景顺长城品质投资股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................39§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................40§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40§10 重大事件揭示...................................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48§12 备查文件目录...................................................................................................................................49 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................49 12.2 存放地点..................................................................................................................................49 12.3 查阅方式..................................................................................................................................49 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城品质投资股票 场内简称 无 基金主代码 000020 交易代码 000020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月19日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,510,547.24份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过采用品质投资（Qualityinvesting）策略，投资于具备卓越企业品质资 质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金 资产的长期资本增值。 投资策略 资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经 济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏 观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资 决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利 用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，并进一步 挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进行品质投资分析。 债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、 信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础 上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杨皞阳 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市东城区建国门内大街69 嘉里建设广场第一座21层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街28 嘉里建设广场第一座21层 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 赵如冰 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 131,681,413.39 本期利润 128,750,782.31 加权平均基金份额本期利润 0.5620 本期加权平均净值利润率 29.56% 本期基金份额净值增长率 68.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 209,900,147.54 期末可供分配基金份额利润 0.7225 期末基金资产净值 584,151,271.67 期末基金份额净值 2.011 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 101.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入 基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -15.89% 3.66% -5.85% 2.80% -10.04% 0.86% 过去三个月 14.78% 2.82% 9.09% 2.09% 5.69% 0.73% 过去六个月 68.99% 2.35% 22.11% 1.81% 46.88% 0.54% 过去一年 119.54% 1.85% 82.76% 1.47% 36.78% 0.38% 自基金合同 101.10% 1.52% 64.46% 1.24% 36.64% 0.28% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金的建仓期为自2013年3月19日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2015年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理46只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业股票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 景顺长城核心竞争 银行和金融工商管理硕士， 力混合型基金、景 中国注册会计师。曾先后担 顺长城品质投资股 任蛇口中华会计师事务所 票型基金、景顺长 审计项目经理、杭州中融投 城优势企业股票型 资管理有限公司财务顾问 余广 基金、景顺长城精 2013年3 - 11 项目经理、世纪证券综合研 选蓝筹股票型基 月19日 究所研究员、中银国际（中 金、景顺长城能源 国）证券风险管理部高级经 基建股票型基金基 理等职务。2005年1月加入 金经理，股票投资 本公司，担任研究员等职 部投资总监 务；自2010年5月起担任 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、余广先生于2015年3月2日离任景顺长城能源基建股票型基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年2季度经济数据略好于1季度，PMI数据小幅好转，但经济依然缺乏增长动力，消费乏善可陈，进出口数据不佳，投资增速进一步下滑，基建和房地产投资增速表现较差。通胀小幅回升，但仍在可控范围内。货币政策依然偏松，2季度央行数次进行降准降息及公开市场操作托底经济。由于市场对配资的担心，股票市场在大幅上涨后快速回调，6月份沪深300自高点回调约16%，创业板指数回调约28%。 2015年2季度，本基金在操作上维持之前的较高仓位，在组合结构上保持较为均衡的配置，组合取得了明显的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年上半年，本基金份额净值增长率为68.99%，高于业绩比较基准收益率46.88%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 5月中下旬以来，地方政府债务置换额度上升，融资平台的发债限制也放宽，财政政策刺激下，基建投资增速预计在3季度有所企稳。