景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年01 月01 日起至2019 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 32 7.1 期末基金资产组合情况...... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37 7.12 投资组合报告附注...... 37 §8 基金份额持有人信息...... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 38 §9 开放式基金份额变动...... 39 §10 重大事件揭示...... 39 10.1 基金份额持有人大会决议...... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 39 10.4 基金投资策略的改变...... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 40 10.8 其他重大事件...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 44 §12 备查文件目录...... 44 12.1 备查文件目录...... 44 12.2 存放地点...... 44 12.3 查阅方式...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城品质投资混合 场内简称 无 基金主代码 000020 交易代码 000020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3 月19 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 211,804,919.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过采用品质投资（Quality investing）策略，投资于具备卓越企 业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增 长，以实现基金资产的长期资本增值。 投资策略 资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于 宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型 （MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提 出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策 略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的 分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进 行品质投资分析。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期 策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各 类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 贺倩 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市东城区建国门内大街 69号 设广场第一座 21层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区复兴门内大街 28号 设广场第一座 21层 凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 丁益 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1 月1日-2019 年 6月30日) 本期已实现收益 60,328,677.95 本期利润 115,717,259.88 加权平均基金份额本期利润 0.4592 本期加权平均净值利润率 25.24% 本期基金份额净值增长率 26.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年6月 30日) 期末可供分配利润 87,522,936.14 期末可供分配基金份额利润 0.4132 期末基金资产净值 417,245,000.52 期末基金份额净值 1.970 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年6月 30日) 基金份额累计净值增长率 114.36% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 准差② ④ 过去一个月 7.01% 1.38% 4.43% 0.93% 2.58% 0.45% 过去三个月 0.51% 1.79% -0.72% 1.22% 1.23% 0.57% 过去六个月 26.20% 1.70% 21.91% 1.24% 4.29% 0.46% 过去一年 2.44% 1.62% 8.97% 1.22% -6.53% 0.40% 过去三年 31.59% 1.25% 20.07% 0.89% 11.52% 0.36% 自基金合同 114.36% 1.64% 53.02% 1.21% 61.34% 0.43% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%）。本基金的建仓期为自 2013 年 3月19日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结 束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019 年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 75 只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景 顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 说明 期限 任职日期 离任日期 詹成 本 基 金 的 基2015 年 12 月 29- 8 通信电子工程博士。曾 金经理 日 担任英国诺基亚研发 中心研究员。2011 年7 月加入本公司，历任 研究部研究员、专户投 资 部 投 资 经 理 ， 自 2015 年 12 月起担任 股票投资部基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 虽然 2019 年上半年 GDP 实际增速创下新低，但我们认为这是在宏观经济转型升级过程中， 一个正常的结果，从 2015 年底以来，中国启动供给侧结构性改革，通过去产能和去杠杆，成功地降低了投资增速，抑制了债务扩张，投资增速降低了，GDP 增速也自然下降了。但在这个过程中，我们发现行业集中度在快速提升，传统经济各个行业的龙头公司 ROE 不但没有下降，反而出现了提升，从上半年股票市场来看，也充分反映了这个特点，各行各业龙头公司获得了明显的估值溢价。从实业的角度来看，很多行业产业格局已定，没有颠覆性技术出现的话，龙头公司会持续跑赢行业。 新兴产业周期出现了一定上升的苗头，但 5 月份后中美贸易摩擦再次升级，打断了产业趋势上 升的势头，科技相关的公司股价在今年 2季度出现了明显回撤。 消费增速是今年上半年最大的亮点，上半年社会消费品零售总额增速达到 8.4%，远超同期5.8%的投资增速和 0.1%的出口增速,在经济下行的过程中，消费增长体现出了极强的韧性，上半年股市涨幅排前的行业和个股大部分都是消费行业，消费行业的领涨也从侧面印证今年的消费数据表现出色。 报告期内，本基金重点配置了精选顺应中国未来产业发展趋势的行业，以不变的产业趋势应对万变的市场，个股选择上，我们买入并持有具有长期竞争优势、增长持续稳健、管理层优秀且估值合理的公司，整体业绩表现优于基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年上半年，本基金份额净值增长率为26.20%，业绩比较基准收益率为 21.