华夏优势增长混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................. 6§4 管理人报告.......................................................................................................................... 7§5 托管人报告........................................................................................................................ 12§6 审计报告............................................................................................................................ 12§7 年度财务报表.................................................................................................................... 14 7.1 资产负债表............................................................................................................... 14 7.2 利润表....................................................................................................................... 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 16 7.4 报表附注................................................................................................................... 17§8 投资组合报告.................................................................................................................... 38 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 47 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 47 8.12 投资组合报告附注................................................................................................. 47§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 48§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 48§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 49§12 备查文件目录.................................................................................................................. 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏优势增长混合型证券投资基金 基金简称 华夏优势增长混合 基金主代码 000021 交易代码 000021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月24日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,094,214,512.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳 健、持续增值。 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以 GARP 模型为基础，结合严谨、深入的基本面分析 和全面、细致的估值分析和市场面分析，精选出具 有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、 价格处于合理区间的股票进行投资。同时，考虑到 投资策略 我国股票市场的波动性，基金将主动进行资产配置， 即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综 合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投 资比例，以降低投资风险，提高累积收益。本基金 债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主 要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金 收益。 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600 业绩比较基准 指数，债券投资的业绩比较基准为中债综合指数（财 富）。基准收益率=富时中国A600指数收益率×80% ＋中债综合指数（财富）收益率×20%。 风险收益特征 本基金风险高于货币市场基金、债券基金，属于较 高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 信息披露 姓名 张静 田青 负责人 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座8层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特上海市湖滨路202号企业天地2号 殊普通合伙） 楼普华永道中心11楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -758,351,217.99 4,805,817,049.19 1,431,432,656.32 本期利润 -1,684,902,488.94 4,602,854,764.81 1,165,756,954.43 加权平均基金份额本期利润 -0.3980 0.8577 0.1181 本期加权平均净值利润率 -24.56% 46.00% 9.66% 本期基金份额净值增长率 -20.29% 43.14% 11.25% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,369,259,837.23 3,851,346,959.01 726,561,444.59 期末可供分配基金份额利润 0.5787 0.9072 0.0930 期末基金资产净值 6,463,474,349.58 8,411,922,649.18 10,814,634,514.38 期末基金份额净值 1.579 1.981 1.384 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 224.84% 307.55% 184.73% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.07% 0.68% 0.58% 0.55% -3.65% 0.13% 过去六个月 -3.78% 0.73% 3.24% 0.60% -7.02% 0.13% 过去一年 -20.29% 1.73% -11.62% 1.17% -8.67% 0.56% 过去三年 26.93% 1.95% 34.86% 1.42% -7.93% 0.53% 过去五年 45.00% 1.67% 38.58% 1.29% 6.42% 0.38% 自基金合同生 224.84% 1.72% 102.69% 1.52% 122.15% 0.20% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏优势增长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年11月24日至2016年12月31日） 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏优势增长混合型证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年12月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第7，华夏医疗健康混合A及华夏兴华混合A分别在58只偏股型基金(股票上限95%)中排名第10和第13，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第12；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在38只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。 2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学金融学博 士。曾任长盛基金研 究员、基金经理助理、 同盛证券投资基金基 本基金的 金经理（2006 年 11 基 金 经 月29日至2008年4 郑晓辉 理、股票 2013-05-10 - 13年 月 26 日期间）等。 