景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 34 7.1 期末基金资产组合情况...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息 ...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42 §9 开放式基金份额变动 ...... 42 §10 重大事件揭示 ...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录 ...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城品质投资混合 场内简称 无 基金主代码 000020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 454,719,251.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过采用品质投资（Quality investing）策略，投资于具备卓越 企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续 性增长，以实现基金资产的长期资本增值。 投资策略 资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型 （MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求 提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资 策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致 的分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指 标进行品质投资分析。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预 期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控 制各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 贺倩 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28 建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 丁益 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 159,820,440.40 本期利润 284,393,359.43 加权平均基金份额本期利润 0.6653 本期加权平均净值利润率 23.39% 本期基金份额净值增长率 25.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 528,887,332.55 期末可供分配基金份额利润 1.1631 期末基金资产净值 1,483,961,305.65 期末基金份额净值 3.263 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 255.06% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 13.54% 0.99% 5.93% 0.71% 7.61% 0.28% 过去三个月 21.39% 1.06% 10.20% 0.72% 11.19% 0.34% 过去六个月 25.55% 1.43% 2.06% 1.21% 23.49% 0.22% 过去一年 65.63% 1.23% 8.49% 0.97% 57.14% 0.26% 过去三年 79.60% 1.36% 15.34% 1.00% 64.26% 0.36% 自基金合同生效起 255.06% 1.59% 66.00% 1.18% 189.06% 0.41% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%）。本基金的建仓期为自 2013 年 3 月 19 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期 结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 96 只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 通信电子工程博士。曾担任英国诺基亚研 本基金的 2015 年 发中心研究员。2011 年 7 月加入本公司， 詹成 基金经理 12 月 29 - 9 历任研究部研究员、专户投资部投资经 日 理，自 2015 年 12 月起担任股票投资部基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年新冠疫情的爆发对全球各国经济，企业部门和居民部门都带来了巨大的影响，也导致各类资产价格出现了剧烈波动。虽然疫情给投资带来了很多的不确定性，但我们遇到了全球历史上最大规模的政府和央行干预，各国政府和央行为了应对疫情的冲击，竭尽所能的采用了极端积极的财政政策和货币政策。虽然各国经济复苏的节奏不一样，但受到全球同步的财政政策和货币政策的刺激，全球权益类市场从谷底都出现了明显的反弹。 虽然中国也受到了新冠疫情的影响，但在 4、5 月份疫情已经在中国大部分的地区得到了很好 的控制，中国自身经济快速恢复的同时，还积极的为全球各国提供医疗救援物资。站在全球比较的维度上看，美国疫情依然不乐观，同时巴西、印度等新兴国家疫情也没有得到控制，全球流动性大泛滥的时代，中国资产的吸引力不断提升。同时，我们预计中美更激烈的冲突出现的概率不大，中美摩擦对资产价格的边际影响已经大大降低了。 报告期内，本基金重点配置了精选顺应中国未来产业发展趋势的行业，以不变的产业趋势应对万变的市场，个股选择上，我们买入并持有具有长期竞争优势、增长持续稳健、管理层优秀且估值合理的公司，基金业绩整体业绩表现优于基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年上半年，本基金份额净值增长率为 25.55%，业绩比较基准收益率为 2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为在疫情冲击下，低增长、低通胀，低利率、高债务、高风险仍然是全球经济的主要特征，同时各国都在依靠宽松的货币政策和积极的财政政策抵御疫情导致的违约、裁员、破产等给实体经济带来的冲击，全球经济应该还是处于逐步恢复、通胀温和、流动性宽松的阶段，大类资产中权益还是最占优，我们继续看多权益资产。 我们应该看到中国的经济结构正在发生积极的变化，中国经济将告别以投资，工业化为主，粗放型增长的模式，逐步转向以科技创新和消费升级为主导的新发展阶段。很多中国企业在锐意进取的管理层带领下，依托庞大的内需市场，制造业长期发展积累沉淀下来的产业链和技术优势，以及不断释放的工程师红利，逐步承接全球范围内的产能转移，在互联网、家电、汽车零部件、消费电子、光伏、高端装备、化工等领域，中国企业已经具备了一定的全球竞争力，全球化的进程已经开启。 其次，中国也正在加速向消费驱动型经济转型，随着中国人均收入水平不断提升，基本的衣食住行得到满足后，居民在休闲、娱乐、教育、医疗等领域的消费支出不断增加。随着 80、90后逐步变成主力消费人群，居民更加注重品质消费，为品牌支付溢价的意愿不断提高，有助于龙头消费品公司快速提升市场集中度。同时，中国消费市场有其他国家和地区不可比拟的广度和深度，不仅一二三四五线城市的消费拥有不同层次的梯度效应，而且 14 亿人口的庞大内需市场能带来巨大的规模效应，这注定了中国居民消费升级的产业趋势将会是长期、稳定且持续的。 操作策略上，我们依然会围绕科技创新和消费升级这两个核心产业趋势来做重点配置，以不变的产业趋势应对万变的市场，我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘，我们力争在中长期的维度为持有人创造持续稳定的净值增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金 管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 212,926,766.62 154,929,086.81 结算备付金 2,856,598.06 629,072.18 存出保证金 589,468.58 174,635.64 交易性金融资产 6.4.7.2 1,290,393,310.85 661,705,454.29 其中：股票投资 1,290,393,310.85 661,705,454.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 33,242.91 31,088.59 应收股利 - - 应收申购款 12,951,435.03 2,948,690.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,519,750,822.05 820,418,028.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,106,489.17 12,017,357.07 应付赎回款 9,768,974.24 3,530,204.59 应付管理人报酬 1,695,404.53 840,830.78 应付托管费 282,567.42 140,138.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,680,010.78 664,253.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 256,070.26 204,865.65 负债合计 35,789,516.40 17,397,650.21 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 454,719,251.01 308,948,291.55 未分配利润 6.4.7.10 1,029,242,054.64 494,072,086.54 所有者权益合计 1,483,961,305.65 803,020,378.09 负债和所有者权益总计 1,519,750,822.05 820,418,028.30 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 3.263 元，基金份额总额 454,719,251.01 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 300,546,800.31 121,893,390.91 1.利息收入 894,667.44 305,469.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 894,667.44 304,877.15 债券利息收入 - 592.35 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 174,284,898.51 65,877,631.54 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 167,480,981.68 63,950,415.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 142,177.49 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,803,916.83 1,785,038.45 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 124,572,919.03 55,388,581.93 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 794,315.33 321,707.94 填列） 减：二、费用 16,153,440.88 6,176,131.03 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,088,605.09 3,400,637.16 2．托管费 6.4.10.2.2 1,514,767.44 566,772.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,426,257.11 2,082,790.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - 2.14 7．其他费用 6.4.7.19 123,811.24 125,928.54 三、利润总额（亏损总额以 284,393,359.43 115,717,259.88 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 284,393,359.43 115,717,259.88 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 308,948,291.55 494,072,086.54 803,020,378.09 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 284,393,359.43 284,393,359.43 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 145,770,959.46 250,776,608.67 396,547,568.13 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 384,472,515.03 685,977,627.88 1,070,450,142.91 购款 2.基金赎 -238,701,555.57 -435,201,019.21 -673,902,574.78 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 454,719,251.01 1,029,242,054.64 1,483,961,305.65 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 308,430,688.48 172,899,012.94 481,329,701.42 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 115,717,259.88 115,717,259.88 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -96,625,768.96 -83,176,191.82 -179,801,960.78 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 60,770,507.71 56,574,467.74 117,344,975.45 购款 2.基金赎 -157,396,276.67 -139,750,659.56 -297,146,936.23 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 211,804,919.52 205,440,081.00 417,245,000.52 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城品质投资混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 52 号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,509,288,463.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 135 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 19 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,509,549,609.10 份基金份额，其中认购资金利息折合261,146.03 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城品质 投资股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为景顺长城品质投资混合型证券投资基 金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%)，将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款)。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X80%＋中证全债指数 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2020年8月20日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 212,926,766.62 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 212,926,766.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,067,474,219.73 1,290,393,310.85 222,919,091.12 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,067,474,219.73 1,290,393,310.85 222,919,091.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 31,847.