央行货币政策依然偏松，但结合股市表现、经济企稳程度等因素，下半年货币政策宽松力度预计将有所减弱。尽管全年GDP可能下降到7%左右，但随着经济结构调整和增长质量的提高，优质企业的盈利能力有望继续保持较高水平。 沪深300指数和创业板指数在今年2季度经历过山车行情，市场之前过于乐观的情绪受到很大的打击。我们对下阶段A股看法比较谨慎。均衡配置的风格将在下一阶段延续，下一阶段本基金坚持通过采用品质投资策略，买入并持有具有长期竞争优势、增长持续稳健、管理优秀且估值相对便宜或者合理的个股，力争获取长期投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城品质投资股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 133,722,845.90 14,296,632.92 结算备付金 2,900,217.16 237,989.92 存出保证金 232,913.93 53,700.03 交易性金融资产 6.4.7.2 454,101,597.65 141,194,025.66 其中：股票投资 454,101,597.65 141,194,025.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 52,076,765.69 - 应收利息 6.4.7.5 16,583.44 3,004.91 应收股利 - - 应收申购款 5,838,299.00 422,816.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 648,889,222.77 156,208,169.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 61,715,632.23 3,329,907.66 应付管理人报酬 952,633.73 201,882.08 应付托管费 158,772.30 33,647.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,516,486.36 166,661.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 394,426.48 173,665.21 负债合计 64,737,951.10 3,905,763.17 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 290,510,547.24 128,014,067.11 未分配利润 6.4.7.10 293,640,724.43 24,288,339.67 所有者权益合计 584,151,271.67 152,302,406.78 负债和所有者权益总计 648,889,222.77 156,208,169.95 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.011元，基金份额总额290,510,547.24份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城品质投资股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 135,617,381.20 -18,010,025.72 1.利息收入 161,083.73 92,209.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 161,083.73 92,209.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 137,502,798.60 -14,631,778.83 其中：股票投资收益 6.4.7.12 135,971,189.30 -17,237,683.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,531,609.30 2,605,904.96 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -2,930,631.08 -3,587,725.88 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 884,129.95 117,269.74 减：二、费用 6,866,598.89 2,994,224.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,184,766.24 1,878,961.44 2．托管费 6.4.10.2.2 530,794.36 313,160.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,959,101.35 599,094.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 191,936.94 203,008.61 三、利润总额（亏损总额以“-” 128,750,782.31 -21,004,250.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 128,750,782.31 -21,004,250.21 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城品质投资股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 128,014,067.11 24,288,339.67 152,302,406.78 金净值） 二、本期经营活动产生 - 128,750,782.31 128,750,782.31 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 162,496,480.13 140,601,602.45 303,098,082.58 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 568,402,221.42 503,742,499.55 1,072,144,720.97 2.基金赎回款 -405,905,741.29 -363,140,897.10 -769,046,638.39 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 290,510,547.24 293,640,724.43 584,151,271.67 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 305,857,663.83 2,197,959.01 308,055,622.84 金净值） 二、本期经营活动产生 - -21,004,250.21 -21,004,250.21 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -43,027,405.60 -3,178,770.79 -46,206,176.39 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 54,943,055.67 -2,594,816.43 52,348,239.24 2.基金赎回款 -97,970,461.27 -583,954.36 -98,554,415.63 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 262,830,258.23 -21,985,061.99 240,845,196.24 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城品质投资股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第52号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,509,288,463.