中海可转换债券债券型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 7§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................7 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 7 3.3其他指标......................................................................................................错误！未定义书签。§4管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.错误！未定义书签。§5托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 15§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 15 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 15 6.2利润表.......................................................................................................................................... 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................17 6.4报表附注...................................................................................................................................... 19§7投资组合报告....................................................................................................................................... 38 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................38 7.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 42 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................... 42§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................43 8.2期末上市基金前十名持有人.....................................................................错误！未定义书签。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 44 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 44§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................44§10重大事件揭示.....................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 45 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................45 10.8其他重大事件............................................................................................................................48§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................错误！未定义书签。§12备查文件目录.....................................................................................................................................50 12.1备查文件目录............................................................................................................................50 12.2存放地点.................................................................................................................................... 51 12.3查阅方式.................................................................................................................................... 51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金主代码 000003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月20日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 87,629,570.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中海可转债债券A 中海可转债债券C 下属分级基金的交易代码： 000003 000004 报告期末下属分级基金的份额总额 47,391,730.42份 40,237,840.25份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上，充 分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 1、整体资产配置策略 在严格风控基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值水平、财政及 货币政策以及信用风险情况等因素的综合研判，预测各大类资产（可转债、股 票、债券等）在不同经济周期阶段内的风险收益特征，进而在各大类资产之间 进行整体动态配置，力争为基金资产获取持续稳健回报。 2、可转换债券投资策略 （1）一级市场 将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申购预期收益较高的可转债一级 市场申购，上市后根据个券即时市场价格等因素做出持有或卖出的决策。 （2）二级市场 将结合历史估值情景，综合运用基本面分析、理论定价分析、相对价值分析等 方法，在严格控制风险的前提上，把握可转换债券的价值走向，精选个券，力 争实现更高的投资收益。同时，由于可转债一般还设置提前赎回权、向下修正 权、提前回售权等条款，因此，还需要详细分析各条款本身的潜在价值，力争 抓住每一次条款博弈投资机会。另外，由于可转债和标的股票之间可能存在风 险相对较小的套利机会，因此，还需要密切关注相应投资机会。 3、普通债券投资策略 将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略，判断 不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产 中的配置比例，实现组合的稳健增值目标。 4、中小企业私募债投资策略 对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础，重点分析私募债的 信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，投资具有积极因素的 行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、 发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析。 5、股票投资策略 （1）一级市场 作为固定收益类产品，将充分依靠公司研究平台和股票估值体系，深入研究首 次发行(IPO)股票的上市公司基本面，在有效控制风险的前提下制定相应的新 股认购策略。 （2）二级市场 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法，优先选择具有相对比较优势 的同时估值水平相对较低的优质上市公司进行投资。定性分析主要包括：公司 治理结构、自主知识产权、品牌影响力、市场定价能力、成本控制能力等。定 量分析主要包括：估值水平指标、资产质量指标、各种财务指标等。