投资部执 2008年5月加入华夏 行总经理 基金管理有限公司， 曾任投资经理、机构 投资部总经理助理、 机构投资部副总经 理、股票投资部副总 经理等。 上海交通大学金融学 本基金的 硕士。曾任中国国际 基 金 经 金融有限公司研究部 孙轶佳 理、股票 2015-11-19 - 8年 高级经理等。2011年 投资部高 8 月加入华夏基金管 级副总裁 理有限公司，曾任研 究员、基金经理助理 等。 本基金的 金融学硕士。2007年 基 金 经 2 月加入华夏基金管 刘平 理、股票 2015-11-30 - 9年 理有限公司，曾任行 投资部总 业研究员、投资经理、 监 机构投资部总监等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，美国经济呈现复苏态势，特朗普意外当选美国总统，美联储于年底加息，并上调2017年加息次数；英国脱欧公投意外通过，极大地增加了欧洲经济增长的不确定性；日本则继续维持了宽松的货币政策。中国在年初采取了降低房地产首付、降低房地产交易契税以及降准等措施稳定经济，房地产市场销售火爆，原油、铁矿石、钢铁等大宗商品价格大幅反弹；月度PPI在4季度转正，经济增长出现企稳迹象，通胀预期抬头；为防范房地产市场风险，多地政府出台房地产调控政策，央行也开始采取“锁短放长”举措，提高公开市场加权资金利率，引导货币政策回归中性。 A股市场先抑后扬，在年初遭遇熔断大幅下跌之后，逐渐震荡上行。全年来看，食品饮料、家电、银行等低估值行业以及受益于经济增长企稳的建材、钢铁、采掘等行业表现较好，而行业景气度一般但估值高企的计算机、传媒、军工等行业以及受到调控政策影响的房地产行业表现较差。 报告期内，本基金保持了相对较高的仓位，对结构进行了适度优化。具体而言，增加了环保、白酒、化工、钢铁等景气度较好行业的配置，对部分成长空间受限的股票则进行了获利了结。同时，鉴于供给侧改革和大宗商品价格的反弹，本基金也适当参与了煤炭、有色等强周期行业的阶段性投资机会。但是由于对经济增长的持续性估计不足，且对低风险偏好资金入市带来的市场微观结构变化认识不够，基金整体表现一般。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.579元，本报告期份额净值增长率为-20.29%，同期业绩比较基准增长率为-11.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，特朗普就任美国总统之后如何施政、美联储如何加息以及OPEC减产协议能否切实执行是困扰全球经济平稳增长的主要因素。国内经济方面，地产销售大幅反弹之后带来的地产投资滞后效应以及PPI转正之后带来的工业企业补库存行为将对经济起到一定的支撑作用，经济增长没有近忧，但有远虑。2016年年底召开的年度经济工作会议对2017年经济政策指向“淡化稳增长，强化防风险和促改革”，并明确指出货币政策将回归“稳健中性”，此外2016年12月份债市去杠杆带来长端收益率大幅上升，这些都将较大地影响经济增长的中期预期。因此，整体来看，市场将呈现宽幅震荡的态势。行业方面，景气度回升同时利润可能大幅增长的钢铁、化工等行业风险收益比相对较高；随着央企混改试点的不断推进，国企改革相关的中央企业和地方企业股票也将会有比较活跃的表现；经过一年多的估值消化，相当数量的中小盘成长股已经进入买入价值区间。长期来看，受益于经济转型、治理结构良好、具有持续创新能力的企业有望逐步胜出。 本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念，重点研究并跟踪业绩增长较为确定、行业成长空间较大、估值相对较为合理的个股，同时注重“自上而下”的大类资产配置，密切关注宏观刺激政策、行业景气演变催生的投资机会，在控制整体风险的基础上，不断优化投资组合。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第20573号 华夏优势增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏优势增长混合型证券投资基金（以下简称“华夏优势增长混合基金”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏优势增长混合基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏优势增长混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏优势增长混合基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 赵雪 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2017年3月10日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏优势增长混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 495,856,795.15 516,337,118.24 结算备付金 15,138,235.84 18,830,047.32 存出保证金 1,551,715.49 3,527,189.13 交易性金融资产 7.4.7.2 5,971,294,914.25 7,845,550,549.63 其中：股票投资 5,710,639,501.66 7,575,736,149.63 基金投资 - - 债券投资 260,655,412.59 269,814,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 200,000,220.00 应收证券清算款 49,408,752.50 45,252,646.32 应收利息 7.4.7.5 6,417,984.54 3,337,882.82 应收股利 - - 应收申购款 568,852.27 1,118,308.72 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 6,540,237,250.04 8,633,953,962.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,157,731.83 124,713,079.29 应付赎回款 7,976,450.16 13,716,724.01 应付管理人报酬 8,328,431.06 10,726,837.01 应付托管费 1,388,071.87 1,787,806.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 43,772,153.86 70,595,170.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 140,061.68 491,695.62 负债合计 76,762,900.46 222,031,313.00 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,094,214,512.35 4,245,255,305.69 未分配利润 7.4.7.10 2,369,259,837.23 4,166,667,343.49 所有者权益合计 6,463,474,349.58 8,411,922,649.18 负债和所有者权益总计 6,540,237,250.04 8,633,953,962.18 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.579 元，基金份额总额4,094,214,512.35份。 7.2 利润表 会计主体：华夏优势增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -1,522,175,371.86 4,870,758,711.82 1.利息收入 12,530,911.27 22,853,488.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,155,271.09 6,975,584.28 债券利息收入 7,608,201.11 13,888,594.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 767,439.07 1,989,309.16 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -609,531,856.86 5,038,881,834.84 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -646,164,065.37 4,975,179,729.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -984,181.63 23,808,121.41 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 37,616,390.14 39,893,984.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.18 -926,551,270.95 -202,962,284.38 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 1,376,844.68 11,985,673.15 减：二、费用 162,727,117.08 267,903,947.01 1.管理人报酬 102,911,972.13 149,664,857.80 2.托管费 17,151,995.42 24,944,142.97 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 42,379,759.81 88,508,510.22 5.