中海可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共55页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现 ...... 9 §4管理人报告...... 13 4.1基金管理人及基金经理情况...... 13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 §5托管人报告...... 18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1资产负债表...... 19 6.2利润表...... 20 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4报表附注...... 22 第3页共55页 §7投资组合报告...... 42 7.1期末基金资产组合情况...... 42 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.11投资组合报告附注...... 46 §8基金份额持有人信息...... 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9开放式基金份额变动...... 49 §10重大事件揭示...... 50 10.1基金份额持有人大会决议...... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4基金投资策略的改变...... 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8其他重大事件 ...... 53 §11备查文件目录...... 55 11.1备查文件目录...... 55 11.2存放地点...... 55 11.3查阅方式...... 55 第4页共55页 第5页共55页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金主代码 000003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月20日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,984,812.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中海可转债债券A 中海可转债债券C 下属分级基金的交易代码： 000003 000004 报告期末下属分级基金的份额总额 33,960,556.18份 32,024,256.18份 2.2基金产品说明 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上，充 投资目标 分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健 增值。 1、整体资产配置策略 在严格风控基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值水平、财政及 货币政策以及信用风险情况等因素的综合研判，预测各大类资产（可转债、股 票、债券等）在不同经济周期阶段内的风险收益特征，进而在各大类资产之间 进行整体动态配置，力争为基金资产获取持续稳健回报。 2、可转换债券投资策略 （1）一级市场 将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申购预期收益较高的可转债一级 市场申购，上市后根据个券即时市场价格等因素做出持有或卖出的决策。 （2）二级市场 投资策略 将结合历史估值情景，综合运用基本面分析、理论定价分析、相对价值分析等 方法，在严格控制风险的前提上，把握可转换债券的价值走向，精选个券，力 争实现更高的投资收益。同时，由于可转债一般还设置提前赎回权、向下修正 权、提前回售权等条款，因此，还需要详细分析各条款本身的潜在价值，力争 抓住每一次条款博弈投资机会。另外，由于可转债和标的股票之间可能存在风 险相对较小的套利机会，因此，还需要密切关注相应投资机会。 3、普通债券投资策略 将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略，判断 不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产 中的配置比例，实现组合的稳健增值目标。 4、中小企业私募债投资策略 对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础，重点分析私募债的 第6页共55页 信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，投资具有积极因素的 行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、 发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析。 5、股票投资策略 （1）一级市场 作为固定收益类产品，将充分依靠公司研究平台和股票估值体系，深入研究首 次发行(IPO)股票的上市公司基本面，在有效控制风险的前提下制定相应的新 股认购策略。 （2）二级市场 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法，优先选择具有相对比较优势 的同时估值水平相对较低的优质上市公司进行投资。定性分析主要包括：公司 治理结构、自主知识产权、品牌影响力、市场定价能力、成本控制能力等。定 量分析主要包括：估值水平指标、资产质量指标、各种财务指标等。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红 利指数×10% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种， 风险收益特征 其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资 产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王莉 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9788、 95599 021-38789788 传真 021-68419525 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 区银城中路68号 号 2905-2908室及30层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街28 68号2905-2908室及30层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 黄鹏 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 第7页共55页 层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 第8页共55页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中海可转债债券A 中海可转债债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 -3,288,537.25 -3,396,071.37 本期利润 -626,867.53 -736,724.