易方达天天理财货币市场基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录 ......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表 ......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 债券回购融资情况......41 7.3 基金投资组合平均剩余期限......41 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......43 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......43 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明......43 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 ......43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......43 7.9 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息......48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 9 开放式基金份额变动......49 10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4 基金投资策略的改变......50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......52 10.9 其他重大事件......52 11 备查文件目录......53 11.1 备查文件目录......53 11.2 存放地点......53 11.3 查阅方式......53 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达天天理财货币市场基金 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,785,540,289.51 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达天天 易方达天天 易方达天天 易方达天天 理财货币 A 理财货币 B 理财货币 R 理财货币 C 下属分级基金的交易代码 000009 000010 000013 005122 报告期末下属分级基金的份额总 13,828,280, 16,204,929, 3,743,334,4 1,008,996,0 额 050.92 份 787.95 份 50.51 份 00.13 份 注：自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 准的投资回报。 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效 投资策略 控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投 资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利 率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 郭明 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 6号105室－42891（集中办公 区） 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C 本期已实现收益 176,275,675.99 238,804,846.62 43,405,380.77 10,982,223.00 本期利润 176,275,675.99 238,804,846.62 43,405,380.77 10,982,223.00 本期净值收益率 1.0627% 1.1836% 1.1886% 1.0630% 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 货币 A 货币 B 货币 R 货币 C 期末基金资产净值 13,828,280,050. 16,204,929,787. 3,743,334,450.5 1,008,996,000.1 92 95 1 3 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C 累计净值收益率 29.4432% 31.7364% 31.8334% 8.3176% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至 2014 年 6 月 4 日，利润分配按月结转份额；从 2014 年 6 月 5 日起至今， 利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币 A 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1326% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1034% 0.0007% 过去三个月 0.4305% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.3420% 0.0006% 过去六个月 1.0627% 0.0013% 0.1771% 0.0000% 0.8856% 0.0013% 过去一年 2.2978% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 1.9413% 0.0010% 过去三年 9.7118% 0.0022% 1.0712% 0.0000% 8.6406% 0.0022% 自基金合同生效 29.4432% 0.0036% 2.6348% 0.0000% 26.8084% 0.0036% 起至今 易方达天天理财货币 B 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1523% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1231% 0.0007% 过去三个月 0.4905% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4020% 0.0006% 过去六个月 1.1836% 0.0013% 0.1771% 0.0000% 1.0065% 0.0013% 过去一年 2.5443% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 2.1878% 0.0010% 过去三年 10.5054% 0.0022% 1.0712% 0.0000% 9.4342% 0.0022% 自基金合同生效 31.7364% 0.0036% 2.6348% 0.0000% 29.1016% 0.0036% 起至今 易方达天天理财货币 R 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1532% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1240% 0.0007% 过去三个月 0.4931% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4046% 0.0006% 过去六个月 1.1886% 0.0013% 0.1771% 0.0000% 1.0115% 0.0013% 过去一年 2.5546% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 2.1981% 0.0010% 过去三年 10.5386% 0.0022% 1.0712% 0.0000% 9.4674% 0.0022% 自基金合同生效 31.8334% 0.0036% 2.6348% 0.0000% 29.1986% 0.0036% 起至今 易方达天天理财货币 C 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1326% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.1034% 0.0007% 过去三个月 0.4305% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.3420% 0.0006% 过去六个月 1.0630% 0.0013% 0.1771% 0.0000% 0.8859% 0.0013% 过去一年 2.2995% 0.0010% 0.3565% 0.0000% 1.9430% 0.0010% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效 8.3176% 0.0021% 0.9583% 0.0000% 7.3593% 0.0021% 起至今 注：自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达天天理财货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达天天理财货币 A （2013 年 3 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 B （2013 年 3 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 R （2013 年 3 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日） 易方达天天理财货币 C （2017 年 10 月 24 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 29.4432%，B 类基金份额净值收益 率为 31.7364%，R 类基金份额净值收益率为 31.8334%，同期业绩比较基准收益率为 2.6348%。