利息支出 1,749.98 4,506,446.02 其中：卖出回购金融资产支出 1,749.98 4,506,446.02 6.其他费用 7.4.7.21 281,639.74 279,990.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,684,902,488.94 4,602,854,764.81 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,684,902,488.94 4,602,854,764.81 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏优势增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,245,255,305.69 4,166,667,343.49 8,411,922,649.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,684,902,488.94 -1,684,902,488.94 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -151,040,793.34 -112,505,017.32 -263,545,810.66 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 520,954,538.92 316,910,136.59 837,864,675.51 2.基金赎回款 -671,995,332.26 -429,415,153.91 -1,101,410,486.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,094,214,512.35 2,369,259,837.23 6,463,474,349.58 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,813,316,476.06 3,001,318,038.32 10,814,634,514.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 4,602,854,764.81 4,602,854,764.81 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,568,061,170.37 -3,437,505,459.64 -7,005,566,630.01 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,277,644,922.14 1,304,968,507.53 2,582,613,429.67 2.基金赎回款 -4,845,706,092.51 -4,742,473,967.17 -9,588,180,059.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,245,255,305.69 4,166,667,343.49 8,411,922,649.18 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏优势增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]233号《关于同意华夏优势增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集14,101,845,040.96元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京（验）报字（06）第020号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》于2006年11月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,102,025,101.39份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人2015年7月3日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，华夏优势增长股票型证券投资基金自2015年7月15日起更名为华夏优势增长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 495,856,795.15 516,337,118.24 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 495,856,795.15 516,337,118.24 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,633,092,002.16 5,710,639,501.66 77,547,499.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 602,900.00 655,412.59 52,512.59 债 银行间市场 260,072,008.63 260,000,000.00 -72,008.63 券 合计 260,674,908.63 260,655,412.59 -19,496.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,893,766,910.79 5,971,294,914.25 77,528,003.46 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,571,834,069.82 7,575,736,149.63 1,003,902,079.81 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 55,339,945.40 55,156,400.00 -183,545.40 债 银行间市场 214,297,260.00 214,658,000.00 360,740.00 券 合计 269,637,205.40 269,814,400.00 177,194.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,841,471,275.22 7,845,550,549.63 1,004,079,274.41 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 - - 合计 - - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 200,000,220.00 - 合计 200,000,220.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 75,325.73 156,548.09 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 7,493.53 9,320.96 应收债券利息 6,334,397.26 3,158,651.62 应收买入返售证券利息 - 11,616.23 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 768.02 1,745.92 合计 6,417,984.54 3,337,882.82 7.4.7.6 其他资产 无。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 43,768,623.86 70,591,958.16 银行间市场应付交易费用 3,530.00 3,212.75 合计 43,772,153.86 70,595,170.91 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 250,000.00 应付赎回费 30,061.68 51,695.62 预提费用 110,000.00 190,000.00 合计 140,061.68 491,695.62 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,245,255,305.69 4,245,255,305.69 本期申购 520,954,538.92 520,954,538.92 本期赎回（以“-”号填列） -671,995,332.26 -671,995,332.26 本期末 4,094,214,512.35 4,094,214,512.35 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,851,346,959.01 315,320,384.48 4,166,667,343.49 本期利润 -758,351,217.99 -926,551,270.95 -1,684,902,488.94 本期基金份额交易产生的变 -106,751,486.43 -5,753,530.89 -112,505,017.32 动数 其中：基金申购款 408,117,654.45 -91,207,517.86 316,910,136.59 基金赎回款 -514,869,140.88 85,453,986.97 -429,415,153.91 本期已分配利润 - - - 本期末 2,986,244,254.59 -616,984,417.36 2,369,259,837.23 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款利息收入 3,896,796.72 6,208,232.04 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 227,046.52 696,527.20 其他 31,427.85 70,825.04 合计 4,155,271.09 6,975,584.28 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出股票成交总额 15,065,139,667.78 32,210,531,735.43 减：卖出股票成本总额 15,711,303,733.15 27,235,352,006.10 买卖股票差价收入 -646,164,065.37 4,975,179,729.33 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 274,052,258.84 613,384,295.41 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 269,034,305.40 573,346,800.