易方达天天理财货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日 报告期末基金份额 20,137,069,535.59 份 总额 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投 资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资 策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种 的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基 准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 金简称 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C 下属分级基金的交 000009 000010 000013 005122 易代码 报告期末下属分级 10,561,040,412. 5,273,549,480.9 2,513,418,054.7 1,789,061,587.4 基金的份额总额 50 份 5 份 3 份 1 份 注：自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 主要财务指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理 货币 A 货币 B 货币 R 财货币 C 1.本期已实现 收益 57,654,167.74 38,952,607.94 13,855,436.34 8,988,937.24 2.本期利润 57,654,167.74 38,952,607.94 13,855,436.34 8,988,937.24 3.期末基金资 10,561,040,412.5 5,273,549,480.95 2,513,418,054.73 1,789,061,587.4 产净值 0 1 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5144% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4259% 0.0002% 月 过去六个 1.1026% 0.0006% 0.1761% 0.0000% 0.9265% 0.0006% 月 过去一年 2.1432% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 1.7877% 0.0008% 过去三年 7.6009% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 6.5297% 0.0014% 过去五年 15.6921% 0.0023% 1.7911% 0.0000% 13.9010% 0.0023% 自基金合 同生效起 32.2175% 0.0036% 2.9996% 0.0000% 29.2179% 0.0036% 至今 易方达天天理财货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5746% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4861% 0.0002% 月 过去六个 1.2231% 0.0006% 0.1761% 0.0000% 1.0470% 0.0006% 月 过去一年 2.3885% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 2.0330% 0.0008% 过去三年 8.3795% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 7.3083% 0.0014% 过去五年 17.0888% 0.0023% 1.7911% 0.0000% 15.2977% 0.0023% 自基金合 同生效起 34.8829% 0.0036% 2.9996% 0.0000% 31.8833% 0.0036% 至今 易方达天天理财货币 R 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5771% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4886% 0.0002% 月 过去六个 1.2281% 0.0006% 0.1761% 0.0000% 1.0520% 0.0006% 月 过去一年 2.3988% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 2.0433% 0.0008% 过去三年 8.4121% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 7.3409% 0.0014% 过去五年 17.1474% 0.0023% 1.7911% 0.0000% 15.3563% 0.0023% 自基金合 同生效起 34.9957% 0.0036% 2.9996% 0.0000% 31.9961% 0.0036% 至今 易方达天天理财货币 C 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5146% 0.0002% 0.0885% 0.0000% 0.4261% 0.0002% 月 过去六个 1.1031% 0.0006% 0.1761% 0.0000% 0.9270% 0.0006% 月 过去一年 2.1438% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 1.7883% 0.0008% 过去三年 7.6032% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 6.5320% 0.0014% 过去五年 - - - - - - 自基金合 10.6397% 0.0021% 1.3172% 0.0000% 9.3225% 0.0021% 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达天天理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达天天理财货币 A （2013 年 3 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 B （2013 年 3 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 R （2013 年 3 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 C （2017 年 10 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 32.2175%，B 类基金份 额净值收益率为 34.8829%，R 类基金份额净值收益率为 34.9957%，同期业绩比较基准收益率为 2.9996%。C 类基金份额净值收益率为 10.6397%，同期业绩比较基准收益率为1.3172%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 石 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 大 达安瑞短债债券型证券 2013- - 12 年 资格。曾任南方基金管理有 怿 投资基金的基金经理、易 03-04 限公司交易管理部交易员， 方达天天发货币市场基 易方达基金管理有限公司 金的基金经理、易方达现 集中交易室债券交易员、易 金增利货币市场基金的 方达双月利理财债券型证 基金经理、易方达龙宝货 券投资基金基金经理、易方 币市场基金的基金经理、 达月月利理财债券型证券 易方达天天增利货币市 投资基金基金经理、易方达 场基金的基金经理、易方 掌柜季季盈理财债券型证 达财富快线货币市场基 券投资基金基金经理。 金的基金经理、易方达易 理财货币市场基金的基 金经理、易方达货币市场 基金的基金经理、易方达 保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达恒 安定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理助理 本基金的基金经理、易方 达安悦超短债债券型证 券投资基金的基金经理、 硕士研究生，具有基金从业 刘 易方达易理财货币市场 2016- 资格。曾任南方基金管理有 朝 基金的基金经理、易方达 03-29 - 14 年 限公司固定收益部研究员、 阳 财富快线货币市场基金 债券交易员、宏观策略高级 的基金经理、现金管理部 研究员、基金经理。 总经理、固定收益投资决 策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度宏观经济恢复势头减缓，4 月工业增加值同比增长 9.8%，低于市场预 期，5 月工业增加值同比增长 8.8%，基本符合预期。消费方面，4 月社会消费品零售总 额同比增长 17.7%，比 2019 年 4 月份增长 8.8%，两年平均增速为 4.3%；5 月社会消费 品零售总额同比增长 12.4%，比 2019 年 5 月份增长 9.3%，两年平均增速为 4.5%，总体 消费恢复程度略低于预期。投资方面，2021 年 1-5 月份全国固定资产投资同比增长 15.4%，比 2019 年 1-5 月份增长 8.5%，两年平均增长 4.2%。从投资数据的结构上看， 制造业投资总体延续上升的态势，基建投资在 3 月大幅回升后连续两个月有所回落，地 产投资 4 月小幅上升后 5 月又小幅回落，总体保持稳定。就业方面，4 月全国城镇调查 失业率由 5.3%降至 5.1%，5 月为 5.0%，持续改善。通胀方面，4 月 CPI 同比上涨 0.9%， 5 月同比上涨 1.3%，其中食品低于预期，非食品高于预期。金融数据方面，4 月和 5 月 的新增社会融资数据都低于市场预期，总体维持在偏低的增速。 2021 年二季度货币市场走势可分为两个阶段，第一阶段从 4 月初到 6 月初，债券市 场延续了一季度的慢牛行情。