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0180 -0.0210 本期加权平均净值利润率 -2.27% -2.63% 本期基金份额净值增长率 -2.22% -2.33% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -7,066,459.26 -6,540,109.27 期末可供分配基金份额利润 -0.2081 -0.2042 期末基金资产净值 26,894,096.92 25,484,146.91 期末基金份额净值 0.792 0.796 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.88% -6.41% 注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海可转债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.39% 0.38% 3.75% 0.39% -0.36% -0.01% 过去三个月 -0.63% 0.58% 1.77% 0.35% -2.40% 0.23% 过去六个月 -2.22% 0.44% 2.50% 0.30% -4.72% 0.14% 过去一年 -7.37% 0.50% 3.78% 0.36% -11.15% 0.14% 过去三年 -0.73% 1.78% 14.08% 1.51% -14.81% 0.27% 自基金合同 -6.88% 1.54% 11.79% 1.29% -18.67% 0.25% 生效起至今 第9页共55页 中海可转债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.38% 0.37% 3.75% 0.39% -0.37% -0.02% 过去三个月 -0.62% 0.59% 1.77% 0.35% -2.39% 0.24% 过去六个月 -2.33% 0.45% 2.50% 0.30% -4.83% 0.15% 过去一年 -7.66% 0.50% 3.78% 0.36% -11.44% 0.14% 过去三年 0.20% 1.78% 14.08% 1.51% -13.88% 0.27% 自基金合同 -6.41% 1.54% 11.79% 1.29% -18.20% 0.25% 生效起至今 注1：“自基金合同生效起至今”指2013年3月20日(基金合同生效日)至2017年6月30日。 注2：本基金的业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率 ×20%＋上证红利指数×10%，由于本基金为可转债基金且股票投资优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票，我们选取市场认同度很高的中信标普可转债指数、中证综合债券指数和上证红利指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。在一般市场状况下，本基金可转债投资比例会控制在70%左右，其他固定收益品种投资比例控制在 20%左右，股票投资比例控制在10%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照70%、20%和10%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 第10页共55页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第11页共55页 第12页共55页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 投资副 江小震先生，复旦大学金 总监，本 融学专业硕士。历任长江 基金基 证券股份有限公司投资经 金经理、 理、中维资产管理有限责 中海增 任公司部门经理、天安人 强收益 寿保险股份有限公司（原 债券型 名恒康天安保险有限责任 证券投 公司）投资部经理、太平 资基金 洋资产管理有限责任公司 基金经 高级经理。2009年11月 理、中海 进入本公司工作，历任固 惠裕纯 定收益小组负责人、固定 债债券 收益部副总监、固定收益 型发起 2014年3月21 部总经理，现任投研中心 江小震式证券日 - 19年 投资副总监。2010年7月 投资基 至2012年10月任中海货 金（LOF） 币市场证券投资基金基金 基金经 经理，2011年3月至今任 理、中海 中海增强收益债券型证券 惠祥分 投资基金基金经理，2013 级债券 年1月至今任中海惠裕纯 型证券 债债券型发起式证券投资 投资基 基金（LOF）基金经理，2014 金基金 年3月至今任中海可转换 经理、中 债券债券型证券投资基金 海中鑫 基金经理，2014年8月至 灵活配 今任中海惠祥分级债券型 置混合 证券投资基金基金经理， 型证券 2016年2月至今任中海中 第13页共55页 投资基 鑫灵活配置混合型证券投 金基金 资基金基金经理，2016年 经理、中 4 月至今任中海货币市场 海货币 证券投资基金基金经理， 市场证 2016年4月至今任中海纯 券投资 债债券型证券投资基金基 基金基 金经理，2016年4月至今 金经理、 任中海惠利纯债分级债券 中海纯 型证券投资基金基金经 债债券 理，2016年4月至今任中 型证券 海惠丰纯债分级债券型证 投资基 券投资基金基金经理， 金基金 2016年7月至今任中海稳 经理、中 健收益债券型证券投资基 海惠利 金基金经理，2016年8月 纯债分 至今任中海合嘉增强收益 级债券 债券型证券投资基金基金 型证券 经理。 投资基 金基金 经理、中 海惠丰 纯债分 级债券 型证券 投资基 金基金 经理、中 海稳健 收益债 券型证 券投资 基金基 金经理、 中海合 嘉增强 收益债 券型证 券投资 基金基 金经理 注1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。 注2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 第14页共55页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，全球经济短期出现好转迹象，中国经济增长稳中有升，货币政策保持稳健中 性的格局。一季度以来金融监管与金融防风险成为市场主线，债券市场收益率经历幅度不小的调整，股票市场维持震荡，但结构出现分化。 基本面方面，上半年经济增长好于预期，GDP增速连续两个季度维持6.9%，服务业和消费保 第15页共55页 持对经济的高贡献，基建保持20%以上的较高增速，房地产投资增速仍维持在6%左右，成为经济 增长的主要推动因素。 货币政策方面，2017年以来央行实施稳健中性的货币政策，通过综合运用不同类型的货币市 场工具，以削峰填谷的方式维持流动性总体稳定。同时央行监管逐步加强，金融体系主动调整业务降低内部杠杆，回归实体经济，6月末M2增速放缓至9.2%。 债券市场方面，在金融防风险的基调下，上半年债市收益率延续去年底的调整态势，二季度银监会金融监管政策密集出台，债券市场再次经历深度调整，信用利差走阔，利率债收益率快速上行，至6月初稍得喘息时机，债市小幅反弹。 上半年内本基金整体操作平稳，适当参与新发转债申购。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金A类份额净值0.792元(累计净值1.002元)。报告期内本基金 净值增长率为-2.22%，低于业绩比较基准4.72个百分点。本基金C类份额净值0.796元(累计净 值1.006元)。报告期内本基金净值增长率为-2.33%，低于业绩比较基准4.83个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济运行体现出较强的稳定性，供给侧改革效果已经显现，加之积极的财政政策托底经济，未来经济将会延续稳增长的态势。今年以来，美联储如期加息以及缩表计划的开启，以及欧元区经济复苏、调整货币政策等偏鹰派的言论，从客观上对国内货币政策造成影响，货币政策难言宽松，依旧保持稳健中性。