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 6,002,135.07 16,229,374.00 买卖债券差价收入 -984,181.63 23,808,121.41 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。7.4.7.15 贵金属投资收益7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。7.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 无。7.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 无。7.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 无。7.4.7.16 衍生工具收益7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 无。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 37,616,390.14 39,893,984.10 基金投资产生的股利收益 - - 合计 37,616,390.14 39,893,984.10 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 1.交易性金融资产 -926,551,270.95 -202,962,284.38 ——股票投资 -926,354,580.31 -201,289,331.57 ——债券投资 -196,690.64 -1,672,952.81 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -926,551,270.95 -202,962,284.38 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 基金赎回费收入 1,376,844.68 11,985,673.15 其他 - - 合计 1,376,844.68 11,985,673.15 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场交易费用 42,378,772.31 88,477,635.22 银行间市场交易费用 987.50 30,875.00 合计 42,379,759.81 88,508,510.22 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 审计费用 110,000.00 110,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 银行费用 54,239.74 53,340.00 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,400.00 650.00 合计 281,639.74 279,990.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，要求2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 上述通知是对财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)的补充，该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31 关联方名称 日 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 8,070,060,692.82 27.06% 3,065,079,746.08 5.29% 7.4.10.1.2 权证交易 无。7.4.10.1.3 债券交易 无。7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 中信证券 200,000,000.00 86.96% 850,000,000.00 13.84% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 7,515,645.98 30.47% 2,382,743.93 5.44% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 2,790,451.26 5.56% 2,790,451.26 3.95% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 102,911,972.13 149,664,857.80 其中：支付销售机构的客户维护费 17,001,392.68 24,819,514.23 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的 17,151,995.42 24,944,142.97 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 495,856,795.15 3,896,796.72 516,337,118.24 6,208,232.04 活期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新发流 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 通受限 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新发流 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 通受限 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新发流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 通受限 300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新发流 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 通受限 603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新发流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 通受限 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新发流 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 通受限 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新发流 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 通受限 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新发流 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 通受限 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新发流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 通受限 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新发流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 通受限 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新发流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 通受限 603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新发流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 通受限 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新发流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 