第二阶段为 6 月，收益率先上后下，呈倒 V 型调整走势。二季度第一阶段，市场普遍担忧的问题包括二季度地方债供给加速以及大宗商品价格涨幅过快可能导致加息概率增加。但央行仍然维持宽松的货币政策使得资金面在 4、5 月 份较为平稳，在配置需求的推动下货币市场利率继续下行。6 月中旬开始，资金面季度性收紧，货币市场利率有所上行。但二季度末央行打破了自 3 月 1 日以来每日公开市场 投放 100 亿惯例，连续两日做了 300 亿元的 7 天逆回购，释放出较为明确的维稳信号， 市场收益率再次下行。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款和短期逆回购为主要配置资产。根据客户结构的特点，组合维持中性的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在二季度保持了较好的流动性和较好的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5144%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0885%；B 类基金份额净值收益率为 0.5746%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；R 类基金份额净值收益率为 0.5771%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；C 类基金份额净值收益率为 0.5146%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 固定收益投资 10,011,050,438.04 43.48 其中：债券 9,265,794,886.86 40.24 资产支持证券 745,255,551.18 3.24 2 买入返售金融资产 7,057,867,561.90 30.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,779,736,875.64 25.10 4 其他资产 176,247,244.46 0.77 5 合计 23,024,902,120.04 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.34 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 2,757,560,524.82 13.69 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最 107 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 62 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 40.76 13.69 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 10.86 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.44 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.03 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 35.37 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 113.47 13.69 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 319,042,038.89 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 829,554,972.02 4.12 其中：政策性金融债 729,550,184.34 3.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 209,991,730.63 1.04 6 中期票据 40,103,887.71 0.20 7 同业存单 7,867,102,257.61 39.07 8 其他 - - 9 合计 9,265,794,886.86 46.01 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 1 112103088 21 农业银行 4,500,000 447,338,585.84 2.22 CD088 2 112107032 21 招商银行 4,000,000 394,741,787.06 1.96 CD032 3 112104011 21 中国银行 4,000,000 394,699,359.48 1.96 CD011 4 112106155 21 交通银行 4,000,000 389,872,487.10 1.94 CD155 5 112017190 20 光大银行 3,000,000 299,053,601.48 1.49 CD190 6 112111140 21 平安银行 3,000,000 298,997,996.29 1.48 CD140 7 112180828 21 杭州银行 3,000,000 298,911,284.62 1.48 CD092 8 112116086 21 上海银行 3,000,000 298,733,507.74 1.48 CD086 9 112108041 21 中信银行 3,000,000 298,673,130.61 1.48 CD041 10 112181833 21 宁波银行 3,000,000 298,654,529.74 1.48 CD146 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0633% 报告期内偏离度的最低值 0.0373% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0530% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 摊余成本 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例 （元） （％） 1 179852 11 欲晓 A1 600,000 60,000,000.00 0.30 2 179833 致远 05A1 500,000 50,000,000.00 0.25 3 137586 永熙优 34 400,000 40,000,000.00 0.20 3 169970 惠盈 11A 400,000 40,000,000.00 0.20 5 179461 金诚 02A 390,000 39,000,000.00 0.19 6 159889 东花 07A1 300,000 30,057,551.18 0.15 7 137436 南链优 10 300,000 30,000,000.00 0.15 7 137445 链融 34A1 300,000 30,000,000.00 0.15 7 137590 荟享 051A 300,000 30,000,000.00 0.15 7 137795 荟享 053A 300,000 30,000,000.00 0.15 7 179447 链科 12 优 300,000 30,000,000.00 0.15 7 189454 致远 09A1 300,000 30,000,000.00 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的 如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万 元”的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。2020 年 12 月7 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为 作出“没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元”的行政处 罚决定：农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。2021 年 1月 19 日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行的如下违法违规行为罚款 420 万元：（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ；（二）制卡数据违规明文留存 ；（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当；（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（五）网络信息系统存在较多漏洞；（六）互联网门户网站泄露敏感信息。 2020 年 12 月 1 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司“原油宝”产 品风险事件中的如下违法违规行为作出罚款 5050 万元的行政处罚决定：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和 超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。2021年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下违法违规行为罚没 8761.355 万元：一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费。 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限公司 信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚决 定：1.2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020 年 9 月 29 日，国家 外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的行为处以责令整 改，并处以罚款人民币 120 万元。