C 类 基金份额净值收益率为 8.3176%，同期业绩比较基准收益率为 0.9583%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达月月利 理财债券型证券投资基金的基金经 理、易方达货币市场基金的基金经 理、易方达保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达易理财货币 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 市场基金的基金经理、易方达财富 任南方基金管理有限公司交易管理 快线货币市场基金的基金经理、易 部交易员，易方达基金管理有限公司 石 方达天天增利货币市场基金的基金 2013- 集中交易室债券交易员、固定收益部 大 经理、易方达龙宝货币市场基金的 03-04 - 11 年 基金经理助理、易方达双月利理财债 怿 基金经理、易方达现金增利货币市 券型证券投资基金基金经理、易方达 场基金的基金经理、易方达天天发 新鑫灵活配置混合型证券投资基金 货币市场基金的基金经理、易方达 基金经理助理。 掌柜季季盈理财债券型证券投资基 金的基金经理、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达恒安定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理助理 本基金的基金经理、易方达财富快 线货币市场基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 刘 达易理财货币市场基金的基金经 2016- 任南方基金管理有限公司固定收益 朝 理、易方达安悦超短债债券型证券 03-29 - 13 年 部研究员、债券交易员、宏观策略高 阳 投资基金的基金经理、现金管理部 级研究员、基金经理。 总经理、固定收益投资决策委员会 委员 本基金的基金经理助理、易方达月 月利理财债券型证券投资基金的基 金经理、易方达增金宝货币市场基 金的基金经理、易方达龙宝货币市 场基金的基金经理、易方达财富快 线货币市场基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 达天天增利货币市场基金的基金经 任招商证券股份有限公司债券销售 理、易方达现金增利货币市场基金 交易部交易员，易方达基金管理有限 梁 的基金经理、易方达掌柜季季盈理 2015- - 10 年 公司固定收益交易员、易方达保证金 莹 财债券型证券投资基金的基金经 02-17 收益货币市场基金基金经理助理、易 理、易方达保证金收益货币市场基 方达双月利理财债券型证券投资基 金的基金经理、易方达安悦超短债 金基金经理。 债券型证券投资基金的基金经理、 易方达货币市场基金的基金经理助 理、易方达易理财货币市场基金的 基金经理助理、易方达天天发货币 市场基金的基金经理助理、投资经 理 本基金的基金经理助理、易方达安 悦超短债债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达货币市场基金 的基金经理助理、易方达月月利理 财债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达保证金收益货币市场 基金的基金经理助理、易方达易理 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 财货币市场基金的基金经理助理、 任汇添富基金管理有限公司债券交 易 易方达财富快线货币市场基金的基 2018- - 10 年 易员，易方达基金管理有限公司高级 瓅 金经理助理、易方达天天增利货币 06-20 债券交易员、易方达双月利理财债券 市场基金的基金经理助理、易方达 型证券投资基金基金经理助理。 龙宝货币市场基金的基金经理助 理、易方达增金宝货币市场基金的 基金经理助理、易方达现金增利货 币市场基金的基金经理助理、易方 达天天发货币市场基金的基金经理 助理、易方达掌柜季季盈理财债券 型证券投资基金的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，债券收益率先下后上，债券市场走出了一波非常快速的牛熊切换行情。年初，突如其来的新冠疫情，打破了市场原有节奏。从 2 月开始，央行货币政策的边际放松，提供了充足的超额流动性，隔夜资金利率一度下探至 1%以下的历史低位。由于海外疫情的爆发，避险情绪大幅升温，短端资金利率大幅下行后带动长端跟随，利率债收益率大幅下行，1 年金融债从疫情前 1 月 末的 2.5%左右下行至 4 月初的 1.2%左右，1 年 NCD（同业存单）收益率相应从 2.9%左右一路下行 至 1.6%左右。进入二季度，疫情和经济在边际好转，社融也持续高增，货币政策也逐渐有所变化，开始强调直达实体经济，打击金融“空转套利”。央行连续暂停公开市场操作，货币市场收益率开始逐渐向政策利率靠拢。隔夜资金利率从 1%以下快速上行至 2%左右的水平，7 天回购在 OMO（公开 市场操作）利率 2.2%左右上下波动。央行边际回归中性，货币市场和债券市场也经历了 5-6 月的连续调整。“熊平”行情中大幅回吐了前期涨幅，1 年金融债逐渐回归到 2.5%左右的水平， 10 年国债收益率回到了 3%以上的水平。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产。根据市场情况的变化，本基金在一季度保持了相对较高的杠杆和久期，二季度逐步增加了回购资产的配置和降低了杠杆水平。6 月中下旬加大了跨季配置力度，维持了适当的剩余期限和较低的杠杆率。总体来看，组合在上半年保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.0627%，同期业绩比较基准收益率为 0.1771%； B 类基金份额净值收益率为 1.1836%，同期业绩比较基准收益率为 0.1771%；R 类基金份额净值收益率为 1.1886%，同期业绩比较基准收益率为 0.1771%；C 类基金份额净值收益率为 1.0630%，同期业绩比较基准收益率为 0.1771%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面方面，国内经济或将继续稳步上修，在疫情不会超预期恶化的情况下，经济再度大幅恶化的风险有限。货币政策方面，政策发力点或仍将围绕如何更加切实有效地支撑实体经济展开。虽然二季度末央行有意引导资金利率水平上移，以打击监管套利，避免资金空转。但宽信用基调下，整体流动性水平仍需维持充裕状态，且财政政策的投入也需要相对宽松的货币政策的环境支持。在保就业的底线思维下，居民收入水平向下波动的风险有限，消费增速仍有较充足的修复空间。海外经济体各项经济数据已现修复拐点，国际贸易链有望进一步恢复常态，国内货物资本项顺差大概率恢复对经济增长的正向贡献。 展望下半年，在经济持续修复、信用扩张维持较高增速的背景下，货币市场和债券市场收益率下行的动力不大，或仍面临调整压力。但短期内流动性进一步收紧的可能性较低，货币市场逐渐具备更好的配置价值。 本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，在保持投资组合较高流动性的前提下，尽量提高组合的收益率。本基金将保持中性的剩余期限，并在货币市场工具的投资中把握波段操作的机会。基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达天天理财货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达天天理财货币市场基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达天天理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达天天理财货币市场基金 2020 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达天天理财货币市场基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 7,375,342,104.02 13,601,836,729.09 结算备付金 449,269,805.56 177,944,138.10 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 15,773,600,470.99 23,498,888,932.63 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,661,588,685.76 22,402,884,813.24 资产支持证券投资 1,112,011,785.23 1,096,004,119.39 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,031,888,375.21 7,624,537,636.82 应收证券清算款 98,878,530.89 - 应收利息 6.4.7.5 103,369,303.09 152,819,181.31 应收股利 - - 应收申购款 237,860,083.59 379,382,420.