华夏全球精选股票型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................. 6§4 管理人报告.......................................................................................................................... 7§5 托管人报告........................................................................................................................ 12§6 审计报告............................................................................................................................ 13§7 年度财务报表.................................................................................................................... 14 7.1 资产负债表............................................................................................................... 14 7.2 利润表....................................................................................................................... 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 16 7.4 报表附注................................................................................................................... 18§8 投资组合报告.................................................................................................................... 37 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 37 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布........................................... 38 8.3 期末按行业分类的权益投资组合........................................................................... 39 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细............... 39 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动....................................................................... 51 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................................................... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 53 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细53 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......... 53 8.11 投资组合报告附注................................................................................................. 53§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 54§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 55§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 55§12 备查文件目录.................................................................................................................. 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金主代码 000041 交易代码 000041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,584,766,523.94份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效 控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投 资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投 投资策略 资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分 资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货 币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是 保持基金资产的安全性和流动性。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基 金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除 风险收益特征 了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之 外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等 海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 崔雁巍 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座12层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111PolarisParkway,Columbus,OH 43240,U.S.A. 办公地址 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017-2070 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特上海市湖滨路202号企业天地2号 殊普通合伙） 楼普华永道中心11楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座12层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 733,935,021.11 598,164,305.60 -782,434,630.12 本期利润 -719,570,331.39 1,069,685,581.29 1,555,902,349.64 加权平均基金份额本期利润 -0.0527 0.0640 0.0836 本期加权平均净值利润率 -6.11% 7.93% 10.92% 本期基金份额净值增长率 -6.64% 8.57% 11.50% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -2,128,571,836.91 -2,723,725,050.74 -3,844,053,327.25 期末可供分配基金份额利润 -0.1837 -0.1790 -0.2145 期末基金资产净值 9,456,194,687.03 13,292,514,724.06 14,433,826,481.75 期末基金份额净值 0.816 0.874 0.805 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 -18.40% -12.60% -19.50% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -4.90% 0.71% 0.06% 0.72% -4.96% -0.01% 过去六个月 -7.17% 0.62% -2.71% 0.61% -4.46% 0.01% 过去一年 -6.64% 0.68% 2.10% 0.56% -8.74% 0.12% 过去三年 13.02% 0.75% 39.27% 0.69% -26.25% 0.06% 过去五年 -0.97% 0.91% 39.30% 0.95% -40.27% -0.04% 自基金合同生 -18.40% 1.30% -0.30% 1.28% -18.10% 0.02% 效起至今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年10月9日至2014年12月31日） 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，积极把握市场机会，尽力为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2014年12月31日数据），华夏基金旗下7只主动管理的股票及混合基金今年以来净值增长率超过20%，华夏蓝筹混合（LOF）在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第7，华夏永福养老理财混合在10只偏债型基金中排名第3。固定收益类产品中，华夏基金旗下6只债券型基金今年以来净值增长率超过 10%，华夏亚债中国指数在16只指数债券型基金中排名第4。 2014年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP公司大奖”，所管理的基金荣获5个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金 荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”， 所管理的基金荣获3个单项奖。 在客户服务方面，2014年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：（1）改版月度电子账单，对投资者账户持有结构的合理性给予星级评分，便于客户对账户资产进行合理配置；（2）华夏现金增利货币基金在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）与腾讯财付通合作推出微信理财通服务，支持资金随时购买财富宝货币基金，赎回快速到账，方便投资者进行现金管理。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国台湾籍，美国田纳 西州立大学财务金融 专业硕士。自1990年 本基金的 开始从事台湾证券市 基 金 经 场的投资管理工作，曾 理、国际 在国票投信投资本部、 杨昌桁 投资部总 2007-10-09 - 24年 荷银投信、怡富证券投 监、国际 研部、京华证券研究 投资首席 部、元富证券等任职， 策略顾问 具有10年以上的台湾 证券市场投资管理经 验。2005年1月加入华 夏基金管理有限公司， 曾任公司研究主管等。 中国人民银行研究生 本基金的 部金融专业硕士。2000 周全 基 金 经 2007-10-09 - 14年 年4月加入华夏基金管 理、董事 理有限公司，曾任交易 总经理 主管、行业研究员、国 际投资部总监等。 美国达特茅斯学院 MBA。曾任瑞士信贷 第一波士顿投资银行 本基金的 经理，美国伊顿范思资 基 金 经 产管理有限公司证券 崔强 理、国际 2012-02-29 2014-08-05 13年 投资研究副总裁等。 投资部副 2008 年 2月加入华夏 总监 基金管理有限公司，曾 任宏观策略分析师、投 资经理、国际投资部总 经理助理、国际投资部 副总经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，全球经济趋势在各区域间出现分化，全球货币、财政政策宽松，股票、债券市场小幅上涨，汇率市场出现较大波动。 美国经济增长趋势保持良好，居民消费受益于低利率和低通胀，整体温和增长，企业盈利受益于市场出清和创新，总体稳健增长。