2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招 商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。2021 年 5 月 17 日，中国银 行保险监督管理委员会对招商银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 7170 万元：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息。 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司 太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政 处罚：1.2019 年 6 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7 月，该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020 年 8 月 6 日，上海市黄浦区城 市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款300 元。 2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反 银行交易记录管理规定的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员 和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对 中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 10 月 16 日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违 规行为作出罚款 100 万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房 地产开发贷及预售资金监管不力等。2021 年 5 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会 上海监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款300万元的行政处罚决定：1.2016 年 5 月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资；2.2017 年 3 月，该中心违规向土地储备项目提供融资；3.2017 年 3 月，该中心违规提供政府性 融资；4.2016 年 5 月至 2018 年 5 月，该中心黄金份额租赁款违规用于证券交易所股票 质押回购；5.2018 年 1 月，该中心虚增存款；6.2016 年 1 月至 2019 年 8 月，该中心向 黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。2021 年 5 月 18 日，深圳银保监局对平安银行信 用卡中心的如下违法违规行为作出罚款 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡 的客户进行亲访亲签。2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有 限公司的如下违法违规行为作出罚款 210 万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。 2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行的如下违法违规行为作 出“给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款”的行政处罚决定：违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性 及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办 理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020 年 11 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管 理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行为，没收违法所得 661782.53 元人民币，并 处 40 万元人民币罚款。2021 年 2 月 5 日，中国人民银行对中信银行的如下违法违规行 为罚款 2890 万元：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交 易。2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行的如下违法违规行为 罚款 450 万元：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。 2021 年 1 月 12 日，中国人民银行杭州中心支行对杭州银行股份有限公司给予警告，并 处罚款 25 万元，违法违规行为包括：经收的海关税款存在延压情况；零余额账户退库 资金存在被占压情况。2021 年 5 月 18 日，浙江银保监局对杭州银行股份有限公司罚款 250 万，违法违规行为包括：一、房地产项目融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房。 2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司 如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十 二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、 未按规定报送统计报表。2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局 对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 80 万元”的行政处罚：1、2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2、2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。2021 年 4 月 25 日，中国银行保险监督 管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚：未按照规定进行信息披露。 2020年10月16日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处 罚：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。2021 年 6 月 10 日，宁波银保 监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：代理销售保险不规范。 本基金投资的 21 农业银行 CD088、21 中国银行 CD011、21 招商银行 CD032、21 交通 银行 CD155、20 光大银行 CD190、21 平安银行 CD140、21 中信银行 CD041、21 杭州 银行 CD092、21 上海银行 CD086、21 宁波银行 CD146 的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。 除 21 农业银行 CD088、21 中国银行 CD011、21 招商银行 CD032、21 交通银行 CD155、 20 光大银行 CD190、21 平安银行 CD140、21 中信银行 CD041、21 杭州银行 CD092、 21 上海银行 CD086、21 宁波银行 CD146 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 47,254,860.26 4 应收申购款 128,992,384.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 176,247,244.46 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 货币A 货币B 货币R 货币C 报告期期初基金 11,635,431,119.0 份额总额 8,305,791,334.68 2,426,922,343.52 1,389,303,449.57 3 报告期期间基金 7,471,915,028.42 1,130,167,021.53 788,745,718.86 4,860,061,663.64 总申购份额 报告期期间基金 8,546,305,734.95 4,162,408,875.26 702,250,007.65 4,460,303,525.80 总赎回份额 报告期期末基金 10,561,040,412.5 份额总额 5,273,549,480.95 2,513,418,054.73 1,789,061,587.41 0 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-04-13 350,000,000.00 350,000,000.00 - 2 赎回 2021-04-21 -450,000,000.00 -450,000,000.00 - 3 红利再投资 2021-04-30 1,117,242.84 1,117,242.84 - 4 红利再投资 2021-05-31 818,739.32 818,739.32 - 5 红利再投资 2021-06-30 774,937.15 774,937.15 - 合计 -97,289,080.69 -97,289,080.69 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日