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 38,070,208,673.35 45,435,409,038.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,110,253,044.87 6,143,543,521.44 应付证券清算款 - - 应付赎回款 156,588,316.65 50,599,589.54 应付管理人报酬 10,427,259.44 11,973,721.47 应付托管费 3,159,775.58 3,628,400.47 应付销售服务费 3,304,777.58 4,147,145.11 应付交易费用 6.4.7.7 245,069.86 287,103.91 应交税费 246,525.85 338,769.72 应付利息 174,875.97 1,262,651.33 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 268,738.04 378,385.27 负债合计 3,284,668,383.84 6,216,159,288.26 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 34,785,540,289.51 39,219,249,750.44 未分配利润 6.4.7.10 0.00 - 所有者权益合计 34,785,540,289.51 39,219,249,750.44 负债和所有者权益总计 38,070,208,673.35 45,435,409,038.70 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0000 元，B 类基金份额净值 1.0000 元， R 类基金份额净值 1.0000 元，C 类基金份额净值 1.0000 元；基金份额总额 34,785,540,289.51 份，下 属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 13,828,280,050.92 份，B 类基金份额总额 16,204,929,787.95 份，R 类基金份额总额 3,743,334,450.51 份，C 类基金份额总额 1,008,996,000.13 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达天天理财货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 617,312,748.81 1,227,330,741.26 1.利息收入 632,858,841.41 1,251,824,429.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 192,420,683.96 556,379,423.30 债券利息收入 299,996,200.62 527,606,566.87 资产支持证券利息收入 18,696,543.41 7,873,986.81 买入返售金融资产收入 121,745,413.42 159,964,452.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -15,553,111.48 -24,571,916.06 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -15,553,111.48 -24,571,916.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 7,018.88 78,228.00 减：二、费用 147,844,622.43 241,312,927.61 1．管理人报酬 68,332,539.00 115,963,537.46 2．托管费 20,706,829.97 35,140,465.86 3．销售服务费 22,771,347.69 37,982,098.78 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 35,689,986.17 51,798,301.58 其中：卖出回购金融资产支出 35,689,986.17 51,798,301.58 6．税金及附加 148,541.15 211,615.98 7．其他费用 6.4.7.15 195,378.45 216,907.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 469,468,126.38 986,017,813.65 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 469,468,126.38 986,017,813.65 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达天天理财货币市场基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 39,219,249,750.44 - 39,219,249,750.44 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 469,468,126.38 469,468,126.38 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -4,433,709,460.93 - -4,433,709,460.93 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 45,718,718,692.63 - 45,718,718,692.63 2.基金赎回款 -50,152,428,153.56 - -50,152,428,153.56 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -469,468,126.38 -469,468,126.38 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 34,785,540,289.51 - 34,785,540,289.51 净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 70,828,152,651.50 - 70,828,152,651.50 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 986,017,813.65 986,017,813.65 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -12,982,152,376.57 - -12,982,152,376.57 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 68,061,927,725.70 - 68,061,927,725.70 2.基金赎回款 -81,044,080,102.27 - -81,044,080,102.27 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -986,017,813.65 -986,017,813.65 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 57,846,000,274.93 - 57,846,000,274.93 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1634 号《关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天理财货币市场基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达天天理财货币市场基金基金合同》于 2013 年 3 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,860,179,631.65 份基金份额，其中认购资金 利息折合 598,679.00 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10 月 24 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 1,342,104.02 定期存款 7,374,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 7,374,000,000.00 其他存款 - 合计 7,375,342,104.