美国失业率降低至6%以下，劳动参与率持续回升，制造业、服务业采购经理人指数维持高位。为了保持经济回升态势，美联储没有急于表明加息倾向。 欧洲经济增长乏力，处于结构调整的阵痛中。希腊、西班牙等国家一定程度实施了财政紧缩，改革僵化的劳动力市场，法国、意大利等国则没有任何改进。欧洲央行最终被迫推出量化宽松政策，期望为结构性改革赢得一些时间，防止经济过度下滑。 日本经济复苏低于预期。以前年度的日元贬值未能明显提升日本经济，居民收入改善不多，企业投资也未大幅增加。政府因负债太高，已无法再大规模赤字。9月日本央行加大宽松力度，推动日元再度贬值。 中国经济增速保持在“合理区间”。政府通过针对性宏观政策，刺激交通、环保、民生等领域的投资，放松对房地产的消费限制，在保持经济稳定的同时力图实现结构的逐步转型。货币政策实际上进入偏松状态。 2014年，全球股市整体小幅上涨。美国股市在科技、医药等板块的带领下表现较好。如以美元计价，欧洲、日本股市则为负收益。中国股市在蓝筹股带领下，4季度明显上涨。此外，全球债市也小幅上涨。受各国央行宽松政策支持，主要发达国家的国债收益率均创出历史新低。2014年美元相对绝大多数货币升值，其中对欧元升值约13%，对日元升值约15%。 报告期内，本基金股票仓位保持在75%-85%的水平，全球投资以结构性选择为主，对美国以创新科技类、对欧洲以价值低估类、对新兴市场以稳定增长类为主要投资标的，维持了美国互联网、技术创新类企业，新兴市场医疗、新能源、消费升级等产业的投资。总体配置方向正确，但个股选择并不理想，导致组合收益率落后于业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年12 月31 日，本基金份额净值为0.816元，本报告期份额净值增长率为-6.64%，同期业绩比较基准增长率以美元计为2.10%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，全球经济在宽松货币政策的支持下将能稳定运行。鉴于全球经济增长动力不强，物价压力也不大，预计全球货币政策仍将以宽松为主。考虑到美元相对大多数货币明显升值，相当于对美国经济实施了一定程度的紧缩政策，预计美联储加息的时点将后移。日本、欧洲央行为了缓和主权债务压力，促进经济复苏，为结构改革赢得时间，仍将维持量化宽松政策。中国为了保持经济在合理区间运行，也必然进一步实施宽松货币政策。 全球经济区域间增长趋势将存在显著差异。美元升值会减缓美国经济增长步伐，原油价格大跌也会影响美国就业。而欧元、日元的大幅贬值，对该区域的竞争力将有所帮助。汇率变动将促进国际经济实现再平衡。 资本市场的流动性已非常宽裕，日本、欧洲的主权债务利率已经反映了通缩预期。资本市场如果看到欧洲、日本的结构性改革取得明显突破，中国的体制改革、结构调整取得实质性进展，才能形成全球经济再次健康持续增长的预期，否则，全球股市难以出现整体持续的上涨。 基于上述分析，我们一方面将关注欧洲、日本、中国的改革突破，另一方面仍将重点关注增长持续性好，估值不贵的子行业和公司。挖掘符合社会发展趋势的行业、公司，在合理估值水平下进行投资，仍是我们的主要投资策略。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司修订法律监察工作管理制度、通信工具管理制度、员工投资行为管理制度、权限管理制度等多项制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；积极参与各项业务的合规性管理，对信息披露文件、各类宣传推介材料进行合规性审查，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司实行全员风险管理，制定出台了风险管理制度、风险管理委员会管理办法、基金流动性风险管理制度等各项风险管理制度，加强风险控制制度建设，特别是投资风险控制，完善控制机制，提高员工的风险管理意识。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经 理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20244号 华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏全球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏全球精选基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 洪磊 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2015年3月6日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,532,070,552.18 1,681,526,228.83 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 7,908,133,378.61 11,635,452,202.21 其中：股票投资 7,856,445,169.85 11,254,361,254.78 基金投资 51,688,208.76 381,090,947.43 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 70,574,835.64 21,780,717.92 应收利息 7.4.7.5 55,870.12 58,340.92 应收股利 3,315,963.79 3,436,885.20 应收申购款 1,120,443.77 544,658.84 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 9,515,271,044.11 13,342,799,033.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 40,643,387.62 25,260,301.91 应付管理人报酬 15,208,269.62 20,733,061.70 应付托管费 2,877,240.19 3,922,471.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 347,459.65 368,475.11 负债合计 59,076,357.08 50,284,309.86 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 11,584,766,523.94 15,213,410,467.95 未分配利润 7.4.7.10 -2,128,571,836.91 -1,920,895,743.89 所有者权益合计 9,456,194,687.03 13,292,514,724.06 负债和所有者权益总计 9,515,271,044.11 13,342,799,033.92 注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.816 元，基金份额总额11,584,766,523.94份。 7.2 利润表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 -416,477,923.63 1,406,609,067.99 1.利息收入 1,733,138.71 6,077,234.66 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,594,058.99 1,881,436.43 债券利息收入 139,079.72 3,527,656.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 668,142.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,030,109,414.70 1,003,816,894.69 其中：股票投资收益 7.4.7.12 780,736,826.85 714,959,706.61 基金投资收益 7.4.7.13 96,925,263.45 2,100,687.04 债券投资收益 7.4.7.14 5,840,846.85 28,263,543.18 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 1,235,944.78 4,450,545.11 股利收益 7.4.7.17 145,370,532.77 254,042,412.75 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.18 -1,453,505,352.50 471,521,275.69 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,160,872.07 -77,728,276.60 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 4,024,003.39 2,921,939.55 减：二、费用 303,092,407.76 336,923,486.70 1.管理人报酬 217,740,030.23 250,061,678.65 2.托管费 41,194,059.82 47,308,966.33 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 42,986,766.87 37,601,675.38 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.21 1,171,550.84 1,951,166.34 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -719,570,331.39 1,069,685,581.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -719,570,331.39 1,069,685,581.29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,213,410,467.95 -1,920,895,743.89 13,292,514,724.06 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -719,570,331.39 -719,570,331.39 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,628,643,944.01 511,894,238.37 -3,116,749,705.64 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 119,371,430.68 -17,143,300.37 102,228,130.31 2.基金赎回款 -3,748,015,374.69 529,037,538.74 -3,218,977,835.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 11,584,766,523.94 -2,128,571,836.91 9,456,194,687.03 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 17,925,165,790.70 -3,491,339,308.95 14,433,826,481.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,069,685,581.29 1,069,685,581.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,711,755,322.75 500,757,983.77 -2,210,997,338.98 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 156,337,851.54 -30,093,160.61 126,244,690.93 2.基金赎回款 -2,868,093,174.29 530,851,144.38 -2,337,242,029.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 15,213,410,467.95 -1,920,895,743.89 13,292,514,724.06 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集30,048,564,114.