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第135号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于2013年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,509,549,609.10份基金份额，其中认购资金利息折合261,146.03份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%)，将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋中证全债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2015年8月27日报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。会计估计变更参见6.4.5.2。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 133,722,845.90 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 133,722,845.90 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 426,654,888.04 454,101,597.65 27,446,709.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 426,654,888.04 454,101,597.65 27,446,709.61 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 15,276.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,174.59 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 38.38 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 94.32 合计 16,583.44 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,516,486.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,516,486.36 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 211,481.07 预提费用 182,945.41 合计 394,426.48 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 128,014,067.11 128,014,067.11 本期申购 568,402,221.42 568,402,221.42 本期赎回(以"-"号填列) -405,905,741.29 -405,905,741.29 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 290,510,547.24 290,510,547.24 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,385,800.75 1,902,538.92 24,288,339.67 本期利润 131,681,413.39 -2,930,631.08 128,750,782.31 本期基金份额交易 55,832,933.40 84,768,669.05 140,601,602.45 产生的变动数 其中：基金申购款 248,631,191.29 255,111,308.26 503,742,499.55 基金赎回款 -192,798,257.89 -170,342,639.21 -363,140,897.10 本期已分配利润 - - - 本期末 209,900,147.54 83,740,576.89 293,640,724.43 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 143,533.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,649.77 其他 5,900.49 合计 161,083.73 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 912,119,444.64 减：卖出股票成本总额 776,148,255.34 买卖股票差价收入 135,971,189.30 6.4.7.13债券投资收益 本基金本期债券投资收益项目发生额为零。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,531,609.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,531,609.30 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -2,930,631.08 ——股票投资 -2,930,631.08 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,930,631.08 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 755,187.70 基金转换费收入 128,942.25 合计 884,129.95 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,959,101.35 银行间市场交易费用 - 合计 2,959,101.35 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 9,126.92 银行划款手续费 4,191.53 其他费用 100.00 合计 191,936.94 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国农业银行股份有限公司（中国农业银行） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年可比期间未发生关联方佣金支出。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,184,766.24 1,878,961.44 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,098,234.90 797,453.85 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 530,794.36 313,160.24 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 133,722,845.90 143,533.47 28,900,118.22 88,564.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌原 期末估 复牌日 复牌开数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 期 因 值单价 期 盘单价 成本总额 额 600643爱建股2015年6 筹划重 16.73 - - 779,890 12,626,045.16 13,047,559.70 - 份 月30日 大事项 600872中炬高2015年5 重大资 23.16 - - 1,000,000 14,054,056.08 23,160,000.00 - 新 月4日 产重组 000024招商地2015年4 重大资 36.50 - - 500,000 12,584,354.74 18,250,000.00 - 产 月3日 产重组 000665湖北广2015年5 筹划重 22.82 - - 681,523 14,854,827.20 15,552,354.86 - 电 月25日 大事项 000917电广传2015年5 筹划重 30.82 - - 780,000 21,708,644.02 24,039,600.00 - 媒 月28日 大事项 002045国光电2015年6 筹划重 11.55 2015年7 12.53 2,300,003 24,438,459.64 26,565,034.65 - 器 月1日 大事项 月14日 002303美盈森2015年6 筹划重 37.78 2015年7 21.43 780,000 16,356,984.86 29,468,400.00 - 月9日 大事项 月13日 300188美亚柏2015年5 重大资 29.92 2015年8 33.44 600,000 17,376,024.00 17,952,000.00 - 科 月14日 产重组 月21日 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有债券投资（2014年12月31日：同）。