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们觉得宏观经济还是有下行的压力，在抑制房地产投资的情况下，信用扩张速度很难反弹，同时中美贸易摩擦也会扰动国内和海外投资人的情绪，股票市场呈现区间震荡的概率较大。但从中期的维度来看，我们并不悲观，目前大部分的 A 股和港股公司的估值依然不贵，大幅下跌的空间非常有限，甚至在全球范围内比较都具有不错的性价比，一旦负面消息对投资人心理的冲击边际上减弱，具有长期成长性的行业和公司将会出现明显的估值修复。 我们应该看到中国的经济结构正在发生积极的变化，中国经济将告别以投资，工业化为主，粗放型增长的模式，逐步转向以科技创新和消费升级为主导的新发展阶段。很多中国企业在锐意进取的管理层带领下，依托庞大的内需市场，制造业长期发展积累沉淀下来的产业链和技术优势，以及不断释放的工程师红利，逐步承接全球范围内的产能转移，在互联网，家电，汽车零部件，消费电子，光伏，高端装备，化工等领域，中国企业已经具备了一定的全球竞争力，全球化的进程已经开启。同时 5G 牌照的发放，中国开始大规模的建设 5G 网络，也代表了新一轮技术创新周期的开启，越来越多的迹象表明 5G 产业链的景气度已经开始快速提升，相信在这一轮技术周期中，越来越多的中国科技公司将成长壮大。 其次，中国也正在加速向消费驱动型经济转型，随着中国人均收入水平不断提升，基本的衣食住行得到满足后，居民在休闲，娱乐，教育，医疗等领域的消费支出不断增加。随着 80，90 后逐步变成主力消费人群，居民更加注重品质消费，为品牌支付溢价的意愿不断提高，有助于龙头消费品公司快速提升市场集中度。同时，中国消费市场有其他国家和地区不可比拟的广度和深度，不仅一二三四五线城市的消费拥有不同层次的梯度效应，而且 13 亿人口的庞大内需市场能带来巨大的规模效应，这注定了中国居民消费升级的产业趋势将会是长期，稳定且持续的。 操作策略上，我们依然会围绕科技创新和消费升级这两个核心产业趋势来做重点配置，以不变的产业趋势应对万变的市场，我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘，我们力争在中长期的维度为持有人创造持续稳定的净值增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基金 管理有限公司 2019 年1 月 1 日至 2019 年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 64,708,522.87 127,099,301.52 结算备付金 1,010,721.55 1,047,821.96 存出保证金 260,473.86 572,867.78 交易性金融资产 6.4.7.2 344,264,280.74 361,699,068.91 其中：股票投资 344,264,280.74 361,699,068.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 8,885,267.08 - 应收利息 6.4.7.5 12,295.77 27,294.22 应收股利 - - 应收申购款 179,518.75 238,067.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 419,321,080.62 490,684,421.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,138,016.20 应付赎回款 857,391.78 462,179.72 应付管理人报酬 488,038.95 631,123.64 应付托管费 81,339.85 105,187.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 536,721.93 638,652.73 应交税费 0.45 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 112,587.14 379,560.51 负债合计 2,076,080.10 9,354,720.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 211,804,919.52 308,430,688.48 未分配利润 6.4.7.10 205,440,081.00 172,899,012.94 所有者权益合计 417,245,000.52 481,329,701.42 负债和所有者权益总计 419,321,080.62 490,684,421.46 注: 报告截止日2019 年6月 30日，基金份额净值 1.970 元，基金份额总额 211,804,919.52 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019年 2018 年 1月1 日至2018 6 月 30 日 年 6月30日 一、收入 121,893,390.91 -94,595,769.21 1.利息收入 305,469.50 668,887.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 304,877.15 668,887.04 债券利息收入 592.35 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 65,877,631.54 -17,094,547.42 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 63,950,415.60 -20,874,790.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 142,177.49 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,785,038.45 3,780,242.61 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 55,388,581.93 -78,372,147.89 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 321,707.94 202,039.06 填列） 减：二、费用 6,176,131.03 11,117,423.38 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,400,637.16 6,105,144.45 2．托管费 6.4.10.2.2 566,772.89 1,017,524.17 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,082,790.30 3,786,055.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2.14 - 7．其他费用 6.4.7.19 125,928.54 208,699.09 三、利润总额（亏损总额以“-” 115,717,259.88 -105,713,192.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 115,717,259.88 -105,713,192.59 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年1月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 308,430,688.48 172,899,012.94 481,329,701.42 权 益 （ 基 金 净 值） 二、本期经营活 - 115,717,259.88 115,717,259.88 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -96,625,768.96 -83,176,191.82 -179,801,960.78 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 60,770,507.71 56,574,467.74 117,344,975.45 购款 2.