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红 利指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种， 其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资 产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王莉 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069 电子邮箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9788 、 95599 021-38789788 传真 021-68419525 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街69 68号2905-2908室及30层 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街28 68号2905-2908室及30层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 黄鹏 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中海可转债债券A 中海可转债债券C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 -2,155,624.50 -1,887,142.82 本期利润 -9,851,313.89 -8,362,706.14 加权平均基金份额本期利润 -0.1991 -0.2054 本期加权平均净值利润率 -22.02% -22.50% 本期基金份额净值增长率 -18.80% -18.98% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -6,876,899.45 -5,537,951.87 期末可供分配基金份额利润 -0.1451 -0.1376 期末基金资产净值 40,514,830.97 34,699,888.38 期末基金份额净值 0.855 0.862 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.53% 1.35% 注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海可转债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.93% 0.51% -0.25% 0.30% -0.68% 0.21% 过去三个月 -8.06% 0.76% -3.17% 0.42% -4.89% 0.34% 过去六个月 -18.80% 1.06% -8.71% 0.73% -10.09% 0.33% 过去一年 -28.93% 2.01% -19.45% 1.84% -9.48% 0.17% 过去三年 5.37% 1.80% 11.62% 1.51% -6.25% 0.29% 自基金合同 0.53% 1.74% 7.71% 1.46% -7.18% 0.28% 生效起至今 中海可转债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.03% 0.51% -0.25% 0.30% -0.78% 0.21% 过去三个月 -8.20% 0.75% -3.17% 0.42% -5.03% 0.33% 过去六个月 -18.98% 1.05% -8.71% 0.73% -10.27% 0.32% 过去一年 -28.94% 2.01% -19.45% 1.84% -9.49% 0.17% 过去三年 6.23% 1.80% 11.62% 1.51% -5.39% 0.29% 自基金合同 1.35% 1.74% 7.71% 1.46% -6.36% 0.28% 生效起至今 注1：“自基金合同生效起至今”指2013年3月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日。 注2：本基金的业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率 ×20%＋上证红利指数×10%，由于本基金为可转债基金且股票投资优先选择盈利增长稳定、过去 两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票，我们选取市场认同度很高的中信标普可转债指 数、中证综合债券指数和上证红利指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资于固定收 益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例 不低于基金固定收益类资产的80%，非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。在一般 市场状况下，本基金可转债投资比例会控制在70%左右，其他固定收益品种投资比例控制在20% 左右，股票投资比例控制在10%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定 本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照70%、 20%和10%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2016年6月30日，共管理证券投资基金32只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 固定收 2014年3月21 江小震先生，复旦大学金 江小震 益部总 日 - 18年 融学专业硕士。历任长江 经理，本 证券股份有限公司投资经 基金基 理、中维资产管理有限责 金经理、 任公司部门经理、天安人 中海增 寿保险股份有限公司（原 强收益 名恒康天安保险有限责任 债券型 公司）投资部经理、太平 证券投 洋资产管理有限责任公司 资基金 高级经理。2009年11月 基金经 进入本公司工作，历任固 理、中海 定收益小组负责人、固定 惠裕纯 收益部副总监，现任固定 债债券 收益部总经理。2010年7 型发起 月至2012年10月任中海 式证券 货币市场证券投资基金基 投资基 金经理，2011年3月至今 金（LOF） 任中海增强收益债券型证 基金经 券投资基金基金经理， 理、中海 2013年1月至今任中海惠 惠祥分 裕纯债债券型发起式证券 级债券 投资基金（LOF）基金经理， 型证券 2014年3月至今任中海可 投资基 转换债券债券型证券投资 金基金 基金基金经理，2014年8 经理、中 月至今任中海惠祥分级债 海中鑫 券型证券投资基金基金经 灵活配 理，2016年2月至今任中 置混合 海中鑫灵活配置混合型证 型证券 券投资基金基金经理， 投资基 2016年4月至今任中海货 金基金 币市场证券投资基金基金 经理、中 经理，2016年4月至今任 海货币 中海纯债债券型证券投资 市场证 基金基金经理，2016年4 券投资 月至今任中海惠利纯债分 基金基 级债券型证券投资基金基 金经理、 金经理，2016年4月至今 中海纯 任中海惠丰纯债分级债券 债债券 型证券投资基金基金经 型证券 理。 投资基 金基金 经理、中 海惠利 纯债分 级债券 型证券 投资基 金基金 经理、中 海惠丰 纯债分 级债券 型证券 投资基 金基金 经理 注1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。 注2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，宏观经济在走“L”的寻底过程。 宏观方面：上半年GDP同比增长6.7%，第二季度与第一季度基本持平，高频经济数据指标显示投资增速回落，消费增长平稳，外贸低迷的格局。 政策方面：2016年政府仍将竭力平衡“稳增长”和“调结构”之间的关系。积极的财政政策与偏宽松的货币政策为经济保驾护航。一方面，供给侧改革大力推进，主要表现在对创新的支持，去产能的坚决以及国企改革的推动，尤其是放开部分行业准入并引入民营资本。需求侧也将着力稳增长，在外贸增长乏力的情况下，投资和消费无疑将成为拉动经济增长的主要动力。同时，财政预算赤字扩大至3%，积极的财政政策将更有力地稳增长；通过全面实施“营改增”，企业税负将有所减轻，有助其恢复及扩大经营。另外，两会期间李克强总理在政府工作报告中提出“互联网＋”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代互联网技术与各行各业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融等新兴业态发展。 货币政策方面：币政策维持稳健。物价回升、汇率贬值压力以及货币宽松对经济的边际作用的下降限制了货币政策全面宽松，从权威人士和《2015年以来稳健货币政策主要特点的回顾》也可以看出政府并不愿意“大水满贯”，更倾向于通过MLF、SLF、PSL等工具安排资金支持，维持资金面稳定。同时，宏观审慎与逆周期调控有望强化。 债券市场方面：年初时汇率贬值预期利空整个债券市场，季度中物价和经济回升预期推动长期利率债收益率上行。但在当前风险偏好以及预期收益率偏低的背景下，债券仍旧是大资金青睐的对象。4月违约事件频发、通胀预期抬头，经济好于预期，收益率大幅上行，信用债市场结构上发生变化，信用利差扩大。5月上旬权威人士讲话后，利率债修复，5月下旬至6月上旬，美国加息预期上升，市场对6月底资金面谨慎提前降杠杆，收益率再次震荡。6月中下旬资金面好于预期，英国意外脱欧全球货币政策宽松预期上升，风险偏好下行，债券需求回升，收益率下行，信用债利差收窄。