嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 57 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.13 投资组合报告附注 ...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 §9 开放式基金份额变动...... 60 §10 重大事件揭示...... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61 10.4 基金投资策略的改变 ...... 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62 10.8 其他重大事件 ...... 66 §11 备查文件目录...... 66 11.1 备查文件目录 ...... 66 11.2 存放地点 ...... 66 11.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 基金主代码 000008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 1,082,778,456.07 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实中证 500ETF 联 嘉实中证 500ETF 联嘉实中证500ETF联嘉实中证500ETF联 金简称 接 A 接 C 接 I 接 Y 下属分级基金的交 000008 070039 021887 022915 易代码 报告期末下属分级 870,296,848.42 份 208,495,691.57 份 2,117,524.15 份 1,868,391.93 份 基金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159922 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在 正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程 中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上， 决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、 赎回的组合套利，以增强基金收益。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析 和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资 标的。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他 经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% 风险收益特征 本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表 现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长 期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市 场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够 数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基 金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到 跟踪标的指数的目的。 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不 投资策略 超过 2%。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过 定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证 作为投资标的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的 衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份 股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证 500 指数 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 郭松 王小飞 负责人 联系电话 (010)65215588 021-60637103 电子邮箱 service@jsfund.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 021-60637228 传真 (010)65215588 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区金融大街 25 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 1 号楼 层 邮政编码 100020 100033 法定代表人 经雷 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 期 间 数 嘉实中证 500ETF 联 嘉实中证 500ETF 联 嘉实中证 500ETF 联 嘉实中证 500ETF 联 据 和 指 接 A 接 C 接 I 接 Y 标 本期已 实 -6,095,612.46 -1,673,416.26 -12,682.22 -10,147.22 现收益 本期利润 62,904,838.62 13,775,018.52 96,432.36 141,439.45 加权平 均 基金份 额 0.0702 0.0654 0.0451 0.0929 本期利润 本期加 权 4.18% 5.04% 3.46% 5.50% 平均净 值 利润率 本期基 金 份额净 值 4.21% 4.01% 4.16% 4.22% 增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据 和 指 标 期末可供 642,526,041.13 71,507,754.37 736,124.31 1,396,574.17 分配利润 期末可供 分配基金 0.7383 0.3430 0.3476 0.7475 份额利润 期末基金 1,512,822,889.55 280,003,445.94 2,853,648.46 3,264,966.10 资产净值 期末基金 1.7383 1.3430 1.3476 1.7475 份额净值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额 累计净值 82.76% 34.30% 20.90% 0.43% 增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证 500ETF 联接 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.79% 0.73% 4.09% 0.75% 0.70% -0.02% 过去三个月 1.99% 1.42% 0.97% 1.43% 1.02% -0.01% 过去六个月 4.21% 1.28% 3.21% 1.29% 1.00% -0.01% 过去一年 19.80% 1.62% 18.83% 1.64% 0.97% -0.02% 过去三年 -3.76% 1.27% -7.61% 1.29% 3.85% -0.02% 自基金合同生效起 82.76% 1.48% 65.06% 1.49% 17.70% -0.01% 至今 嘉实中证 500ETF 联接 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.75% 0.73% 4.09% 0.75% 0.66% -0.02% 过去三个月 1.89% 1.42% 0.97% 1.43% 0.92% -0.01% 过去六个月 4.01% 1.28% 3.21% 1.29% 0.80% -0.01% 过去一年 19.32% 1.62% 18.83% 1.64% 0.49% -0.02% 过去三年 -4.91% 1.27% -7.61% 1.29% 2.70% -0.02% 自基金合同生效起 34.30% 1.33% 25.01% 1.33% 9.29% 0.00% 至今 嘉实中证 500ETF 联接 I 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.77% 0.73% 4.09% 0.75% 0.68% -0.02% 过去三个月 1.96% 1.42% 0.97% 1.43% 0.99% -0.01% 过去六个月 4.16% 1.28% 3.21% 1.29% 0.95% -0.01% 自基金合同生效起 20.90% 1.64% 20.33% 1.66% 0.57% -0.02% 至今 嘉实中证 500ETF 联接 Y 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.79% 0.73% 4.09% 0.75% 0.70% -0.02% 过去三个月 1.99% 1.42% 0.97% 1.43% 1.02% -0.01% 过去六个月 4.22% 1.28% 3.21% 1.29% 1.01% -0.01% 自基金合同生效起 0.43% 1.27% -1.09% 1.28% 1.52% -0.01% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×((1+银行活期存款税后利率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 366 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉实沪深 300ETF 联 接(LOF)、 嘉实沪深 曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司 300ETF 、 (IA-Clarington Investments Inc )、富 嘉实中证 兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin 何如 500ETF 、 2016 年 1 - 19 年 Templeton Investments Corp.)。2007 年 嘉实国证 月 5 日 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任 通信 ETF 职于产品管理部、指数投资部，现任指数 发 起 联 基金经理。硕士研究生，具有基金从业资 接、嘉实 格。加拿大国籍。 中 证 A50ETF 联 接基金经 理 本基金、 嘉实基本 面50指数 (LOF)、嘉 实深证基 本 面 2014 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司， 120ETF 、 2021 年 9 从事指数基金投资研究工作，现任基金经 李直 嘉实深证 月 24 日 - 10 年 理。硕士研究生，具有基金从业资格。中 基 本 面 国国籍。 120ETF 联 接、嘉实 中 证 500ETF 、 嘉实基本 面 50ETF、 嘉实中证 大 农 业 ETF、嘉实 中证科创 创 业 50ETF、嘉 实中证新 能源汽车 指数、嘉 实中证科 创 创 业 50ETF 发 起联接、 嘉实中证 光伏产业 指数发起 式、嘉实 中 证 2000ETF、 嘉实中证 大 农 业 ETF 发起 联接、嘉 实 中 证 A100ETF、 嘉实中证 A100ETF 发起联接 基金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 15 18,361,443,852.58 2017 年 12 月 26 日 私募资产管 1 10,267,722.49 2025 年 5 月 12 日 李直 理计划 其他组合 - - - 合计 16 18,371,711,575.07 - 注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间； 2.报告期内，李直管理的 1 只公募基金已于 2025 年 5 月 17 日离任。