华夏大盘精选证券投资基金 2010年年度报告 2010年12月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年三月二十八日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 11 §6审计报告 11 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 14 7.3所有者权益(基金净值)变动表 15 7.4报表附注 16 §8投资组合报告 36 8.1期末基金资产组合情况 36 8.2期末按行业分类的股票投资组合 36 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 40 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 42 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 42 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 43 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 43 8.9投资组合报告附注 43 §9基金份额持有人信息 44 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 44 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 44 §10开放式基金份额变动 44 §11重大事件揭示 44 §12备查文件目录 48 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 交易代码 000011 000012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 626,788,909.00份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽 联系电话 400-818-6666 010-66594855 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 范勇宏 肖钢 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 1,675,141,851.64 2,009,454,975.15 -778,562,915.32 本期利润 1,514,618,945.30 3,449,482,701.42 -1,858,157,941.07 加权平均基金份额本期利润 2.3957 5.3910 -2.6242 本期加权平均净值利润率 22.54% 71.47% -45.31% 本期基金份额净值增长率 24.24% 116.19% -34.88% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配利润 6,245,100,469.44 4,688,091,824.42 2,389,839,006.11 期末可供分配基金份额利润 9.9636 7.4109 3.6868 期末基金资产净值 7,695,589,791.95 6,310,405,623.80 3,038,059,255.70 期末基金份额净值 12.278 9.975 4.687 3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末 基金份额累计净值增长率 1353.70% 1070.11% 441.23% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.31% 1.42% 5.46% 1.38% 7.85% 0.04% 过去六个月 37.46% 1.30% 16.82% 1.20% 20.64% 0.10% 过去一年 24.24% 1.36% -9.90% 1.24% 34.14% 0.12% 过去三年 74.92% 1.75% -33.59% 1.84% 108.51% -0.09% 过去五年 1352.25% 1.74% 163.63% 1.72% 1188.62% 0.02% 自基金合同生效起至今 1353.70% 1.58% 132.93% 1.60% 1220.77% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年8月11日至2010年12月31日) 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏大盘精选证券投资基金 过去五年净值增长率图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2010年 1.000 22,219,192.88 40,945,833.89 63,165,026.77 - 2009年 1.000 26,170,127.69 37,832,162.88 64,002,290.57 - 2008年 1.000 40,457,499.11 35,681,045.16 76,138,544.27 - 合计 3.000 88,846,819.68 114,459,041.93 203,305,861.61 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2010年,在市场大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体业绩表现良好;固定收益类基金持续创造正回报;指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在2010年基金分类排名中,华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元,累计分红已超过700亿元。 为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2010年,华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座,在媒体开设投资者教育专栏,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。 2010年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”;2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。 在客户服务方面,2010年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:举办多场客户见面会,加强与客户的沟通;根据客户建议,不断改进服务系统及业务规则。 在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整,并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区,用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。2010年8月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害,华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款,并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区,为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。此外,华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王亚伟 本基金的基金经理、公司副总经理 2005-12-31 - 15年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年,国际金融危机的影响尚未消除,美国经济复苏乏力,欧洲陷入主权债务危机,新兴经济体面临较大的通胀压力。在不利的环境下,中国经济依靠强劲的内生动力,仍然保持了快速增长的势头,经济总量跃居全球第二。