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,156.95 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 238.68 合计 33,242.91 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,680,010.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,680,010.78 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32,588.60 应付证券出借违约金 - 预提费用 223,481.66 合计 256,070.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,948,291.55 308,948,291.55 本期申购 384,472,515.03 384,472,515.03 本期赎回（以“-”号填列） -238,701,555.57 -238,701,555.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 454,719,251.01 454,719,251.01 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 234,663,133.92 259,408,952.62 494,072,086.54 本期利润 159,820,440.40 124,572,919.03 284,393,359.43 本期基金份额交易 134,403,758.23 116,372,850.44 250,776,608.67 产生的变动数 其中：基金申购款 385,775,453.26 300,202,174.62 685,977,627.88 基金赎回款 -251,371,695.03 -183,829,324.18 -435,201,019.21 本期已分配利润 - - - 本期末 528,887,332.55 500,354,722.09 1,029,242,054.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 867,873.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,787.55 其他 3,006.65 合计 894,667.44 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,659,014,094.99 减：卖出股票成本总额 1,491,533,113.31 买卖股票差价收入 167,480,981.68 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,803,916.83 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,803,916.83 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 124,572,919.03 股票投资 124,572,919.03 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 124,572,919.03 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 721,200.10 基金转换费收入 73,115.23 合计 794,315.33 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,426,257.11 银行间市场交易费用 - 合计 5,426,257.11 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 10,729.58 合计 123,811.24 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,088,605.09 3,400,637.16 其中：支付销售机构的客户维护费 2,048,895.03 1,161,128.65 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,514,767.44 566,772.89 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 212,926,766.62 867,873.24 64,708,522.87 292,671.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注 位：股） 酷特 2020 2020 新股流 300840 智能 年 6 月年 7 月 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 30 日 8 日 胜蓝 2020 2020 新股流 300843 股份 年 6 月年 7 月 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 23 日 2 日 捷安 2020 2020 新股流 300845 高科 年 6 月年 7 月 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 24 日 3 日 首都 2020 2020 新股流 300846 在线 年 6 月年 7 月 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 22 日 1 日 中船 2020 2020 新股流 300847 汉光 年 6 月年 7 月 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 29 日 9 日 国盾 2020 2020 新股流 688027 量子 年 6 月年 7 月 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 30 日 9 日 京源 2020 2020 新股流 688096 环保 年 3 月 年 10 通受限 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 31 日 月 9 日 南新 2020 2020 新股流 688189 制药 年 3 月年 9 月 通受限 34.94 50.21 6,833 238,745.02 343,084.93 - 18 日 28 日 开普 2020 2020 新股流 688228 云 年 3 月年 9 月 通受限 59.26 73.20 2,718 161,068.68 198,957.60 - 19 日 28 日 688277 天智 2020 2020 新股流 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 航 年 6 月年 7 月 通受限 24 日 7 日 迪威 2020 2020 新股流 688377 尔 年 6 月年 7 月 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 29 日 8 日 华润 2020 2020 新股流 688396 微 年 2 月年 8 月 通受限 12.80 41.45 81,9111,048,460.803,395,210.95 - 14 日 27 日 秦川 2020 2020 新股流 688528 物联 年 6 月年 7 月 通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 19 日 1 日 中科 2020 2020 新股流 688568 星图 年 6 月年 7 月 通受限 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 30 日 8 日 皖仪 2020 2020 新股流 688600 科技 年 6 月年 7 月 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 23 日 3 日 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。