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，其中 2 次为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易，另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金标的指数为中证小盘 500 指数，中证 500 指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份股 及总市值排名前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中 一批中小市值公司的股票价格表现。本基金的投资策略为通过投资于目标 ETF 实现基金投资目标。 回顾上半年，外部扰动不断，但宏观经济复苏进程仍在持续推进。一季度关税预期压制进出口贸易，但政策持续发力推动部分产业景气度修复，战略性新兴产业尤为突出。4、5 月超预期关税的落地造成了较大冲击，货币政策的进一步宽松和社融改善推动内需结构性改善，高新技术产品出口及高技术制造业增加值大幅提升。总体来看，上半年增量政策效果逐步显现，高新技术产品成为经济发展新动能。海外方面，美国经济的表现极大地影响了降息进程和市场对未来利率水平的预期。1、2 月虽然也有关税不确定性的影响，但美国经济数据总体表现较为积极，美联储对 通胀表示关注，3 月并未继续降息。进入二季度，通胀仍未明显下降，同时劳动力市场较为坚挺，5 月平均周薪创历史新高，6 月非农就业超预期，美联储降息预期不断延后。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.01%，年化跟踪误差为 0.38%，符合基金合同约定的年 化跟踪误差不超过 4.00%的限制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.7383 元，本报告期基金份额净值 增长率为 4.21%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 1.3430 元，本报告期 基金份额净值增长率为 4.01%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 I 基金份额净值为 1.3476 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.16%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 Y 基金份额净 值为 1.7475 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.22%；业绩比较基准收益率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中证 500 指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。展望下半年，积极的总量政策仍将持续，货币和社融同比增速在低基数的背景下有望保持稳健。随着货币和信贷的宽松推动经济增长、关税等国际贸易冲击逐渐消退，内外需有望相继企稳。 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 98,240,314.86 103,767,198.01 结算备付金 2,988,561.42 2,108,135.18 存出保证金 1,485,932.69 1,420,260.17 交易性金融资产 6.4.7.2 1,692,313,959.21 1,725,798,801.76 其中：股票投资 10,113,836.85 920,928.82 基金投资 1,682,200,022.35 1,724,877,872.94 债券投资 100.01 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 7,461,520.37 1,962,027.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,802,490,288.55 1,835,056,422.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.08 0.01 应付赎回款 3,346,727.51 2,387,131.47 应付管理人报酬 14,028.14 15,750.69 应付托管费 4,676.06 5,250.22 应付销售服务费 87,294.94 107,802.52 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 92,611.77 176,617.65 负债合计 3,545,338.50 2,692,552.56 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,082,778,456.07 1,148,679,219.80 未分配利润 6.4.7.12 716,166,493.98 683,684,650.28 净资产合计 1,798,944,950.05 1,832,363,870.08 负债和净资产总计 1,802,490,288.55 1,835,056,422.64 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值 1.7383 元，基金份 额总额 870,296,848.42 份，嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值 1.3430 元，基金份额总额 208,495,691.57 份，嘉实中证500ETF联接I基金份额净值 1.3476 元，基金份额总额 2,117,524.15 份，嘉实中证 500ETF 联接 Y 基金份额净值 1.7475 元，基金份额总额 1,868,391.93 份，基金份额 总额合计为 1,082,778,456.07 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 77,668,185.82 -182,253,653.69 1.利息收入 204,355.34 258,787.85 其中：存款利息收入 6.4.7.13 204,355.34 258,787.85 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -7,477,866.87 -19,367,870.64 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 2,197,295.46 1,317,154.54 基金投资收益 6.4.7.15 -10,474,553.69 -19,976,154.93 债券投资收益 6.4.7.16 39.11 846.08 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 696,151.79 -797,371.12 股利收益 6.4.7.20 103,200.46 87,654.79 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 84,709,587.11 -163,373,660.83 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 232,110.24 229,089.93 号填列） 减：二、营业总支出 750,456.87 1,149,035.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 90,476.61 108,916.06 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 30,158.89 36,305.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 545,740.64 915,281.22 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 84,080.73 88,532.66 三、利润总额（亏损总额 76,917,728.95 -183,402,688.94 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 76,917,728.95 -183,402,688.94 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 76,917,728.95 -183,402,688.94 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,148,679,219. 1,832,363,870.0 资产 - 683,684,650.28 80 8 二、本期期初净 1,148,679,219. 1,832,363,870.0 资产 - 683,684,650.28 80 8 三、本期增减变 动额（减少以“-” -65,900,763.73 - 32,481,843.70 -33,418,920.03 号填列） （一）、综合收益 - - 76,917,728.95 76,917,728.95 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -65,900,763.73 - -44,435,885.25 -110,336,648.98 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 298,783,514.32 - 124,809,541.44 423,593,055.76 购款 2.基金赎 -364,684,278.0 -169,245,426.6 回款 - -533,929,704.74 5 9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,082,778,456. 1,798,944,950.0 资产 - 716,166,493.98 07 5 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,523,671,822. 2,293,300,479.0 资产 - 769,628,656.08 98 6 二、本期期初净 1,523,671,822. 2,293,300,479.0 资产 - 769,628,656.08 98 6 三、本期增减变 -190,945,354.4 动额（减少以“-” 84,530,070.63 - -106,415,283.85 号填列） 8 （一）、综合收益 -183,402,688.9 总额 - - -183,402,688.94 4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 84,530,070.63 - -7,542,665.54 76,987,405.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 417,316,998.87 - 128,384,722.36 545,701,721.23 购款 2.基金赎 -332,786,928.2 -135,927,387.9 回款 - -468,714,316.14 4 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,608,201,893. 2,186,885,195.2 资产 - 578,683,301.60 61 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2013 年 3 月 22 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 292,915,388.83 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税；对于基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现 行税法规定缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易 印花税； (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 98,240,314.86 等于：本金 98,230,833.55 加：应计利息 9,481.31 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 98,240,314.