基金赎 -157,396,276.67 -139,750,659.56 -297,146,936.23 回款 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 211,804,919.52 205,440,081.00 417,245,000.52 权 益 （ 基 金 净 值） 项目 上年度可比期间 2018 年1 月1日至 2018 年6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 269,826,720.16 328,998,390.91 598,825,111.07 权 益 （ 基 金 净 值） 二、本期经营活 - -105,713,192.59 -105,713,192.59 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 389,484,057.02 491,363,899.89 880,847,956.91 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 473,298,387.49 597,637,965.29 1,070,936,352.78 购款 2.基金赎 -83,814,330.47 -106,274,065.40 -190,088,395.87 回款 四、本期向基金 - -106,327,629.19 -106,327,629.19 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 659,310,777.18 608,321,469.02 1,267,632,246.20 权 益 （ 基 金 净 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城品质投资混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 52 号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,509,288,463.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 135 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于2013年 3 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,509,549,609.10 份基金份额，其中认购资金利息折合261,146.03 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据2014 年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城品质投资股票型证券投资基金于 2015 年8月7 日公告后更名为景顺长城品质投资混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金 将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%)，将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款)。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋中证全债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2019 年 8月21日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 活期存款 64,708,522.87 定期存款 - 其中：存款期限1 个月以内 - 存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月至1年 - 存款期限1 年以上 - 其他存款 - 合计 64,708,522.87 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 311,349,021.61 344,264,280.74 32,915,259.13 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 311,349,021.61 344,264,280.74 32,915,259.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应收活期存款利息 11,780.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 409.32 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 105.48 合计 12,295.77 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 交易所市场应付交易费用 536,721.93 银行间市场应付交易费用 - 合计 536,721.93 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,829.61 预提费用 110,757.53 合计 112,587.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,430,688.48 308,430,688.48 本期申购 60,770,507.71 60,770,507.71 本期赎回（以“-”号填列） -157,396,276.67 -157,396,276.67 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 211,804,919.52 211,804,919.52 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 48,887,794.24 124,011,218.70 172,899,012.94 本期利润 60,328,677.95 55,388,581.93 115,717,259.88 本期基金份额交易 -21,693,536.05 -61,482,655.77 -83,176,191.82 产生的变动数 其中：基金申购款 14,163,969.14 42,410,498.60 56,574,467.74 基金赎回款 -35,857,505.19 -103,893,154.37 -139,750,659.56 本期已分配利润 - - - 本期末 87,522,936.14 117,917,144.86 205,440,081.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月1 日至2019 年6月 30日 活期存款利息收入 292,671.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,321.57 其他 2,884.22 合计 304,877.15 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年1月 1 日至 2019 年 6月30日 卖出股票成交总额 731,657,056.20 减：卖出股票成本总额 667,706,640.60 买卖股票差价收入 63,950,415.60 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,443,287.60 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,300,500.00 成本总额 减：应收利息总额 610.11 买卖债券差价收入 142,177.49 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,785,038.