债券市场方面，金融去杠杆仍在继续，监管细则尚未落地，加之民企债券风波不断，市场不确定性较多，未来的运作将继续坚持稳健原则，谨慎操作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由 第16页共55页 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 第17页共55页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第18页共55页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 4,778,078.21 1,264,246.15 结算备付金 128,758.09 254,713.80 存出保证金 9,978.31 11,532.77 交易性金融资产 6.4.7.2 48,087,411.57 58,840,752.36 其中：股票投资 5,414,448.87 4,768,700.00 基金投资 - - 债券投资 42,672,962.70 54,072,052.36 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 566,591.44 应收利息 6.4.7.5 165,238.88 145,128.39 应收股利 - - 应收申购款 14,281.94 26,914.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 53,183,747.00 61,109,879.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,300,000.00 应付证券清算款 621,300.62 - 应付赎回款 64,794.11 2,618.74 应付管理人报酬 32,028.73 38,781.09 应付托管费 8,540.99 10,341.62 应付销售服务费 8,391.95 10,603.34 应付交易费用 6.4.7.7 12,897.98 3,541.67 应交税费 - - 第19页共55页 应付利息 - 811.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 57,548.79 258,017.93 负债合计 805,503.17 1,624,715.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 65,984,812.36 73,201,020.79 未分配利润 6.4.7.10 -13,606,568.53 -13,715,857.23 所有者权益合计 52,378,243.83 59,485,163.56 负债和所有者权益总计 53,183,747.00 61,109,879.22 注：报告截止日2017年6月30日，中海可转债债券A基金份额净值0.7920元，基金份额总额 33,960,556.18份；中海可转债债券C基金份额净值0.7960元，基金份额总额32,024,256.18份。 中海可转债债券份额总额合计为65,984,812.36份。 6.2利润表 会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 -871,251.08 -17,075,784.46 1.利息收入 239,095.38 315,992.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,413.32 24,460.57 债券利息收入 201,647.85 291,531.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,034.21 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,433,994.62 -3,235,150.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,706,401.68 -1,881,355.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,727,392.94 -1,372,295.39 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 -200.00 18,500.00 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 5,321,016.93 -14,171,252.71 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2,631.23 14,626.74 第20页共55页 列） 减：二、费用 492,340.61 1,138,235.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 207,106.94 306,081.21 2．托管费 6.4.10.2.2 55,228.48 81,621.68 3．销售服务费 6.4.10.2.3 55,680.73 74,095.06 4．交易费用 6.4.7.19 44,551.38 79,941.43 5．利息支出 52,760.43 427,416.98 其中：卖出回购金融资产支出 52,760.43 427,416.98 6．其他费用 6.4.7.20 77,012.65 169,079.21 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,363,591.69 -18,214,020.03 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -1,363,591.69 -18,214,020.03 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 73,201,020.79 -13,715,857.23 59,485,163.56 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,363,591.69 -1,363,591.69 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -7,216,208.43 1,472,880.39 -5,743,328.04 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 5,377,668.35 -1,103,347.06 4,274,321.29 2.基金赎回款 -12,593,876.78 2,576,227.45 -10,017,649.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 65,984,812.36 -13,606,568.53 52,378,243.83 第21页共55页 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 92,851,370.29 5,375,543.00 98,226,913.29 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -18,214,020.03 -18,214,020.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -5,221,799.62 423,625.71 -4,798,173.91 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 14,274,403.13 -1,208,091.06 13,066,312.07 2.基金赎回款 -19,496,202.75 1,631,716.77 -17,864,485.