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 9,805,952.52 - 10,113,836.85 307,884.33 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 100.00 0.01 100.01 0.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 100.00 0.01 100.01 0.00 资产支持证券 - - - - 基金 1,718,500,196.09 - 1,682,200,022.35 -36,300,173.74 其他 - - - - 合计 1,728,306,248.61 0.01 1,692,313,959.21 -35,992,289.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 11,126,960.00 - - - 生工具 其中：股 11,126,960.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 11,126,960.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2509 IC2509 10.00 11,551,600.00 424,640.00 合计 424,640.00 减：可抵销期货 424,640.00 暂收款 净额 0.00 注：衍生金融资产/负债项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产/负债项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,313.65 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 9,954.96 其中：交易所市场 9,954.96 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 79,343.16 合计 92,611.77 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实中证 500ETF 联接 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 926,162,721.37 926,162,721.37 本期申购 96,194,020.25 96,194,020.25 本期赎回（以“-”号填列） -152,059,893.20 -152,059,893.20 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 870,296,848.42 870,296,848.42 嘉实中证 500ETF 联接 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,842,640.45 219,842,640.45 本期申购 200,030,783.87 200,030,783.87 本期赎回（以“-”号填列） -211,377,732.75 -211,377,732.75 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 208,495,691.57 208,495,691.57 嘉实中证 500ETF 联接 I 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,066,750.17 2,066,750.17 本期申购 1,039,333.26 1,039,333.26 本期赎回（以“-”号填列） -988,559.28 -988,559.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,117,524.15 2,117,524.15 嘉实中证 500ETF 联接 Y 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 607,107.81 607,107.81 本期申购 1,519,376.94 1,519,376.94 本期赎回（以“-”号填列） -258,092.82 -258,092.82 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,868,391.93 1,868,391.93 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实中证 500ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,087,271,877.28 -468,623,878.93 618,647,998.35 本期期初 1,087,271,877.28 -468,623,878.93 618,647,998.35 本期利润 -6,095,612.46 69,000,451.08 62,904,838.62 本期基金份额交易产 -65,374,659.30 26,347,863.46 -39,026,795.84 生的变动数 其中：基金申购款 112,626,808.93 -47,937,760.49 64,689,048.44 基金赎回款 -178,001,468.23 74,285,623.95 -103,715,844.28 本期已分配利润 - - - 本期末 1,015,801,605.52 -373,275,564.39 642,526,041.13 嘉实中证 500ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,607,485.91 -20,588,828.82 64,018,657.09 本期期初 84,607,485.91 -20,588,828.82 64,018,657.09 本期利润 -1,673,416.26 15,448,434.78 13,775,018.52 本期基金份额交易产 -4,319,805.09 -1,966,116.15 -6,285,921.24 生的变动数 其中：基金申购款 76,202,427.68 -17,434,533.24 58,767,894.44 基金赎回款 -80,522,232.77 15,468,417.09 -65,053,815.68 本期已分配利润 - - - 本期末 78,614,264.56 -7,106,510.19 71,507,754.37 嘉实中证 500ETF 联接 I 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 800,959.40 -193,836.03 607,123.37 本期期初 800,959.40 -193,836.03 607,123.37 本期利润 -12,682.22 109,114.58 96,432.36 本期基金份额交易产 19,899.31 12,669.27 32,568.58 生的变动数 其中：基金申购款 400,402.03 -73,571.15 326,830.88 基金赎回款 -380,502.72 86,240.42 -294,262.30 本期已分配利润 - - - 本期末 808,176.49 -72,052.18 736,124.31 嘉实中证 500ETF 联接 Y 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 724,103.27 -313,231.80 410,871.47 本期期初 724,103.27 -313,231.80 410,871.47 本期利润 -10,147.22 151,586.67 141,439.45 本期基金份额交易产 1,501,834.63 -657,571.38 844,263.25 生的变动数 其中：基金申购款 1,808,596.21 -782,828.53 1,025,767.68 基金赎回款 -306,761.58 125,257.15 -181,504.43 本期已分配利润 - - - 本期末 2,215,790.68 -819,216.51 1,396,574.17 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 175,577.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,221.56 其他 12,555.84 合计 204,355.34 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 306,836.30 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 1,890,459.16 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 2,197,295.46 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,705,789.09 减：卖出股票成本总额 6,366,010.29 减：交易费用 32,942.50 买卖股票差价收入 306,836.30 6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 申购基金份额总额 99,151,500.00 减：现金支付申购款总额 684,912.09 减：申购股票成本总额 96,576,128.75 减：交易费用 - 申购差价收入 1,890,459.16 6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 215,207,220.81 减：卖出/赎回基金成本总额 225,670,956.65 减：买卖基金差价收入应缴纳增 - 值税额 减：交易费用 10,817.85 基金投资收益 -10,474,553.69 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 0.05 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 39.06 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 39.11 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 439.12 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 400.00 本总额 减：应计利息总额 0.04 减：交易费用 0.02 买卖债券差价收入 39.06 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 696,151.79 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 103,200.46 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 103,200.46 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 84,338,517.88 股票投资 495,719.42 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 83,842,798.46 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 371,069.23 权证投资 - 期货投资 371,069.23 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 84,709,587.11 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 218,051.98 基金转出费收入 14,058.26 合计 232,110.24 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,729.95 存托服务费 7.62 合计 84,080.