中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券C份额)基金产品资料概要(更新) 中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券C份 额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年9月7日 送出日期:2021年9月8日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中海可转债债券 基金代码 000003 下属基金简称 中海可转债债券C 下属基金代码 000004 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2013-03-20 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021-09-04 基金经理 章俊 理的日期 证券从业日期 2012-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《中海可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情 况。 投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握 可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票 据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债 券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券 等。 本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。 本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排 名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行 人发行的股票。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本基金的投资范围。 中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券C份额)基金产品资料概要(更新)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,对可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%,对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%;非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、整体资产配置策略;2、类属资产配置策略;3、可转换债券投资策略:1)传统可 转换债券投资策略;2)个券选择策略;3)相对价值分析策略;4)低风险套利策略; 5)条款搏弈策略;6)可分离交易可转换债券投资策略;4、普通债券投资策略:1) 利率策略;2)期限结构策略;3)信用策略;4)息差策略;5)个券选择策略;5、 中小企业私募债投资策略;6、股票投资策略;7、资产证券化产品投资策略;8、权 证投资策略。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期 风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券C份额)基金产品资料概要(更新) 注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2020年12月31日。 基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 N<7日 1.50% - 7日≤N<30日 0.75% - 赎回费 30日≤N<365日 0.10% - 365日≤N<730日 0.05% - N≥730日 0.00% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.75% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 中海可转换债券债券型证券投资基金(中海可转债债券C份额)基金产品资料概要(更新) 本基金主要风险如下: 1、本基金特有的风险 1)本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 2)投资可转换债券风险 本基金主要投资于可转换债券品种,可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。 3)投资中小企业私募债券风险 中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。 2、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、债券市场流动性风险、购买力风险、再投资风险和信用风险。 3、开放式基金共有的风险如管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险和其他风险。 4、本基金还有启用侧袋机制的风险。(二)重要提示 中海可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年1月5日证监许可【2013】16号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】 《中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同》、《中海可转换债券债券型证券投资基金托管协议》、《中海可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -