易方达天天理财货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日 报告期末基金份 14,270,018,843.34 份 额总额 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在 有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的 投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资策略、银行存款及同 业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投 资策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率 ×(1－利息税税率)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的 易方达天天 易方达天天 易方达天天 易方达天天 易方达天天 基金简称 理财货币 A 理财货币 B 理财货币 R 理财货币 C 理财货币 D 下属分级基金的 交易代码 000009 000010 000013 005122 018810 报告期末下属分 级基金的份额总 8,833,605,805 732,318,453.1 1,734,685,438 2,872,241,783 97,167,362.27 额 .32 份 6 份 .99 份 .60 份 份 注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日。 2.自 2023 年 8 月 8 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 8 月 9 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C 财货币 D 1.本期已实现 收益 37,441,252.63 3,451,450.13 6,346,478.62 13,102,553.61 400,656.80 2.本期利润 37,441,252.63 3,451,450.13 6,346,478.62 13,102,553.61 400,656.80 3.期末基金资 产净值 8,833,605,805. 732,318,453.1 1,734,685,438. 2,872,241,783. 32 6 99 60 97,167,362.27 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收益 为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.4105% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3220% 0.0004% 月 过去六个 0.9087% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.7316% 0.0006% 月 过去一年 1.8426% 0.0006% 0.3565% 0.0000% 1.4861% 0.0006% 过去三年 5.7486% 0.0007% 1.0712% 0.0000% 4.6774% 0.0007% 过去五年 10.4971% 0.0009% 1.7921% 0.0000% 8.7050% 0.0009% 自基金合 39.8182% 0.0036% 4.1030% 0.0000% 35.7152% 0.0036% 同生效起 至今 易方达天天理财货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.4705% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3820% 0.0004% 月 过去六个 1.0292% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.8521% 0.0006% 月 过去一年 2.0877% 0.0006% 0.3565% 0.0000% 1.7312% 0.0006% 过去三年 6.5132% 0.0007% 1.0712% 0.0000% 5.4420% 0.0007% 过去五年 11.8321% 0.0009% 1.7921% 0.0000% 10.0400% 0.0009% 自基金合 同生效起 43.6682% 0.0036% 4.1030% 0.0000% 39.5652% 0.0036% 至今 易方达天天理财货币 R 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.4730% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3845% 0.0004% 月 过去六个 1.0342% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.8571% 0.0006% 月 过去一年 2.0980% 0.0006% 0.3565% 0.0000% 1.7415% 0.0006% 过去三年 6.5452% 0.0007% 1.0712% 0.0000% 5.4740% 0.0007% 过去五年 11.8881% 0.0009% 1.7921% 0.0000% 10.0960% 0.0009% 自基金合 同生效起 43.8315% 0.0036% 4.1030% 0.0000% 39.7285% 0.0036% 至今 易方达天天理财货币 C 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.4104% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3219% 0.0004% 月 过去六个 0.9085% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.7314% 0.0006% 月 过去一年 1.8427% 0.0006% 0.3565% 0.0000% 1.4862% 0.0006% 过去三年 5.7490% 0.0007% 1.0712% 0.0000% 4.6778% 0.0007% 过去五年 10.4998% 0.0009% 1.7921% 0.0000% 8.7077% 0.0009% 自基金合 同生效起 17.0004% 0.0020% 2.4026% 0.0000% 14.5978% 0.0020% 至今 易方达天天理财货币 D 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.4705% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3820% 0.0004% 月 过去六个 1.0292% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.8521% 0.0006% 月 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 1.8658% 0.0006% 0.3184% 0.0000% 1.5474% 0.0006% 至今 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达天天理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达天天理财货币 A （2013 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 B （2013 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 R （2013 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 C （2017 年 10 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 D （2023 年 8 月 9 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.自 2023 年 8 月 8 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 8 月 9 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 39.8182%，同期业绩比较基准收益率为 4.1030%；B 类基金份额净值收益率为 43.6682%，同期业绩比较基准收益率为 4.1030%；R 类基金份额净值收益率为 43.8315%，同期业绩比较基准收益率为4.1030%；C 类基金份额净值收益率为 17.0004%，同期业绩比较基准收益率为 2.4026%；D 类基金份额净值收益率为 1.8658%，同期业绩比较基准收益率为 0.3184%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 职务 任本基金的基 证券 说明 名 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员， 本基金的基金经理，易方 易方达基金管理有限公司 达货币、易方达易理财货 集中交易室债券交易员、基 石 币、易方达现金增利货 金经理助理，易方达月月利 大 币、易方达天天发货币、 2013- - 15 年 理财债券、易方达双月利理 怿 易方达安瑞短债债券、易 03-04 财债券、易方达保证金货 方达安益 90 天持有债券、 币、易方达财富快线货币、 易方达安嘉 30 天持有债 易方达天天增利货币、易方 券的基金经理 达龙宝货币、易方达掌柜季 季盈理财债券、易方达稳悦 120 天滚动短债的基金经 理。 