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007）第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为30,055,638,128.26份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 1,532,070,552.18 1,681,526,228.83 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 1,532,070,552.18 1,681,526,228.83 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,366,445,324.44 7,856,445,169.85 -510,000,154.59 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 53,431,548.01 51,688,208.76 -1,743,339.25 其他 - - - 合计 8,419,876,872.45 7,908,133,378.61 -511,743,493.84 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,386,946,827.86 11,254,361,254.78 867,414,426.92 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 306,743,515.69 381,090,947.43 74,347,431.74 其他 - - - 合计 10,693,690,343.55 11,635,452,202.21 941,761,858.66 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 55,870.12 58,340.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 55,870.12 58,340.92 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用余额。7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 153,175.65 95,199.11 预提费用 190,000.00 270,000.00 其他 4,284.00 3,276.00 合计 347,459.65 368,475.11 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,213,410,467.95 15,213,410,467.95 本期申购 119,371,430.68 119,371,430.68 本期赎回（以“-”号填列） -3,748,015,374.69 -3,748,015,374.69 本期末 11,584,766,523.94 11,584,766,523.94 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,723,725,050.74 802,829,306.85 -1,920,895,743.89 本期利润 733,935,021.11 -1,453,505,352.50 -719,570,331.39 本期基金份额交易产生的变 535,627,863.46 -23,733,625.09 511,894,238.37 动数 其中：基金申购款 -18,025,413.46 882,113.09 -17,143,300.37 基金赎回款 553,653,276.92 -24,615,738.18 529,037,538.74 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,454,162,166.17 -674,409,670.74 -2,128,571,836.91 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款利息收入 1,593,948.47 1,877,321.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 0.32 3,990.78 其他 110.20 124.08 合计 1,594,058.99 1,881,436.43 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出股票成交总额 10,153,481,574.93 8,993,520,118.62 减：卖出股票成本总额 9,372,744,748.08 8,278,560,412.01 买卖股票差价收入 780,736,826.85 714,959,706.61 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 633,360,697.52 76,638,139.12 减：卖出/赎回基金成本总额 536,435,434.07 74,537,452.08 基金投资收益 96,925,263.45 2,100,687.04 7.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 468,797,755.05 641,868,311.91 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 462,818,232.45 606,927,586.81 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 138,675.75 6,677,181.92 买卖债券差价收入 5,840,846.85 28,263,543.18 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出权证成交总额 1,235,944.78 4,450,545.11 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 1,235,944.78 4,450,545.11 注：本项包含权证行权产生的差价收入。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 144,624,961.04 253,366,686.77 基金投资产生的股利收益 745,571.73 675,725.98 合计 145,370,532.77 254,042,412.75 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 1.交易性金融资产 -1,453,505,352.50 471,521,275.69 ——股票投资 -1,377,414,581.51 438,456,796.83 ——债券投资 - -27,618,726.88 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 -76,090,770.99 60,683,205.74 ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - ——远期投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,453,505,352.50 471,521,275.69 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 基金赎回费收入 4,024,003.39 2,921,785.87 其他 - 153.68 合计 4,024,003.39 2,921,939.55 注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场交易费用 42,986,766.87 37,601,675.38 银行间市场交易费用 - - 合计 42,986,766.87 37,601,675.38 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 审计费用 190,000.00 190,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 税务顾问费 24,816.27 84,047.21 银行费用 48,836.33 56,510.80 其他 827,898.24 1,540,608.33 合计 1,171,550.84 1,951,166.34 注：“其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行 基金境外托管人 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 中信证券国际有限公司 基金管理人股东控股的公司 注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例 10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公 司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 关联方名称 2014年12月31日 2013年12月31日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 中信证券国际有限公司 53,958,900.29 0.31% 51,683,670.78 0.31% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券国 64,748.84 0.24% - - 际有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券国 62,020.40 0.29% - - 际有限公司 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 217,740,030.23 250,061,678.65 其中：支付销售机构的客户维护费 28,608,471.99 36,367,577.09 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.85% /当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 41,194,059.82 47,308,966.33 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.35% / 当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 关联方名称 2014年12月31日 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 359,095,323.53 1,528,031.61 271,258,580.21 1,822,537.53 活期存款 摩根大通银行 1,172,975,228.65 65,916.86 1,410,267,648.62 54,784.04 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末估 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 值单价 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 雷士照明 待向市场通 02222 控股有限 2014-08-11 报所有相关 1.39 - - 49,791,000 72,607,893.68 69,140,359.86 - 公司 信息 注：期末估值单价为外币价格按照期末估值汇率折算为人民币的价格。