然而,由于过去两年我国在保增长阶段投放了过多的流动性,经济过热、通货膨胀等负面效应开始显现,为此,政府运用加息、上调存款准备金率、控制信贷规模、清理地方融资平台、调控房价等手段积极应对,取得了一定成效。国内宏观经济政策的着力点放在转变经济增长方式、调整经济结构上,通过积极扩大居民消费需求,大力培育战略性新兴产业,推进区域经济协调发展等措施,谋求经济的可持续发展。 2010年,A股市场呈现明显的结构分化行情。创业板、中小板股票在经济结构调整的背景支撑下持续走强,估值水平大大高于市场平均值,泡沫化现象愈演愈烈,而大盘蓝筹股的估值水平不断下移,已接近历史最低端。行业方面,电子、医药、食品饮料等全年涨幅居前,金融、房地产、钢铁等出现较大下跌。 报告期内,本基金采取了偏防御的投资策略,面对行情结构剧烈分化的市场,始终坚持均衡配置,将组合的整体风险控制在较低水平。行业和个股方面,新疆资源股、医药股、水利股、军工重组类股为组合净值做出了较好贡献,而金融股、房地产股拖累了净值表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,本基金份额净值为12.278元,本报告期份额净值增长率为24.24%,同期业绩比较基准增长率为-9.90%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年,通胀水平高企和流动性收紧将成为制约股市行情发展的两大主要因素。国内劳动力成本上升、资源品价格改革、货币投放绝对规模较大以及美国等主要经济体实施量化宽松政策带来输入型通胀等因素,决定了国内通胀压力短期内难以缓解,也决定了货币政策收紧的趋势将在相当长一段时间内持续下去。下半年,随着紧缩政策叠加效应逐步显现,通货膨胀的势头有望得到遏制,股市将在调整后迎来转机。结构性行情的特点仍将延续,不过更有可能表现为结构性风险的释放。以创业板为代表的高估值品种面临较大的回归压力,扩容节奏的加快,尤其是新三板的推出将加速创业板泡沫的破灭。大盘蓝筹股风险释放充分,将对稳定市场发挥一定作用。调整充分的房地产股也存在估值修复的机会。 本基金将继续采取防御性的投资策略,针对市场由于过分关注政策而导致的错误定价现象,运用反向投资原则,回避中小盘以及医药、食品等热门行业的高估值品种,发掘被忽略的行业里的优质公司。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度,针对投研人员多次开展合规培训,强化合规考试内容及频率,增强员工合规意识;同时加大了日常业务检查的范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期需进行1次利润分配。本基金将遵循基金合同的有关规定,于会计年度结束后4个月内实施年度利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华夏大盘精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 安永华明(2011)审字第60739337_B03号 华夏大盘精选证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华夏大盘精选证券投资基金财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏大盘精选证券投资基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 2011-03-18 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:华夏大盘精选证券投资基金 报告截止日:2010年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 188,820,669.51 93,749,202.17 结算备付金 12,191,329.05 10,150,154.54 存出保证金 1,425,341.23 1,752,265.37 交易性金融资产 7.4.7.2 7,483,481,436.20 6,261,967,487.19 其中:股票投资 7,082,718,901.20 5,976,211,583.99 基金投资 - - 债券投资 400,762,535.00 285,755,903.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 239,543,588.59 55,814,904.33 应收利息 7.4.7.5 5,867,314.52 1,685,858.38 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 7,931,329,679.10 6,425,119,871.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 180,000,000.00 77,000,000.00 应付证券清算款 1,555,491.60 - 应付赎回款 24,084.73 78,704.89 应付管理人报酬 10,151,939.74 7,911,742.96 应付托管费 1,691,989.96 1,318,623.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 40,845,488.37 26,945,838.06 应交税费 101,409.60 101,409.60 应付利息 14,892.38 3,132.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,354,590.77 1,354,796.62 负债合计 235,739,887.15 114,714,248.18 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 626,788,909.00 632,596,090.09 未分配利润 7.4.7.10 7,068,800,882.95 5,677,809,533.71 所有者权益合计 7,695,589,791.95 6,310,405,623.80 负债和所有者权益总计 7,931,329,679.10 6,425,119,871.98 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值12.278元,基金份额总额626,788,909.00份。 7.2利润表 会计主体:华夏大盘精选证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 一、收入 1,659,816,713.34 3,565,542,228.29 1.利息收入 9,726,849.36 14,022,361.28 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,848,348.95 4,749,760.42 债券利息收入 6,859,126.80 9,272,600.86 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,373.61 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,810,478,749.94 2,111,293,814.40 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,729,978,421.69 2,066,305,750.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 20,378,759.32 19,788,981.55 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 734,652.58 股利收益 7.4.7.15 60,121,568.93 24,464,429.29 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -160,522,906.34 1,440,027,726.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 134,020.38 198,326.34 减:二、费用 145,197,768.04 116,059,526.87 1.管理人报酬 100,560,781.09 71,692,534.56 2.