华夏大盘精选证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年8月11日至2013年3月31日) ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度,全球经济整体较为平稳,美国经济优势逐渐显现。基于对未来发展信心的风险偏好发生微妙变化,2月份之前资金大幅流入新兴经济体的情况在2月份之后转为持续回流发达市场。中国经济在政府基建投资、货币宽松和补库存效应的带动下出现了小幅复苏,房地产、汽车等先导行业改善较为明显,企业盈利有所恢复。 A股市场在年初快速反弹后进入盘整。期间,经济敏感性较强的中小型股票表现较为活跃,大部分周期性行业在房地产调控后表现较差。 报告期内,本基金在春节前大幅减持了地产、金融及其他周期性行业,降低了股票仓位。在精选个股的基础上增加配置了食品、医药等稳定成长行业。从投资效果来看,及时的组合调整提高了基金在本期间内的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,本基金份额净值为8.529元,本报告期份额净值增长率为11.90%,同期业绩比较基准增长率为-0.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2季度,经济增长由于房价、环保、金融风险等约束将重回疲弱态势。市场利率追随经济下行,流动性偏于中性。构成经济主体的大周期行业盈利难以改善,股票市场面临重心下移。受益于经济转型和主动创新的企业有望逐步胜出,供给收缩的领域也值得深入研究。 本基金将继续重点“自下而上”精选竞争力强、可中长期投资的个股,并积极研究经济转型和企业创新的方向,在控制整体风险的基础上,不断优化投资组合。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 2013年3月7日西王食品受到深交所通报批评。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。 5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2013年2月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。 2013年2月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国金证券股份有限公司为代销机构的公告。 2013年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行股份有限公司办理定期定额申购业务的公告。 2013年2月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金网上交易的公告。 2013年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通上海银行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡电子交易业务的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013年1季度,华夏基金旗下绝大部分基金开局良好:主动管理的股票型、混合型基金整体取得正收益,表现明显优于市场平均水平 债券型基金全部取得正收益 指数型基金继续紧密跟踪标的指数 货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年3月29日数据),华夏复兴股票在328只标准股票型基金中排名前10% 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏成长混合在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6。 2013年3月,在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖” 在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。 在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:(1)升级了货币基金的快速赎回业务:扩充了支持银行卡的范围,延长了业务办理时间,提高了投资者办理业务的限额 (2)推出了货币基金的信用卡还款业务,进一步方便投资者的现金管理。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件 8.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》 8.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 交易代码 000011 000012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 报告期末基金份额总额 472,769,778.99份 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 116,101,071.17 2.本期利润 313,154,971.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.7889 4.期末基金资产净值 4,032,345,675.88 5.期末基金份额净值 8.529 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.90% 1.25% -0.98% 1.27% 12.88% -0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 巩怀志 本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理 2012-05-04 - 12年 清华大学MBA。曾任鹏华基金基金经理助理、社保股票组合基金经理等。2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月9日至2009年1月1日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月29日至2010年1月16日期间)等。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,455,907,889.27 60.12 其中:股票 2,455,907,889.27 60.12 2 固定收益投资 209,421,753.60 5.13 其中:债券 209,421,753.60 5.13 3 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,000,000,540.00 24.48 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 197,512,924.96 4.83 7 其他各项资产 222,223,526.88 5.44 8 合计 4,085,066,634.71 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,959,292,405.16 48.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,524,678.64 1.38 E 建筑业 - - F 批发和零售业 47,006,430.80 1.17 G 交通运输、仓储和邮政业 44,262,065.40 1.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,823,765.90 4.11 J 金融业 - - K 房地产业 72,254,377.12 1.79 L 租赁和商务服务业 46,346,554.65 1.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 65,397,611.60 1.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,455,907,889.27 60.91 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002570 贝因美 4,631,269 180,712,116.38 4.48 2 300032 金龙机电 5,516,042 168,570,243.52 4.18 3 002022 科华生物 10,822,361 160,062,719.19 3.97 4 000999 华润三九 4,347,302 139,113,664.00 3.45 5 000639 西王食品 7,528,134 139,044,634.98 3.45 6 000830 鲁西化工 29,579,603 129,558,661.14 3.21 7 002664 信质电机 4,969,027 114,536,072.35 2.84 8 600571 信雅达 9,959,764 104,577,522.00 2.59 9 600285 羚锐制药 8,746,473 97,960,497.60 2.43 10 600527 江南高纤 19,024,316 81,804,558.80 2.03 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,026,000.00 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 179,898,000.00 4.46 其中:政策性金融债 179,898,000.00 4.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 19,497,753.60 0.48 8 其他 - - 9 合计 209,421,753.60 5.19 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 130201 13国开01 1,200,000 119,952,000.00 2.97 2 120228 12国开28 600,000 59,946,000.00 1.49 3 110023 民生转债 184,080 19,497,753.60 0.48 4 019302 13国债02 100,000 10,026,000.00 0.25 5 - - - - - 序号 名称 金额 1 存出保证金 969,676.09 2 应收证券清算款 200,337,261.55 3 应收股利 - 4 应收利息 2,604,923.28 5 应收申购款 18,311,665.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 222,223,526.88 本报告期期初基金份额总额 326,241,502.27 本报告期基金总申购份额 195,800,709.64 减:本报告期基金总赎回份额 49,272,432.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 472,769,778.99 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日