通受限 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新发流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 通受限 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新发流 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 通受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 600406 国电南瑞 2016-12-29 重大事 16.63 - - 6,000,000 88,765,518.58 99,780,000.00 - 项 600855 航天长峰 2016-11-08 重大事 28.89 - - 1,721,800 64,779,226.83 49,742,802.00 - 项 300212 易华录 2016-11-30 重大事 34.00 - - 894,600 31,914,168.94 30,416,400.00 - 项 601727 上海电气 2016-08-31 重大事 8.42 - - 1,460,900 11,912,188.00 12,300,778.00 - 项 000748 长城信息 2016-11-01 重大事 20.31 - - 485,800 10,710,880.49 9,866,598.00 - 项 002635 安洁科技 2016-11-08 重大事 36.40 2017-02-08 33.50 135,200 4,907,232.35 4,921,280.00 - 项 300526 中潜股份 2016-12-07 重大事 107.03 - - 541 5,680.50 57,903.23 - 项 注：①根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。 ②上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金持有极少量债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 5,710,639,501.66 88.35 7,575,736,149.63 90.06 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 5,710,639,501.66 88.35 7,575,736,149.63 90.06 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 假设 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年12月31日） （2015年12月31日） +5% 252,181,840.39 452,536,598.90 -5% -252,181,840.39 -452,536,598.90 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为5,711,294,914.25元，第二层次的余额为260,000,000.00元，第三层次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为 7,489,499,049.63元，第二层次的余额为356,051,500.00元，第三层次的余额为0 元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 5,710,639,501.66 87.32 其中：股票 5,710,639,501.66 87.32 2 固定收益投资 260,655,412.59 3.99 其中：债券 260,655,412.59 3.99 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 510,995,030.99 7.81 7 其他各项资产 57,947,304.80 0.89 8 合计 6,540,237,250.04 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 157,727,790.62 2.44 B 采矿业 158,413,328.50 2.45 C 制造业 3,324,606,034.97 51.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,852,587.66 0.29 E 建筑业 103,349,355.02 1.60 F 批发和零售业 362,686,751.05 5.61 G 交通运输、仓储和邮政业 17,354,452.22 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,882,640.78 7.83 J 金融业 407,331,774.15 6.30 K 房地产业 314,794,585.07 4.87 L 租赁和商务服务业 103,391,396.41 1.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 111,480,538.08 1.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 124,768,267.13 1.93 S 综合 - - 合计 5,710,639,501.66 88.35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000671 阳光城 42,630,235 237,450,408.95 3.67 2 300145 中金环境 7,400,000 193,140,000.00 2.99 3 600703 三安光电 13,500,000 180,765,000.00 2.80 4 002094 青岛金王 4,610,369 138,311,070.00 2.14 5 000028 国药一致 2,026,268 135,557,329.20 2.10 6 600298 安琪酵母 7,483,901 133,363,115.82 2.06 7 601607 上海医药 6,239,429 122,043,231.24 1.89 8 002180 艾派克 4,175,679 117,420,093.48 1.82 9 002669 康达新材 3,742,287 116,198,011.35 1.80 10 002299 圣农发展 5,234,549 111,077,129.78 1.72 11 600566 济川药业 3,459,317 108,138,249.42 1.67 12 000860 顺鑫农业 4,791,788 105,419,336.00 1.63 13 300156 神雾环保 4,159,719 104,034,572.19 1.61 14 600406 国电南瑞 6,000,000 99,780,000.00 1.54 15 600015 华夏银行 9,106,700 98,807,695.00 1.53 16 002065 东华软件 3,932,972 91,638,247.60 1.42 17 002304 洋河股份 1,190,401 84,042,310.60 1.30 18 000639 西王食品 3,461,754 84,016,769.58 1.30 19 002456 欧菲光 2,434,974 83,470,908.72 1.29 20 300097 智云股份 1,497,574 82,082,030.94 1.27 21 000063 中兴通讯 4,699,361 74,954,807.95 1.16 22 300070 碧水源 3,640,000 63,772,800.00 0.99 23 300440 运达科技 2,015,183 58,017,118.57 0.90 24 002638 勤上光电 5,784,682 53,219,074.40 0.82 25 600016 民生银行 5,637,033 51,184,259.64 0.79 26 600584 长电科技 2,886,791 50,951,861.15 0.79 27 002410 广联达 3,472,957 50,705,172.20 0.78 28 000070 特发信息 1,968,700 49,788,423.00 0.77 29 600855 航天长峰 1,721,800 49,742,802.00 0.77 30 000400 许继电气 2,729,200 49,534,980.00 0.77 31 600079 人福医药 2,408,563 48,050,831.85 0.74 32 002321 华英农业 4,355,804 46,650,660.84 0.72 33 600208 新湖中宝 10,694,100 44,487,456.00 0.69 34 002353 杰瑞股份 2,154,398 43,734,279.40 0.68 35 002188 巴士在线 1,417,927 41,616,157.45 0.64 36 002241 歌尔股份 1,562,600 41,440,152.00 0.64 37 002624 完美世界 1,367,597 40,740,714.63 0.63 38 600476 湘邮科技 1,281,300 40,463,454.00 0.63 39 601311 骆驼股份 2,474,930 40,415,606.90 0.63 40 002142 宁波银行 2,399,994 39,935,900.16 0.62 41 000783 长江证券 3,859,200 39,479,616.00 0.61 42 600373 中文传媒 1,931,200 