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理岗设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 年 资产 银行存款 133,722,845.90 - - - - -133,722,845.90 结算备付金 2,900,217.16 - - - - - 2,900,217.16 存出保证金 232,913.93 - - - - - 232,913.93 交易性金融资产 - - - - -454,101,597.65454,101,597.65 应收证券清算款 - - - - - 52,076,765.69 52,076,765.69 应收利息 - - - - - 16,583.44 16,583.44 应收申购款 81,460.43 - - - - 5,756,838.57 5,838,299.00 资产总计 136,937,437.42 - - - -511,951,785.35648,889,222.77 负债 应付赎回款 - - - - - 61,715,632.23 61,715,632.23 应付管理人报酬 - - - - - 952,633.73 952,633.73 应付托管费 - - - - - 158,772.30 158,772.30 应付交易费用 - - - - - 1,516,486.36 1,516,486.36 其他负债 - - - - - 394,426.48 394,426.48 负债总计 - - - - - 64,737,951.10 64,737,951.10 利率敏感度缺口 136,937,437.42 - - - - - - 上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 年 资产 银行存款 14,296,632.92 - - - - - 14,296,632.92 结算备付金 237,989.92 - - - - - 237,989.92 存出保证金 53,700.03 - - - - - 53,700.03 交易性金融资产 - - - - -141,194,025.66141,194,025.66 应收利息 - - - - - 3,004.91 3,004.91 应收申购款 99.40 - - - - 422,717.11 422,816.51 资产总计 14,588,422.27 - - - -141,619,747.68156,208,169.95 负债 应付赎回款 - - - - - 3,329,907.66 3,329,907.66 应付管理人报酬 - - - - - 201,882.08 201,882.08 应付托管费 - - - - - 33,647.02 33,647.02 应付交易费用 - - - - - 166,661.20 166,661.20 其他负债 - - - - - 173,665.21 173,665.21 负债总计 - - - - - 3,905,763.17 3,905,763.17 利率敏感度缺口 14,588,422.27 - - - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有债券投资（2014年12月41日：无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%)，将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 454,101,597.65 77.74 141,194,025.66 92.71 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 454,101,597.65 77.74 141,194,025.66 92.71 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数X 80%”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年 30日） 12月31日） 1. “沪深300指数X 80%”上升5% 21,613,597.05 5,787,491.46 2. “沪深300指数X 80%”下降5% -21,613,597.05 -5,787,491.46 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为286,066,648.44元，属于第二层次的余额为168,034,949.21元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次127,967,908.38元，第二层次13,226,117.28元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年6月30日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 454,101,597.65 69.98 其中：股票 454,101,597.65 69.98 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 136,623,063.06 21.05 7 其他各项资产 58,164,562.06 8.96 8 合计 648,889,222.77 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 222,091,501.55 38.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,935,000.00 5.81 E 建筑业 42,740,630.50 7.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,769,000.00 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,921,600.00 9.74 J 金融业 13,047,559.70 2.23 K 房地产业 61,043,951.04 10.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,552,354.86 2.66 S 综合 - - 合计 454,101,597.65 77.74 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300032 金龙机电 1,372,200 47,093,904.00 8.06 2 000958 东方能源 1,100,000 33,935,000.00 5.81 3 002475 立讯精密 900,000 30,429,000.00 5.21 4 002572 索菲亚 774,206 29,907,577.78 5.12 5 002303 美盈森 780,000 29,468,400.00 5.04 6 002081 金 螳 螂 1,000,000 28,190,000.00 4.83 7 002285 世联行 1,300,091 27,873,951.04 4.77 8 002045 国光电器 2,300,003 26,565,034.65 4.55 9 000917 电广传媒 780,000 24,039,600.00 4.12 10 600872 中炬高新 1,000,000 23,160,000.00 3.96 11 000024 招商地产 500,000 18,250,000.00 3.12 12 300188 美亚柏科 600,000 17,952,000.00 