托管费 16,760,130.24 11,948,755.76 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 25,816,153.07 31,444,823.47 5.利息支出 1,674,734.64 602,682.31 其中:卖出回购金融资产支出 1,674,734.64 602,682.31 6.其他费用 7.4.7.19 385,969.00 370,730.77 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,514,618,945.30 3,449,482,701.42 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,514,618,945.30 3,449,482,701.42 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏大盘精选证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 632,596,090.09 5,677,809,533.71 6,310,405,623.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,514,618,945.30 1,514,618,945.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5,807,181.09 -60,462,569.29 -66,269,750.38 其中:1.基金申购款 3,825,283.68 37,120,550.21 40,945,833.89 2.基金赎回款 -9,632,464.77 -97,583,119.50 -107,215,584.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -63,165,026.77 -63,165,026.77 五、期末所有者权益(基金净值) 626,788,909.00 7,068,800,882.95 7,695,589,791.95 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 648,220,249.59 2,389,839,006.11 3,038,059,255.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,449,482,701.42 3,449,482,701.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -15,624,159.50 -97,509,883.25 -113,134,042.75 其中:1.基金申购款 5,798,921.98 32,033,240.90 37,832,162.88 2.基金赎回款 -21,423,081.48 -129,543,124.15 -150,966,205.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -64,002,290.57 -64,002,290.57 五、期末所有者权益(基金净值) 632,596,090.09 5,677,809,533.71 6,310,405,623.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]79号《关于同意华夏大盘精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》(于2004年9月16日废止,由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《华夏大盘精选证券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》)发起。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,927,444,472.59元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》于2004年8月11日生效,当日的基金份额总额为1,927,966,142.50份基金份额,其中认购资金利息折合521,669.91份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中,对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 活期存款 188,820,669.51 93,749,202.17 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 188,820,669.51 93,749,202.17 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,334,896,907.22 7,082,718,901.20 747,821,993.98 债券 交易所市场 300,481,736.40 300,332,535.00 -149,201.40 银行间市场 101,766,100.00 100,430,000.00 -1,336,100.00 合计 402,247,836.40 400,762,535.00 -1,485,301.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,737,144,743.62 7,483,481,436.20 746,336,692.58 项目 上年度末 2009年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,069,130,428.59 5,976,211,583.99 907,081,155.40 债券 交易所市场 177,878,903.97 177,680,903.20 -198,000.77 银行间市场 108,098,555.71 108,075,000.00 -23,555.71 合计 285,977,459.68 285,755,903.20 -221,556.48 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,355,107,888.27 6,261,967,487.19 906,859,598.92 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收活期存款利息 40,381.79 33,236.11 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,693.70 3,907.86 应收债券利息 5,822,185.79 1,648,661.17 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 53.24 53.24 合计 5,867,314.52 1,685,858.38 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 交易所市场应付交易费用 40,844,948.37 26,943,487.77 银行间市场应付交易费用 540.00 2,350.29 合计 40,845,488.37 26,945,838.06 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00 应付赎回费 90.77 296.62 预提费用 104,500.00 104,500.00 合计 1,354,590.77 1,354,796.62 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 632,596,090.09 632,596,090.09 本期申购 3,825,283.68 3,825,283.68 本期赎回(以“-”号填列) -9,632,464.77 -9,632,464.77 本期末 626,788,909.00 626,788,909.00 注:“本期申购”为红利再投资所获得的基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,688,091,824.42 989,717,709.29 5,677,809,533.71 本期利润 1,675,141,851.64 -160,522,906.34 1,514,618,945.30 本期基金份额交易产生的变动数 -54,968,179.85 -5,494,389.44 -60,462,569.29 其中:基金申购款 29,685,378.35 7,435,171.86 37,120,550.21 基金赎回款 -84,653,558.20 -12,929,561.30 -97,583,119.50 本期已分配利润 -63,165,026.77 - -63,165,026.77 本期末 6,245,100,469.44 823,700,413.51 7,068,800,882.95 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 活期存款利息收入 2,748,285.36 4,644,289.