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,785,038.45 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年 1 月 1日至 2019年6 月30 日 1.交易性金融资产 55,388,581.93 股票投资 55,388,581.93 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 55,388,581.93 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1 日至 2019 年6月 30日 基金赎回费收入 294,427.31 基金转换费收入 27,280.63 合计 321,707.94 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,082,790.30 银行间市场交易费用 - 合计 2,082,790.30 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至2019年6 月30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 67,045.35 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 5,371.01 其他 200.00 合计 125,928.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金销售机构、基金管理人的股东 景顺长城基金管理有限公司（“景顺长 登记机构、基金管理人、基金销售机构 城基金”） 中国农业银行股份有限公司（“农业银 基金销售机构、基金托管人 行”） 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019 年1月1 日至 2019 年6月 30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 （%） （%） 长城证券 - - 226,439,064.57 8.55 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 210,882.10 8.55 170,851.91 11.71 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019年6 2018年1 月1日至 2018年 月 30 日 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,400,637.16 6,105,144.45 其中：支付销售机构的客户维护 1,161,128.65 1,442,043.57 费 注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 6 2018 年1月 1 日至 2018 年 月30 日 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 566,772.89 1,017,524.17 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 64,708,522.87 292,671.36 353,189,535.53 625,441.26 注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单位：成本总额 总额 股） 300788 中信出 2019 年 2019 年 新股流通 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 - 版 6月27 7月5 受限 日 日 601236 红塔证 2019 年 2019 年 新股流通 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 - 券 6月26 7月5 受限 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规 定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 2019年 6月30 日 资产 银行存款 64,708,522.87 - - - - - 64,708,522.87 结算备付金 1,010,721.55 - - - - - 1,010,721.55 存出保证金 260,473.86 - - - - - 260,473.86 交易性金融资产 - - - - - 344,264,280.74344,264,280.74 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 12,295.77 12,295.77 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 179,518.75 179,518.75 应收证券清算款 - - - - - 8,885,267.08 8,885,267.08 其他资产 - - - - - - - 资产总计 65,979,718.28 - - - - 353,341,362.34419,321,080.62 负债 卖出回购金融资产 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 857,391.78 857,391.78 应付管理人报酬 - - - - - 488,038.95 488,038.95 应付托管费 - - - - - 81,339.85 81,339.85 应付证券清算款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 536,721.93 536,721.93 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 0.45 0.45 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 112,587.14 112,587.14 负债总计 - - - - - 2,076,080.10 2,076,080.10 利率敏感度缺口 65,979,718.28 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 2018 年12月31日 资产 银行存款 127,099,301.52 - - - - -127,099,301.52 结算备付金 1,047,821.96 - - - - - 1,047,821.96 存出保证金 572,867.78 - - - - - 572,867.78 交易性金融资产 - - - - - 361,699,068.91361,699,068.91 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 27,294.22 27,294.22 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 238,067.07 238,067.07 应收证券清算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 128,719,991.26 - - - - 361,964,430.20 490,684,421.46 负债 卖出回购金融资产 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 462,179.72 462,179.72 应付管理人报酬 - - - - - 631,123.64 631,123.64 应付托管费 - - - - - 105,187.24 105,187.24 应付证券清算款 - - - - - 7,138,016.20 7,138,016.20 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 638,652.73 638,652.73 