3.07 13 000665 湖北广电 681,523 15,552,354.86 2.66 14 600854 春兰股份 1,700,054 15,181,482.22 2.60 15 600804 鹏博士 500,000 14,930,000.00 2.56 16 000056 深国商 500,000 14,920,000.00 2.55 17 000090 天健集团 600,026 14,550,630.50 2.49 18 600643 爱建股份 779,890 13,047,559.70 2.23 19 600198 大唐电信 300,000 10,632,000.00 1.82 20 600750 江中药业 299,910 9,654,102.90 1.65 21 002627 宜昌交运 300,000 8,769,000.00 1.50 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300032 金龙机电 55,594,390.10 36.50 2 002271 东方雨虹 36,831,660.93 24.18 3 000958 东方能源 36,800,170.70 24.16 4 000917 电广传媒 35,315,932.19 23.19 5 600804 鹏博士 33,565,283.25 22.04 6 002285 世联行 33,455,883.15 21.97 7 002029 七 匹 狼 32,884,732.52 21.59 8 600198 大唐电信 31,168,240.20 20.46 9 002475 立讯精密 30,869,251.88 20.27 10 600203 福日电子 27,756,897.32 18.22 11 300020 银江股份 27,704,250.77 18.19 12 601166 兴业银行 25,819,016.32 16.95 13 002045 国光电器 24,438,459.64 16.05 14 002081 金 螳 螂 23,921,212.08 15.71 15 600883 博闻科技 23,896,153.04 15.69 16 002494 华斯股份 22,714,551.80 14.91 17 000056 深国商 22,416,361.00 14.72 18 002627 宜昌交运 21,817,842.50 14.33 19 600525 长园集团 21,275,370.25 13.97 20 601318 中国平安 20,987,273.20 13.78 21 601628 中国人寿 20,635,997.00 13.55 22 000069 华侨城Ａ 19,413,805.46 12.75 23 000090 天健集团 19,355,519.62 12.71 24 600854 春兰股份 18,791,655.99 12.34 25 002236 大华股份 17,456,412.53 11.46 26 002572 索菲亚 17,446,188.74 11.45 27 300188 美亚柏科 17,376,024.00 11.41 28 002230 科大讯飞 16,848,442.00 11.06 29 601688 华泰证券 16,235,074.27 10.66 30 600999 招商证券 16,093,089.00 10.57 31 000776 广发证券 15,919,481.00 10.45 32 600100 同方股份 15,705,424.55 10.31 33 600872 中炬高新 15,202,413.00 9.98 34 000006 深振业Ａ 15,064,308.33 9.89 35 000011 深物业A 14,879,809.68 9.77 36 000665 湖北广电 14,854,827.20 9.75 37 600546 山煤国际 14,786,167.00 9.71 38 600015 华夏银行 14,287,100.00 9.38 39 600153 建发股份 14,254,531.00 9.36 40 000732 泰禾集团 14,230,032.46 9.34 41 002415 海康威视 13,909,598.90 9.13 42 002303 美盈森 13,629,240.00 8.95 43 600750 江中药业 13,477,574.90 8.85 44 600705 中航资本 13,009,355.58 8.54 45 600643 爱建股份 12,626,045.16 8.29 46 000024 招商地产 12,584,354.74 8.26 47 000651 格力电器 11,998,383.00 7.88 48 000333 美的集团 10,529,977.00 6.91 49 000625 长安汽车 9,910,883.00 6.51 50 601633 长城汽车 9,906,262.97 6.50 51 000831 五矿稀土 7,047,249.10 4.63 52 000786 北新建材 6,009,140.61 3.95 53 600332 白云山 5,966,068.14 3.92 54 002401 中海科技 5,944,149.00 3.90 55 600259 广晟有色 5,488,306.00 3.60 56 002251 步 步 高 4,719,137.10 3.10 57 002238 天威视讯 4,230,492.53 2.78 58 000550 江铃汽车 3,971,472.80 2.61 59 600409 三友化工 3,950,678.50 2.59 60 000423 东阿阿胶 3,209,704.71 2.11 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300020 银江股份 53,329,564.70 35.02 2 002271 东方雨虹 45,663,053.89 29.98 3 002415 海康威视 35,089,830.63 23.04 4 000651 格力电器 28,931,901.36 19.00 5 002029 七 匹 狼 28,674,434.50 18.83 6 600804 鹏博士 28,288,316.47 18.57 7 601318 中国平安 27,464,250.35 18.03 8 600203 福日电子 26,551,386.56 17.43 9 600525 长园集团 25,982,000.51 17.06 10 601166 兴业银行 25,593,183.34 16.80 11 002494 华斯股份 25,557,496.62 16.78 12 002285 世联行 25,362,128.62 16.65 13 300032 金龙机电 21,099,195.83 13.85 14 000069 华侨城Ａ 20,512,816.95 13.47 15 600100 同方股份 20,410,275.14 13.40 16 601628 中国人寿 19,331,143.86 12.69 17 600999 招商证券 17,854,666.40 11.72 18 002236 大华股份 17,849,434.42 11.72 19 600883 博闻科技 17,158,791.17 11.27 20 600198 大唐电信 16,596,693.27 10.90 21 000011 深物业A 15,627,428.56 10.26 22 600153 建发股份 15,367,908.79 10.09 23 600015 华夏银行 15,032,938.45 9.87 24 000917 电广传媒 14,949,188.83 9.82 25 600546 山煤国际 14,931,562.55 9.80 26 000732 泰禾集团 14,897,537.57 9.78 27 601688 华泰证券 14,695,014.00 9.65 28 000006 深振业Ａ 14,489,920.58 9.51 29 000776 广发证券 14,342,051.00 9.42 30 601299 中国北车 14,220,457.50 9.34 31 002230 科大讯飞 13,973,035.99 9.17 32 600705 中航资本 13,473,184.00 8.85 33 300070 碧水源 12,389,304.82 8.13 34 000625 长安汽车 11,926,406.35 7.83 35 