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 98,293.81 103,701.31 其他 1,769.78 1,769.75 合计 2,848,348.95 4,749,760.42 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 卖出股票成交总额 8,645,772,764.54 10,041,957,849.51 减:卖出股票成本总额 6,915,794,342.85 7,975,652,098.53 买卖股票差价收入 1,729,978,421.69 2,066,305,750.98 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 705,123,339.05 1,189,879,295.14 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 677,485,160.18 1,140,388,951.91 减:应收利息总额 7,259,419.55 29,701,361.68 债券投资收益 20,378,759.32 19,788,981.55 7.4.7.14衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 卖出权证成交总额 - 2,082,855.00 减:卖出权证成本总额 - 1,348,202.42 买卖权证差价收入 - 734,652.58 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 股票投资产生的股利收益 60,121,568.93 24,464,429.29 基金投资产生的股利收益 - - 合计 60,121,568.93 24,464,429.29 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 1.交易性金融资产 -160,522,906.34 1,440,027,726.27 ——股票投资 -159,259,161.42 1,464,090,598.64 ——债券投资 -1,263,744.92 -24,062,872.37 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -160,522,906.34 1,440,027,726.27 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 基金赎回费收入 134,020.38 188,709.25 印花税返还 - 9,617.09 合计 134,020.38 198,326.34 注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 交易所市场交易费用 25,808,278.07 31,440,523.47 银行间市场交易费用 7,875.00 4,300.00 合计 25,816,153.07 31,444,823.47 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行费用 27,744.00 12,730.77 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 225.00 - 合计 385,969.00 370,730.77 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信金通证券有限责任公司(“中信金通证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东原控股的公司、基金销售机构 注:①中信证券股份有限公司分别于2010年11月17日和2010年12月24日发布公告,经中国证监会批准,已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信建投证券 - - 3,961,030,450.93 19.26% 中信金通证券 - - 1,133,839,506.53 5.51% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中信建投证券 - - 23,407,225.40 8.03% 7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中信建投证券 - - 190,100,000.00 49.65% 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信建投证券 - - 7,163,536.91 17.54% 中信金通证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信建投证券 3,366,861.55 19.45% 7,163,536.91 26.59% 中信金通证券 921,253.98 5.32% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 100,560,781.09 71,692,534.56 其中:支付销售机构的客户维护费 3,012,290.92 2,005,664.20 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 16,760,130.24 11,948,755.76 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 70,617,294.42 - - - - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 199,867,316.71 - - 716,100,000.00 313,423.56 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 期初持有的基金份额 1,965,922.71 1,936,243.93 期间申购/买入总份额 18,366.24 29,678.78 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,984,288.95 1,965,922.71 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.32% 0.31% 注:本报告期与上年度可比期间“期间申购/买入总份额”均为红利再投资所获得的基金份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 188,820,669.51 2,748,285.36 93,749,202.17 4,644,289.36 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中信证券 113002 工行转债 可转换公司债券公开发行 1,029,230 102,923,000.00 中信建投证券 601328 交通银行 配股发行 4,167,449 18,753,520.50 中信证券 601398 工商银行 配股发行 4,950,000 14,800,500.00 中信证券 601939 建设银行 配股发行 6,300,000 23,751,000.00 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中信证券 - - - - - 中信建投证券 - - - - - 7.4.11利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发放总额 利润分配 合计 备注 1 2010-04-07 2010-04-07 1.000 22,219,192.88 40,945,833.89 63,165,026.77 - 合计 - - 1.000 22,219,192.88 40,945,833.89 63,165,026.77 - 7.4.12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流 通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 002089 新 海 宜 2010-06-23 2011-06-24 非公开发行流通受限 15.11 20.76 506,976 7,660,407.36 10,524,821.76 - 002498 汉缆股份 2010-10-29 2011-02-09 新发流通受限 36.00 44.87 74,487 2,681,532.00 3,342,231.69 - 002503 搜 于 特 2010-11-05 2011-02-17 新发流通受限 75.00 91.26 37,758 2,831,850.00 3,445,795.08 - 002504 东光微电 2010-11-10 2011-02-18 新发流通受限 16.00 26.85 46,110 737,760.00 1,238,053.50 - 300125 易 世 达 2010-09-27 2011-01-13 新发流通受限 55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 - 300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13 新发流通受限 35.00 47.19 77,567 2,714,845.00 3,660,386.73 - 300134 大富科技 2010-10-14 2011-01-26 新发流通受限 49.50 66.00 46,728 2,313,036.00 3,084,048.00 - 300137 先河环保 2010-10-27 2011-02-09 新发流通受限 22.00 38.21 84,248 1,853,456.00 3,219,116.08 - 300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14 新发流通受限 95.00 133.20 56,204 5,339,380.00 7,486,372.80 - 600252 中恒集团 2010-06-12 2011-06-10 非公开发行流通受限 31.85 26.91 2,120,000 67,522,000.00 57,049,200.00 - 600252 中恒集团 - 2011-06-10 非公开发行转增 - 26.91 2,120,000 - 57,049,200.00 - 600862 南通科技 2010-05-24 2011-05-20 非公开发行流通受限 7.70 10.26 5,000,000 38,500,000.00 51,300,000.00 - 600998 九 州 通 2010-10-27 2011-02-09 新发流通受限 13.00 14.55 35,614 462,982.00 518,183.70 - 601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新发流通受限 23.00 31.11 53,965 1,241,195.00 1,678,851.15 - 601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 新发流通受限 8.29 16.03 322,459 2,673,185.11 5,169,017.77 - 注:本基金持有的非公开发行股票中恒集团,于2010年8月30日实施2010年度中期利润分配及公积金转增股本方案,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.25元(含税),同时用资本公积转增8股,本基金新增2,120,000股。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 600894 广钢股份 2010-11-08 筹划重大资产重组事项 7.78 2011-01-10 8.56 13,006,200 67,703,271.18 101,188,236.00 - 600991 广汽长丰 2010-10-28 筹划重大事项 14.07 2011-03-23 15.00 2,399,993 33,464,372.64 33,767,901.51 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额180,000,000.00元,于2011年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 188,820,669.51 - - 188,820,669.51 结算备付金 12,191,329.05 - - 12,191,329.05 权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12 债券投资 400,762,535.00 - - 400,762,535.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 180,000,000.00 - - 180,000,000.00 上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 93,749,202.17 - - 93,749,202.17 结算备付金 10,150,154.54 - - 10,150,154.54 权证保证金 138,549.12 - - 138,549.12 债券投资 285,755,903.20 - - 285,755,903.20 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 77,000,000.00 - - 77,000,000.00 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 利率下降25个基点 273,215.35 310,760.06 利率上升25个基点 -272,623.22 -309,800.44 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 7,082,718,901.20 92.04 5,976,211,583.99 94.70 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 7,082,718,901.20 92.04 5,976,211,583.99 94.70 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 +5% 303,388,264.13 266,807,966.17 -5% -303,388,264.13 -266,807,966.17 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,082,718,901.20 89.30 其中:股票 7,082,718,901.20 89.30 2 固定收益投资 400,762,535.00 5.05 其中:债券 400,762,535.00 5.