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 379,560.51 379,560.51 负债总计 - - - - - 9,354,720.04 9,354,720.04 利率敏感度缺口 128,719,991.26 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 6月30日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交 易 性 金 融 资 344,264,280.74 82.51 361,699,068.91 75.15 产-股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 344,264,280.74 82.51 361,699,068.91 75.15 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300 指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 6 月 30 上年度末 （2018 年 12 月 31 日 日） ） 分析 沪深300 指数上升5% 19,735,029.33 22,507,729.96 沪深300 指数下降5% -19,735,029.33 -22,507,729.96 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 （i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 344,207,304.20 元，属于第二层次的余额为 56,976.54 元，无属于第三层次 的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 361,648,923.11 元，第二层次 50,145.80 元，无第三层次 )。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 344,264,280.74 82.10 其中：股票 344,264,280.74 82.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 65,719,244.42 15.67 8 其他各项资产 9,337,555.46 2.23 9 合计 419,321,080.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 252,167.15 0.06 C 制造业 261,978,489.45 62.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,645,459.44 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 8,964,658.92 2.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 26,738,836.64 6.41 业 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 9,447,513.75 2.26 L 租赁和商务服务业 5,808,949.00 1.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 20,394,336.45 4.89 S 综合 - - 合计 344,264,280.74 82.51 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300014 亿纬锂能 687,300 20,935,158.00 5.02 2 002475 立讯精密 645,900 16,011,861.00 3.84 3 000063 中兴通讯 452,667 14,725,257.51 3.53 4 002463 沪电股份 999,500 13,613,190.00 3.26 5 002422 科伦药业 432,600 12,861,198.00 3.08 6 002007 华兰生物 419,400 12,787,506.00 3.06 7 300413 芒果超媒 304,657 12,506,169.85 3.00 8 002841 视源股份 159,997 12,401,367.47 2.97 9 002555 三七互娱 798,600 10,821,030.00 2.59 10 002727 一心堂 373,656 10,645,459.44 2.55 11 300482 万孚生物 280,560 10,577,112.00 2.53 12 002916 深南电路 100,934 10,287,193.28 2.47 13 002129 中环股份 1,007,400 9,832,224.00 2.36 14 000651 格力电器 176,900 9,729,500.00 2.33 15 002146 荣盛发展 1,006,125 9,447,513.75 2.26 16 603160 汇顶科技 66,900 9,285,720.00 2.23 17 002352 顺丰控股 263,977 8,964,658.92 2.15 18 600585 海螺水泥 210,400 8,731,600.00 2.09 19 002138 顺络电子 489,947 8,613,268.26 2.06 20 603338 浙江鼎力 145,080 8,517,646.80 2.04 21 002311 海大集团 261,746 8,087,951.40 1.94 22 300760 迈瑞医疗 47,105 7,687,536.00 1.84 23 002821 凯莱英 68,064 6,675,717.12 1.60 24 002796 世嘉科技 165,100 6,617,208.00 1.59 25 300770 新媒股份 75,300 6,513,450.00 1.56 26 300446 乐凯新材 282,100 6,014,372.00 1.44 27 002027 分众传媒 1,098,100 5,808,949.00 1.39 28 603583 捷昌驱动 155,730 5,741,765.10 1.38 29 603515 欧普照明 176,200 5,682,450.00 1.36 30 300113 顺网科技 311,466 4,883,786.88 1.17 31 300009 安科生物 284,800 4,528,320.00 1.09 32 002123 梦网集团 316,900 4,480,966.00 1.07 33 600699 均胜电子 208,400 4,451,424.00 1.07 34 300567 精测电子 83,300 4,374,916.00 1.05 35 300747 锐科激光 30,543 4,276,325.43 1.02 36 002382 蓝帆医疗 307,052 4,243,458.64 1.02 37 603197 保隆科技 220,328 4,236,907.44 1.02 38 300144 宋城演艺 178,600 4,132,804.00 0.99 39 000739 普洛药业 408,000 4,010,640.00 0.96 40 002449 国星光电 288,034 3,825,091.52 0.92 41 002739 万达电影 202,400 3,732,256.00 0.89 42 300661 圣邦股份 18,900 1,923,453.00 0.46 43 002705 新宝股份 40,500 465,750.00 0.11 44 600968 海油发展 71,033 252,167.15 0.06 45 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 46 603317 天味食品 1,156 48,494.20 0.01 47 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 48 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 