002401 中海科技 11,321,043.10 7.43 36 002627 宜昌交运 11,269,071.46 7.40 37 000333 美的集团 10,811,819.21 7.10 38 601633 长城汽车 10,702,575.00 7.03 39 002508 老板电器 10,162,124.77 6.67 40 002238 天威视讯 8,779,884.44 5.76 41 002251 步 步 高 7,767,144.50 5.10 42 600854 春兰股份 6,847,433.79 4.50 43 002152 广电运通 6,550,205.83 4.30 44 000831 五矿稀土 6,532,443.38 4.29 45 600983 惠而浦 6,257,345.77 4.11 46 600332 白云山 6,098,180.18 4.00 47 002572 索菲亚 5,965,293.02 3.92 48 000958 东方能源 5,893,519.73 3.87 49 600259 广晟有色 5,672,130.59 3.72 50 000786 北新建材 5,636,379.64 3.70 51 600048 保利地产 5,589,132.00 3.67 52 002475 立讯精密 5,538,742.27 3.64 53 603288 海天味业 5,017,698.94 3.29 54 600125 铁龙物流 4,986,633.23 3.27 55 000402 金 融 街 4,913,965.00 3.23 56 600077 宋都股份 4,859,192.00 3.19 57 000090 天健集团 4,826,853.26 3.17 58 002303 美盈森 4,740,228.00 3.11 59 002081 金 螳 螂 4,464,677.20 2.93 60 000550 江铃汽车 4,176,041.73 2.74 61 600409 三友化工 3,984,124.47 2.62 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,091,986,458.41 卖出股票收入（成交）总额 912,119,444.64 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 232,913.93 2 应收证券清算款 52,076,765.69 3 应收股利 - 4 应收利息 16,583.44 5 应收申购款 5,838,299.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,164,562.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况说明 价值 比例（%） 1 002303 美盈森 29,468,400.00 5.04 筹划重大事项 2 002045 国光电器 26,565,034.65 4.55 筹划重大事项 3 000917 电广传媒 24,039,600.00 4.12 筹划重大事项 4 600872 中炬高新 23,160,000.00 3.96 重大资产重组 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 16,060 18,089.08 76,807,542.38 26.44% 213,703,004.86 73.56% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 218,433.65 0.08% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数 量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10～50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年3月19日）基金份额总额 1,509,549,609.10 本报告期期初基金份额总额 128,014,067.11 本报告期基金总申购份额 568,402,221.42 减:本报告期基金总赎回份额 405,905,741.29 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 290,510,547.24 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2015年1月23日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 广发证券股份 1 883,542,345.48 44.09% 804,377.16 44.09% 未变更 有限公司 华泰证券股份 1 633,323,110.35 31.60% 576,576.24 31.60% 未变更 有限公司 东方证券股份 1 143,095,529.27 7.14% 130,274.92 7.14% 未变更 有限公司 招商证券股份 2 87,419,839.51 4.36% 79,586.77 4.36% 未变更 有限公司 华福证券有限 1 72,604,793.93 3.62% 66,099.08 3.62% 未变更 责任公司 中信证券股份 1 68,869,579.63 3.44% 62,698.80 3.44% 未变更 有限公司 海通证券股份 1 57,344,697.47 2.86% 52,204.49 2.86% 未变更 有限公司 中国银河证券 1 32,271,152.59 1.61% 29,379.60 1.61% 未变更 股份有限公司 光大证券股份 2 17,648,300.64 0.88% 16,067.02 0.88% 未变更 有限公司 平安证券有限 1 6,098,180.18 0.30% 5,551.83 0.30% 未变更 责任公司 民生证券股份 1 1,888,374.00 0.09% 1,719.17 0.09% 未变更 有限公司 国信证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 中国中投证券 1 - - - - 未变更 有限责任公司 申银万国证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 国盛证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 中国国际金融 2 - - - - 未变更 股份有限公司 财富里昂证券 1 - - - - 未变更 有限责任公司 国泰君安证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 中信建投证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 方正证券股份 1 - - - - 本期新增 有限公司 长城证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 川财证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 华福证券有限 - - - - - - 责任公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 申银万国证券 - - - - - - 股份有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 财富里昂证券 - - - - - - 有限责任公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下基金新增苏州银行为销售机 券报，证券时报，基 1 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 2015年1月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2 旗下基金参加苏州银行基金申购 券报，证券时报，基 2015年1月16日 及定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加中国工商银行 券报，证券时报，基 3 “2015倾心回馈”基金定投优惠 金管理人网站 活动的公告 2015年1月19日 