权益市场方面，对于改革和转型的预期推动创业板为代表的中小市值成长股在二季度上涨明显，但在六月中下旬经历了一次较大幅度的回调。转债市场受权益市场影响，走出了大涨大跌的行情，并在二季度由于很多满足强制赎回的条件导致可交易规模迅速降低。 上半年内本基金整体操作平稳，债券资产仓位较为稳定，转债仓位根据市场涨跌有所调整，股票仓位平均维持在15%左右。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日,本基金A类份额净值0.8550元(累计净值1.0650元)。报告期内本基金A类净值增长率为-0.93%，低于业绩比较基准0.85个百分点。本基金C类份额净值0.8620元(累计净值1.0720元)。报告期内本基金C类净值增长率为-1.03%，低于业绩比较基准0.95个百分点。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年下半年国内外环境复杂，不稳定不确定因素依然较多，经济下行压力依然较大，宽松预期再加大，仍存在降准的可能性。这些因素将是市场持续关注的焦点。经济数据的变化和政府宏观政策的变动将直接影响资产配置的方向。对上述各种因素我们会及时跟踪。 本基金未来的运作将继续坚持稳健原则，并尽量规避各种市场风险，保持合适的久期，从而应对市场的变化。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,219,307.00 2,697,329.77 结算备付金 464,647.24 1,079,290.46 存出保证金 26,001.02 97,430.75 交易性金融资产 6.4.7.2 98,809,281.29 127,754,509.57 其中：股票投资 12,442,050.00 11,831,130.00 基金投资 - - 债券投资 86,367,231.29 115,923,379.57 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,892,199.75 应收利息 6.4.7.5 316,598.52 436,092.44 应收股利 - - 应收申购款 100,200.53 162,931.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 100,936,035.60 134,119,784.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 24,500,000.00 35,000,000.00 应付证券清算款 100,669.86 - 应付赎回款 882,241.97 696,112.91 应付管理人报酬 47,024.39 65,722.69 应付托管费 12,539.85 17,526.05 应付销售服务费 11,404.79 16,227.12 应付交易费用 6.4.7.7 25,418.10 60,580.20 应交税费 - - 应付利息 4,118.12 406.97 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 137,899.17 36,295.41 负债合计 25,721,316.25 35,892,871.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 87,629,570.67 92,851,370.29 未分配利润 6.4.7.10 -12,414,851.32 5,375,543.00 所有者权益合计 75,214,719.35 98,226,913.29 负债和所有者权益总计 100,936,035.60 134,119,784.64 注：报告截至日2016年6月30日，A类基金份额净值0.855元，C类基金份额净值0.862元；基 金份额总额87,629,570.67份，其中A类基金份额总额47,391,730.42份，C类基金份额总额 40,237,840.25份。 6.2利润表 会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 -17,075,784.46 -10,835,294.21 1.利息收入 315,992.14 620,433.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,460.57 120,903.73 债券利息收入 291,531.57 424,801.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 74,728.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,235,150.63 29,194,349.66 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,881,355.24 10,468,382.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,372,295.39 18,664,015.06 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 18,500.00 61,952.31 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -14,171,252.71 -41,473,272.80 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 14,626.74 823,194.95 列） 减：二、费用 1,138,235.57 1,652,865.81 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 306,081.21 530,212.27 2．托管费 6.4.10.2.2 81,621.68 141,389.92 3．销售服务费 6.4.10.2.3 74,095.06 115,840.64 4．交易费用 6.4.7.19 79,941.43 322,023.50 5．利息支出 427,416.98 386,032.41 其中：卖出回购金融资产支出 427,416.98 386,032.41 6．其他费用 6.4.7.20 169,079.21 157,367.07 三、利润总额（亏损总额以“-” -18,214,020.03 -12,488,160.02 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -18,214,020.03 -12,488,160.02 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 92,851,370.29 5,375,543.00 98,226,913.29 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -18,214,020.03 -18,214,020.03 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -5,221,799.62 423,625.71 -4,798,173.91 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 14,274,403.13 -1,208,091.06 13,066,312.07 2.基金赎回款 -19,496,202.75 1,631,716.77 -17,864,485.98 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 87,629,570.67 -12,414,851.32 75,214,719.35 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 607,760,806.49 121,953,923.12 729,714,729.61 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -12,488,160.02 -12,488,160.02 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -513,272,751.06 -89,842,640.73 -603,115,391.79 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 219,463,629.55 88,856,335.82 308,319,965.37 2.基金赎回款 -732,736,380.61 -178,698,976.55 -911,435,357.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 94,488,055.43 19,623,122.37 114,111,177.80 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]16号《关于核准中海可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》核准，于2013年2月25日至2013年3月15日向社会公开募集。募集期结束并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，首次发行募集的实收基金为人民币1,005,282,828.05元，有效认购金额产生的利息为人民币134,997.66元，共计人民币1,005,417,825.71元。 