39,010,240.00 0.60 43 600276 恒瑞医药 840,199 38,229,054.50 0.59 44 002064 华峰氨纶 6,828,276 37,487,235.24 0.58 45 300291 华录百纳 1,667,294 37,147,310.32 0.57 46 601328 交通银行 6,416,400 37,022,628.00 0.57 47 002127 南极电商 3,212,202 36,876,078.96 0.57 48 601818 光大银行 9,332,427 36,489,789.57 0.56 49 603808 歌力思 1,133,514 36,374,464.26 0.56 50 002202 金风科技 2,117,282 36,226,695.02 0.56 51 600478 科力远 3,561,358 35,613,580.00 0.55 52 600782 新钢股份 10,263,800 34,281,092.00 0.53 53 000709 河钢股份 10,207,951 34,094,556.34 0.53 54 000820 神雾节能 1,178,715 34,064,863.50 0.53 55 601857 中国石油 4,260,600 33,871,770.00 0.52 56 002444 巨星科技 2,167,192 33,808,195.20 0.52 57 000963 华东医药 466,598 33,627,717.86 0.52 58 002155 湖南黄金 2,921,570 33,451,976.50 0.52 59 002475 立讯精密 1,602,059 33,242,724.25 0.51 60 000567 海德股份 874,314 32,856,720.12 0.51 61 601009 南京银行 3,000,000 32,520,000.00 0.50 62 600315 上海家化 1,198,150 32,481,846.50 0.50 63 600518 康美药业 1,819,300 32,474,505.00 0.50 64 002230 科大讯飞 1,187,788 32,177,176.92 0.50 65 600820 隧道股份 2,917,000 32,116,170.00 0.50 66 600887 伊利股份 1,820,000 32,032,000.00 0.50 67 002050 三花智控 2,784,700 30,743,088.00 0.48 68 603588 高能环境 975,300 30,526,890.00 0.47 69 000513 丽珠集团 512,800 30,511,600.00 0.47 70 300212 易华录 894,600 30,416,400.00 0.47 71 600271 航天信息 1,418,180 28,292,691.00 0.44 72 000898 鞍钢股份 5,567,700 28,061,208.00 0.43 73 002008 大族激光 1,212,155 27,394,703.00 0.42 74 300144 宋城演艺 1,286,380 26,936,797.20 0.42 75 002217 合力泰 1,456,500 26,071,350.00 0.40 76 002529 海源机械 1,227,370 25,946,601.80 0.40 77 300210 森远股份 1,179,823 25,755,536.09 0.40 78 002712 思美传媒 870,600 24,899,160.00 0.39 79 600502 安徽水利 2,477,300 24,723,454.00 0.38 80 600028 中国石化 4,506,600 24,380,706.00 0.38 81 600109 国金证券 1,820,000 23,714,600.00 0.37 82 600500 中化国际 1,986,800 23,166,088.00 0.36 83 600998 九州通 1,099,400 22,801,556.00 0.35 84 600594 益佰制药 1,352,673 22,522,005.45 0.35 85 600826 兰生股份 812,600 22,200,232.00 0.34 86 002387 黑牛食品 1,253,000 21,814,730.00 0.34 87 600872 中炬高新 1,538,480 21,661,798.40 0.34 88 002051 中工国际 941,652 21,582,663.84 0.33 89 000786 北新建材 2,026,000 20,847,540.00 0.32 90 002384 东山精密 1,061,500 20,816,015.00 0.32 91 002037 久联发展 1,208,529 20,690,016.48 0.32 92 600809 山西汾酒 821,600 20,556,432.00 0.32 93 300031 宝通科技 966,023 20,363,764.84 0.32 94 600150 中国船舶 729,600 20,144,256.00 0.31 95 600519 贵州茅台 59,936 20,027,614.40 0.31 96 600036 招商银行 1,110,800 19,550,080.00 0.30 97 600096 云天化 2,057,800 19,528,522.00 0.30 98 600685 中船防务 643,381 19,108,415.70 0.30 99 600141 兴发集团 1,226,772 18,659,202.12 0.29 100 002554 惠博普 2,258,600 18,452,762.00 0.29 101 600871 石化油服 4,455,800 18,268,780.00 0.28 102 600343 航天动力 850,700 17,881,714.00 0.28 103 601989 中国重工 2,487,800 17,638,502.00 0.27 104 601006 大秦铁路 2,449,396 17,341,723.68 0.27 105 600900 长江电力 1,366,100 17,294,826.00 0.27 106 601318 中国平安 485,900 17,215,437.00 0.27 107 000888 峨眉山A 1,438,932 17,180,848.08 0.27 108 601908 京运通 2,383,200 16,968,384.00 0.26 109 002354 天神娱乐 241,900 16,729,804.00 0.26 110 601117 中国化学 2,425,800 16,422,666.00 0.25 111 002583 海能达 1,232,600 16,282,646.00 0.25 112 600521 华海药业 731,725 16,119,901.75 0.25 113 002043 兔宝宝 1,378,000 15,943,460.00 0.25 114 000930 中粮生化 1,154,200 15,512,448.00 0.24 115 300078 思创医惠 578,870 14,998,521.70 0.23 116 600976 健民集团 429,075 13,700,364.75 0.21 117 300067 安诺其 1,581,800 13,603,480.00 0.21 118 600060 海信电器 768,110 13,150,043.20 0.20 119 300545 联得装备 149,800 12,852,840.00 0.20 120 000501 鄂武商A 653,500 12,756,320.00 0.20 121 600104 上汽集团 537,801 12,611,433.45 0.20 122 601727 上海电气 1,460,900 12,300,778.00 0.19 123 002100 天康生物 1,370,700 12,295,179.00 0.19 124 002343 慈文传媒 262,933 11,876,683.61 0.18 125 002322 理工环科 487,477 11,631,201.22 0.18 126 600643 爱建集团 910,958 11,304,988.78 0.17 127 300302 同有科技 468,605 10,431,147.30 0.16 128 600984 建设机械 1,193,303 10,429,468.22 0.16 129 600759 洲际油气 1,050,300 10,313,946.00 0.16 130 600547 山东黄金 273,000 9,967,230.00 0.15 131 600616 金枫酒业 806,800 9,923,640.00 0.15 132 000066 长城电脑 796,664 9,910,500.16 0.15 133 000748 长城信息 485,800 9,866,598.00 0.15 134 002425 凯撒文化 431,098 9,807,479.50 0.15 135 002502 骅威文化 758,300 9,797,236.00 0.15 136 300164 通源石油 938,700 9,706,158.00 0.15 137 600779 水井坊 505,300 9,656,283.00 0.15 138 002470 金正大 1,180,000 9,322,000.00 0.14 139 600418 江淮汽车 763,100 8,821,436.00 0.14 140 600062 华润双鹤 341,811 7,598,458.53 0.12 141 600031 三一重工 1,235,600 7,537,160.00 0.12 142 600081 东风科技 500,300 7,529,515.00 0.12 143 