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在境外证券交易所上市，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截止本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 1,532,070,552.18 - - 1,532,070,552.18 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 122,334.75 - - 122,334.75 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2013年12月31日 银行存款 1,681,526,228.83 - - 1,681,526,228.83 结算备付金 - - - - 结算保证金 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 37,179.88 - - 37,179.88 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2014年本1期2末月31日）（2013上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 - - 利率上升25个基点 - - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 617,483,924.80 367,933,357.40 187,562,565.391,172,979,847.59 交易性金融资产 3,063,110,646.36 3,801,145,149.16 1,043,877,583.097,908,133,378.61 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 464,605.08 68,776,419.81 1,333,810.75 70,574,835.64 应收利息 339.97 3,705.92 - 4,045.89 应收股利 2,625,467.15 - 690,496.64 3,315,963.79 其他资产 - - - - 资产合计 3,683,684,983.36 4,237,858,632.29 1,233,464,455.879,155,008,071.52 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 - - - - 应付证券清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 负债合计 - - - - 上年度末 项目 2013年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 429,027,254.15 868,506,596.79 173,704,188.89 1,471,238,039.83 交易性金融资产 4,628,632,938.84 5,374,452,961.03 1,632,366,302.3411,635,452,202.21 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - 814,007.59 20,966,710.33 21,780,717.92 应收利息 84.69 4,826.72 - 4,911.41 应收股利 1,264,042.84 180,058.77 1,738,713.59 3,182,815.20 其他资产 - - - - 资产合计 5,058,924,320.52 6,243,958,450.90 1,828,775,915.1513,131,658,686.57 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 - - - - 应付证券清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 负债合计 - - - - 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2014年12月31日 2013年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 457,750,403.58 656,582,934.33 所有外币相对人民币贬值5% -457,750,403.58 -656,582,934.33 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 7,856,445,169.85 83.08 11,254,361,254.78 84.67 交易性金融资产-基金投资 51,688,208.76 0.55 381,090,947.43 2.87 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 7,908,133,378.61 83.63 11,635,452,202.21 87.53 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All CountryWorldIndex）变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响 金额。 假设 2、假定摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountry WorldIndex）变化5%， 其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 （2014年12月31日） （2013年12月31日） +5% 236,439,717.39 497,836,670.11 -5% -236,439,717.39 -497,836,670.11 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2014年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为7,908,133,378.61元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层次的余额为11,635,452,202.21元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 7,856,445,169.85 82.57 其中：普通股 6,267,913,929.50 65.87 存托凭证 1,587,760,069.74 16.69 2 基金投资 51,688,208.76 0.54 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,532,070,552.18 16.10 8 其他各项资产 75,067,113.32 0.79 9 合计 9,515,271,044.11 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 中国香港 3,801,145,149.16 40.20 美国 2,796,185,131.19 29.57 中国台湾 386,979,671.02 4.09 英国 280,100,142.75 2.96 韩国 163,983,916.23 1.73 新加坡 107,718,791.87 1.14 马来西亚 86,237,167.44 0.91 德国 84,457,914.66 0.89 印度尼西亚 55,411,895.31 0.59 泰国 47,759,362.21 0.51 加拿大 32,229,841.34 0.34 印度 14,123,454.94 0.15 菲律宾 112,731.73 0.00 合计 7,856,445,169.85 83.08 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 非必需消费品 1,854,838,167.07 19.62 信息技术 1,545,311,900.54 16.34 工业 1,024,075,277.07 10.83 公用事业 790,831,754.91 8.36 能源 751,569,516.93 7.95 金融 742,562,316.13 7.85 保健 456,764,054.84 4.83 材料 344,610,907.77 3.64 必需消费品 304,661,905.80 3.22 电信服务 41,219,368.79 0.44 合计 7,856,445,169.85 83.08 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基金 序号 公司名称 公司名称（中 证券代码 所在证 国家 数量 公允价值 资产净 （英文） 文） 券市场 （地 （股） 值比例 区) （％） 1 IMAXCORP - IMAX 纽约 美国 3,045,896 575,909,182.60 6.09 BEIJING 北京控股有限 中国 2 ENTERPRISES 公司 00392 香港 香港 5,995,500 287,605,446.16 3.04 HLDGS 3 GREATWALL 长城汽车股份 02333 香港 中国 7,135,000 248,256,533.00 2.63 MOTOR COMPANY 有限公司 香港 4 CGNPOWERCO 中国广核电力 01816 香港 中国 83,415,000 221,790,108.87 2.35 LTD 股份有限公司 香港 5 ICICIBANKLTD - IBN 纽约 美国 3,054,000 215,839,770.31 2.28 6 YYINC - YY 纳斯达克 美国 529,800 202,096,692.12 2.14 7 QIHOO360 - QIHU 纽约 美国 480,438 168,332,954.99 1.78 TECHNOLOGY CO 8 CHINALONGYUAN龙源电力集团 00916 香港 中国 26,149,000 166,493,291.37 1.76 POWERGROUP 股份有限公司 香港 PING AN 中国平安保险 中国 9 INSURANCE (集团)股份有限 02318 香港 香港 2,572,000 160,514,979.20 1.70 GROUP CO 公司 10 CHINAFOODSLTD 中国食品有限 00506 香港 中国 70,598,000 148,720,822.41 1.57 公司 香港 PHOENIX 凤凰医疗集团 中国 11 HEALTHCARE 有限公司 01515 香港 香港 12,567,000 141,786,790.42 1.50 GROUPCO 12 YOUKUTUDOU - YOKU 纽约 美国 1,285,000 140,038,516.16 1.48 INC ZHUZHOU CSR 株洲南车时代 中国 13 TIMESELECTRIC 电气股份有限 03898 香港 香港 3,100,000 110,674,710.97 1.17 公司 伦敦国际金 14 ROSNEFTOJSC - ROSN 融期货期 英国 5,000,300 107,394,893.31 1.14 权 15 YANDEXNV - YNDX 纳斯达克 美国 919,700 101,072,491.63 1.07 16 NEWORIENTAL - EDU 纽约 美国 800,600 99,985,965.28 1.06 EDUCATION CHINA 中国机械设备 中国 17 MACHINERY 工程股份有限 01829 香港 香港 21,267,000 99,669,159.32 1.05 ENGINEERIN 公司 TRAVELSKY 中国民航信息 中国 18 TECHNOLOGYLTD 网络股份有限 00696 香港 香港 14,660,000 96,927,298.39 1.03 公司 BEIJING JINGNENG北京京能清洁 中国 19 CLEANENE 能源电力股份 00579 香港 香港 36,008,000 95,740,792.90 1.01 有限公司 CSPC 石药集团有限 中国 20 PHARMACEUTICAL 公司 01093 香港 香港 17,080,000 92,174,775.21 0.97 GROUPLT 21 BANYANTREE - BTH 新加坡 新加 32,783,000 88,564,436.35 0.94 HOLDINGSLTD 坡 22 AIRASIABHD - AIRA 马来西亚 马来 18,116,700 86,237,167.44 0.91 西亚 23 AIXTRONSE - AIXA 德国 德国 1,217,304 84,457,914.66 0.89 24 INTIMERETAIL 银泰商业(集团) 01833 香港 中国 18,698,500 82,910,818.65 0.88 GROUPCOLTD 有限公司 香港 25 BAIDUINC - BIDU 纳斯达克 美国 58,600 81,743,978.00 0.86 26 HUADIANFUXIN 华电福新能源 00816 香港 中国 26,582,000 76,550,606.73 0.81 ENERGY CORP 股份有限公司 香港 CHINAHIGHSPEED中国高速传动 中国 27 TRANSMISSIO 设备集团有限 00658 香港 香港 18,893,000 71,997,294.09 0.76 公司 28 SHANGHAI 上海实业控股 00363 香港 中国 3,884,000 71,247,609.51 0.75 INDUSTRIAL HLDG 有限公司 香港 LTD 29 NVC LIGHTING 雷士照明控股 02222 香港 中国 49,791,000 69,140,359.86 0.73 HOLDINGSLTD 有限公司 香港 30 CHINARESOURCES华润电力控股 00836 香港 中国 4,184,000 66,022,169.41 0.70 POWERHOLDIN 有限公司 香港 31 ALIBABAGROUP - BABA 纽约 美国 101,200 64,364,096.63 0.68 HOLDING HONGKONG 香港交易及结 中国 32 EXCHANGES& 算所有限公司 00388 香港 香港 467,500 63,331,537.20 0.67 CLEAR 33 TALEDUCATION - XRS 纽约 美国 351,200 60,365,207.75 0.64 GROUP 34 SINACORP - SINA 纳斯达克 美国 261,300 59,814,650.73 0.63 CHINA 招商局中国基 中国 35 MERCHANTS 金有限公司 00133 香港 香港 5,249,475 57,570,339.58 0.61 CHINADIRECT 36 BBMGCORP 北京金隅股份 02009 香港 中国 11,000,000 56,325,557.77 0.60 有限公司 香港 AVICHINA 中国航空科技 中国 37 INDUSTRY&TECH 工业股份有限 02357 香港 香港 14,872,000 56,204,748.56 0.59 公司 38 