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 14,661,588,6 14,672,363,000 10,774,314.24 0.0310 债券 85.76 .00 合计 14,661,588,6 14,672,363,000 10,774,314.24 0.0310 85.76 .00 资产支持证券 1,112,011,78 1,116,925,600. 4,913,814.77 0.0141 5.23 00 合计 15,773,600,4 15,789,288,600 15,688,129.01 0.0451 70.99 .00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 5,421,373,000.00 - 银行间市场 8,610,515,375.21 - 合计 14,031,888,375.21 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,161.66 应收定期存款利息 34,500,263.40 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 181,954.35 应收债券利息 43,809,102.30 应收资产支持证券利息 19,378,701.38 应收买入返售证券利息 5,498,120.00 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 103,369,303.09 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 245,069.86 合计 245,069.86 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 41,984.24 预提费用 226,753.80 合计 268,738.04 6.4.7.9 实收基金 易方达天天理财货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,569,248,524.92 17,569,248,524.92 本期申购 19,705,948,514.41 19,705,948,514.41 本期赎回（以“-”号填列） -23,446,916,988.41 -23,446,916,988.41 本期末 13,828,280,050.92 13,828,280,050.92 易方达天天理财货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,417,328,142.47 17,417,328,142.47 本期申购 13,853,405,395.58 13,853,405,395.58 本期赎回（以“-”号填列） -15,065,803,750.10 -15,065,803,750.10 本期末 16,204,929,787.95 16,204,929,787.95 易方达天天理财货币 R 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,348,679,461.90 3,348,679,461.90 本期申购 3,011,679,747.68 3,011,679,747.68 本期赎回（以“-”号填列） -2,617,024,759.07 -2,617,024,759.07 本期末 3,743,334,450.51 3,743,334,450.51 易方达天天理财货币 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 883,993,621.15 883,993,621.15 本期申购 9,147,685,034.96 9,147,685,034.96 本期赎回（以“-”号填列） -9,022,682,655.98 -9,022,682,655.98 本期末 1,008,996,000.13 1,008,996,000.13 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达天天理财货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 176,275,675.99 - 176,275,675.99 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -176,275,675.99 - -176,275,675.99 本期末 0.00 - 0.00 易方达天天理财货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 238,804,846.62 - 238,804,846.62 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -238,804,846.62 - -238,804,846.62 本期末 0.00 - 0.00 易方达天天理财货币 R 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 43,405,380.77 - 43,405,380.77 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -43,405,380.77 - -43,405,380.77 本期末 0.00 - 0.00 易方达天天理财货币 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 10,982,223.00 - 10,982,223.00 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,982,223.00 - -10,982,223.00 本期末 0.00 - 0.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 347,247.75 定期存款利息收入 190,765,402.29 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,308,033.92 其他 - 合计 192,420,683.96 6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 34,241,111,403.96 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 34,163,228,795.37 成本总额 减：应收利息总额 93,435,720.07 买卖债券差价收入 -15,553,111.48 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 492,103,406.02 减：卖出资产支持证券成本总额 478,000,000.00 减：应收利息总额 14,103,406.02 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.13 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 7,018.88 合计 7,018.88 6.4.7.14 交易费用 本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 58,179.94 信息披露费 59,672.34 银行汇划费 59,024.65 银行间账户维护费 17,901.52 其他 600.00 合计 195,378.45 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会 易方达资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 广东新三联投资发展有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管 68,332,539.00 115,963,537.46 理费 其中：支付销售机构的客户 11,221,032.28 19,205,033.61 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托 20,706,829.97 35,140,465.86 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 合计 货币 A 货币 B 货币 R 货币 C 易方达基金管理有 4,007,753.85 959,900.64 - - 4,967,654.49 限公司 中国工商银行 1,862,106.57 5,519.94 - - 1,867,626.51 广发证券 8,452.71 1,073.47 - - 9,526.18 合计 5,878,313.13 966,494.05 - - 6,844,807.18 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 合计 货币A 货币B 货币R 货币C 易方达基金管理有 7,980,087.07 1,803,378.61 - - 9,783,465.68 限公司 中国工商银行 2,699,993.34 9,323.90 - - 2,709,317.24 广发证券 18,894.34 1,807.41 - - 20,701.75 合计 10,698,974.75 1,814,509.92 - - 12,513,484.67 注：本基金 A 类、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额的销售服 务费年费率为 0.01%；本基金 R 类基金份额的销售服务费年费率为 0； 销售服务费的计算方法如下： H＝E×销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月 前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国工商银 - - - - 87,239,109,00 5,078,689 行 0.00 .57 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国工商银 - - - - 45,064,129,00 5,560,395 行 0.00 .10 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 项目 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 易方达天 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 天理财货 币A 币B 币R 币C 币A 币B 币R 币C 报告期初持有的基 401,988, 1,521,26 金份额 - 398.91 - - - 3,077.42 - - 报告期间申购/买入 1,085,96 929,984, 总份额 - 2,013.50 - - - 327.20 - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - - - - - 减：报告期间赎回/ 1,160,00 1,320,00 卖出总份额 - 0,000.00 - - - 0,000.00 - - 报告期末持有的基 327,950, 1,131,24 金份额 - 412.41 - - - 7,404.62 - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 - 2.0238% - - - 3.5615% - - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达天天理财货币 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 广东省易方达教育 1,001,153.80 0.0072% 990,608.27 0.0056% 基金会 易方达资产管理有 - - 2,942,767.66 0.0167% 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达天天理财货币 B 份额单位：份 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 易方达资产管理有 50,326,353.50 0.3106% 108,665,031.26 0.6239% 限公司 广东新三联投资发 - - 9,393,502.50 0.0539% 展有限公司 粤财信托 170,950,328.28 1.0549% - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达天天理财货币 R 无。 易方达天天理财货币 C 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活 1,342,104.02 347,247.75 2,419,445.39 340,763.89 期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达天天理财货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 176,275,675.99 - - 176,275,675. - 99 易方达天天理财货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 238,804,846.62 - - 238,804,846. - 62 易方达天天理财货币 R 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 43,405,380.77 - - 43,405,380.7 - 7 易方达天天理财货币 C 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 10,982,223.00 - - 10,982,223.0 - 0 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 3,110,253,044.87 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 112003007 20 农业银行 2020-07-01 98.98 5,000,000 494,921,998.55 CD007 112009039 20 浦发银行 2020-07-01 98.58 630,000 62,104,972.61 CD039 112011050 20 平安银行 2020-07-01 98.27 3,000,000 294,813,991.46 CD050 112011125 20 平安银行 2020-07-01 99.55 690,000 68,692,625.70 CD125 112011128 20 平安银行 2020-07-01 99.54 3,000,000 298,630,294.58 CD128 112016068 20 上海银行 2020-07-01 99.33 2,000,000 198,652,431.05 CD068 112020016 20 广发银行 2020-07-01 99.62 2,000,000 199,239,373.93 CD016 112020020 20 广发银行 2020-07-01 99.61 630,000 62,756,206.22 CD020 150420 15 农发 20 2020-07-01 100.31 1,500,000 150,466,502.11 160206 16 国开 06 2020-07-01 100.54 1,000,000 100,541,746.33 170209 17 国开 09 2020-07-01 100.59 1,700,000 171,010,160.92 180203 18 国开 03 2020-07-01 101.90 3,000,000 305,687,661.22 190211 19 国开 11 2020-07-01 100.17 1,300,000 130,218,534.34 190307 19 进出 07 2020-07-01 100.21 1,000,000 100,208,563.09 209906 20 贴现国债 2020-07-01 99.81 900,000 89,826,794.50 06 209911 20 贴现国债 2020-07-01 99.67 3,200,000 318,941,419.39 11 209919 20 贴现国债 2020-07-01 99.93 1,000,000 99,934,696.78 19 209925 20 贴现国债 2020-07-01 99.70 455,000 45,362,599.49 25 合计 32,005,000 3,192,010,572.27 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 40.21%(2019 年 12 月 31 日：54.28%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 632,077,997.10 152,684,364.15 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 3,573,934,898.14 2,935,505,637.89 合计 4,206,012,895.24 3,088,190,002.04 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 144,903,532.88 20,531,375.96 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 144,903,532.88 20,531,375.96 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 1,131,390,486.61 1,113,699,861.24 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,131,390,486.61 1,113,699,861.24 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 10,354,481,359.94 19,343,982,844.89 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 