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 87,629,570.67 -12,414,851.32 75,214,719.35 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]16号《关于核准中海可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》核准，于2013年2月25日至2013年3月15日向社会公开募集。募集期结束并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，首次发行募集的实收基金为人民币1,005,282,828.05元，有效认购金额产生的利息为人民币134,997.66元，共计人民币1,005,417,825.71元。 第22页共55页 本基金为契约型开放式，存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2013年3月20 日生效，该日的基金份额总额为 1,005,417,825.71份，其中 A 类基金份额总额562,618,227.16份，C类基金份额总额442,799,598.55份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2013]B019号验资报告予以验证。 本基金根据认购、申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。本基金投资组合的资产配置比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%；非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 第23页共55页 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第24页共55页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 4,778,078.21 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,778,078.21 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,084,710.64 5,414,448.87 329,738.23 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 56,211,751.40 42,672,962.70 -13,538,788.70 银行间市场 - - - 合计 56,211,751.40 42,672,962.70 -13,538,788.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 61,296,462.04 48,087,411.57 -13,209,050.47 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 第25页共55页 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 776.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 52.11 应收债券利息 164,406.17 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.05 合计 165,238.88 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 12,897.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 12,897.98 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25.18 预提费用 57,523.61 合计 57,548.79 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 第26页共55页 中海可转债债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 35,735,528.69 35,735,528.69 本期申购 3,987,178.64 3,987,178.64 本期赎回(以"-"号填列) -5,762,151.15 -5,762,151.15 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 33,960,556.18 33,960,556.18 金额单位：人民币元 中海可转债债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,465,492.10 37,465,492.10 本期申购 1,390,489.71 1,390,489.71 本期赎回(以"-"号填列) -6,831,725.63 -6,831,725.63 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 32,024,256.18 32,024,256.18 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 中海可转债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,705,309.00 -4,092,074.83 -6,797,383.83 本期利润 -3,288,537.25 2,661,669.72 -626,867.53 本期基金份额交易 209,467.48 148,324.62 357,792.10 产生的变动数 其中：基金申购款 -523,560.06 -303,694.94 -827,255.00 基金赎回款 733,027.54 452,019.56 1,185,047.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,784,378.77 -1,282,080.49 -7,066,459.26 第27页共55页 单位：人民币元 中海可转债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,512,493.22 -4,405,980.18 -6,918,473.40 本期利润 -3,396,071.37 2,659,347.21 -736,724.16 本期基金份额交易 662,190.81 452,897.48 1,115,088.29 产生的变动数 其中：基金申购款 -157,843.23 -118,248.83 -276,092.06 基金赎回款 820,034.04 571,146.31 1,391,180.35 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,246,373.78 -1,293,735.49 -6,540,109.27 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 12,270.