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 201,011,998.56 2.53 6 其他各项资产 246,836,244.34 3.11 7 合计 7,931,329,679.10 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,497,726.94 0.02 B 采掘业 - - C 制造业 1,691,802,959.29 21.98 C0 食品、饮料 181,439,702.80 2.36 C1 纺织、服装、皮毛 406,500,816.25 5.28 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 33,530,524.90 0.44 C4 石油、化学、塑胶、塑料 386,814,167.98 5.03 C5 电子 19,178,440.23 0.25 C6 金属、非金属 114,350,640.00 1.49 C7 机械、设备、仪表 436,637,077.14 5.67 C8 医药、生物制品 102,148,507.13 1.33 C99 其他制造业 11,203,082.86 0.15 D 电力、煤气及水的生产和供应业 130,589,497.43 1.70 E 建筑业 629,124,667.87 8.18 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 586,949,480.52 7.63 H 批发和零售贸易 200,566,171.18 2.61 I 金融、保险业 1,562,667,969.77 20.31 J 房地产业 1,443,455,475.10 18.76 K 社会服务业 436,788,348.22 5.68 L 传播与文化产业 137,337,738.60 1.78 M 综合类 261,938,866.28 3.40 合计 7,082,718,901.20 92.04 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 18,000,000 754,740,000.00 9.81 2 600068 葛 洲 坝 45,007,090 522,082,244.00 6.78 3 601939 建设银行 91,273,041 418,943,258.19 5.44 4 600086 东方金钰 16,006,769 379,200,357.61 4.93 5 601398 工商银行 75,000,000 318,000,000.00 4.13 6 601328 交通银行 54,999,988 301,399,934.24 3.92 7 600050 中国联通 44,999,956 240,749,764.60 3.13 8 601818 光大银行 50,000,055 198,000,217.80 2.57 9 600271 航天信息 5,800,085 159,560,338.35 2.07 10 600239 云南城投 8,507,144 157,977,664.08 2.05 11 600135 乐凯胶片 10,040,000 157,126,000.00 2.04 12 000888 峨眉山A 8,811,540 151,999,065.00 1.98 13 002033 丽江旅游 3,987,120 137,555,640.00 1.79 14 600372 ST 昌河 4,000,000 127,720,000.00 1.66 15 600831 广电网络 12,009,874 123,701,702.20 1.61 16 600499 科达机电 4,800,000 114,432,000.00 1.49 17 600252 中恒集团 4,240,000 114,098,400.00 1.48 18 600683 京投银泰 15,000,000 107,100,000.00 1.39 19 600894 广钢股份 13,006,200 101,188,236.00 1.31 20 000728 国元证券 8,000,063 98,080,772.38 1.27 21 600657 信达地产 15,960,052 97,675,518.24 1.27 22 000090 深 天 健 7,905,357 93,836,587.59 1.22 23 600740 *ST山焦 11,002,456 92,860,728.64 1.21 24 600597 光明乳业 8,000,749 82,087,684.74 1.07 25 600543 莫高股份 6,825,667 81,771,490.66 1.06 26 000718 苏宁环球 8,009,109 74,885,169.15 0.97 27 000046 泛海建设 8,000,025 71,840,224.50 0.93 28 600064 南京高科 4,900,007 71,736,102.48 0.93 29 600376 首开股份 3,999,852 67,397,506.20 0.88 30 000978 桂林旅游 5,009,293 66,874,061.55 0.87 31 600837 海通证券 6,541,949 63,064,388.36 0.82 32 600246 万通地产 10,000,000 57,900,000.00 0.75 33 600862 南通科技 5,000,000 51,300,000.00 0.67 34 000822 山东海化 7,450,358 50,960,448.72 0.66 35 000002 万 科 A 5,973,858 49,105,112.76 0.64 36 600283 钱江水利 3,505,072 48,229,790.72 0.63 37 000819 岳阳兴长 2,170,054 44,464,406.46 0.58 38 600452 涪陵电力 2,999,913 44,068,721.97 0.57 39 600895 张江高科 5,000,018 43,900,158.04 0.57 40 600392 太工天成 1,600,126 43,795,448.62 0.57 41 600015 华夏银行 4,000,061 43,600,664.90 0.57 42 000014 沙河股份 4,500,000 41,355,000.00 0.54 43 000540 中天城投 2,999,992 41,189,890.16 0.54 44 000402 金 融 街 6,219,140 41,108,515.40 0.53 45 600622 嘉宝集团 3,850,000 39,231,500.00 0.51 46 600297 美罗药业 3,580,618 38,706,480.58 0.50 47 000685 中山公用 2,193,069 38,290,984.74 0.50 48 600999 招商证券 2,000,000 37,920,000.00 0.49 49 600089 特变电工 2,000,000 37,320,000.00 0.48 50 000430 *ST张股 4,500,029 35,370,227.94 0.46 51 600281 太化股份 3,000,000 35,070,000.00 0.46 52 600991 广汽长丰 2,399,993 33,767,901.51 0.44 53 600684 珠江实业 2,669,558 30,379,570.04 0.39 54 600830 香溢融通 2,680,032 29,480,352.00 0.38 55 600107 美 尔 雅 2,500,042 27,300,458.64 0.35 56 600316 洪都航空 1,000,011 26,760,294.36 0.35 57 000909 数源科技 2,500,085 25,225,857.65 0.33 58 000562 宏源证券 1,500,000 25,110,000.00 0.33 59 600511 国药股份 999,988 24,799,702.40 0.32 60 600713 南京医药 2,000,000 23,920,000.00 0.31 61 600811 东方集团 2,999,862 23,518,918.08 0.31 62 600369 西南证券 1,999,930 23,259,185.90 0.30 63 600161 天坛生物 999,905 22,897,824.50 0.30 64 000419 通程控股 2,000,000 21,080,000.00 0.27 65 601888 中国国旅 658,185 20,383,989.45 0.26 66 000783 长江证券 1,799,960 20,339,548.00 0.26 67 600715 ST 松辽 1,819,644 18,032,672.04 0.23 68 002330 得 利 斯 1,000,030 17,580,527.40 0.23 69 601788 光大证券 1,000,000 14,950,000.00 0.19 70 600138 中 青 旅 999,904 14,338,623.36 0.19 71 000016 深康佳A 3,000,000 14,280,000.00 