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人 银行”) 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资 本基金是该基金的联接基金 基金(“目标 ETF”) 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 90,476.61 108,916.06 其中：应支付销售机构的客户维护 526,226.23 587,242.96 费 应支付基金管理人的净管理费 -435,749.62 -478,326.90 注：1.本基金投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于基金管理人所管理的目标 ETF 而调减，因此应支付基金管理人的净管理费为负。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.15%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 30,158.89 36,305.31 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.05%/当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证 合计 500ETF 联接 A 500ETF 联接 C 500ETF 联接 I 500ETF 联接 Y 嘉实基金管理有 - 39,640.40 1,376.99 - 41,017.39 限公司 嘉实财富 - 74,978.03 - - 74,978.03 合计 - 114,618.43 1,376.99 - 115,995.42 上年度可比期间 获得销售服务费 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证 合计 500ETF 联接 A 500ETF 联接 C 500ETF 联接 I 500ETF 联接 Y 嘉实基金管理有 - 105,771.21 - - 105,771.21 限公司 嘉实财富 - 183,331.40 - - 183,331.40 合计 - 289,102.61 - - 289,102.61 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，I 类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 98,240,314.86 175,577.94 123,940,651.84 228,039.05 限公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 报告期末(2025 年 06 月 30 日)，本基金持有 705,236,248.00 份目标 ETF 基金份额(2024 年 12 月 31 日：754,671,803.00 份)，占其总份额的比例为 14.78%(2024 年 12 月 31 日：14.45%)。 6.4.11 利润分配情况 本期(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 期末 数量 期末 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 估值 （单 成本总 期末估 备注 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 单价 位： 额 值总额 张） 安克 2025 1 个月 新债未 123257 转债 年 6 月 内（含） 上市 100.00 100.01 1 100.00 100.01 - 16 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注 价 价 额 2023 400174 中天 3 年 8 重大事 0.40 - - 3,600 2,268.00 1,440.00 - 月 30 项停牌 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 100.01 - 未评级 - - 合计 100.01 - 注：评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 98,240,314.86 - - - 98,240,314.86 结算备付金 2,988,561.42 - - - 2,988,561.42 存出保证金 99,740.69 - - 1,386,192.00 1,485,932.69 交易性金融资产 - - 100.011,692,313,859. 1,692,313,959.21 20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,461,520.37 7,461,520.37 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 101,328,616.97 - 100.011,701,161,571. 1,802,490,288.55 57 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.08 0.08 应付赎回款 - - - 3,346,727.51 3,346,727.51 应付管理人报酬 - - - 14,028.14 14,028.14 应付托管费 - - - 4,676.06 4,676.06 应付销售服务费 - - - 87,294.94 87,294.94 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 92,611.77 92,611.77 负债总计 - - - 3,545,338.50 3,545,338.50 利率敏感度缺口 101,328,616.97 - 100.011,697,616,233. 1,798,944,950.05 07 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 103,767,198.01 - - - 103,767,198.01 结算备付金 2,108,135.18 - - - 2,108,135.18 存出保证金 194,373.77 - - 1,225,886.40 1,420,260.17 交易性金融资产 - - -1,725,798,801. 1,725,798,801.76 76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,962,027.52 1,962,027.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 106,069,706.96 - -1,728,986,715. 1,835,056,422.64 68 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 0.01 0.01 应付赎回款 - - - 2,387,131.47 2,387,131.47 应付管理人报酬 - - - 15,750.69 15,750.69 应付托管费 - - - 5,250.22 5,250.22 应付销售服务费 - - - 107,802.52 107,802.52 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 176,617.65 176,617.65 负债总计 - - - 2,692,552.56 2,692,552.56 利率敏感度缺口 106,069,706.96 - -1,726,294,163. 1,832,363,870.08 12 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2024 年 12 月 动 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -1.43 - 基点 市场利率下降 25 个 1.45 - 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 - - 币升值 5% 所有外币相对人民 - - 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 10,113,836.85 0.56 920,928.82 0.05 产－股票投资 交易性金融资 1,682,200,022.35 93.51 1,724,877,872.94 94.13 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,692,313,859.20 94.07 1,725,798,801.76 94.18 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 89,646,324.97 90,509,014.66 5% 业绩比较基准下降 -89,646,324.97 -90,509,014.66 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 1,692,312,419.20 1,725,797,361.76 第二层次 100.01 - 第三层次 1,440.00 1,440.00 合计 1,692,313,959.21 1,725,798,801.76 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,113,836.85 0.56 其中：股票 10,113,836.85 0.56 2 基金投资 1,682,200,022.35 93.33 3 固定收益投资 100.01 0.00 其中：债券 100.01 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 101,228,876.28 5.62 8 其他各项资产 8,947,453.06 0.50 9 合计 1,802,490,288.55 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 24,778.00 0.00 B 采矿业 342,875.50 0.02 C 制造业 6,372,927.20 0.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 324,755.00 0.02 E 建筑业 84,523.00 0.00 F 批发和零售业 210,122.10 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 170,548.00 0.01 H 住宿和餐饮业 20,280.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,018,729.35 0.06 J 金融业 989,620.10 0.06 K 房地产业 132,726.00 0.01 L 租赁和商务服务业 87,238.20 0.00 M 科学研究和技术服务业 60,070.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 39,544.