本基金为契约型开放式，存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2013年3月20日生效，该日的基金份额总额为1,005,417,825.71份，其中A类基金份额总额562,618,227.16份，C类基金份额总额442,799,598.55份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2013]B019号验资报告予以验证。 本基金根据认购、申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。本基金投资组合的资产配置比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%；非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海可转换债券债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 6.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 6.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.6.5 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,219,307.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,219,307.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,919,093.93 12,442,050.00 -477,043.93 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 106,709,576.26 86,367,231.29 -20,342,344.97 银行间市场 - - - 合计 106,709,576.26 86,367,231.29 -20,342,344.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 119,628,670.19 98,809,281.29 -20,819,388.90 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 144.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 188.19 应收债券利息 316,255.03 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.53 合计 316,598.52 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 25,418.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 25,418.10 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 652.97 预提费用 137,246.20 合计 137,899.17 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 中海可转债债券A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,493,948.38 50,493,948.38 本期申购 7,610,809.94 7,610,809.94 本期赎回(以"-"号填列) -10,713,027.90 -10,713,027.90 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 47,391,730.42 47,391,730.42 金额单位：人民币元 中海可转债债券C 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 42,357,421.91 42,357,421.91 本期申购 6,663,593.19 6,663,593.19 本期赎回(以"-"号填列) -8,783,174.85 -8,783,174.85 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 40,237,840.25 40,237,840.25 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 中海可转债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,940,086.38 729,146.88 2,669,233.26 本期利润 -2,155,624.50 -7,695,689.39 -9,851,313.89 本期基金份额交易 -21,808.33 326,989.51 305,181.18 产生的变动数 其中：基金申购款 8,939.25 -705,717.82 -696,778.57 基金赎回款 -30,747.58 1,032,707.33 1,001,959.75 本期已分配利润 - - - 本期末 -237,346.45 -6,639,553.00 -6,876,899.45 单位：人民币元 中海可转债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,169,514.84 536,794.90 2,706,309.74 本期利润 -1,887,142.82 -6,475,563.32 -8,362,706.14 本期基金份额交易 -48,993.34 167,437.87 118,444.53 产生的变动数 其中：基金申购款 109,085.60 -620,398.09 -511,312.49 基金赎回款 -158,078.94 787,835.96 629,757.02 本期已分配利润 - - - 本期末 233,378.68 -5,771,330.55 -5,537,951.87 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 16,824.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,083.76 其他 552.58 合计 24,460.57 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 26,198,156.23 减：卖出股票成本总额 28,079,511.47 买卖股票差价收入 -1,881,355.24 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -1,372,295.39 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,372,295.39 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 43,615,693.41 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 44,503,907.31 成本总额 减：应收利息总额 484,081.49 买卖债券差价收入 -1,372,295.39 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期末无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 18,500.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,500.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -14,171,252.71 ——股票投资 -1,002,763.43 ——债券投资 -13,168,489.28 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,171,252.71 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 10,947.95 转出基金补偿收入000004 3,259.47 转出基金补偿收入000003 419.32 合计 14,626.74 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 79,941.43 银行间市场交易费用 - 合计 79,941.43 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 17,901.52 信息披露费 119,344.68 银行费用 1,633.01 上清所CA证书费 200.00 帐户服务费 30,000.00 合计 169,079.21 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 9,050,869.78 16.19% 11,031,770.00 5.98% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 23,745,530.91 36.65% 30,922,161.60 