0.19 72 000488 晨鸣纸业 2,000,000 14,120,000.00 0.18 73 000551 创元科技 799,942 13,894,992.54 0.18 74 600263 路桥建设 1,003,483 13,205,836.28 0.17 75 600729 重庆百货 300,000 13,200,000.00 0.17 76 002173 山 下 湖 600,058 11,203,082.86 0.15 77 600748 上实发展 1,358,167 10,960,407.69 0.14 78 002238 天威视讯 388,677 10,572,014.40 0.14 79 002089 新 海 宜 506,976 10,524,821.76 0.14 80 600325 华发股份 1,000,020 10,140,202.80 0.13 81 600163 福建南纸 2,000,000 9,720,000.00 0.13 82 300043 星辉车模 264,047 9,690,524.90 0.13 83 600581 八一钢铁 849,300 9,631,062.00 0.13 84 600976 武汉健民 399,905 9,137,829.25 0.12 85 300142 沃森生物 56,204 7,486,372.80 0.10 86 002159 三特索道 390,862 7,121,505.64 0.09 87 600990 四创电子 199,990 6,333,683.30 0.08 88 000698 沈阳化工 746,767 6,332,584.16 0.08 89 601177 杭齿前进 322,459 5,169,017.77 0.07 90 000546 光华控股 300,000 3,930,000.00 0.05 91 300128 锦富新材 77,567 3,660,386.73 0.05 92 600318 巢东股份 302,600 3,531,342.00 0.05 93 002503 搜 于 特 37,758 3,445,795.08 0.04 94 002498 汉缆股份 74,487 3,342,231.69 0.04 95 300137 先河环保 84,248 3,219,116.08 0.04 96 300125 易 世 达 37,672 3,145,235.28 0.04 97 300134 大富科技 46,728 3,084,048.00 0.04 98 600613 永生投资 248,300 3,064,022.00 0.04 99 601126 四方股份 53,965 1,678,851.15 0.02 100 000592 中福实业 169,618 1,497,726.94 0.02 101 002504 东光微电 46,110 1,238,053.50 0.02 102 000882 华联股份 131,400 942,138.00 0.01 103 600998 九 州 通 35,614 518,183.70 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600068 葛 洲 坝 347,511,864.42 5.51 2 601818 光大银行 338,067,398.06 5.36 3 600086 东方金钰 287,494,195.22 4.56 4 601328 交通银行 280,088,608.86 4.44 5 600256 广汇股份 240,989,759.66 3.82 6 601398 工商银行 235,765,107.47 3.74 7 600050 中国联通 229,936,331.62 3.64 8 601939 建设银行 171,774,543.18 2.72 9 600239 云南城投 163,602,700.75 2.59 10 600271 航天信息 150,842,348.52 2.39 11 000652 泰达股份 139,791,749.58 2.22 12 600000 浦发银行 130,871,600.99 2.07 13 600811 东方集团 130,588,123.50 2.07 14 000728 国元证券 122,847,981.44 1.95 15 600252 中恒集团 121,410,667.84 1.92 16 600657 信达地产 107,498,797.11 1.70 17 600016 民生银行 103,914,632.00 1.65 18 000090 深 天 健 102,537,708.00 1.62 19 000683 远兴能源 89,791,090.74 1.42 20 600739 辽宁成大 88,745,898.11 1.41 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600252 中恒集团 522,750,492.37 8.28 2 600256 广汇股份 409,714,107.00 6.49 3 601398 工商银行 408,332,979.61 6.47 4 600436 片 仔 癀 304,918,162.16 4.83 5 601939 建设银行 217,899,487.34 3.45 6 601818 光大银行 208,419,886.80 3.30 7 600133 东湖高新 206,281,057.67 3.27 8 600036 招商银行 197,012,282.84 3.12 9 600004 白云机场 196,649,373.20 3.12 10 600970 中材国际 168,140,980.53 2.66 11 000514 渝 开 发 144,784,872.93 2.29 12 600000 浦发银行 141,115,166.83 2.24 13 600570 恒生电子 139,346,581.53 2.21 14 002013 中航精机 137,638,883.42 2.18 15 600372 ST 昌河 134,711,814.21 2.13 16 600012 皖通高速 128,597,056.00 2.04 17 000630 铜陵有色 127,912,396.19 2.03 18 000566 海南海药 126,812,893.52 2.01 19 600811 东方集团 124,705,776.95 1.98 20 000652 泰达股份 116,263,578.60 1.84 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,181,560,821.48 卖出股票的收入(成交)总额 8,645,772,764.54 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 300,332,535.00 3.90 2 央行票据 100,430,000.00 1.31 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 400,762,535.00 5.21 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019004 10国债04 1,200,000 119,964,000.00 1.56 2 0801053 08央行票据53 1,000,000 100,430,000.00 1.31 3 020028 10贴债02 900,000 88,884,000.00 1.15 4 020042 10贴债16 500,000 49,525,000.00 0.64 5 010112 21国债⑿ 200,000 20,144,000.00 0.26 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,425,341.23 2 应收证券清算款 239,543,588.59 3 应收股利 - 4 应收利息 5,867,314.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 246,836,244.34 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 12,125 51,693.93 346,311,243.30 55.25% 280,477,665.70 44.75% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004年8月11日)基金份额总额 1,927,966,142.50 本报告期期初基金份额总额 632,596,090.09 本报告期基金总申购份额 3,825,283.68 减:本报告期基金总赎回份额 9,632,464.