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,075.11 其他 67.74 合计 13,413.32 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 16,374,671.00 减：卖出股票成本总额 18,081,072.68 买卖股票差价收入 -1,706,401.68 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 第28页共55页 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -4,727,392.94 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,727,392.94 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 25,610,887.99 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 30,068,334.29 成本总额 减：应收利息总额 269,946.64 买卖债券差价收入 -4,727,392.94 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期末无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 第29页共55页 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 -200.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 -200.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 5,321,016.93 ——股票投资 2,378,859.34 ——债券投资 2,942,157.59 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,321,016.93 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第30页共55页 基金赎回费收入 2,294.47 转出基金补偿收入000004 290.46 转出基金补偿收入000003 46.30 合计 2,631.23 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 44,551.38 银行间市场交易费用 - 合计 44,551.38 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 17,852.03 信息披露费 39,671.58 银行费用 989.04 上清所CA证书费 200.00 帐户服务费 18,000.00 其他 300.00 合计 77,012.65 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 第31页共55页 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.9.3通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.3.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 83,426.33 0.25% 9,050,869.78 16.19% 6.4.9.3.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 7,585,525.50 22.45% 23,745,530.91 36.65% 6.4.9.3.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 7,000,000.00 6.24% 139,400,000.00 16.84% 6.4.9.3.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 第32页共55页 6.4.9.3.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 77.69 0.31% 77.69 0.60% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 国联证券 8,429.04 17.38% 5,303.16 20.86% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.9.4关联方报酬 6.4.9.4.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 207,106.94 306,081.21 的管理费 其中：支付销售机构的客 110,050.56 149,129.67 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.9.4.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 55,228.48 81,621.68 的托管费 第33页共55页 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.9.4.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海可转债债券A 中海可转债债券C 合计 中海基金 0.00 1,490.60 1,490.60 中国农业银行 0.00 4,851.99 4,851.99 合计 0.00 6,342.59 6,342.59 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 中海可转债债券A 中海可转债债券C 合计 中海基金 0.00 2,015.39 2,015.39 中国农业银行 0.00 5,712.76 5,712.76 合计 0.00 7,728.15 7,728.15 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净 值的0.4%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%/当年天数（H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E为C类基金份额前一日 的基金资产净值） 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.9.5与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.9.6各关联方投资本基金的情况 6.4.9.6.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 中海可转债债券A 中海可转债债券C 第34页共55页 基金合同生效日（2013 年3月20日）持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 中海可转债债券A 中海可转债债券C 基金合同生效日（2013年 3月20日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 770,418.41 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 770,418.41 - 期末持有的基金份额 16.2500% - 占基金总份额比例 6.4.9.6.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.7由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 4,778,078.21 12,270.47 1,219,307.00 16,824.23 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.9.8本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 第35页共55页 6.4.10利润分配情况 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.11期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.11.