中国证券报，上海证 景顺长城品质投资股票型证券投 4 券报，证券时报，基 资基金2014年第4季度报告 金管理人网站 2015年1月22日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 5 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2015年1月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 网上直销交易系统基金转换费率 券报，证券时报，基 优惠的公告 金管理人网站 2015年2月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 旗下部分基金在公司直销柜台开 券报，证券时报，基 展申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2015年2月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 8 旗下部分基金参加和讯科技申购 券报，证券时报，基 费率优惠活动的公告 金管理人网站 2015年3月12日 中国证券报，上海证 景顺长城品质投资股票型证券投 9 券报，证券时报，基 资基金2014年年度报告摘要 金管理人网站 2015年3月31日 中国证券报，上海证 景顺长城品质投资股票型证券投 10 券报，证券时报，基 资基金2014年年度报告 金管理人网站 2015年3月31日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 11 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2015年4月1日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 12 旗下基金参加华龙证券定期定额 券报，证券时报，基 投资申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2015年4月17日 中国证券报，上海证 景顺长城品质投资股票型证券投 13 券报，证券时报，基 资基金2015年第1季度报告 金管理人网站 2015年4月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增汇付金融为销 券报，证券时报，基 14 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2015年4月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加汇付金融基金 券报，证券时报，基 15 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2015年4月30日 景顺长城品质投资股票型证券投 中国证券报，上海证 16 资基金2015年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 明书 金管理人网站 2015年4月30日 景顺长城品质投资股票型证券投 中国证券报，上海证 17 资基金2015年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 明书摘要 金管理人网站 2015年4月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加利得基金基金 券报，证券时报，基 18 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2015年5月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 19 旗下部分基金新增利得基金为销 券报，证券时报，基 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 2015年5月8日 资业务”的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 20 旗下部分基金参加一路财富基金 券报，证券时报，基 申购费率优惠活动的公告 金管理人网站 2015年5月28日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增川财证券为销 券报，证券时报，基 21 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2015年5月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加川财证券基金 券报，证券时报，基 22 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2015年5月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加中国农业银行 券报，证券时报，基 23 网上银行和手机银行基金申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 2015年6月1日 关于景顺长城品质投资股票型证 中国证券报，上海证 券投资基金暂停伍拾万元以上申 券报，证券时报，基 24 购（含日常申购和定期定额申购）金管理人网站 及转换转入业务的公告 2015年6月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增天风证券为销 券报，证券时报，基 25 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2015年6月4日 景顺长城品质投资股票型证券投 中国证券报，上海证 资基金新增招商证券为销售机 券报，证券时报，基 26 构，开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务并参加申购 与定期定额投资申购费率优惠活 2015年6月9日 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 27 旗下部分基金参加众禄基金费率 券报，证券时报，基 优惠活动的公告 金管理人网站 2015年6月12日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增中国民生银行 券报，证券时报，基 28 为销售机构并开通基金“定期定 金管理人网站 额投资业务”和基金转换业务的 公告 2015年6月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加第一创业基金 券报，证券时报，基 29 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2015年6月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加交通银行网上 券报，证券时报，基 30 银行、手机银行基金申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2015年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号） 第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。景顺长城基金管 理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将“景顺长 城品质投资股票型证券投资基金”更名为“景顺长城品质投资混合型证券投资基金”，基金合 同中的相关条款亦做相应修订。有关详细信息参见本公司于2015年8月7日发布的《景顺长 城基金管理有限公司关于景顺长城内需增长、内需增长贰号、资源垄断（LOF）、能源基建、支 柱产业、品质投资股票型证券投资基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城品质投资股票型证券投资基金设立的文件； 2、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城品质投资股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2015年8月29日