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 626,788,909.00 注:“本报告期基金总申购份额”为红利再投资所获得的基金份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]17号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]166号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]448号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]600号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日、2010年4月8日、2010年7月20日及2010年10月13日刊登有关临时公告。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 6,331,845,063.49 38.34% 5,382,047.97 38.72% - 安信证券 1 5,461,330,429.63 33.07% 4,642,116.42 33.39% - 中金公司 1 2,640,856,635.46 15.99% 2,145,713.44 15.44% - 申银万国证券 1 988,149,119.92 5.98% 802,873.35 5.78% - 华泰联合证券 1 820,037,199.97 4.97% 697,028.59 5.01% - 国泰君安证券 1 272,574,966.82 1.65% 231,680.83 1.67% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了兴业证券、中信建投证券、齐鲁证券、中信金通证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 国金证券 122,212,826.90 29.37% 1,086,100,000.00 43.77% 安信证券 224,844,160.30 54.03% 1,135,400,000.00 45.75% 中金公司 9,166,511.24 2.20% - - 华泰联合证券 - - 260,000,000.00 10.48% 国泰君安证券 59,913,600.00 14.40% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04 2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-08 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16 4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-21 5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27 6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27 7 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09 8 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金费率水平的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26 9 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26 10 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-29 11 华夏大盘精选证券投资基金第六次分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-30 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-01 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08 14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-26 16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27 17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27 18 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易第三方支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-31 19 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12 20 华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-18 22 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25 24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-30 25 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-07-20 26 华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-08-12 27 华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-08-23 28 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司A股可转换公司债券公开发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-09-07 29 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-09-15 30 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-13 31 华夏基金管理有限公司关于网上下单转账支付业务增加指定银行收款账户的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22 32 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22 33 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-11-04 34 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国建设银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-11-17 35 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-11-26 36 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-10 37 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-31 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 12.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》; 12.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》; 12.1.4法律意见书; 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年三月二十八日