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12金融工具风险及管理 6.4.12.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 第36页共55页 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 2,597,140.00 3,395,580.00 合计 2,597,140.00 3,395,580.00 注：本期末及上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券均为交易所国债。 6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 34,046,485.60 39,944,557.60 AAA以下 5,148,937.10 10,731,914.76 未评级 880,400.00 0.00 合计 40,075,822.70 50,676,472.36 注：本期末按长期信用评级为“AAA以下”债券投资明细为：AA+级债券投资为698,544.00元， AA级债券投资为4,450,393.10元；“未评级”债券为交易所国债。上年度末按长期信用评级为 “AAA以下”债券投资明细为：AA+级债券投资为120.96元，AA级债券投资为10,731,793.80元。 6.4.12.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第37页共55页 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.12.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.12.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 第38页共55页 2017年6月30日 资产 银行存款 4,778,078.21 - - - - - 4,778,078.21 结算备付金 128,758.09 - - - - - 128,758.09 存出保证金 9,978.31 - - - - - 9,978.31 交易性金融资产 - 2,597,140.002,394,930.0035,345,578.002,335,314.705,414,448.87 48,087,411.57 应收利息 - - - - - 165,238.88 165,238.88 应收申购款 - - - - - 14,281.94 14,281.94 资产总计 4,916,814.612,597,140.002,394,930.0035,345,578.002,335,314.705,593,969.69 53,183,747.00 负债 应付证券清算款 - - - - - 621,300.62 621,300.62 应付赎回款 - - - - - 64,794.11 64,794.11 应付管理人报酬 - - - - - 32,028.73 32,028.73 应付托管费 - - - - - 8,540.99 8,540.99 应付销售服务费 - - - - - 8,391.95 8,391.95 应付交易费用 - - - - - 12,897.98 12,897.98 其他负债 - - - - - 57,548.79 57,548.79 负债总计 - - - - - 805,503.17 805,503.17 利率敏感度缺口 4,916,814.612,597,140.002,394,930.0035,345,578.002,335,314.704,788,466.52 52,378,243.83 上年度末 1个月以内1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 1,264,246.15 - - - - - 1,264,246.15 结算备付金 254,713.80 - - - - - 254,713.80 存出保证金 11,532.77 - - - - - 11,532.77 交易性金融资产 - -6,791,880.0040,926,726.766,353,445.604,768,700.00 58,840,752.36 应收证券清算款 - - - - - 566,591.44 566,591.44 应收利息 - - - - - 145,128.39 145,128.39 应收申购款 - - - - - 26,914.31 26,914.31 资产总计 1,530,492.72 -6,791,880.0040,926,726.766,353,445.605,507,334.14 61,109,879.22 负债 卖出回购金融资产款 1,300,000.00 - - - - - 1,300,000.00 应付赎回款 - - - - - 2,618.74 2,618.74 应付管理人报酬 - - - - - 38,781.09 38,781.09 应付托管费 - - - - - 10,341.62 10,341.62 应付销售服务费 - - - - - 10,603.34 10,603.34 应付交易费用 - - - - - 3,541.67 3,541.67 应付利息 - - - - - 811.27 811.27 其他负债 - - - - - 258,017.93 258,017.93 负债总计 1,300,000.00 - - - - 324,715.66 1,624,715.66 利率敏感度缺口 230,492.72 -6,791,880.0040,926,726.766,353,445.605,182,618.48 59,485,163.56 第39页共55页 6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 日） 利率下降25个基点 67,946.87 32,311.09 利率上升25个基点 -65,036.92 -31,953.67 6.4.12.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类投资比例不低于基金资产的80%，对可转换债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%，非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 第40页共55页 制。 6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 5,414,448.87 10.34 4,768,700.00 8.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,414,448.87 10.34 4,768,700.00 8.02 6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 假定股票持仓市值的波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） +5％ 270,722.44 238,435.00 -5％ -270,722.44 -238,435.00 6.4.12.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（ 2016年12月 分析 日） 31日） 收益率绝对VaR（%） 0.78 0.91 第41页共55页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 5,414,448.87 10.18 其中：股票 5,414,448.87 10.18 2 固定收益投资 42,672,962.70 80.24 其中：债券 42,672,962.70 80.