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 20,808.00 0.00 Q 卫生和社会工作 49,584.40 0.00 R 文化、体育和娱乐业 140,285.00 0.01 S 综合 24,423.00 0.00 合计 10,113,836.85 0.56 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300476 胜宏科技 800 107,504.00 0.01 2 688521 芯原股份 979 94,473.50 0.01 3 688578 艾力斯 943 87,736.72 0.00 4 688213 思特威 800 81,776.00 0.00 5 688220 翱捷科技 862 67,494.60 0.00 6 688361 中科飞测 800 67,352.00 0.00 7 688099 晶晨股份 901 63,980.01 0.00 8 688525 佰维存储 933 62,884.20 0.00 9 000988 华工科技 1,300 61,113.00 0.00 10 300339 润和软件 1,200 60,996.00 0.00 11 603893 瑞芯微 400 60,744.00 0.00 12 688002 睿创微纳 822 57,309.84 0.00 13 689009 九号公司 949 56,152.33 0.00 14 688114 华大智造 858 55,624.14 0.00 15 600988 赤峰黄金 2,200 54,736.00 0.00 16 688582 芯动联科 800 53,760.00 0.00 17 002966 苏州银行 6,000 52,680.00 0.00 18 600839 四川长虹 5,100 49,572.00 0.00 19 002517 恺英网络 2,500 48,275.00 0.00 20 601555 东吴证券 5,500 48,125.00 0.00 21 688122 西部超导 910 47,210.80 0.00 22 601162 天风证券 9,500 46,835.00 0.00 23 002340 格林美 7,200 45,720.00 0.00 24 002850 科达利 400 45,268.00 0.00 25 300251 光线传媒 2,200 44,594.00 0.00 26 688297 中无人机 828 44,215.20 0.00 27 002195 岩山科技 7,800 43,914.00 0.00 28 002156 通富微电 1,700 43,554.00 0.00 29 300207 欣旺达 2,100 42,126.00 0.00 30 002797 第一创业 5,900 41,772.00 0.00 31 600157 永泰能源 31,000 41,540.00 0.00 32 688065 凯赛生物 881 41,495.10 0.00 33 688183 生益电子 800 40,960.00 0.00 34 688385 复旦微电 829 40,844.83 0.00 35 002261 拓维信息 1,300 40,235.00 0.00 36 002558 巨人网络 1,700 40,035.00 0.00 37 002273 水晶光电 2,000 39,940.00 0.00 38 600879 航天电子 3,800 39,786.00 0.00 39 600487 亨通光电 2,600 39,780.00 0.00 40 300450 先导智能 1,600 39,760.00 0.00 41 002281 光迅科技 800 39,456.00 0.00 42 300803 指南针 485 39,120.10 0.00 43 688777 中控技术 868 38,981.88 0.00 44 000066 中国长城 2,600 38,480.00 0.00 45 002294 信立泰 800 37,864.00 0.00 46 300454 深信服 400 37,672.00 0.00 47 600885 宏发股份 1,680 37,480.80 0.00 48 600536 中国软件 800 37,416.00 0.00 49 600096 云天化 1,700 37,349.00 0.00 50 601099 太平洋 9,400 36,942.00 0.00 51 601168 西部矿业 2,200 36,586.00 0.00 52 300017 网宿科技 3,400 36,448.00 0.00 53 601108 财通证券 4,600 36,386.00 0.00 54 002465 海格通信 2,600 36,244.00 0.00 55 600352 浙江龙盛 3,500 35,560.00 0.00 56 002821 凯莱英 400 35,300.00 0.00 57 000933 神火股份 2,100 34,944.00 0.00 58 601128 常熟银行 4,700 34,639.00 0.00 59 300857 协创数据 400 34,424.00 0.00 60 002185 华天科技 3,400 34,340.00 0.00 61 601577 长沙银行 3,400 33,796.00 0.00 62 002138 顺络电子 1,200 33,744.00 0.00 63 688561 奇安信 992 33,708.16 0.00 64 600079 人福医药 1,600 33,568.00 0.00 65 002085 万丰奥威 2,100 33,369.00 0.00 66 000783 长江证券 4,800 33,264.00 0.00 67 603605 珀莱雅 400 33,116.00 0.00 68 688469 芯联集成 6,894 32,884.38 0.00 69 000831 中国稀土 900 32,508.00 0.00 70 603345 安井食品 400 32,168.00 0.00 71 300458 全志科技 800 31,752.00 0.00 72 002532 天山铝业 3,800 31,578.00 0.00 73 688180 君实生物 925 31,431.50 0.00 74 601933 永辉超市 6,400 31,360.00 0.00 75 600862 中航高科 1,200 31,296.00 0.00 76 002130 沃尔核材 1,300 30,966.00 0.00 77 300058 蓝色光标 4,720 30,963.20 0.00 78 600895 张江高科 1,200 30,840.00 0.00 79 600109 国金证券 3,500 30,695.00 0.00 80 300002 神州泰岳 2,600 30,680.00 0.00 81 000034 神州数码 800 30,112.00 0.00 82 300383 光环新网 2,100 30,030.00 0.00 83 000021 深科技 1,600 29,984.00 0.00 84 002673 西部证券 3,800 29,944.00 0.00 85 600143 金发科技 2,900 29,899.00 0.00 86 002202 金风科技 2,900 29,725.00 0.00 87 002078 太阳纸业 2,200 29,612.00 0.00 88 300919 中伟股份 900 29,592.00 0.00 89 002008 大族激光 1,200 29,244.00 0.00 90 300024 机器人 1,700 29,206.00 0.00 91 300474 景嘉微 400 29,200.00 0.00 92 000997 新 大 陆 900 29,142.00 0.00 93 002436 兴森科技 2,200 29,128.00 0.00 94 300136 信维通信 1,300 29,120.00 0.00 95 002155 湖南黄金 1,630 29,095.50 0.00 96 601198 东兴证券 2,600 28,990.00 0.00 97 002738 中矿资源 900 28,944.00 0.00 98 688568 中科星图 800 28,808.00 0.00 99 002065 东华软件 3,000 28,800.00 0.00 100 601615 明阳智能 2,500 28,725.00 0.00 101 002223 鱼跃医疗 800 28,480.00 0.00 102 600580 卧龙电驱 1,440 28,468.80 0.00 103 603160 汇顶科技 400 28,412.00 0.00 104 002410 广联达 2,100 28,161.00 0.00 105 300037 新宙邦 800 28,160.00 0.00 106 600298 安琪酵母 800 28,136.00 0.00 107 002353 杰瑞股份 800 28,000.00 0.00 108 300751 迈为股份 400 27,824.00 0.00 109 300115 长盈精密 1,300 27,820.00 0.00 110 600873 梅花生物 2,600 27,794.00 0.00 111 300223 北京君正 400 27,680.00 0.00 112 600060 海信视像 1,200 27,624.00 0.00 113 000728 国元证券 3,500 27,615.00 0.00 114 600171 上海贝岭 800 27,400.00 0.00 115 600549 厦门钨业 1,300 27,196.00 0.00 116 000426 兴业银锡 1,700 26,860.00 0.00 117 002472 双环传动 800 26,792.00 0.00 118 688676 金盘科技 800 26,760.00 0.00 119 600392 盛和资源 2,000 26,340.00 0.00 120 000519 中兵红箭 1,200 26,268.00 0.00 121 601216 君正集团 4,700 25,944.00 0.00 122 600153 建发股份 2,500 25,925.00 0.00 123 688249 晶合集成 1,276 25,864.52 0.00 124 000729 燕京啤酒 2,000 25,860.00 0.00 125 300054 鼎龙股份 900 25,812.00 0.00 126 002624 完美世界 1,700 25,789.00 0.00 127 300012 华测检测 2,200 25,718.00 0.00 128 002414 高德红外 2,500 25,625.00 0.00 129 000878 云南铜业 2,000 25,440.00 0.00 130 300699 光威复材 800 25,336.00 0.00 131 300346 南大光电 800 25,312.00 0.00 132 601665 齐鲁银行 4,000 25,280.00 0.00 133 600562 国睿科技 800 25,192.00 0.00 134 002007 华兰生物 1,600 25,072.00 0.00 135 000738 航发控制 1,200 24,900.00 0.00 136 000750 国海证券 6,000 24,720.00 0.00 137 000932 华菱钢铁 5,600 24,640.00 0.00 138 600673 东阳光 2,100 24,423.00 0.00 139 603659 璞泰来 1,300 24,414.00 0.00 140 601997 贵阳银行 3,900 24,336.00 0.00 141 300567 精测电子 400 24,244.00 0.00 142 601990 南京证券 3,000 24,240.00 0.00 143 301536 星宸科技 400 24,120.00 0.00 144 000893 亚钾国际 800 24,112.00 0.00 145 600369 西南证券 5,500 23,925.00 0.00 146 300623 捷捷微电 800 23,840.00 0.00 147 300573 兴齐眼药 460 23,823.40 0.00 148 002837 英维克 800 23,768.00 0.00 149 002595 豪迈科技 400 23,688.00 0.00 150 600398 海澜之家 3,400 23,664.00 0.00 151 601696 中银证券 2,200 23,518.00 0.00 152 300003 乐普医疗 1,700 23,426.00 0.00 153 600363 联创光电 400 23,332.00 0.00 154 601233 桐昆股份 2,200 23,320.00 0.00 155 603486 科沃斯 400 23,292.00 0.00 156 600486 扬农化工 400 23,200.00 0.00 157 300558 贝达药业 400 23,180.00 0.00 158 300142 沃森生物 2,100 23,100.00 0.00 159 603728 鸣志电器 400 22,988.00 0.00 160 002444 巨星科技 900 22,959.00 0.00 161 300763 锦浪科技 400 22,956.00 0.00 162 300496 中科创达 400 22,888.00 0.00 163 600118 中国卫星 800 22,856.00 0.00 164 002152 广电运通 1,700 22,848.00 0.00 165 600699 均胜电子 1,300 22,672.00 0.00 166 600704 物产中大 4,300 22,661.00 