由于部分发行人暂未对上述新股可流通日予以公告，部分新股的可流通日暂根据上述锁定期限预估，实际可流通日以发行人公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 5 年以 2020年6月30 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 212,926,766.62 - - - - - 212,926,766.62 结算备付金 2,856,598.06 - - - - - 2,856,598.06 存出保证金 589,468.58 - - - - - 589,468.58 交易性金融资 - - - - - 1,290,393,310.851,290,393,310.85 产 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 33,242.91 33,242.91 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 12,951,435.03 12,951,435.03 应收证券清算 - - - - - - - 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 216,372,833.26 - - - - 1,303,377,988.791,519,750,822.05 负债 应付赎回款 - - - - - 9,768,974.24 9,768,974.24 应付管理人报 - - - - - 1,695,404.53 1,695,404.53 酬 应付托管费 - - - - - 282,567.42 282,567.42 应付证券清算 - - - - - 22,106,489.17 22,106,489.17 款 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 1,680,010.78 1,680,010.78 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 256,070.26 256,070.26 负债总计 - - - - - 35,789,516.40 35,789,516.40 利率敏感度缺 216,372,833.26 - - - - - - 口 上年度末 1-3 个 3 个月 5 年以 2019 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 154,929,086.81 - - - - - 154,929,086.81 结算备付金 629,072.18 - - - - - 629,072.18 存出保证金 174,635.64 - - - - - 174,635.64 交易性金融资 - - - - - 661,705,454.29 661,705,454.29 产 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收利息 - - - - - 31,088.59 31,088.59 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 2,948,690.79 2,948,690.79 应收证券清算 - - - - - - - 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 155,732,794.63 - - - - 664,685,233.67 820,418,028.30 负债 应付赎回款 - - - - - 3,530,204.59 3,530,204.59 应付管理人报 - - - - - 840,830.78 840,830.78 酬 应付托管费 - - - - - 140,138.46 140,138.46 应付证券清算 - - - - - 12,017,357.07 12,017,357.07 款 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 664,253.66 664,253.66 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 204,865.65 204,865.65 负债总计 - - - - - 17,397,650.21 17,397,650.21 利率敏感度缺 155,732,794.63 - - - - - - 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,290,393,310.85 86.96 661,705,454.29 82.40 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,290,393,310.85 86.96 661,705,454.29 82.40 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 上年度末（2019年12月31日 ） 沪深 300 指数上升 5% 64,857,450.61 37,731,417.87 分析 沪深 300 指数下降 5% -64,857,450.61 -37,731,417.87 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,285,627,545,26 元，属于第二层次的余额为 4,765,765.59 元，无属于第 三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 659,087,597.87 元，第二层次 2,617,856.42 元， 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,290,393,310.85 84.91 其中：股票 1,290,393,310.85 84.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 215,783,364.68 14.20 8 其他各项资产 13,574,146.52 0.89 9 合计 1,519,750,822.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 835,872,810.16 56.33 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 52,298,882.20 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 81,016,981.10 5.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 120,454,521.66 8.12 J 金融业 28,418,780.92 1.92 K 房地产业 109,117,619.68 7.35 L 租赁和商务服务业 47,769,575.75 3.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,431,373.06 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,290,393,310.85 86.96 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002475 立讯精密 1,595,059 81,906,279.65 5.52 2 002352 顺丰控股 1,139,471 62,329,063.70 4.20 3 000002 万 科Ａ 2,337,587 61,104,524.18 4.12 4 000858 五 粮 液 313,872 53,709,776.64 3.62 5 600276 恒瑞医药 536,678 49,535,379.40 3.34 6 002127 南极电商 2,256,475 47,769,575.75 3.22 7 603233 大参林 534,760 43,433,207.20 2.93 8 603338 浙江鼎力 533,844 40,449,359.88 2.73 9 002555 三七互娱 831,407 38,909,847.60 2.62 10 300014 亿纬锂能 730,260 34,942,941.00 2.35 11 600745 闻泰科技 240,392 30,277,372.40 2.04 12 300750 宁德时代 171,700 29,937,612.00 2.02 13 002938 鹏鼎控股 579,185 28,994,001.10 1.95 14 002142 宁波银行 1,081,796 28,418,780.92 1.92 15 603806 福斯特 556,606 27,780,205.46 1.87 16 600183 生益科技 919,804 26,922,663.08 1.81 17 688111 金山办公 78,171 26,701,650.18 1.80 18 300383 光环新网 1,023,200 26,674,824.00 1.80 19 002273 水晶光电 1,550,576 26,576,872.64 1.79 20 300737 科顺股份 1,328,900 26,219,197.00 1.77 21 001914 招商积余 803,900 24,703,847.00 1.66 22 600867 通化东宝 1,415,400 24,670,422.00 1.66 23 300782 卓胜微 60,012 24,351,069.24 1.64 24 002146 荣盛发展 2,877,685 23,309,248.50 1.57 25 603601 再升科技 1,672,768 21,913,260.80 1.48 26 000725 京东方Ａ 4,594,000 21,453,980.00 1.45 27 002439 