10,354,481,359.94 19,343,982,844.89 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 7,375,342,104.02 - - - 7,375,342,104.02 结算备付金 449,269,805.56 - - - 449,269,805.56 存出保证金 - - - - - 交易性金融 15,773,600,470.9 - - - 15,773,600,470.9 资产 9 9 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 14,031,888,375.2 - - - 14,031,888,375.2 融资产 1 1 应收证券清 - - - 98,878,530.89 98,878,530.89 算款 应收利息 - - - 103,369,303.09 103,369,303.09 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 237,860,083.59 237,860,083.59 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 37,630,100,755.7 38,070,208,673.3 - - 440,107,917.57 8 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 3,110,253,044.87 - - - 3,110,253,044.87 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 156,588,316.65 156,588,316.65 应付管理人 - - - 10,427,259.44 10,427,259.44 报酬 应付托管费 - - - 3,159,775.58 3,159,775.58 应付销售服 - - - 3,304,777.58 3,304,777.58 务费 应付交易费 - - - 245,069.86 245,069.86 用 应交税费 - - - 246,525.85 246,525.85 应付利息 - - - 174,875.97 174,875.97 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 268,738.04 268,738.04 负债总计 3,110,253,044.87 - - 174,415,338.97 3,284,668,383. 84 利 率 敏 感 度 34,519,847,710.9 34,785,540,289.5 缺口 - - 265,692,578.60 1 1 上年度末 2019 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 13,601,836,729.0 - - - 13,601,836,729.0 9 9 结算备付金 177,944,138.10 - - - 177,944,138.10 存出保证金 - - - - - 交易性金融 23,498,888,932.6 - - - 23,498,888,932.6 资产 3 3 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 7,624,537,636.82 - - - 7,624,537,636.82 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 152,819,181.31 152,819,181.31 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 379,382,420.75 379,382,420.75 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 44,903,207,436.6 45,435,409,038.7 资产总计 - - 532,201,602.06 4 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 6,143,543,521.44 - - - 6,143,543,521.44 融资产款 应付证券清 - - - - - 算款 应付赎回款 - - - 50,599,589.54 50,599,589.54 应付管理人 - - - 11,973,721.47 11,973,721.47 报酬 应付托管费 - - - 3,628,400.47 3,628,400.47 应付销售服 - - - 4,147,145.11 4,147,145.11 务费 应付交易费 - - - 287,103.91 287,103.91 用 应交税费 - - - 338,769.72 338,769.72 应付利息 - - - 1,262,651.33 1,262,651.33 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 378,385.27 378,385.27 负债总计 6,143,543,521.44 - - 72,615,766.82 6,216,159,288.26 利率敏感度 38,759,663,915.2 39,219,249,750.4 缺口 - - 459,585,835.24 0 4 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 13,470,015.91 15,602,488.93 2.市场利率上升25个基点 -13,439,162.29 -15,576,971.38 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投 资股票、权证等其他交易性金融资产。 于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 15,773,600,470.99 元，无属于第一或第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第二层 次 23,498,888,932.63 元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 15,773,600,470.99 41.43 其中：债券 14,661,588,685.76 38.51 资产支持证券 1,112,011,785.23 2.92 2 买入返售金融资产 14,031,888,375.21 36.86 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,824,611,909.58 20.55 4 其他各项资产 440,107,917.57 1.16 5 合计 38,070,208,673.35 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 10.14 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 3,110,253,044.87 8.94 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 38.30 8.94 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 9.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 23.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 9.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 26.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 108.46 8.94 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 678,345,412.96 1.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,728,034,832.60 4.97 其中：政策性金融债 1,148,045,470.73 3.