CHINARESOURCES华润燃气控股 01193 香港 中国 3,500,000 55,643,086.73 0.59 GAS GROUPLT 有限公司 香港 39 SOTHEBY'S - BID 纽约 美国 204,000 53,900,557.68 0.57 CHINACINDA 中国信达资产 中国 40 ASSETMANAGEME管理股份有限 01359 香港 香港 18,000,000 53,682,461.84 0.57 公司 41 MONSANTOCO - MON 纽约 美国 71,000 51,903,622.03 0.55 伦敦国际金 42 LUKOILOAO - LKOD 融期货期 英国 196,100 47,757,448.82 0.51 权 43 HYUNDAIMOTOR - 005380 韩国 韩国 49,900 47,298,520.52 0.50 CO 44 CTRIP.COM - CTRP 纳斯达克 美国 165,800 46,161,124.10 0.49 INTERNATIONAL 45 EXXONMOBIL - XOM 纽约 美国 80,000 45,256,124.00 0.48 CORP 46 ANADARKO - APC 纽约 美国 88,000 44,423,940.00 0.47 PETROLEUM CORP 47 CHEVRONCORP - CVX 纽约 美国 64,000 43,931,482.88 0.46 48 OCCIDENTAL - OXY 纽约 美国 88,958 43,878,763.90 0.46 PETROLEUM CORP 49 MAIL.RUGROUP - MAIL伦敦国际金 英国 433,677 43,254,813.88 0.46 融期货期 权 TAIWAN 台湾积体电路 中国 50 SEMICONDUCTOR 制造股份有限 2330 台湾 台湾 1,580,000 43,063,198.01 0.46 MANUFAC 公司 SYNUTRA 51 INTERNATIONAL - SYUT 纳斯达克 美国 1,152,674 42,883,530.21 0.45 INC 52 MICROPORT 微创医疗科学 00853 香港 中国 16,494,000 42,554,144.30 0.45 SCIENTIFICCORP 有限公司 香港 53 CHINAMINGYANG - MY 纽约 美国 3,136,300 42,028,333.14 0.44 WINDPOW 54 NCSOFTCORP - 036570 韩国 韩国 41,085 41,938,702.04 0.44 MINDRAY 55 MEDICALINTL - MR 纽约 美国 256,200 41,386,957.92 0.44 LTD 伦敦国际金 56 GAZPROMOAO - OGZD 融期货期 英国 1,344,000 38,241,302.40 0.40 权 57 SCHLUMBERGER - SLB 纽约 美国 73,000 38,151,536.67 0.40 LTD SAMSUNG 58 ELECTRONICSCO - 005930 韩国 韩国 5,076 37,779,207.41 0.40 LTD XIABUXIABU 呷哺呷哺餐饮 中国 59 CATERING 管理(中国)控股 00520 香港 香港 10,000,000 37,634,530.12 0.40 MANAGEME 有限公司 60 GUOTAIJUNAN 国泰君安国际 01788 香港 中国 7,806,600 36,339,760.27 0.38 INTERNATIONAL 控股有限公司 香港 GOODBABY 好孩子国际控 中国 61 INTERNATIONAL 股有限公司 01086 香港 香港 16,810,000 35,809,610.46 0.38 HOLDI SINO 中国生物制药 中国 62 BIOPHARMACEUTI 有限公司 01177 香港 香港 6,428,000 35,653,265.41 0.38 CAL 63 MAJORCINEPLEX - MAJOR 泰国 泰国 6,845,100 35,306,431.28 0.37 GROUP PCL SINOPEC 中石化炼化工 中国 64 ENGINEERING 程(集团)股份有 02386 香港 香港 8,400,000 34,727,913.58 0.37 GROUP 限公司 65 EOGRESOURCES - EOG 纽约 美国 61,000 34,365,956.13 0.36 INC 66 GEELY 吉利汽车控股 00175 香港 中国 17,540,000 34,181,778.96 0.36 AUTOMOBILE 有限公司 香港 HOLDINGS LT CHINAUNICOM 中国联合网络 中国 67 HONGKONGLTD 通信(香港)股份 00762 香港 香港 4,000,000 32,821,728.58 0.35 有限公司 COSCO 中远国际控股 中国 68 INTERNATIONAL 有限公司 00517 香港 香港 12,702,000 31,768,703.38 0.34 HOLDINGS 69 HALLIBURTONCO - HAL 纽约 美国 130,000 31,285,835.10 0.33 70 SUNCORENERGY - SU 纽约 美国 100,000 19,446,182.00 0.21 INC 70 SUNCORENERGY - SU 多伦多 加拿 60,000 11,695,527.40 0.12 INC 大 HOLCIM 印度 71 INDONESIATBKPT - SMCB印度尼西亚 尼西 28,652,500 30,926,399.96 0.33 亚 CANADIAN 72 NATURAL - CNQ 纽约 美国 162,000 30,610,664.64 0.32 RESOURCES 73 SUNFONDAGROUP新丰泰集团控 01771 香港 中国 10,730,000 30,476,868.55 0.32 HOLDINGSLTD 股有限公司 香港 74 NOBLEENERGY - NBL 纽约 美国 104,000 30,183,313.68 0.32 INC 75 CHINASANJIANG 中国三江精细 02198 香港 中国 15,378,000 30,089,824.62 0.32 FINE CHEMICAL 化工有限公司 香港 76 CHEIL - 030000 韩国 韩国 310,330 29,937,292.08 0.32 WORLDWIDEINC CHINAPACIFIC 中国太平洋保 中国 77 INSURANCEGR 险(集团)股份有 02601 香港 香港 930,600 28,928,598.18 0.31 限公司 78 HARBINELECTRIC 哈尔滨电气股 01133 香港 中国 7,476,000 28,607,450.19 0.30 COLTD 份有限公司 香港 79 DUPONT(E.I.)DE - DD 纽约 美国 63,000 28,503,648.18 0.30 NEMOURS 80 APACHECORP - APA 纽约 美国 73,892 28,335,936.43 0.30 81 CHINASUNTIEN 新天绿色能源 00956 香港 中国 21,700,000 27,735,938.62 0.29 GREENENERGY 股份有限公司 香港 82 HESSCORP - HES 纽约 美国 61,000 27,553,979.38 0.29 83 HUADIANPOWER 华电国际电力 01071 香港 中国 5,000,000 26,825,451.24 0.28 INTLCORP 股份有限公司 香港 84 AIRMEDIAGROUP - AMCN 纳斯达克 美国 1,676,300 26,258,636.03 0.28 INC 85 BYDELECTRONIC 比亚迪电子(国 00285 香港 中国 4,278,500 25,317,505.84 0.27 INTLCO LTD 际)有限公司 香港 86 TOWNGASCHINA 港华燃气有限 01083 香港 中国 4,000,000 24,805,652.56 0.26 COLTD 公司 香港 ACE HARDWARE 印度 87 INDONESIA - ACES印度尼西亚 尼西 60,195,500 23,342,592.51 0.25 亚 HIWIN 上银科技股份 中国 88 TECHNOLOGIES 有限公司 2049 台湾 台湾 450,000 23,050,930.79 0.24 CORP 89 KINDERMORGAN - KMI 纽约 美国 89,000 23,041,645.21 0.24 INC SINOSOFT 中国擎天软件 中国 90 TECHNOLOGY 科技集团有限 01297 香港 香港 9,248,000 22,692,185.71 0.24 GROUP LT 公司 91 BEIJINGCAPITAL 首创置业股份 02868 香港 中国 9,000,000 20,876,512.94 0.22 LAND LTD 有限公司 香港 WUXI 92 PHARMATECH - WX 纽约 美国 100,000 20,602,673.00 0.22 CAYMAN SHANGHAI 上海实业城市 中国 93 INDUSTRIAL 开发集团有限 00563 香港 香港 20,000,000 20,355,783.59 0.22 URBAN DE 公司 CHINA YONGDA 中国永达汽车 中国 94 AUTOMOBILES 服务控股有限 03669 香港 香港 5,047,000 20,308,207.86 0.21 SER 公司 TECHNOVATOR 同方泰德国际 中国 95 INTERNATIONAL 科技有限公司 01206 香港 香港 8,300,000 20,300,554.72 0.21 LT 96 MAKEMYTRIPLTD - MMYT 纳斯达克 美国 126,500 20,117,650.47 0.21 HUANENG 华能新能源股 中国 97 RENEWABLES 份有限公司 00958 香港 香港 9,924,000 19,652,988.33 0.21 CORP 98 CHINAPOWER 中国电力国际 02380 香港 中国 6,205,000 19,239,884.27 0.20 INTERNATIONAL 发展有限公司 香港 99 ANGANGSTEELCO鞍钢股份有限 00347 香港 中国 3,588,000 18,683,768.99 0.20 LTD 公司 香港 100 NETEASEINC - NTES 纳斯达克 美国 30,700 18,623,776.16 0.20 101 WISDOM 智美控股集团 01661 香港 中国 5,237,000 18,593,588.14 0.20 HOLDINGS GROUP 香港 102 LENOVOGROUP 联想集团有限 00992 香港 中国 2,286,000 18,396,894.46 0.19 LTD 公司 香港 103 CHINALILANG 中国利郎有限 01234 香港 中国 4,751,000 18,292,496.12 0.19 LTD 公司 香港 CHINADATANG 中国大唐集团 中国 104 CORPRENEWABL 新能源股份有 01798 香港 香港 22,233,000 18,067,722.50 0.19 限公司 105 REXLOT 御泰中彩控股 00555 香港 中国 35,975,000 17,881,727.45 0.19 HOLDINGSLTD 有限公司 香港 106 FMCCORP - FMC 纽约 美国 50,000 17,448,328.50 0.18 107 AGRIUMINC - AGU 纽约 美国 30,000 17,387,750.40 0.18 108 HISENSEKELON 海信科龙电器 00921 香港 中国 3,198,000 17,283,717.13 0.18 ELEC HLD 股份有限公司 香港 109 POLYCULTURE 保利文化集团 03636 香港 中国 910,000 17,159,609.97 0.18 GROUPCORP 股份有限公司 香港 110 BHPBILLITONPLC - BLT 伦敦 英国 128,577 17,033,011.98 0.18 111 TENCENT 腾讯控股有限 00700 香港 中国 191,000 16,953,290.69 0.18 HOLDINGSLTD 公司 香港 112 EPISTARCORP 晶元光电股份 2448 台湾 中国 1,388,000 16,876,026.19 0.18 有限公司 台湾 CHINA 中国正通汽车 中国 113 ZHENGTONGAUTO服务控股有限 01728 香港 香港 6,136,000 16,702,157.13 0.18 SERVICE 公司 114 QIWI - QIWI 纳斯达克 美国 132,000 16,307,624.52 0.17 PLC-SPONSORED 115 TIANJINZHONG - TIAN 新加坡 新加 2,823,000 16,237,500.78 0.17 XINPHARMCO 坡 116 TAOMEE - TAOM 纽约 美国 768,495 16,223,352.12 0.17 HOLDINGSLTD CHINA 中国中药有限 中国 117 TRADITIONAL 公司 00570 香港 香港 4,546,000 16,068,508.41 