49 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 50 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 51 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 52 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 25,293,690.08 5.25 2 002384 东山精密 18,903,732.32 3.93 3 000063 中兴通讯 16,770,294.00 3.48 4 300207 欣旺达 15,886,761.48 3.30 5 300604 长川科技 14,671,652.76 3.05 6 002463 沪电股份 14,671,157.24 3.05 7 002727 一心堂 14,147,426.00 2.94 8 002475 立讯精密 13,725,003.02 2.85 9 002402 和而泰 13,433,247.50 2.79 10 300413 芒果超媒 12,775,701.50 2.65 11 002422 科伦药业 12,429,815.73 2.58 12 002138 顺络电子 12,321,412.64 2.56 13 600466 蓝光发展 12,197,419.00 2.53 14 002007 华兰生物 11,939,188.00 2.48 15 000651 格力电器 11,902,125.00 2.47 16 300113 顺网科技 11,124,023.90 2.31 17 300567 精测电子 10,727,235.00 2.23 18 002129 中环股份 10,570,777.00 2.20 19 601318 中国平安 10,443,082.93 2.17 20 002146 荣盛发展 10,344,558.90 2.15 21 002555 三七互娱 10,193,315.00 2.12 注:买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002384 东山精密 32,794,981.80 6.81 2 601318 中国平安 28,744,701.04 5.97 3 300207 欣旺达 20,765,676.84 4.31 4 600519 贵州茅台 19,479,724.00 4.05 5 300498 温氏股份 17,387,362.16 3.61 6 300482 万孚生物 17,104,884.80 3.55 7 300014 亿纬锂能 16,305,204.50 3.39 8 300604 长川科技 16,147,636.75 3.35 9 300203 聚光科技 14,586,180.62 3.03 10 002439 启明星辰 13,908,253.52 2.89 11 300413 芒果超媒 13,656,712.22 2.84 12 002821 凯莱英 13,043,472.28 2.71 13 300481 濮阳惠成 12,557,610.30 2.61 14 002223 鱼跃医疗 12,515,517.79 2.60 15 600466 蓝光发展 12,510,826.00 2.60 16 002402 和而泰 12,459,394.76 2.59 17 300567 精测电子 12,271,682.00 2.55 18 002179 中航光电 12,235,455.00 2.54 19 600406 国电南瑞 11,607,078.00 2.41 20 600845 宝信软件 10,962,036.00 2.28 21 002382 蓝帆医疗 10,959,605.64 2.28 22 002376 新北洋 10,827,765.00 2.25 23 300365 恒华科技 10,746,019.00 2.23 24 000568 泸州老窖 10,438,548.40 2.17 25 300750 宁德时代 10,406,973.90 2.16 26 002739 万达电影 10,406,219.62 2.16 27 600660 福耀玻璃 10,212,541.87 2.12 28 002304 洋河股份 10,153,594.00 2.11 29 002709 天赐材料 9,876,597.42 2.05 30 000069 华侨城Ａ 9,695,859.16 2.01 注:卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 594,883,270.50 卖出股票收入（成交）总额 731,657,056.20 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 1、芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”，股票代码： 300413）于 2019 年 1 月 2 日收到中国保险监督管理委员会湖南保监局的行政处罚决定，其因存在未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况，欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为，违反了《保险法》相关规定，被处以合计 9 万元罚款。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对芒果超媒进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 260,473.86 2 应收证券清算款 8,885,267.08 3 应收股利 - 4 应收利息 12,295.77 5 应收申购款 179,518.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,337,555.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例（%） （%） 18,784 11,275.82 34,695,883.02 16.38 177,109,036.50 83.62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 216,074.53 0.10 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年3 月19 日）基金份额总额 1,509,549,609.10 本报告期期初基金份额总额 308,430,688.48 本报告期基金总申购份额 60,770,507.71 减：本报告期基金总赎回份额 157,396,276.67 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 211,804,919.52 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2019年1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 成交总额的 总量的比例 比例 兴业证券股份有限公司 1 193,060,775.32 14.58% 179,797.30 14.58% - 国盛证券有限责任公司 1 166,279,015.94 12.55% 154,856.49 12.55% - 申万宏源证券有限公司 1 134,006,282.43 10.12% 124,801.20 10.12% - 国金证券股份有限公司 1 109,613,785.76 8.28% 102,083.28 8.28% - 天风证券股份有限公司 1 98,481,636.27 7.44% 91,717.10 7.44% - 平安证券股份有限公司 2 93,576,973.94 7.06% 87,148.25 7.06% - 瑞银证券有限责任公司 1 88,405,773.76 6.67% 82,331.87 6.67% - 华泰证券股份有限公司 1 76,345,241.21 5.76% 71,099.18 5.76% - 招商证券股份有限公司 2 67,103,457.10 