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,760,111,350.66 5.06 6 中期票据 140,615,729.60 0.40 7 同业存单 10,354,481,359.94 29.77 8 其他 - - 9 合计 14,661,588,685.76 42.15 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 112017131 20 光大银行 CD131 10,000,000 994,729,294.04 2.86 2 112008107 20 中信银行 CD107 5,000,000 497,364,647.02 1.43 3 112012065 20 北京银行 CD065 5,000,000 497,334,215.25 1.43 4 112003007 20 农业银行 CD007 5,000,000 494,921,998.55 1.42 5 112005027 20 建设银行 CD027 4,000,000 398,094,958.64 1.14 6 209911 20 贴现国债 11 3,200,000 318,941,419.39 0.92 7 180203 18 国开 03 3,000,000 305,687,661.22 0.88 8 112020020 20 广发银行 CD020 3,000,000 298,839,077.22 0.86 9 112011064 20 平安银行 CD064 3,000,000 298,821,129.01 0.86 10 112011125 20 平安银行 CD125 3,000,000 298,663,590.00 0.86 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2171% 报告期内偏离度的最低值 0.0335% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1244% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 138326 链融 20A1 400,000 40,011,785.23 0.12 2 138596 京东 22A1 400,000 40,000,000.00 0.11 3 138133 永熙优 19 300,000 30,000,000.00 0.09 3 138265 国链 16A1 300,000 30,000,000.00 0.09 3 138445 链融 21A1 300,000 30,000,000.00 0.09 3 138540 厚德 01A 300,000 30,000,000.00 0.09 3 139811 永熙优 09 300,000 30,000,000.00 0.09 3 139849 永泰优 03 300,000 30,000,000.00 0.09 3 139850 瑞新 3A1 300,000 30,000,000.00 0.09 3 165762 聚盈 04A 300,000 30,000,000.00 0.09 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.9.2 2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违 规行为作出“罚款 180 万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、为还款来源不清晰的项目办 理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国光大 银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 1820 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易 报告；4.与身份不明的客户进行交易。2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大 银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定：光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。 2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为， 作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元”的行政处罚决定：（一）未 按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重 要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致（; 十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。2020 年 2 月20 日，北京银保监局对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为，作出“责令中信银行股份有限公司改正，并给予合计 2020 万元罚款”的行政处罚决定：中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用 提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。2020 年 4 月 20 日，中国银行保险 监督管理委员会对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 160 万元的行政处罚决定：中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。 2019 年 9 月 3 日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，并给予合计 110 万元罚款”的行政处罚， 违法违规事由：个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房 地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款。2019 年 9 月 25 日，北京银保监局 对北京银行作出“责令改正，并给予合计 100 万元罚款”的行政处罚，违法违规事由：员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机 构信用担保。2020 年 5 月 14 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对北京银行作出“责令改正，给予 警告，处 14 万元人民币罚款”的行政处罚，违法违规事由：未按照规定进行国际收支统计申报；未 按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用 卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 20 万元”的行政处罚决定：2017 年 5 月至 2018 年 6 月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实。2020 年 1 月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未按照规定期限办理纳税申报 和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政处罚决定。2020 年 3 月 9 日，中国银行 保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险 公司、可回溯资料不符合监管规定。2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业 银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 230 万元的行政处罚决定：农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六） 关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银 行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限公司信用卡 中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定：1、2017 年 5 月在为 部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度；2、2017 年 9 月、10 月对部分信用卡申 请人资信水平调查严重不尽职。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行 股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 80 万元”的行政处罚决定：1、用于风险缓释的保证金 管理存在漏洞；2、国别风险管理不完善。2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国 建设银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 230 万元”的行政处罚决定：建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）银行承兑汇票业务漏报；（四）贸易融资业务漏报和错报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。 2019 年 12 月 17 日，国家外汇管理局广东省分局对广发银行股份有限公司的如下违法违规行为作出 “责令改正，给予警告，没收违法所得 370961.98 元人民币，并处 120 万元人民币罚款”的行政处罚 决定：1、办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查；2、违反规定办理结汇；3、违反外汇账户管理规定。 