002315 焦点科技 117,144 7,062,611.76 0.11 144 000538 云南白药 72,600 5,528,490.00 0.09 145 000928 中钢国际 314,857 5,519,443.21 0.09 146 002235 安妮股份 335,240 5,337,020.80 0.08 147 002106 莱宝高科 455,000 5,114,200.00 0.08 148 002635 安洁科技 135,200 4,921,280.00 0.08 149 002570 贝因美 329,300 4,320,416.00 0.07 150 002174 游族网络 145,200 3,840,540.00 0.06 151 002195 二三四五 289,293 3,274,796.76 0.05 152 002081 金螳螂 303,306 2,969,365.74 0.05 153 002311 海大集团 107,961 1,624,813.05 0.03 154 000899 赣能股份 163,600 1,519,844.00 0.02 155 600195 中牧股份 66,600 1,415,250.00 0.02 156 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00 157 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00 158 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 159 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 160 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 161 300558 贝达药业 1,088 80,294.40 0.00 162 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 163 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 164 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 165 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 166 300526 中潜股份 541 57,903.23 0.00 167 002832 比音勒芬 941 57,118.70 0.00 168 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 169 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 170 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 171 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 172 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 173 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 174 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 175 002813 路畅科技 548 27,860.32 0.00 176 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 177 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 178 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 179 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 180 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 181 603389 亚振家居 501 12,079.11 0.00 182 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 183 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 184 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 185 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 186 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 187 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 188 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 189 601021 春秋航空 89 3,269.86 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 002299 圣农发展 182,231,007.58 2.17 2 000860 顺鑫农业 177,486,685.90 2.11 3 600887 伊利股份 152,025,715.20 1.81 4 600855 航天长峰 148,781,767.04 1.77 5 000895 双汇发展 142,812,142.33 1.70 6 601607 上海医药 137,597,886.04 1.64 7 600597 光明乳业 112,283,412.37 1.33 8 601688 华泰证券 110,269,085.26 1.31 9 000063 中兴通讯 107,517,289.95 1.28 10 000858 五粮液 106,214,780.17 1.26 11 600208 新湖中宝 104,829,873.19 1.25 12 600015 华夏银行 101,022,864.87 1.20 13 002065 东华软件 100,930,601.96 1.20 14 600566 济川药业 99,791,423.01 1.19 15 002304 洋河股份 99,481,503.96 1.18 16 000937 冀中能源 98,035,254.56 1.17 17 600406 国电南瑞 97,497,397.44 1.16 18 002456 欧菲光 92,169,507.21 1.10 19 000709 河钢股份 91,479,693.43 1.09 20 600348 阳泉煤业 90,281,554.49 1.07 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000860 顺鑫农业 177,107,071.37 2.11 2 002321 华英农业 159,896,424.80 1.90 3 600576 万家文化 151,653,667.65 1.80 4 000895 双汇发展 130,207,208.50 1.55 5 600887 伊利股份 126,246,568.85 1.50 6 002299 圣农发展 124,995,337.45 1.49 7 600597 光明乳业 123,841,429.27 1.47 8 300016 北陆药业 114,880,516.11 1.37 9 000568 泸州老窖 110,432,454.11 1.31 10 600029 南方航空 109,264,506.01 1.30 11 002444 巨星科技 108,630,768.08 1.29 12 000858 五粮液 108,427,508.44 1.29 13 601688 华泰证券 105,387,639.50 1.25 14 000937 冀中能源 105,026,969.65 1.25 15 600570 恒生电子 104,113,781.77 1.24 16 000807 云铝股份 103,587,243.65 1.23 17 002051 中工国际 96,275,246.68 1.14 18 600362 江西铜业 94,344,963.80 1.12 19 600197 伊力特 93,206,469.08 1.11 20 002546 新联电子 92,839,805.88 1.10 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,772,561,665.49 卖出股票收入（成交）总额 15,065,139,667.78 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,000,000.00 4.02 其中：政策性金融债 260,000,000.00 4.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 655,412.59 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 260,655,412.59 4.03 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 160401 16农发01 2,600,000 260,000,000.00 4.02 2 123001 蓝标转债 6,029 655,412.59 0.01 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,551,715.49 2 应收证券清算款 49,408,752.50 3 应收股利 - 4 应收利息 6,417,984.54 5 应收申购款 568,852.