本基金的基金经理，易方 达财富快线货币、易方达 易理财货币、易方达安悦 硕士研究生，具有基金从业 超短债债券、易方达中证 资格。曾任南方基金管理有 刘 同业存单 AAA 指数 7 天 2016- 限公司固定收益部研究员、 朝 持有、易方达天天增利货 03-29 - 17 年 债券交易员、宏观策略高级 阳 币、易方达安裕 60 天持 研究员、基金经理，易方达 有债券的基金经理，现金 基金管理有限公司投资经 和短债投资部总经理、固 理。 定收益投资决策委员会 委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 24 年二季度中国经济延续结构性修复的特征，总体保持平稳运行。外需对经济贡献仍偏正面，但内生需求仍显疲软。5 月 PMI（采购经理指数）回落至荣枯线以下，未能延续 3、4 月份持续扩张的势头。价格水平持续平稳偏弱，也反映出有效需求仍然不足。二季度，中央及地方联合推出多项房地产政策，但房地产成交未见出现“质”的改善。同时，二季度财政节奏不及预期，基建投资增长偏弱。总体而言，当前经济仍处于新旧动能转换阶段，未来将关注前期政策落地的效果以及复苏政策的进一步发力。 债券市场方面，在基本面温和复苏、市场流动性宽松、债券发行供给偏慢的背景下，二季度债券市场围绕“资产荒”逻辑，收益率总体下行。季初，在“手工补息”叫停的情况下，收益率出现了快速下行。随着央行提示长债收益率风险，叠加市场对地产政策以及超长债供给增加可能对债券市场形成扰动的担忧，4 月底出现一轮快速回调，各期限收益率快速上行 10-20BP。但进入 5 月后，随着政府债供给节奏依然偏慢，金融脱媒持续， 债券市场谨慎的情绪逐渐好转。总体来看，10 年国债收益率从 3 月底的 2.29%下行到 6 月底的 2.21%，1 年期同业存单收益率从 2.25%下行到 1.95%左右。收益率曲线出现一定 陡峭化，但中短端收益率曲线整体仍较为平坦，期限利差和信用利差处于历史低位。 操作方面，报告期内本基金以同业存单、同业存款和短期逆回购为主要配置资产。根据对市场的判断，二季度组合参与了波段操作，保持了较好的流动性。组合根据市场趋势和收益率绝对水平的变化，适时调整剩余期限和杠杆水平。总体来看，组合二季度保障了投资者的流动性需求，同时创造了较稳健的投资收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.4105%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0885%；B 类基金份额净值收益率为 0.4705%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；R 类基金份额净值收益率为 0.4730%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；C 类基金份额净值收益率为 0.4104%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；D 类基金份额净值收益率为 0.4705%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 固定收益投资 6,233,479,910.35 35.99 其中：债券 6,233,479,910.35 35.99 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,475,926,799.52 37.39 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,474,049,270.74 25.83 4 其他资产 135,357,254.00 0.78 5 合计 17,318,813,234.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.94 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 1,027,170,510.14 7.20 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最 106 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 47 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 59.90 21.21 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 2.25 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.66 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.35 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 38.50 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 120.66 21.21 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 325,566,266.37 2.28 其中：政策性金融债 295,093,760.69 2.07 4 企业债券 10,386,032.17 0.07 5 企业短期融资券 709,679,452.30 4.97 6 中期票据 391,108,275.15 2.74 7 同业存单 4,796,739,884.36 33.61 8 其他 - - 9 合计 6,233,479,910.35 43.68 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 1 112405202 24 建设银行 5,000,000 497,924,425.90 3.49 CD202 2 112403166 24 农业银行 5,000,000 497,781,689.60 3.49 CD166 3 112406170 24 交通银行 3,000,000 297,767,099.51 2.09 CD170 4 112403045 24 农业银行 3,000,000 295,664,301.75 2.07 CD045 5 112409170 24 浦发银行 3,000,000 294,154,600.92 2.06 CD170 6 112416099 24 上海银行 2,000,000 198,323,448.82 1.39 CD099 7 112480552 24 宁波银行 2,000,000 198,164,520.88 1.39 CD061 8 112408180 24 中信银行 2,000,000 197,256,975.18 1.38 CD180 9 112304063 23 中国银行 2,000,000 196,761,460.88 1.38 CD063 10 112404025 24 中国银行 2,000,000 196,156,572.79 1.37 CD025 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1297% 报告期内偏离度的最低值 0.0863% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1030% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局 北京市分局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督 管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。中信银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 69,236,276.29 3 应收利息 - 4 应收申购款 66,120,977.71 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 135,357,254.00 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 财货币A 财货币B 财货币R 财货币C 财货币D 报告期期初基金 9,347,216,379.0 1,116,803,519.4 3,218,230,804.3 份额总额 570,688,915.34 39,987,253.02 4 3 6 报告期期间基金 2,710,605,203.8 1,058,346,614.1 1,750,627,447.3 总申购份额 774,841,850.13 183,451,953.74 9 0 2 报告期期间基金 3,224,215,777.6 2,096,616,468.0 总赎回份额 613,212,312.31 440,464,694.54 126,271,844.49 1 8 报告期期末基金 8,833,605,805.3 1,734,685,438.9 2,872,241,783.6 份额总额 732,318,453.16 97,167,362.27 2 9 0 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 2024-04-30 57,149.32 57,149.32 - 2 红利再投资 2024-05-31 50,397.72 50,397.72 - 3 红利再投资 2024-06-28 42,120.92 42,120.92 - 合计 149,667.96 149,667.96 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日