启明星辰 485,293 20,416,276.51 1.38 28 002138 顺络电子 816,400 20,369,180.00 1.37 29 000789 万年青 1,539,689 19,815,797.43 1.34 30 002212 南洋股份 727,903 19,347,661.74 1.30 31 603489 八方股份 134,876 19,016,167.24 1.28 32 002120 韵达股份 764,332 18,687,917.40 1.26 33 601799 星宇股份 144,359 18,333,593.00 1.24 34 600438 通威股份 1,025,252 17,818,879.76 1.20 35 603179 新泉股份 782,151 17,707,898.64 1.19 36 600885 宏发股份 420,400 16,866,448.00 1.14 37 300760 迈瑞医疗 53,685 16,411,504.50 1.11 38 000888 峨眉山Ａ 2,726,391 15,431,373.06 1.04 39 002709 天赐材料 451,348 15,251,048.92 1.03 40 300832 新产业 88,082 15,166,839.58 1.02 41 002511 中顺洁柔 677,091 15,099,129.30 1.02 42 603239 浙江仙通 950,551 14,087,165.82 0.95 43 688169 石头科技 36,910 13,911,379.00 0.94 44 300041 回天新材 841,100 12,759,487.00 0.86 45 000568 泸州老窖 126,293 11,507,818.16 0.78 46 603899 晨光文具 176,600 9,642,360.00 0.65 47 603939 益丰药房 97,425 8,865,675.00 0.60 48 002241 歌尔股份 292,200 8,578,992.00 0.58 49 300010 立思辰 376,200 7,362,234.00 0.50 50 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.23 51 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.02 52 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.01 53 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 54 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 55 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 56 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 57 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 58 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01 59 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 60 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 61 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 62 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 63 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 64 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 65 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 66 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 67 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 68 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 69 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 68,397,604.30 8.52 2 600745 闻泰科技 60,306,991.12 7.51 3 300014 亿纬锂能 56,081,669.90 6.98 4 002475 立讯精密 47,447,105.29 5.91 5 600183 生益科技 43,320,359.71 5.39 6 002271 东方雨虹 41,005,361.28 5.11 7 002353 杰瑞股份 40,916,934.11 5.10 8 002555 三七互娱 39,604,181.76 4.93 9 600276 恒瑞医药 38,279,172.22 4.77 10 002127 南极电商 37,815,881.80 4.71 11 300603 立昂技术 30,100,106.17 3.75 12 000002 万 科Ａ 29,601,896.65 3.69 13 601688 华泰证券 28,316,462.58 3.53 14 603233 大参林 28,207,903.67 3.51 15 002352 顺丰控股 28,078,384.52 3.50 16 002384 东山精密 28,072,812.00 3.50 17 601111 中国国航 28,061,701.00 3.49 18 300737 科顺股份 26,824,212.00 3.34 19 000858 五 粮 液 26,667,195.00 3.32 20 300570 太辰光 26,026,371.40 3.24 21 300383 光环新网 25,914,674.01 3.23 22 603806 福斯特 25,800,220.71 3.21 23 000977 浪潮信息 25,766,488.96 3.21 24 603338 浙江鼎力 25,600,719.19 3.19 25 001914 招商积余 25,578,019.00 3.19 26 300750 宁德时代 25,527,078.00 3.18 27 002007 华兰生物 25,360,572.28 3.16 28 300232 洲明科技 25,292,676.10 3.15 29 002142 宁波银行 25,164,288.92 3.13 30 300450 先导智能 25,094,647.98 3.13 31 603489 八方股份 24,716,214.10 3.08 32 002273 水晶光电 24,228,029.14 3.02 33 002938 鹏鼎控股 24,135,393.03 3.01 34 300601 康泰生物 23,435,596.00 2.92 35 603605 珀莱雅 23,359,363.90 2.91 36 600438 通威股份 23,174,690.66 2.89 37 300188 美亚柏科 22,896,090.32 2.85 38 300073 当升科技 22,869,333.12 2.85 39 000401 冀东水泥 22,835,102.17 2.84 40 000568 泸州老窖 22,075,319.18 2.75 41 603920 世运电路 21,807,608.50 2.72 42 600867 通化东宝 21,796,634.10 2.71 43 300037 新宙邦 21,448,328.08 2.67 44 603601 再升科技 21,302,497.52 2.65 45 300136 信维通信 21,133,220.27 2.63 46 000789 万年青 20,350,705.58 2.53 47 002138 顺络电子 19,992,204.00 2.49 48 300207 欣旺达 19,862,249.81 2.47 49 300782 卓胜微 19,819,765.60 2.47 50 000725 京东方Ａ 19,819,511.00 2.47 51 002798 帝欧家居 19,616,488.73 2.44 52 002212 南洋股份 19,516,327.13 2.43 53 601601 中国太保 19,354,197.00 2.41 54 002439 启明星辰 18,978,290.73 2.36 55 002120 韵达股份 18,665,346.08 2.32 56 601166 兴业银行 18,615,039.00 2.32 57 300577 开润股份 17,160,202.61 2.14 58 603260 合盛硅业 16,822,445.75 2.09 59 688169 石头科技 16,793,740.14 