0.00 167 600521 华海药业 1,200 22,356.00 0.00 168 600497 驰宏锌锗 4,200 22,218.00 0.00 169 000009 中国宝安 2,500 22,200.00 0.00 169 605589 圣泉集团 800 22,200.00 0.00 170 600909 华安证券 3,800 22,154.00 0.00 171 603596 伯特利 420 22,129.80 0.00 172 002044 美年健康 4,300 22,102.00 0.00 173 600132 重庆啤酒 400 22,040.00 0.00 174 600765 中航重机 1,300 21,944.00 0.00 175 603087 甘李药业 400 21,912.00 0.00 176 600177 雅戈尔 3,000 21,900.00 0.00 177 002409 雅克科技 400 21,876.00 0.00 178 300724 捷佳伟创 400 21,720.00 0.00 179 600637 东方明珠 2,900 21,663.00 0.00 180 002958 青农商行 6,000 21,660.00 0.00 181 603129 春风动力 100 21,650.00 0.00 182 601717 郑煤机 1,300 21,606.00 0.00 183 300001 特锐德 900 21,573.00 0.00 184 000623 吉林敖东 1,260 21,357.00 0.00 185 003031 中瓷电子 400 21,284.00 0.00 186 000887 中鼎股份 1,200 21,108.00 0.00 187 688349 三一重能 846 21,099.24 0.00 188 000423 东阿阿胶 400 20,920.00 0.00 189 600155 华创云信 3,000 20,880.00 0.00 190 300285 国瓷材料 1,200 20,820.00 0.00 191 002607 中公教育 6,800 20,808.00 0.00 192 300373 扬杰科技 400 20,760.00 0.00 193 603606 东方电缆 400 20,684.00 0.00 194 300765 新诺威 400 20,676.00 0.00 195 002025 航天电器 400 20,564.00 0.00 196 002568 百润股份 800 20,488.00 0.00 197 300395 菲利华 400 20,440.00 0.00 198 603816 顾家家居 800 20,416.00 0.00 199 600435 北方导航 1,300 20,267.00 0.00 200 000528 柳 工 2,100 20,181.00 0.00 201 300487 蓝晓科技 400 20,120.00 0.00 202 603298 杭叉集团 960 20,112.00 0.00 203 002851 麦格米特 400 20,056.00 0.00 204 000733 振华科技 400 20,020.00 0.00 205 600901 江苏金租 3,300 19,998.00 0.00 206 000415 渤海租赁 6,000 19,980.00 0.00 207 300676 华大基因 400 19,908.00 0.00 208 000960 锡业股份 1,300 19,890.00 0.00 209 600884 杉杉股份 2,100 19,866.00 0.00 210 600763 通策医疗 480 19,814.40 0.00 211 000039 中集集团 2,500 19,650.00 0.00 212 300627 华测导航 560 19,600.00 0.00 213 000400 许继电气 900 19,593.00 0.00 214 603939 益丰药房 800 19,576.00 0.00 215 300748 金力永磁 820 19,548.80 0.00 216 002739 万达电影 1,700 19,431.00 0.00 217 002653 海思科 458 19,336.76 0.00 218 603379 三美股份 400 19,248.00 0.00 219 002385 大北农 4,700 18,988.00 0.00 220 603338 浙江鼎力 400 18,960.00 0.00 221 688728 格科微 1,230 18,942.00 0.00 222 600498 烽火通信 900 18,927.00 0.00 223 600863 内蒙华电 4,600 18,906.00 0.00 224 603179 新泉股份 400 18,788.00 0.00 225 002926 华西证券 2,100 18,774.00 0.00 226 002318 久立特材 800 18,712.00 0.00 227 605358 立昂微 800 18,640.00 0.00 228 000723 美锦能源 4,300 18,576.00 0.00 228 603979 金诚信 400 18,576.00 0.00 229 600141 兴发集团 900 18,477.00 0.00 230 600312 平高电气 1,200 18,468.00 0.00 231 002312 川发龙蟒 1,600 18,368.00 0.00 232 600820 隧道股份 3,000 18,300.00 0.00 233 300679 电连技术 400 18,152.00 0.00 234 600008 首创环保 6,000 18,120.00 0.00 235 688538 和辉光电 7,742 18,116.28 0.00 236 300604 长川科技 400 17,964.00 0.00 237 001696 宗申动力 800 17,960.00 0.00 238 300144 宋城演艺 2,100 17,955.00 0.00 239 601179 中国西电 2,900 17,806.00 0.00 240 600208 衢州发展 6,000 17,760.00 0.00 241 600529 山东药玻 800 17,712.00 0.00 242 300957 贝泰妮 400 17,688.00 0.00 243 600380 健康元 1,600 17,648.00 0.00 244 000703 恒逸石化 3,000 17,640.00 0.00 245 600516 方大炭素 3,800 17,632.00 0.00 246 600166 福田汽车 6,500 17,615.00 0.00 247 002939 长城证券 2,100 17,598.00 0.00 248 600021 上海电力 2,000 17,580.00 0.00 249 600998 九州通 3,415 17,553.10 0.00 250 300073 当升科技 400 17,548.00 0.00 251 002203 海亮股份 1,700 17,544.00 0.00 252 002500 山西证券 3,000 17,520.00 0.00 253 600390 五矿资本 3,000 17,490.00 0.00 254 600170 上海建工 7,300 17,447.00 0.00 255 300212 易华录 800 17,408.00 0.00 256 300888 稳健医疗 420 17,262.00 0.00 257 300529 健帆生物 800 17,256.00 0.00 258 002064 华峰化学 2,600 17,186.00 0.00 259 601000 唐山港 4,200 17,052.00 0.00 260 002056 横店东磁 1,200 16,980.00 0.00 261 603737 三棵树 460 16,951.00 0.00 262 603156 养元饮品 800 16,928.00 0.00 263 002603 以岭药业 1,200 16,920.00 0.00 264 000683 博源化工 3,500 16,765.00 0.00 265 603228 景旺电子 400 16,736.00 0.00 266 000591 太阳能 3,800 16,682.00 0.00 267 600859 王府井 1,200 16,668.00 0.00 268 600348 华阳股份 2,500 16,650.00 0.00 269 002262 恩华药业 800 16,624.00 0.00 270 002244 滨江集团 1,700 16,575.00 0.00 271 000636 风华高科 1,200 16,488.00 0.00 272 000830 鲁西化工 1,600 16,480.00 0.00 273 601155 新城控股 1,200 16,416.00 0.00 274 000629 钒钛股份 6,400 16,384.00 0.00 275 600583 海油工程 3,000 16,380.00 0.00 276 600816 建元信托 5,500 16,225.00 0.00 277 603000 人民网 800 16,168.00 0.00 278 601991 大唐发电 5,100 16,167.00 0.00 279 603885 吉祥航空 1,200 16,164.00 0.00 280 688172 燕东微 818 16,081.88 0.00 281 603858 步长制药 990 16,077.60 0.00 282 600095 湘财股份 1,600 16,048.00 0.00 283 000060 中金岭南 3,500 16,030.00 0.00 284 601016 节能风电 5,500 15,895.00 0.00 285 603927 中科软 820 15,858.80 0.00 286 603688 石英股份 450 15,849.00 0.00 287 000155 川能动力 1,600 15,712.00 0.00 288 600499 科达制造 1,600 15,680.00 0.00 289 601611 中国核建 1,700 15,623.00 0.00 290 002080 中材科技 800 15,600.00 0.00 291 601666 平煤股份 2,100 15,561.00 0.00 292 002430 杭氧股份 800 15,536.00 0.00 293 600038 中直股份 400 15,524.00 0.00 294 600004 白云机场 1,700 15,470.00 0.00 295 601880 辽港股份 10,300 15,450.00 0.00 296 600970 中材国际 1,800 15,444.00 0.00 297 600483 福能股份 1,600 15,424.00 0.00 298 002507 涪陵榨菜 1,200 15,348.00 0.00 299 600126 杭钢股份 1,700 15,300.00 0.00 300 603568 伟明环保 800 15,264.00 0.00 301 300390 天华新能 800 15,256.00 0.00 302 002508 老板电器 800 15,208.00 0.00 303 600872 中炬高新 800 15,200.00 0.00 304 000598 兴蓉环境 2,100 15,141.00 0.00 305 600316 洪都航空 400 15,080.00 0.00 306 600663 陆家嘴 1,700 15,062.00 0.00 307 603077 和邦生物 8,600 15,050.00 0.00 308 002984 森麒麟 800 15,000.00 0.00 308 603658 安图生物 400 15,000.00 0.00 309 000563 陕国投 A 4,200 14,994.00 0.00 310 000403 派林生物 820 14,866.60 0.00 311 600271 航天信息 1,600 14,784.00 0.00 312 600985 淮北矿业 1,300 14,742.00 0.00 313 002120 韵达股份 2,200 14,740.00 0.00 314 002423 中粮资本 1,200 14,676.00 0.00 315 601001 晋控煤业 1,200 14,664.00 0.00 316 300146 汤臣倍健 1,300 14,612.00 0.00 317 600325 华发股份 3,000 14,610.00 0.00 318 002432 九安医疗 400 