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,906,836.30 9.23 7 其他各项资产 189,499.13 0.36 8 合计 53,183,747.00 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,293,448.87 8.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 1,121,000.00 2.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第42页共55页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,414,448.87 10.34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600884 杉杉股份 99,921 1,645,698.87 3.14 2 000651 格力电器 30,000 1,235,100.00 2.36 3 601009 南京银行 100,000 1,121,000.00 2.14 4 000423 东阿阿胶 10,000 718,900.00 1.37 5 002460 赣锋锂业 15,000 693,750.00 1.32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000423 东阿阿胶 2,756,053.00 4.63 2 000651 格力电器 2,248,332.98 3.78 3 600884 杉杉股份 1,599,497.66 2.69 4 002262 恩华药业 1,231,777.00 2.07 5 600062 华润双鹤 1,208,587.00 2.03 6 002051 中工国际 1,178,995.57 1.98 7 002008 大族激光 1,170,320.00 1.97 8 002585 双星新材 1,169,083.00 1.97 9 601009 南京银行 1,104,500.00 1.86 10 603006 联明股份 902,180.00 1.52 11 300007 汉威科技 732,324.00 1.23 12 002460 赣锋锂业 641,250.00 1.08 13 300456 耐威科技 322,975.00 0.54 14 600079 人福医药 82,087.00 0.14 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 第43页共55页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000423 东阿阿胶 2,317,569.78 3.90 2 300299 富春股份 1,649,478.82 2.77 3 601198 东兴证券 1,524,360.00 2.56 4 002051 中工国际 1,371,450.60 2.31 5 000651 格力电器 1,349,116.00 2.27 6 002008 大族激光 1,337,593.80 2.25 7 002585 双星新材 1,219,216.01 2.05 8 002262 恩华药业 1,186,770.00 2.00 9 600062 华润双鹤 1,162,700.00 1.95 10 002395 双象股份 869,288.00 1.46 11 603006 联明股份 850,407.00 1.43 12 300007 汉威科技 728,131.66 1.22 13 300031 宝通科技 398,033.00 0.67 14 300456 耐威科技 327,130.00 0.55 15 600079 人福医药 83,426.33 0.14 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,347,962.21 卖出股票收入（成交）总额 16,374,671.00 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 3,477,540.00 6.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 第44页共55页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 39,195,422.70 74.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,672,962.70 81.47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 155,440 16,143,998.40 30.82 2 113009 广汽转债 66,600 8,235,090.00 15.72 3 110031 航信转债 46,080 4,766,515.20 9.10 4 110030 格力转债 32,000 3,634,240.00 6.94 5 019546 16国债18 26,000 2,597,140.00 4.96 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 第45页共55页 7.10.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,978.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 165,238.88 5 应收申购款 14,281.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,499.13 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 16,143,998.40 30.82 2 113009 广汽转债 8,235,090.00 15.72 3 110031 航信转债 4,766,515.20 9.10 4 110030 格力转债 3,634,240.00 6.94 5 110032 三一转债 698,544.00 1.33 6 128013 洪涛转债 178,288.00 0.34 7 113010 江南转债 149,263.40 0.29 第46页共55页 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第47页共55页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 中海 可转 3,069 11,065.67 556,871.98 1.64% 33,403,684.20 98.36% 债债 券A 中海 可转 2,271 14,101.39 0.00 0.00% 32,024,256.18 100.00% 债债 券C 合计 5,340 12,356.71 556,871.98 0.84% 65,427,940.38 99.16% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 中海可转 24.52 0.0000% 债债券A 基金管理人所有从业人员 中海可转 0.00 0.0000% 持有本基金 债债券C 合计 24.52 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 中海可转债债券A 0 投资和研究部门负责人持 中海可转债债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 中海可转债债券A 0 放式基金 中海可转债债券C 0 合计 0 第48页共55页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中海可转债债券 中海可转债债券 A C 基金合同生效日（2013年3月20日）基金份 562,618,227.16 442,799,598.55 额总额 本报告期期初基金份额总额 35,735,528.69 37,465,492.10 本报告期基金总申购份额 3,987,178.64 1,390,489.71 减:本报告期基金总赎回份额 5,762,151.15 6,831,725.