2.09 60 600409 三友化工 16,595,008.00 2.07 61 000888 峨眉山Ａ 16,440,190.83 2.05 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 64,987,359.80 8.09 2 601318 中国平安 63,547,279.66 7.91 3 300207 欣旺达 58,119,080.78 7.24 4 002271 东方雨虹 51,492,847.40 6.41 5 002353 杰瑞股份 43,284,527.88 5.39 6 002555 三七互娱 43,233,102.81 5.38 7 601688 华泰证券 42,240,317.36 5.26 8 600745 闻泰科技 39,157,036.85 4.88 9 600438 通威股份 37,576,495.81 4.68 10 603605 珀莱雅 31,582,148.00 3.93 11 002007 华兰生物 31,355,091.84 3.90 12 000063 中兴通讯 31,250,719.02 3.89 13 000568 泸州老窖 31,195,564.64 3.88 14 002384 东山精密 29,186,246.00 3.63 15 300601 康泰生物 28,932,726.80 3.60 16 000977 浪潮信息 28,535,077.06 3.55 17 603233 大参林 28,466,746.43 3.54 18 300073 当升科技 28,205,491.75 3.51 19 000401 冀东水泥 27,224,792.41 3.39 20 600183 生益科技 25,891,311.58 3.22 21 300037 新宙邦 25,635,574.58 3.19 22 000739 普洛药业 25,611,146.14 3.19 23 601111 中国国航 24,644,035.24 3.07 24 300232 洲明科技 24,615,773.72 3.07 25 600383 金地集团 24,430,793.50 3.04 26 002798 帝欧家居 23,833,046.66 2.97 27 300188 美亚柏科 22,977,639.96 2.86 28 300136 信维通信 22,131,728.71 2.76 29 300570 太辰光 22,122,302.98 2.75 30 300450 先导智能 22,114,105.89 2.75 31 603920 世运电路 21,828,830.00 2.72 32 603197 保隆科技 21,732,498.56 2.71 33 300552 万集科技 21,461,608.88 2.67 34 300603 立昂技术 21,357,603.41 2.66 35 002714 牧原股份 20,056,548.58 2.50 36 601601 中国太保 20,001,986.00 2.49 37 002311 海大集团 19,916,615.13 2.48 38 603160 汇顶科技 19,842,532.69 2.47 39 002415 海康威视 19,441,187.33 2.42 40 002727 一心堂 19,394,851.13 2.42 41 600409 三友化工 18,510,233.51 2.31 42 000596 古井贡酒 18,507,804.91 2.30 43 601166 兴业银行 18,378,650.30 2.29 44 002382 蓝帆医疗 18,044,047.54 2.25 45 002600 领益智造 16,650,184.00 2.07 46 300577 开润股份 16,142,483.07 2.01 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,995,648,050.84 卖出股票收入（成交）总额 1,659,014,094.99 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数 量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 589,468.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,242.91 5 应收申购款 12,951,435.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,574,146.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 60,751 7,484.97 251,213,064.50 55.25 203,506,186.51 44.75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 36,453.32 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013 年 3 月 19 日） 1,509,549,609.10 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 308,948,291.55 本报告期基金总申购份额 384,472,515.03 减：本报告期基金总赎回份额 238,701,555.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 454,719,251.01 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。 2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 方正证券股 2 475,526,153.59 13.05% 442,857.76 13.05% - 份有限公司 瑞银证券有 1 380,258,558.66 10.44% 354,134.77 10.44% - 限责任公司 中泰证券股 2 336,953,539.78 9.25% 313,804.30 9.25% - 份有限公司 光大证券股 2 329,487,180.48 9.04% 306,853.11 9.04% - 份有限公司 华泰证券股 1 316,814,832.63 8.70% 295,049.72 8.70% - 份有限公司 国盛证券有 1 299,875,327.08 8.23% 279,274.45 8.23% - 限责任公司 国金证券股 1 275,769,613.46 7.57% 256,824.35 7.57% - 份有限公司 申万宏源证 1 184,695,894.06 5.07% 172,007.78 5.07% - 券有限公司 国泰君安证 1 168,888,294.72 4.64% 157,286.02 4.64% - 券股份有限 公司 天风证券股 1 167,848,235.30 4.61% 156,317.29 4.61% - 份有限公司 中信建投证 券股份有限 1 165,503,289.85 4.54% 154,133.09 4.54% - 公司 东方证券股 2 142,842,291.55 3.92% 133,029.67 3.92% - 份有限公司 恒泰证券股 1 99,799,471.99 2.74% 92,943.77 2.74% - 份有限公司 兴业证券股 1 94,714,525.46 2.60% 88,207.64 2.60% - 份有限公司 东兴证券股 1 60,122,032.16 1.65% 55,991.22 1.65% - 份有限公司 东北证券股 1 39,647,775.25 1.09% 36,924.37 1.09% - 份有限公司 华福证券有 1 28,182,616.97 0.77% 26,246.28 0.77% - 限责任公司 西南证券股 1 23,310,904.45 0.64% 21,709.69 0.64% - 份有限公司 国信证券股 1 17,566,230.81 0.48% 16,359.20 0.48% - 份有限公司 申港证券股 1 16,219,258.63 0.45% 15,105.19 0.45% 本期 份有限公司 新增 长江证券股 2 12,763,079.35 0.35% 11,886.22 0.35% - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 1 6,726,926.32 0.18% 6,264.91 0.18% - 司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 川财证券有 1 - - - - - 限责任公司 大同证券有 2 - - - - - 限责任公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 海通证券股 1 - - - - - 份有限公司 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 民生证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 