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,947,304.80 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 655,412.59 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 285,071 14,362.09 12,746,819.23 0.31% 4,081,467,693.12 99.69% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 80,516.31 0.00% 有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年11月24日）基金份额总额 14,102,025,101.39 本报告期期初基金份额总额 4,245,255,305.69 本报告期基金总申购份额 520,954,538.92 减：本报告期基金总赎回份额 671,995,332.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,094,214,512.35 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为110,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供11年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 中信证券 1 8,070,060,692.82 27.06%7,515,645.98 30.47% - 方正证券 1 4,284,360,851.59 14.36%1,847,840.82 7.49% - 广发证券 1 2,887,820,468.92 9.68%2,689,428.33 10.90% - 申万宏源证券 2 2,719,750,130.18 9.12%2,532,901.67 10.27% - 中投证券 2 2,372,652,591.14 7.96%1,735,121.10 7.03% - 中金公司 2 1,982,260,507.58 6.65%1,846,077.14 7.48% - 国联证券 2 1,808,326,825.15 6.06%1,684,092.85 6.83% - 安信证券 1 1,713,855,341.65 5.75%1,596,112.06 6.47% - 上海证券 1 1,339,215,491.81 4.49% 979,369.47 3.97% - 爱建证券 1 1,121,046,154.94 3.76% 819,820.23 3.32% - 西南证券 2 1,028,687,725.47 3.45% 958,015.34 3.88% - 国泰君安证券 1 450,278,516.07 1.51% 419,345.21 1.70% - 中国银河证券 1 47,315,572.39 0.16% 44,064.78 0.18% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了中信建投证券、广州证券、上海华信证券、高华证券、太平洋证券、西部证券、信达证券、华鑫证券、华福证券、华融证券、天风证券、兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，华福证券、天风证券、兴业证券、爱建证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 - - 200,000,000.00 86.96% 申万宏源证券 - - 30,000,000.00 13.04% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04 性公告 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 3 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-07 性公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 4 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 5 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 6 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 9 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金在大同证券有限责任公司开通 定报刊及网站 2016-03-08 定期定额申购业务的公告 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-05-10 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 14 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 15 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-07-02 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 17 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-07-02 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 18 放式基金新增珠海盈米财富管理有限公 定报刊及网站 2016-07-07 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 19 放式基金新增深圳富济财富管理有限公 定报刊及网站 2016-08-17 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 20 放式基金新增乾道金融信息服务（北京） 定报刊及网站 2016-08-18 有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 21 放式基金新增深圳市金斧子投资咨询有 定报刊及网站 2016-08-19 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 22 放式基金新增大泰金石投资管理有限公 定报刊及网站 2016-08-31 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 23 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-09-20 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 24 放式基金新增上海万得投资顾问有限公 定报刊及网站 2016-10-20 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 25 放式基金新增中证金牛（北京）投资咨询 定报刊及网站 2016-10-25 有限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 26 放式基金在中国中投证券有限责任公司 定报刊及网站 2016-11-01 开通申购、赎回等业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 27 放式基金新增泰诚财富基金销售（大连） 定报刊及网站 2016-11-02 有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 28 放式基金新增奕丰金融服务（深圳）有限 定报刊及网站 2016-11-16 公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 29 放式基金新增上海长量基金销售投资顾 定报刊及网站 2016-11-16 问有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 30 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-11-18 司兼职等情况的公告 关于旗下部分开放式基金新增北京新浪 中国证监会指 31 仓石基金销售有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2016-12-08 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 32 放式基金新增北京植信基金销售有限公 定报刊及网站 2016-12-22 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 33 放式基金新增北京蛋卷基金销售有限公 定报刊及网站 2016-12-23 司为代销机构的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏优势增长混合型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏优势增长混合型证券投资基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日