5.07% 62,493.23 5.07% - 国泰君安证券股份有限公司 1 61,158,393.22 4.62% 56,957.33 4.62% - 东方证券股份有限公司 2 55,762,041.07 4.21% 51,931.02 4.21% 本期新增 1 个 川财证券有限责任公司 1 41,917,102.05 3.16% 39,037.17 3.16% - 中国国际金融股份有限公司 2 39,184,851.68 2.96% 36,493.08 2.96% - 方正证券股份有限公司 2 37,119,583.59 2.80% 34,569.73 2.80% - 光大证券股份有限公司 2 17,290,099.68 1.31% 16,102.58 1.31% - 大同证券股份有限公司 2 15,743,524.00 1.19% 14,661.95 1.19% - 长江证券股份有限公司 2 14,115,335.48 1.07% 13,144.80 1.07% - 西南证券股份有限公司 1 8,882,637.01 0.67% 8,272.98 0.67% 本期新增 1 个 中泰证券股份有限公司 2 6,504,013.00 0.49% 6,057.06 0.49% - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 1 - - - - 本期新增 1 个 东北证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - 本期新增 1 个 中信证券股份有限公司 4 - - - - 本期新增 1 个 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定 期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股 分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究 报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 交总额的比例 回购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 930,208.41 64.45% - - - - 天风证券股份有限公司 513,079.19 35.55% - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 大同证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 西南证券股份有限公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2018年第 4 季度 证券时报 2019-01-21 报告 2 景顺长城基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售 证券时报 2019-01-30 有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 3 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌 证券时报 2019-02-01 股票估值价格的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-02-23 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳 证券时报 2019-02-27 盈信基金销售有限公司基金转换费率优惠活动的公告 6 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2018年年度报告 证券时报 2019-03-26 摘要 7 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2018年年度报告 证券时报 2019-03-26 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通 证券时报 2019-04-01 银行手机银行基金申购及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 证券时报 2019-04-01 中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-03 11 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌 证券时报 2019-04-04 股票估值价格的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元 证券时报 2019-04-04 保险基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元 证券时报 2019-04-04 保险为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-08 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-11 16 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌 证券时报 2019-04-16 股票估值价格的公告 17 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2019年第 1 季度 证券时报 2019-04-20 报告 18 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加星展 证券时报 2019-04-30 银行（中国）有限公司基金申购费率优惠活动的公告 19 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2019年第 1 号更 证券时报 2019-04-30 新招募说明书 20 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2019年第 1 号更 证券时报 2019-04-30 新招募说明书摘要 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-09 22 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息 证券时报 2019-05-13 的提示 23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国 证券时报 2019-05-16 民生银行直销银行“基金通”平台基金申购及定期定额 投资申购费率优惠活动的公告 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-20 25 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-06-04 26 景顺长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或 证券时报 2019-06-15 更新身份信息资料的公告 27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科 证券时报 2019-06-21 创板股票的公告 28 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌 证券时报 2019-06-25 股票估值价格的公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统中国 证券时报 2019-06-26 工商银行渠道暂停服务的公告 30 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国 证券时报 2019-06-27 银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019 年8 月23日