2 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 中信证券股 3 - - - - - 份有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 瑞银证券 - - - - - - 有限责任 公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 国金证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券 股份有限 - - - - - - 公司 恒泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 - - - - - - 公司 东北证券 股份有限 - - - - - - 公司 华福证券 - - - - - - 有限责任 公司 西南证券 股份有限 - - - - - - 公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 申港证券 股份有限 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 新时代证 券股份有 - - - - - - 限公司 长城证券 股份有限 - - - - - - 公司 川财证券 有限责任 - - - - - - 公司 大同证券 有限责任 - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 华创证券 有限责任 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 - - - - - - 公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金参加中国农业银行基金申 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 6 日 购、定期定额投资及基金组合产品申 网站 购费率优惠活动的公告 2 景顺长城品质投资混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日 金 2019 年第 4 季度报告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日 基金2019年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 4 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2020 年 1 月 22 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 5 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 30 日 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 6 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 31 日 示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 7 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 2 月 3 日 示性公告 8 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020 年 2 月 6 日 公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 行业高级管理人员变更公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 10 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020 年 3 月 19 日 告 11 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 20 日 基金持有停牌股票估值调整的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日 管理有限公司基金申购及定期定额投 网站 资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 13 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日 管理有限公司基金转换费率优惠活动 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 14 管理有限公司为销售机构并开通基金 网站 2020 年 3 月 25 日 “定期定额投资业务”和基金转换业 务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于推迟 中国证监会指定报刊及 15 披露旗下基金 2019 年年度报告的公 网站 2020 年 3 月 30 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 16 部分基金参加中国人寿保险股份有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 31 日 公司申购及定期定额投资申购费率优 网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及 17 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020 年 4 月 7 日 易方式的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 18 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网站 2020 年 4 月 8 日 办理相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 19 部分基金参加万联证券股份有限公司 网站 2020 年 4 月 10 日 基金申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 20 部分基金新增万联证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 10 日 开通基金“定期定额投资业务”和基 网站 金转换业务的公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日 基金 2019 年年度报告提示性公告 网站 22 景顺长城品质投资混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日 金 2019 年度报告 网站 23 景顺长城品质投资混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日 金 2020 年第 1 季度报告 网站 24 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日 基金2020年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 25 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 网站 2020 年 4 月 29 日 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 26 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 网站 2020 年 4 月 30 日 的公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 14 日 部分基金在招商银行开通基金“定期 网站 定额投资业务”的公告 28 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 29 旗下部分基金在招商银行股份有限公 网站 2020 年 5 月 20 日 司定期定额投资最低金额限制的公告 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 30 行业高级管理人员（首席信息官）变 网站 2020 年 5 月 28 日 更公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 31 部分基金参加北京汇成基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 1 日 公司基金申购及转换费率优惠活动的 网站 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020 年 8 月 24 日