14,572.00 0.00 319 000050 深天马 A 1,700 14,484.00 0.00 320 600655 豫园股份 2,600 14,430.00 0.00 321 000513 丽珠集团 400 14,416.00 0.00 322 000987 越秀资本 2,100 14,406.00 0.00 323 002439 启明星辰 900 14,391.00 0.00 324 000958 电投产融 2,100 14,364.00 0.00 325 600282 南钢股份 3,400 14,280.00 0.00 326 601958 金钼股份 1,300 14,222.00 0.00 327 600131 国网信通 800 14,160.00 0.00 328 600535 天士力 900 14,085.00 0.00 329 000951 中国重汽 800 14,064.00 0.00 330 603589 口子窖 400 13,920.00 0.00 331 002841 视源股份 400 13,840.00 0.00 332 603529 爱玛科技 400 13,760.00 0.00 333 600764 中国海防 400 13,600.00 0.00 334 601866 中远海发 5,500 13,585.00 0.00 335 601333 广深铁路 4,700 13,583.00 0.00 336 002683 广东宏大 400 13,576.00 0.00 337 600707 彩虹股份 2,100 13,566.00 0.00 337 601918 新集能源 2,100 13,566.00 0.00 338 300070 碧水源 3,000 13,500.00 0.00 339 601456 国联民生 1,300 13,455.00 0.00 340 000027 深圳能源 2,100 13,398.00 0.00 341 600329 达仁堂 400 13,344.00 0.00 342 002756 永兴材料 420 13,335.00 0.00 343 601966 玲珑轮胎 900 13,203.00 0.00 344 600739 辽宁成大 1,200 13,200.00 0.00 345 600582 天地科技 2,200 13,178.00 0.00 346 601212 白银有色 4,200 13,146.00 0.00 347 002429 兆驰股份 3,000 13,140.00 0.00 348 600867 通化东宝 1,600 13,120.00 0.00 349 000559 万向钱潮 1,700 13,005.00 0.00 350 600598 北大荒 900 12,978.00 0.00 351 603650 彤程新材 400 12,860.00 0.00 352 600517 国网英大 2,500 12,750.00 0.00 353 600995 南网储能 1,300 12,714.00 0.00 354 688772 珠海冠宇 887 12,675.23 0.00 355 300595 欧普康视 827 12,628.29 0.00 356 301358 湖南裕能 400 12,476.00 0.00 357 300601 康泰生物 820 12,455.80 0.00 358 600737 中粮糖业 1,300 12,285.00 0.00 359 000709 河钢股份 5,600 12,096.00 0.00 360 002670 国盛金控 800 12,040.00 0.00 361 600968 海油发展 2,900 11,832.00 0.00 362 000967 盈峰环境 1,700 11,815.00 0.00 363 600528 中铁工业 1,600 11,808.00 0.00 363 601098 中南传媒 900 11,808.00 0.00 364 601118 海南橡胶 2,500 11,800.00 0.00 365 600848 上海临港 1,300 11,791.00 0.00 366 600808 马钢股份 3,400 11,730.00 0.00 367 000883 湖北能源 2,600 11,726.00 0.00 368 601231 环旭电子 800 11,704.00 0.00 369 601399 国机重装 3,900 11,700.00 0.00 370 600959 江苏有线 3,400 11,696.00 0.00 371 600578 京能电力 2,600 11,674.00 0.00 372 600511 国药股份 400 11,664.00 0.00 373 603899 晨光股份 400 11,596.00 0.00 374 600906 财达证券 1,700 11,594.00 0.00 375 002773 康弘药业 400 11,588.00 0.00 376 603565 中谷物流 1,200 11,460.00 0.00 377 002299 圣农发展 800 11,432.00 0.00 378 600546 山煤国际 1,300 11,349.00 0.00 379 600258 首旅酒店 800 11,304.00 0.00 380 002572 索菲亚 800 11,208.00 0.00 381 000543 皖能电力 1,600 11,200.00 0.00 381 000739 普洛药业 800 11,200.00 0.00 382 301498 乖宝宠物 100 10,937.00 0.00 383 601608 中信重工 2,500 10,925.00 0.00 384 600871 石化油服 5,600 10,920.00 0.00 385 600563 法拉电子 100 10,909.00 0.00 386 600685 中船防务 400 10,876.00 0.00 387 600378 昊华科技 400 10,828.00 0.00 388 002266 浙富控股 3,500 10,780.00 0.00 389 000825 太钢不锈 3,000 10,770.00 0.00 390 000062 深圳华强 400 10,744.00 0.00 391 000429 粤高速 A 800 10,664.00 0.00 392 601106 中国一重 3,800 10,640.00 0.00 393 600566 济川药业 400 10,532.00 0.00 394 601636 旗滨集团 2,100 10,521.00 0.00 395 601156 东航物流 800 10,472.00 0.00 396 002153 石基信息 1,200 10,392.00 0.00 397 000785 居然智家 3,400 10,370.00 0.00 398 601598 中国外运 2,100 10,353.00 0.00 399 000921 海信家电 400 10,280.00 0.00 400 603556 海兴电力 400 10,188.00 0.00 401 601928 凤凰传媒 900 10,053.00 0.00 402 688387 信科移动 1,779 10,051.35 0.00 403 300735 光弘科技 400 10,040.00 0.00 404 000537 中绿电 1,200 10,032.00 0.00 405 000582 北部湾港 1,200 9,900.00 0.00 406 600977 中国电影 900 9,648.00 0.00 407 301301 川宁生物 800 9,632.00 0.00 408 600606 绿地控股 5,900 9,617.00 0.00 409 603225 新凤鸣 900 9,585.00 0.00 410 300677 英科医疗 400 9,472.00 0.00 410 600801 华新水泥 800 9,472.00 0.00 411 002831 裕同科技 400 9,368.00 0.00 412 600056 中国医药 900 9,306.00 0.00 413 688363 华熙生物 179 9,191.65 0.00 414 600754 锦江酒店 400 8,976.00 0.00 415 603707 健友股份 800 8,920.00 0.00 416 600925 苏能股份 1,700 8,891.00 0.00 417 688425 铁建重工 2,177 8,882.16 0.00 418 301308 江波龙 100 8,749.00 0.00 419 601568 北元集团 2,100 8,715.00 0.00 420 600688 上海石化 3,000 8,550.00 0.00 421 600361 创新新材 2,100 8,379.00 0.00 422 002372 伟星新材 800 8,288.00 0.00 423 600007 中国国贸 400 8,232.00 0.00 424 603826 坤彩科技 420 8,219.40 0.00 425 600373 中文传媒 800 8,216.00 0.00 426 603290 斯达半导 100 8,127.00 0.00 427 600098 广州发展 1,300 8,125.00 0.00 428 000032 深桑达 A 400 8,092.00 0.00 429 000898 鞍钢股份 3,400 7,888.00 0.00 430 001286 陕西能源 900 7,830.00 0.00 431 601858 中国科传 400 7,780.00 0.00 432 301267 华厦眼科 400 7,668.00 0.00 433 601139 深圳燃气 1,200 7,632.00 0.00 434 601019 山东出版 800 7,576.00 0.00 435 000937 冀中能源 1,300 7,475.00 0.00 436 600062 华润双鹤 400 7,464.00 0.00 437 301165 锐捷网络 120 7,375.20 0.00 438 003035 南网能源 1,600 7,344.00 0.00 439 600339 中油工程 2,200 7,194.00 0.00 440 000959 首钢股份 2,100 7,140.00 0.00 441 601965 中国汽研 400 7,100.00 0.00 442 600295 鄂尔多斯 800 6,968.00 0.00 443 601228 广州港 2,100 6,783.00 0.00 444 600928 西安银行 1,700 6,664.00 0.00 445 002608 江苏国信 900 6,597.00 0.00 446 603233 大参林 400 6,520.00 0.00 447 003022 联泓新科 400 6,332.00 0.00 448 601061 中信金属 800 6,328.00 0.00 449 002563 森马服饰 1,200 6,312.00 0.00 450 600720 中交设计 800 6,184.00 0.00 451 600032 浙江新能 800 6,048.00 0.00 452 600927 永安期货 400 5,924.00 0.00 453 002945 华林证券 400 5,748.00 0.00 454 603786 科博达 100 5,541.00 0.00 455 000539 粤电力 A 1,200 5,448.00 0.00 456 600612 老凤祥 100 4,975.00 0.00 457 300140 节能环境 800 4,936.00 0.00 458 001213 中铁特货 1,200 4,872.00 0.00 459 002461 珠江啤酒 400 4,516.00 0.00 460 603341 龙旗科技 100 4,063.00 0.00 461 600299 安迪苏 400 3,860.00 0.00 462 601158 重庆水务 800 3,712.00 0.00 463 603868 飞科电器 100 3,587.00 0.00 464 601921 浙版传媒 400 3,224.00 0.00 465 600956 新天绿能 400 3,088.00 0.00 466 400174 中天 3 3,600 1,440.