0.17 CHINESEME 118 AGILEPROPERTY 雅居乐地产控 03383 香港 中国 4,618,000 16,067,956.12 0.17 HOLDINGSLTD 股有限公司 香港 119 FUSHOU YUAN 福寿园国际集 01448 香港 中国 5,200,000 15,344,158.11 0.16 INTERNATIONAL 团有限公司 香港 120 TIANNENGPOWER 天能动力国际 00819 香港 中国 9,280,000 15,082,846.66 0.16 INTLLTD 有限公司 香港 121 SINOTRANS 中国外运股份 00598 香港 中国 3,690,000 15,051,681.79 0.16 LIMITED 有限公司 香港 122 PLAYMATESTOYS 彩星玩具有限 00869 香港 中国 10,784,000 14,889,703.41 0.16 LTD 公司 香港 123 BAKERHUGHES - BHI 纽约 美国 43,000 14,752,970.19 0.16 INC 124 WEICHUANFOODS味全食品工业 1201 台湾 中国 3,000,000 14,497,440.75 0.15 股份有限公司 台湾 125 PETROLEOBRASIL - PBR/A 纽约 美国 304,900 14,141,877.90 0.15 126 APOLLOTYRES - APTY 印度 印度 651,900 14,123,454.94 0.15 LTD 伦敦国际金 127 EURASIADRILLIN - EDCL 融期货期 英国 128,900 14,039,555.98 0.15 权 128 AUSTAR 奥星生命科技 06118 香港 中国 8,000,000 13,128,691.43 0.14 LIFESCIENCES LTD 有限公司 香港 129 DAQONEW - DQ 纽约 美国 80,585 12,988,243.86 0.14 ENERGYCORP FMC 130 TECHNOLOGIES - FTI 纽约 美国 45,000 12,897,628.20 0.14 INC HAIER 海尔电器集团 中国 131 ELECTRONICS 有限公司 01169 香港 香港 875,000 12,744,061.80 0.13 GROUPCO 132 INNOLUXCORP 群创光电股份 3481 台湾 中国 4,280,000 12,740,737.53 0.13 有限公司 台湾 133 CHINATIANYI 中国天溢控股 00756 香港 中国 18,164,000 12,611,370.49 0.13 HOLDINGSLTD 有限公司 香港 134 FIRSTQUANTUM - FM 多伦多 加拿 143,000 12,471,689.93 0.13 MINERALSLTD 大 135 BGGROUPPLC - BG/ 伦敦 英国 150,000 12,379,116.38 0.13 CHINA 中华开发金融 中国 136 DEVELOPMENT 控股股份有限 2883 台湾 台湾 6,318,000 12,334,770.53 0.13 FINANCIAL 公司 137 PW MEDTECH 普华和顺集团 01358 香港 中国 4,500,000 12,319,982.97 0.13 GROUPLTD 公司 香港 LIANHUA 联华超市股份 中国 138 SUPERMARKET 有限公司 00980 香港 香港 3,999,000 12,273,519.71 0.13 HLDGS 139 TONGYANG 东阳实业厂股 1319 台湾 中国 1,730,000 12,256,039.76 0.13 INDUSTRY 份有限公司 台湾 140 SOUFUN - SFUN 纽约 美国 264,500 11,960,533.95 0.13 HOLDINGSLTD SINOPAC 永丰金融控股 中国 141 FINANCIAL 股份有限公司 2890 台湾 台湾 4,450,014 11,182,394.48 0.12 HOLDINGS 142 SERCOMM 中磊电子股份 5388 台湾 中国 808,000 11,167,281.96 0.12 CORPORATION 有限公司 台湾 143 TECKRESOURCES - TCK 纽约 美国 130,000 10,850,210.80 0.11 LTD 144 21VIANETGROUP - VNET 纳斯达克 美国 113,900 10,781,879.93 0.11 INC DONGFENG 东风汽车集团 中国 145 MOTORGRPCO 股份有限公司 00489 香港 香港 1,200,000 10,395,651.34 0.11 LTD SHANDONG 山东威高集团 146 WEIGAOGP 医用高分子制 01066 香港 中国 2,072,000 10,233,688.73 0.11 MEDICAL 品股份有限公 香港 司 147 FREEPORT-MCMOR - FCX 纽约 美国 70,000 10,005,788.80 0.11 AN INC ADVANCED 日月光半导体 中国 148 SEMICONDUCTOR 制造股份有限 2311 台湾 台湾 1,336,000 9,839,239.07 0.10 ENGR 公司 149 AUOPTRONICS 友达光电股份 2409 台湾 中国 3,080,000 9,644,857.38 0.10 CORP 有限公司 台湾 150 PERFECTWORLD - PWRD 纳斯达克 美国 100,000 9,643,544.00 0.10 CO SHANGHAI JIN 上海锦江国际 中国 151 JIANGINTLHO 酒店(集团)股份 02006 香港 香港 4,912,000 9,611,212.03 0.10 有限公司 152 NANYAPLASTICS 南亚塑料工业 1303 台湾 中国 750,000 9,495,823.69 0.10 CORP 股份有限公司 台湾 COSMO LADY 都市丽人(中国) 中国 153 CHINAHOLDINGS 控股有限公司 02298 香港 香港 2,230,000 9,325,000.24 0.10 CO 154 BIOTEQUE 邦特生物科技 4107 台湾 中国 700,000 9,201,042.40 0.10 CORPORATION 股份有限公司 台湾 HONHAI 鸿海精密工业 中国 155 PRECISION 股份有限公司 2317 台湾 台湾 538,760 9,154,071.46 0.10 INDUSTRY 156 DONGJIANG 东江环保股份 00895 香港 中国 424,200 9,086,750.79 0.10 ENVIRONMENTAL 有限公司 香港 UNITED 联华电子股份 中国 157 MICROELECTRONI 有限公司 2303 台湾 台湾 3,180,000 9,066,699.45 0.10 CSCORP 158 FORMOSA 台湾塑料工业 1301 台湾 中国 648,000 9,056,145.31 0.10 PLASTICSCORP 股份有限公司 台湾 TIANJIN 天津发展控股 中国 159 DEVELOPMENT 有限公司 00882 香港 香港 2,000,000 9,041,755.04 0.10 HLDGSLT LITE-ON 光宝科技股份 中国 160 TECHNOLOGY 有限公司 2301 台湾 台湾 1,275,000 8,971,016.34 0.09 CORP 161 CATHAY 国泰金融控股 2882 台湾 中国 960,000 8,712,381.99 0.09 FINANCIAL 股份有限公司 台湾 HOLDINGCO 162 ADVANCEDINFO - ADVAN 泰国 泰国 180,000 8,397,640.21 0.09 SERVICEPCL C 163 SINO-AMERICAN 中美矽晶制品 5483 台湾 中国 780,000 8,337,768.12 0.09 SILICONPRODUC 股份有限公司 台湾 164 PHOENIXNEW - FENG 纽约 美国 163,700 8,323,963.29 0.09 MEDIA LTD 165 FUBONFINANCIAL富邦金融控股 2881 台湾 中国 845,000 8,281,228.11 0.09 HOLDINGCO 股份有限公司 台湾 166 TSUIWAH 翠华控股有限 01314 香港 中国 3,784,000 8,210,166.05 0.09 HOLDINGSLTD 公司 香港 167 BAYTEXENERGY - BTE 多伦多 加拿 79,000 8,062,624.01 0.09 CORP 大 168 INVENTECCORP 英业达股份有 2356 台湾 中国 1,865,000 7,696,739.62 0.08 限公司 台湾 169 EVERGREEN 长荣海运股份 2603 台湾 中国 1,775,000 7,685,576.59 0.08 MARINE CORPLTD 有限公司 台湾 170 TECOELECTRIC& 东元电机股份 1504 台湾 中国 1,300,000 7,576,362.54 0.08 MACHINERY 有限公司 台湾 171 GUANGZHOUR&F 广州富力地产 02777 香港 中国 1,000,000 7,487,456.83 0.08 PROPERTIES 股份有限公司 香港 KINSUS 景硕科技股份 中国 172 INTERCONNECT 有限公司 3189 台湾 台湾 366,000 7,463,862.40 0.08 TECH CHINA LIFE 中国人寿保险 中国 173 INSURANCECO 股份有限公司 2823 台湾 台湾 1,400,500 7,119,818.80 0.08 LTD YANGMING 阳明海运股份 中国 174 MARINE 有限公司 2609 台湾 台湾 2,165,000 7,051,603.51 0.07 TRANSPORT 175 HYUNDAIGLOVIS - 086280 韩国 韩国 4,300 7,030,194.18 0.07 CO LTD 176 FUFENGGROUP 阜丰集团有限 00546 香港 中国 2,608,000 6,893,194.19 0.07 LTD 公司 香港 GREENLAND 绿地香港控股 中国 177 HONGKONG 有限公司 00337 香港 香港 2,811,000 6,830,927.58 0.07 HOLDINGS 178 TAIWANCEMENT 台湾水泥股份 1101 台湾 中国 805,000 6,753,294.50 0.07 有限公司 台湾 SINOMEDIA 中视金桥国际 中国 179 HOLDINGLTD 传媒控股有限 00623 香港 香港 1,884,000 6,480,902.78 0.07 公司 180 FUTUREBRIGHT 佳景集团有限 00703 香港 中国 3,252,000 6,234,834.50 0.07 HOLDINGSLTD 公司 香港 CHIPBOND 颀邦科技股份 中国 181 TECHNOLOGY 有限公司 6147 台湾 台湾 555,000 6,222,301.57 0.07 CORP HUAHONG 华虹半导体有 中国 182 SEMICONDUCTOR 限公司 01347 香港 香港 768,000 6,204,821.55 0.07 LTD 183 ASIACEMENT 亚洲水泥股份 1102 台湾 中国 800,000 6,030,935.35 0.06 CORP 有限公司 台湾 NEOSOLAR 新日光能源科 中国 184 POWERCORP 技股份有限公 3576 台湾 台湾 1,035,000 5,981,934.00 0.06 司 185 YULONNISSAN 裕隆日产汽车 2227 台湾 中国 92,000 5,921,914.60 0.06 MOTORCOLTD 股份有限公司 台湾 186 LEJUHOLDINGS - LEJU 纽约 美国 87,800 5,780,790.63 0.06 LTD CHINA SHIPPING 中海集装箱运 中国 187 CONTAINER 输股份有限公 02866 香港 香港 2,916,000 5,636,658.49 0.06 司 188 INOTERA 华亚科技股份 3474 台湾 中国 500,000 4,851,810.17 0.05 MEMORIESINC 有限公司 台湾 189 CRYSTALWISE 兆远科技股份 4944 台湾 中国 900,000 4,671,075.41 0.05 TECHNOLOGY INC 有限公司 台湾 190 TONYI 统一实业股份 9907 台湾 中国 1,200,000 4,639,181.04 0.05 INDUSTRIAL CORP 有限公司 台湾 MICRO-STAR 微星科技股份 中国 191 INTERNATIONAL 有限公司 2377 台湾 台湾 700,000 4,614,052.14 0.05 CO CHENGSHIN 正新橡胶工业 中国 192 RUBBERINDCO 股份有限公司 2105 台湾 台湾 300,000 4,314,438.37 0.05 LTD 193 ZOOMLIONHEAVY中联重科股份 01157 香港 中国 883,000 4,117,335.94 0.04 INDUSTRY 有限公司 香港 194 