2019 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司资金运营 中心 2017 年末至 2018 年 9 月信息科技风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，作出“责令 改正，并处罚款 20 万元”的行政处罚决定。2020 年 1 月 20 日，中国银保监会深圳监管局对平安银 行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 720 万元的行政处罚决定：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。 本基金投资的 20 光大银行 CD131、20 中信银行 CD107、20 北京银行 CD065、20 农业银行 CD007、 20 建设银行 CD027、20 广发银行 CD020、20 平安银行 CD064、20 平安银行 CD125 的投资决策程 序符合公司投资制度的规定。 除 20 光大银行 CD131、20 中信银行 CD107、20 北京银行 CD065、20 农业银行 CD007、20 建设银 行 CD027、20 广发银行 CD020、20 平安银行 CD064、20 平安银行 CD125 外，本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 98,878,530.89 3 应收利息 103,369,303.09 4 应收申购款 237,860,083.59 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 440,107,917.57 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达天天理财 1,240,394,291. 12,587,885,759 2,969,566 4,656.67 8.97% 91.03% 货币 A 70 .22 易方达天天理财 40,310,770. 15,898,854,741 402 98.11% 306,075,046.86 1.89% 货币 B 62 .09 易方达天天理财 10,144,537. 3,743,334,450. 369 100.00% 0.00 0.00% 货币 R 81 51 易方达天天理财 1,008,996,000. 100.00 86,562 11,656.34 0.00 0.00% 货币 C 13 % 20,882,583,483 13,902,956,806 合计 3,056,899 11,379.36 60.03% 39.97% .30 .21 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,708,005,590.96 4.91% 2 银行类机构 1,300,856,424.15 3.74% 3 银行类机构 966,803,597.19 2.78% 4 银行类机构 617,404,710.79 1.77% 5 保险类机构 610,757,474.98 1.76% 6 其他机构 610,400,686.19 1.75% 7 银行类机构 505,627,259.12 1.45% 8 银行类机构 504,177,988.12 1.45% 9 银行类机构 504,177,988.12 1.45% 10 银行类机构 504,138,050.22 1.45% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 易方达天天理财货币 A 2,401,428.48 0.0174% 所有从业人 易方达天天理财货币 B 0.00 0.0000% 员持有本基 易方达天天理财货币 R 0.00 0.0000% 金 易方达天天理财货币 C 10.21 0.0000% 合计 2,401,438.69 0.0069% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达天天理财货币 A 10~50 本公司高级管理人员、基 易方达天天理财货币 B 0 金投资和研究部门负责人 易方达天天理财货币 R 0 持有本开放式基金 易方达天天理财货币 C 0 合计 10~50 易方达天天理财货币 A 0~10 易方达天天理财货币 B 0 本基金基金经理持有本开 易方达天天理财货币 R 0 放式基金 易方达天天理财货币 C 0 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C 基金合同生效日（2013 年 3 月 4 3,017,838,433. 841,741,198.5 600,000.00 - 日）基金份额总额 09 6 本报告期期初基金份额总额 17,569,248,52 17,417,328,14 3,348,679,461. 883,993,621.1 4.92 2.47 90 5 本报告期基金总申购份额 19,705,948,51 13,853,405,39 3,011,679,747. 9,147,685,034. 4.41 5.58 68 96 减：本报告期基金总赎回份额 23,446,916,98 15,065,803,75 2,617,024,759. 9,022,682,655. 8.41 0.10 07 98 本报告期基金拆分变动份额 - - - - 本报告期期末基金份额总额 13,828,280,05 16,204,929,78 3,743,334,450. 1,008,996,000. 0.92 7.95 51 13 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的 额的比例 交总额的 比例 比例 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - 191,856,8 75.88% - - 00,000.00 长江证券 - - - - - - 华泰证券 40,112,000.0 100.00% 60,992,13 24.12% - - 0 6,000.00 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额 上海证券报、基金管理人 1 在非直销销售机构调整大额申购业务金额限 网站及中国证监会基金 2020-01-02 制的公告 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 上海证券报 2020-01-18 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 上海证券报、基金管理人 3 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 网站及中国证监会基金 2020-01-30 定额投资等业务的提示性公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 上海证券报、基金管理人 4 旗下基金相关事宜的公告 网站及中国证监会基金 2020-02-04 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 5 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 网站及中国证监会基金 2020-03-23 险销售费率优惠活动的公告 电子披露网站 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 上海证券报 2020-03-31 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 7 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2020-04-10 电子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2020-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 9 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 网站及中国证监会基金 2020-05-23 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金在包 上海证券报、基金管理人 10 商银行股份有限公司相关业务安排的提示性 网站及中国证监会基金 2020-05-29 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 上海证券报、基金管理人 11 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 网站及中国证监会基金 2020-06-03 售业务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 上海证券报、基金管理人 12 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 网站及中国证监会基金 2020-06-04 额限制的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 13 公告 网站及中国证监会基金 2020-06-22 电子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日