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600418 江淮汽车 962,156.00 0.05 2 688220 翱捷科技 923,766.67 0.05 3 688578 艾力斯 908,814.57 0.05 4 002625 光启技术 899,823.00 0.05 5 688521 芯原股份 877,635.00 0.05 6 688099 晶晨股份 816,696.32 0.04 7 688114 华大智造 773,058.98 0.04 8 603893 瑞芯微 762,769.00 0.04 9 300339 润和软件 735,565.00 0.04 10 688525 佰维存储 715,811.54 0.04 11 300476 胜宏科技 644,187.00 0.04 12 002850 科达利 598,085.00 0.03 13 688002 睿创微纳 586,507.21 0.03 14 689009 九号公司 578,083.80 0.03 15 000988 华工科技 575,776.00 0.03 16 688363 华熙生物 555,937.45 0.03 17 600839 四川长虹 554,073.96 0.03 18 600988 赤峰黄金 539,927.00 0.03 19 688065 凯赛生物 519,966.09 0.03 20 002340 格林美 513,941.00 0.03 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688220 翱捷科技 227,213.46 0.01 2 688114 华大智造 209,837.80 0.01 3 688578 艾力斯 159,667.34 0.01 4 301308 江波龙 142,005.00 0.01 5 688525 佰维存储 134,187.27 0.01 6 688213 思特威 133,232.87 0.01 7 688521 芯原股份 133,140.66 0.01 8 688099 晶晨股份 130,801.23 0.01 9 688617 惠泰医疗 121,968.02 0.01 10 688120 华海清科 111,560.33 0.01 11 688363 华熙生物 110,405.91 0.01 12 688297 中无人机 102,424.08 0.01 13 688072 拓荆科技 99,720.72 0.01 14 688047 龙芯中科 98,451.89 0.01 15 688002 睿创微纳 96,527.74 0.01 16 688385 复旦微电 89,760.35 0.00 17 688331 荣昌生物 88,622.61 0.00 18 300251 光线传媒 88,585.00 0.00 19 688052 纳芯微 86,806.02 0.00 20 688065 凯赛生物 83,596.22 0.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 111,639,327.65 卖出股票收入（成交）总额 6,705,789.09 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 100.01 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100.01 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123257 安克转债 1 100.01 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 嘉实中证 500 交易型 交易型开放 嘉实基金管 1,682,200, 1 开放式指数 股票型 式 理有限公司 022.35 93.51 证券投资基 金 注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只基金。 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,485,932.69 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,461,520.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,947,453.06 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实中证 500ETF 联 118,618 7,336.97 24,328,245.67 2.80 845,968,602.75 97.20 接 A 嘉实中证 500ETF 联 24,145 8,635.15 66,234,181.19 31.77 142,261,510.38 68.23 接 C 嘉实中证 500ETF 联 60 35,292.07 - - 2,117,524.15 100.00 接 I 嘉实中证 500ETF 联 607 3,078.08 - - 1,868,391.93 100.00 接 Y 合计 141,433 7,655.77 90,562,426.86 8.36 992,216,029.21 91.64 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实中证 500ETF 联接 A 804,878.13 0.09 理人所 嘉实中证 500ETF 联接 C 22,222.73 0.01 有从业 嘉实中证 500ETF 联接 I 8,242.54 0.39 人员持 有本基 嘉实中证 500ETF 联接 Y 29,758.81 1.59 金 合计 865,102.21 0.08 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实中证 500ETF 联接 A 10~50 基金投资和研究部门 嘉实中证 500ETF 联接 C 0~10 负责人持有本开放式 嘉实中证 500ETF 联接 I 0~10 基金 嘉实中证 500ETF 联接 Y 0 合计 10~50 嘉实中证 500ETF 联接 A 0 本基金基金经理持有 嘉实中证 500ETF 联接 C 0 本开放式基金 嘉实中证 500ETF 联接 I 0 嘉实中证 500ETF 联接 Y 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中证500ETF联 嘉实中证500ETF联 嘉实中证500ETF联 嘉实中证500ETF联 接 A 接 C 接 I 接 Y 基金合同 生效日 （2013年3 292,915,388.83 - - - 月 22 日） 基金份额 总额 本报告期 期初基金 926,162,721.37 219,842,640.45 2,066,750.17 607,107.81 份额总额 本报告期 基金总申 96,194,020.25 200,030,783.87 1,039,333.26 1,519,376.94 购份额 减：本报告 期基金总 152,059,893.20 211,377,732.75 988,559.28 258,092.82 赎回份额 本报告期 - - - - 基金拆分 变动份额 本报告期 期末基金 870,296,848.42 208,495,691.57 2,117,524.15 1,868,391.93 份额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2025 年 5 月 22 日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任 公司副总经理、首席信息官。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国信证券 54,089,235.6 股份有限 1 8 45.70 10,056.52 45.69 - 公司 华泰证券 34,523,825.0 股份有限 1 1 29.17 6,421.95 29.18 - 公司 中信建投 29,732,056.0 证券股份 4 5 25.12 5,530.98 25.13 - 有限公司 长江证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东北证券 股份有限 1 - - - - - 公司 高盛高华 证券有限 1 - - - - - 责任公司 光大证券 股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券 股份有限 4 - - - - - 公司 国泰海通 证券股份 2 - - - - - 有限公司 国投证券 股份有限 1 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 开源证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 西部证券 股份有限 1 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 1 - - - - - 公司 银泰证券 有限责任 1 - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中航证券 1 - - - - - 有限公司 中信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 注：1.本表"佣金" 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）合规风控能力较强； （4）交易等服务能力较强。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并 自 2025 年 4 月 3 日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公 司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。 4.报告期内，本基金退租以下交易单元：国投证券股份有限公司退租交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当期 债券回 期权 占当期 券商 成交金 债券成 购成交 证成 基金成 名称 额 交总额 成交金额 总额的 成交金额 交总 成交金额 交总额 的比例 比例 额的 的比例 (%) (%) 比例 (%) (%) 国信 证券 股份 439.12 100.00 - - - - 215,207,220.81 100.00 有限 公司 华泰 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 中信 建投 证券 - - - - - - - - 股份 有限 公司 长江 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 东北 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 高盛 高华 证券 - - - - - - - - 有限 责任 公司 光大 - - - - - - - - 证券 股份 有限 公司 广发 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 国泰 海通 证券 - - - - - - - - 股份 有限 公司 国投 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 华福 证券 有限 - - - - - - - - 责任 公司 开源 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 申万 宏源 证券 - - - - - - - - 有限 公司 西部 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 兴业 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 银泰 证券 有限 - - - - - - - - 责任 公司 浙商 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 中航 证券 - - - - - - - - 有限 公司 中信 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 1 变更公告 人网站及中国证监会基 2025 年 5 月 22 日 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； （2）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公 司 2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日