BECWORLD - BEC 泰国 泰国 427,800 4,055,290.72 0.04 PUBLIC COLTD SHANGHAI FUDAN 上海复旦微电 中国 195 MICROELECT 子集团股份有 01385 香港 香港 724,000 3,930,023.28 0.04 限公司 196 MEGAFINANCIAL 兆丰金融控股 2886 台湾 中国 830,000 3,922,717.52 0.04 HOLDING COLT 股份有限公司 台湾 197 WISTRONNEWEB 启碁科技股份 6285 台湾 中国 300,000 3,885,314.12 0.04 CORP 有限公司 台湾 198 ACBELPOLYTECH 康舒科技股份 6282 台湾 中国 550,000 3,752,904.16 0.04 INC 有限公司 台湾 199 QUANTA 广达电脑股份 2382 台湾 中国 240,000 3,674,231.38 0.04 COMPUTERINC 有限公司 台湾 200 CHINADREDGING 中国疏浚环保 00871 香港 中国 3,019,000 3,453,816.30 0.04 ENVIRONMENTP 控股有限公司 香港 CTBCFINANCIAL 中国信托金融 中国 201 HOLDINGCOLT 控股股份有限 2891 台湾 台湾 800,000 3,177,839.01 0.03 公司 202 HTCCORP 宏达国际电子 2498 台湾 中国 115,000 3,156,576.10 0.03 股份有限公司 台湾 203 WISTRONCORP 纬创资通股份 3231 台湾 中国 548,000 3,040,132.66 0.03 有限公司 台湾 SHANGHAI 上海复旦张江 中国 204 FUDAN-ZHANGJIA 生物医药股份 01349 香港 香港 548,000 2,810,360.51 0.03 NG 有限公司 205 MOMOINC - MOMO 纳斯达克 美国 36,020 2,644,876.56 0.03 GINKO 中国 206 INTERNATIONAL - 8406 台湾 台湾 40,000 2,605,673.35 0.03 CO LTD 207 CHLITINA 丽丰股份有限 4137 台湾 中国 80,000 2,389,178.24 0.03 HOLDING LTD 公司 台湾 208 BREADTALK - BREAD 新加坡 新加 298,800 2,145,684.13 0.02 GROUPLTD 坡 SPRINGLAND 华地国际控股 中国 209 INTERNATIONAL 有限公司 01700 香港 香港 970,000 2,066,348.73 0.02 HOL 210 UNIZYXHOLDING 合勤投资控股 3704 台湾 中国 538,000 1,851,110.55 0.02 CORP 股份有限公司 台湾 211 CALIFORNIA - CRC 纽约 美国 35,583 1,199,705.40 0.01 RESOURCES CORP ASTRA 印度 212 INTERNATIONAL - ASII 印度尼西亚 尼西 311,600 1,142,902.84 0.01 TBKPT 亚 213 SPTENERGY 华油能源集团 01251 香港 中国 714,000 805,568.30 0.01 GROUPINC 有限公司 香港 KEPPEL 新加 214 INFRASTRUCTURE - KIT 新加坡 坡 156,800 771,170.61 0.01 TRUST 215 XUNLEILTD - XNET 纳斯达克 美国 10,000 446,687.00 0.00 216 HOLCIM - HLCM 菲律宾 菲律 55,000 112,731.73 0.00 PHILIPPINES INC 宾 CHINA 招商银行股份 中国 217 MERCHANTS 有限公司 03968 香港 香港 331 5,082.05 0.00 BANK 注：所用证券代码采用当地市场代码。8.5 报告期内权益投资组合的重大变动8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入 占期初基金资产 号 金额 净值比例（%） 1 GREATWALLMOTOR 02333 274,773,462.43 2.07 COMPANY 2 GUOTAIJUNAN 01788 247,536,406.65 1.86 INTERNATIONAL 3 CGNPOWERCOLTD 01816 214,097,449.09 1.61 4 YYINC YY 194,196,926.44 1.46 5 QIHOO360TECHNOLOGYCO QIHU 185,846,976.00 1.40 6 GEELYAUTOMOBILE 00175 155,618,440.47 1.17 HOLDINGS LT 7 CHINALONGYUANPOWER 00916 143,027,128.76 1.08 GROUP 8 CHINAHIGHSPEED 00658 138,935,381.61 1.05 TRANSMISSIO 9 PINGANINSURANCEGROUP 02318 132,775,082.38 1.00 CO 10 AIXTRONSE AIXA 124,117,897.22 0.93 11 TAIWANSEMICONDUCTOR 2330 121,596,206.44 0.91 MANUFAC 12 BANKOFCHINALTD 03988 118,750,323.67 0.89 13 YOUKUTUDOUINC YOKU 102,931,022.05 0.77 14 BEIJINGJINGNENGCLEANENE 00579 96,331,352.08 0.72 15 TENCENTHOLDINGSLTD 00700 91,293,699.90 0.69 16 CSPCPHARMACEUTICAL 01093 89,689,128.82 0.67 GROUPLT 17 ZHUZHOUCSRTIMES 03898 83,233,067.53 0.63 ELECTRIC 18 SINOPECENGINEERINGGROUP 02386 81,830,065.99 0.62 19 HONHAIPRECISIONINDUSTRY 2317 79,850,047.10 0.60 20 CHINAMINGYANGWINDPOW MY 79,709,808.05 0.60 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 占期初基金资产 号 金额 净值比例（%） 1 TENCENTHOLDINGSLTD 00700 726,089,927.09 5.46 2 BEIJINGENTERPRISESHLDGS 00392 411,169,327.67 3.09 3 GUOTAIJUNAN 01788 290,766,995.88 2.19 INTERNATIONAL 4 AUTONAVIHOLDINGSLTD AMAP 224,410,729.64 1.69 5 IND&COMMBKOFCHINA 01398 218,379,865.96 1.64 6 BANKOFAMERICACORP BAC 212,174,751.43 1.60 7 BANKOFCHINALTD 03988 196,282,588.06 1.48 8 CNOOCLTD 00883 187,254,110.16 1.41 9 BELLEINTERNATIONAL 01880 182,259,688.89 1.37 HOLDINGS 10 NEWORIENTALEDUCATION EDU 178,379,686.75 1.34 11 TAIWANSEMICONDUCTOR 2330 160,383,030.67 1.21 MANUFAC 12 INTIMERETAILGROUPCOLTD 01833 157,433,929.73 1.18 13 BANKCENTRALASIATBKPT BBCA 144,357,807.00 1.09 14 CHINAHIGHSPEED 00658 134,472,471.15 1.01 TRANSMISSIO 15 GREATWALLMOTOR 02333 127,042,424.35 0.96 COMPANY 16 WHITBREADPLC WTB 126,101,258.78 0.95 17 HUADIANFUXINENERGYCORP 00816 122,930,999.40 0.92 18 NETEASEINC NTES 121,423,181.52 0.91 19 HOLLYSYSAUTOMATION HOLI 115,777,436.23 0.87 TECHNOLOGY 20 CHINALIFEINSURANCECO 02628 105,796,324.08 0.80 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 7,352,243,244.66 卖出收入（成交）总额 10,153,481,574.93 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净 值比例 (％) YUANTA/P-SH Yuanta 1 ARESTAIWAN 指数型 ETF 基金 Securities 51,688,208.76 0.55 TOP50ETF InvestmentTrust 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 70,574,835.64 3 应收股利 3,315,963.79 4 应收利息 55,870.12 5 应收申购款 1,120,443.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,067,113.32 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 840,299 13,786.48 44,033,238.50 0.38% 11,540,733,285.44 99.62% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,147,801.12 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 >100 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年10月9日）基金份额总额 30,055,638,128.26 本报告期期初基金份额总额 15,213,410,467.95 本报告期基金总申购份额 119,371,430.68 减：本报告期基金总赎回份额 3,748,015,374.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,584,766,523.94 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2014年8月21日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，滕天鸣先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2014年9月6日发布公告，张霄岭先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2014年9月13日发布公告，汤晓东先生担任华夏基金管理有限公司督察长，方瑞枝女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本基金托管人于2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务，于2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供8年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 MORGAN - 3,900,914,261.20 22.32%4,003,357.03 14.91% - STANLEY CLSA - 2,309,459,505.07 13.21%5,089,588.46 18.95% - MERRILLLYNCH - 2,175,532,209.28 12.45%3,137,993.16 11.69% - CREDITSUISSE - 1,494,096,951.75 8.55%2,279,376.89 8.49% - KGI - 1,045,721,615.43 5.98%1,424,901.68 5.31% - NOMURA - 954,212,999.65 5.46%1,908,426.07 7.11% - CAPITAL - 818,537,277.26 4.68%1,109,065.40 4.13% - SECURITIESCORP SINOPAC - 751,093,521.25 4.30% 919,661.68 3.42% - SECURITIES CITIGROUP - 652,845,024.57 3.74% 745,711.86 2.78% - MASTERLINK - 589,147,472.20 3.37% 719,447.65 2.68% - DEUTSCHEBANK - 285,729,481.39 1.63% 472,453.62 1.76% - SCOTIACAPITAL - 265,445,137.36 1.52% 495,869.02 1.85% - UBS - 216,282,242.00 1.24% 324,423.35 1.21% - CICC - 215,257,449.47 1.23% 378,084.73 1.41% - FIRSTSECURITIES - 215,111,231.17 1.23% 275,368.00 1.03% - GUOTAI JUNAN - 180,498,034.49 1.03%1,285,579.80 4.79% - SECURITIES SHENYIN WANGUO - 177,169,709.11 1.01% 212,603.65 0.79% - SECURITIES BOCISECURITIES - 174,186,633.72 1.00% 428,777.15 1.60% - FUBONBANK - 173,461,070.19 0.99% 207,493.68 0.77% - SANFORD - 157,902,491.64 0.90% 236,853.76 0.88% - BERNSTEIN CHINA MERCHANTS - 133,491,615.22 0.76% 133,491.59 0.50% - SECURITIES MACQUARIE - 105,599,704.13 0.60% 124,037.33 0.46% - SECURITIES BTIG HONG KONG - 85,622,021.72 0.49% 128,433.00 0.48% - LTD BOCOM INTERNATIONAL - 69,775,464.79 0.40% 83,730.52 0.31% - HOLDINGS GOLDMANSACHS - 65,284,506.07 0.37% 97,926.77 0.36% - CITIC SECURITIES - 53,958,900.29 0.31% 64,748.84 0.24% - INTERNATIONAL ICBC INTERNATIONAL - 51,923,165.20 0.30% 62,307.79 0.23% - SECURITIES FIRST SHANGHAI - 47,566,986.49 0.27% 57,080.57 0.21% - SECURITIES J.P.MORGAN - 34,466,210.12 0.20% 307,735.10 1.15% - CCB INTERNATIONAL - 28,214,405.67 0.16% 28,214.40 0.11% - SECURITIES HAITONG INTERNATIONAL - 19,169,019.56 0.11% 19,169.02 0.07% - SECURITIES BNPPARIBAS - 15,829,962.05 0.09% 18,995.95 0.07% - JEFFERIES - 12,582,224.89 0.07% 72,820.53 0.27% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅱ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。 ⅳ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、上海华信证券、方正证券、高华证券、广发证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、华融证券、华鑫证券、上海证券、申银万国证券、太平洋证券、信达证券、西南证券、西部证券、中信建投证券、中金公司、中投证券、中国银河证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，西部证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。原财富里昂证券的交易单元更名为上海华信证券的交易单 元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 MORGANSTANLEY 17,185,303.93 1.84% - - - - CLSA - - - - 229,691,918.38 41.25% CREDITSUISSE - - - - 128,973,951.27 23.16% KGI - - - - 29,703,969.84 5.33% NOMURA 31,185,155.63 3.35% - - - - CAPITAL SECURITIES - - - - 34,606,947.02 6.22% CORP SINOPACSECURITIES - - - - 14,726,973.50 2.65% CITIGROUP 62,447,027.51 6.70% - - 92,866,769.65 16.68% MASTERLINK - - - - 11,794,446.46 2.12% DEUTSCHEBANK 95,274,390.42 10.23% - - - - UBS 77,420,528.12 8.31% - - - - FIRSTSECURITIES - - - - 14,415,752.75 2.59% GOLDMANSACHS 62,446,357.99 6.70% - - - - ICBC INTERNATIONAL 429,877,000.03 46.15% - - - - SECURITIES J.P.MORGAN 155,641,548.13 16.71% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-01-15 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 2 金新增厦门银行股份有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2014-01-23 告 3 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-02-12 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-02-12 定报刊及网站 5 华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网 中国证监会指 2014-02-22 上下单转账支付业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 6 金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费 定报刊及网站 2014-04-01 率优惠活动的公告 7 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-04-15 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 8 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-04-29 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 9 金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构 定报刊及网站 2014-05-16 并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告 10 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-05-21 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 11 金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构 定报刊及网站 2014-05-23 并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告 12 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场 中国证监会指 2014-05-29 所变更的公告 定报刊及网站 13 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-06-26 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 14 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-07-01 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、 中国证监会指 15 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等 定报刊及网站 2014-07-19 情况的公告 16 华夏基金管理有限公司关于调整华夏全球精选 中国证监会指 2014-08-06 股票型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 17 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-08-21 定报刊及网站 18 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-08-27 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 19 金新增吉林银行股份有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2014-08-28 告 20 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-09-03 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 21 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-09-06 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 22 金新增包商银行股份有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2014-09-09 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 23 金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为 定报刊及网站 2014-09-11 代销机构的公告 24 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-09-13 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、 中国证监会指 25 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等 定报刊及网站 2014-10-11 情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 26 金新增宏信证券有限责任公司为代销机构的公 定报刊及网站 2014-10-15 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 27 金新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机 定报刊及网站 2014-10-20 构的公告 28 华夏基金管理有限公司关于广州分公司经营场 中国证监会指 2014-11-08 所变更的公告 定报刊及网站 29 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-11-24 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 30 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 2014-11-25 金新增代销机构的公告 定报刊及网站 31 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 2014-12-04 金新增代销机构的公告 定报刊及网站 32 关于华夏全球精选股票型证券投资基金暂停申 中国证监会指 2014-12-22 购、赎回、定期定额等业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 中国证监会指 33 金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定 定报刊及网站 2014-12-31 额申购费率优惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日