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 33,960,556.18 32,024,256.18 第49页共55页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西南证券 1 8,733,878.48 26.69% 6,387.02 25.31% - 第一创业证 1 5,966,162.46 18.23% 4,363.13 17.29% - 第50页共55页 券 川财证券 1 3,355,554.00 10.25% 2,453.93 9.72% - 民生证券 2 2,909,782.98 8.89% 2,709.86 10.74% - 渤海证券 1 2,838,175.00 8.67% 2,075.58 8.22% - 东北证券 1 2,410,772.57 7.37% 1,762.99 6.98% - 华创证券 1 1,890,004.52 5.78% 1,760.25 6.97% - 长江证券 1 1,664,400.14 5.09% 1,550.00 6.14% - 方正证券 1 1,524,360.00 4.66% 1,114.82 4.42% - 华西证券 1 1,346,116.73 4.11% 984.45 3.90% - 国联证券 1 83,426.33 0.25% 77.69 0.31% - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 第51页共55页 注2：本报告期内新增了中金公司的上海和深圳交易单元。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 西南证券 - - - - - - 第一创业证 - - - - - - 券 川财证券 1,184,800.80 3.51%33,100,000.00 29.50% - - 民生证券 130.90 0.00% - - - - 渤海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华创证券 4,787,809.32 14.17%46,700,000.00 41.62% - - 长江证券 1,618,208.90 4.79% - - - - 方正证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国联证券 7,585,525.50 22.45% 7,000,000.00 6.24% - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - 5,200,000.00 4.63% - - 第52页共55页 中泰证券 6,331,266.70 18.74% 5,500,000.00 4.90% - - 银河证券 215,407.80 0.64% 200,000.00 0.18% - - 中信建投 - - 9,200,000.00 8.20% - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 12,069,449.13 35.72% - - - - 东兴证券 - - 5,300,000.00 4.72% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 1 投资基金年度最后一日净值 券报、证券时报 2017年1月1日 公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京肯特瑞财 中国证券报、上海证 2 富投资管理有限公司为销售 券报、证券时报 2017年1月17日 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 3 投资基金2016年第4季度报 券报、证券时报 2017年1月20日 告 中海基金管理有限公司关于 4 旗下部分基金参加蚂蚁（杭 中国证券报、上海证 2017年2月21日 州）基金销售有限公司费率优 券报、证券时报 惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京电盈基金 中国证券报、上海证 5 销售有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2017年3月6日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 6 旗下基金参加上海汇付金融 中国证券报、上海证 2017年3月20日 服务有限公司费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 中海基金管理有限公司关于 7 旗下基金参加浙江同花顺基 中国证券报、上海证 2017年3月28日 金销售有限公司费率优惠活 券报、证券时报 动的公告 8 中海可转换债券债券型证券 中海基金网站 2017年3月31日 投资基金2016年年度报告 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 9 投资基金2016年年度报告摘 券报、证券时报 2017年3月31日 要 第53页共55页 中海基金管理有限公司关于 10 旗下部分基金参与中国工商 中国证券报、上海证 2017年4月6日 银行个人电子银行基金申购 券报、证券时报 费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增东莞证券 中国证券报、上海证 11 股份有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2017年4月15日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 12 投资基金2017年第1季度报 券报、证券时报 2017年4月21日 告 中海基金管理有限公司关于 13 停止深圳富济财富管理有限 中国证券报、上海证 2017年4月29日 公司代销旗下基金业务的公 券报、证券时报 告 中海可转换债券债券型证券 14 投资基金更新招募说明书 中海基金网站 2017年5月3日 （2017年第1号） 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 15 投资基金更新招募说明书摘 券报、证券时报 2017年5月3日 要（2017年第1号） 中海基金管理有限公司关于 16 旗下部分基金新增上海基煜 中国证券报、上海证 2017年5月10日 基金销售有限公司为销售机 券报、证券时报 构的公告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 17 停止中国国际期货有限公司 券报、证券时报 2017年5月12日 代销旗下基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于 18 参加武汉市伯嘉基金销售有 中国证券报、上海证 2017年5月15日 限公司基金申购及定期定额 券报、证券时报 投资费率优惠活动的公告 第54页共55页 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海可转换债券债券型证券投资基金的文件 2、中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同 3、中海可转换债券债券型证券投资基金托管协议 4、中海可转换债券债券型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 11.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2017年8月29日 第55页共55页