7.42% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 139,400,000.00 16.84% 157,800,000.00 23.39% 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 8,429.04 17.38% 5,303.16 20.86% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 国联证券 10,043.29 5.98% 6,188.16 5.75% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 306,081.21 530,212.27 的管理费 其中：支付销售机构的客 149,129.67 205,944.96 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 81,621.68 141,389.92 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海可转债债券A 中海可转债债券C 合计 中海基金 - 2,015.39 2,015.39 中国农业银行 - 5,712.76 5,712.76 合计 - 7,728.15 7,728.15 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 中海可转债债券A 中海可转债债券C 合计 中海基金 - 7,462.56 7,462.56 中国农业银行 - 14,178.18 14,178.18 国联证券 - 7.70 7.70 合计 - 21,648.44 21,648.44 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净 值的0.4%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%/当年天数（H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E为C类基金份额前一日 的基金资产净值） 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 中海可转债债券A 中海可转债债券C 基金合同生效日（ 2013 - - 年3月20日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 770,418.41 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 770,418.41 - 期末持有的基金份额 16.2500% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 中海可转债债券A 中海可转债债券C 基金合同生效日（ 2013 - - 年3月20日）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 770,418.41 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 770,418.41 - 期末持有的基金份额 15.3200% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 1,219,307.00 16,824.23 8,299,524.60 95,443.70 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 富春2016年 重大 300299通信2月29事项 31.53 - - 100,000 3,848,490.273,153,000.00 - 日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额24,500,000.00元，于2016年7月4日、7月5日、7月6日、7月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权限管理办法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 4,199,580.00 0.00 合计 4,199,580.00 - 注：按短期信用评级为“未评级”的债券投资为交易所国债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 63,751,810.20 84,025,689.00 AAA以下 17,515,550.79 25,722,944.57 未评级 900,290.30 6,174,746.00 合计 82,167,651.29 115,923,379.57 注：本期末按长期信用评级为“AAA以下”的债券投资明细为：AA+级债券投资为6,569,606.79 元，AA级债券投资为10,945,944.00元；按长期信用评级为“未评级”的债券为交易所国债。上 年度末按长期信用评级为“AAA以下”的债券投资明细为：AA+级债券投资为13,104,586.77元， AA级债券投资为12,618,357.80元；按长期信用评级为“未评级”的债券为交易所国债及交易所 政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有元将在2016年7月6日全部到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,219,307.00 - - - - - 1,219,307.00 结算备付金 464,647.24 - - - - - 464,647.24 存出保证金 26,001.02 - - - - - 26,001.02 交易性金融资产 -17,144,980.00 -60,757,328.59 8,464,922.7012,442,050.00 98,809,281.29 应收利息 - - - - - 316,598.52 316,598.52 应收申购款 - - - - - 100,200.53 100,200.53 资产总计 1,709,955.2617,144,980.00 -60,757,328.59 8,464,922.7012,858,849.05 100,936,035.60 负债 卖出回购金融资 24,500,000.00 - - - - - 24,500,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 100,669.86 100,669.86 应付赎回款 - - - - - 882,241.97 882,241.97 应付管理人报酬 - - - - - 47,024.39 47,024.39 应付托管费 - - - - - 12,539.85 12,539.85 应付销售服务费 - - - - - 11,404.79 11,404.79 应付交易费用 - - - - - 25,418.10 25,418.10 应付利息 - - - - - 4,118.12 4,118.12 其他负债 - - - - - 137,899.17 137,899.17 负债总计 24,500,000.00 - - - - 1,221,316.25 25,721,316.25 利率敏感度缺口-22,790,044.7417,144,980.00 -60,757,328.59 8,464,922.7011,637,532.80 75,214,719.35 上年度末 2015年12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,697,329.77 - - - - - 2,697,329.77 结算备付金 1,079,290.46 - - - - - 1,079,290.46 存出保证金 97,430.75 - - - - - 97,430.75 交易性金融资产 5,260,526.00 -24,905,160.0040,755,834.5745,001,859.0011,831,130.00 127,754,509.57 应收证券清算款 - - - - - 1,892,199.75 1,892,199.75 应收利息 - - - - - 436,092.44 436,092.44 应收申购款 - - - - - 162,931.90 162,931.90 资产总计 9,134,576.98 -24,905,160.0040,755,834.5745,001,859.0014,322,354.09 134,119,784.64 负债 卖出回购金融资 35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00 产款 应付赎回款 - - - - - 696,112.91 696,112.91 应付管理人报酬 - - - - - 65,722.69 65,722.69 应付托管费 - - - - - 17,526.05 17,526.05 应付销售服务费 - - - - - 16,227.12 16,227.12 应付交易费用 - - - - - 60,580.20 60,580.20 应付利息 - - - - - 406.97 406.97 其他负债 - - - - - 36,295.41 36,295.41 负债总计 35,000,000.00 - - - - 892,871.35 35,892,871.35 利率敏感度缺口-25,865,423.02 -24,905,160.0040,755,834.5745,001,859.0013,429,482.74 98,226,913.29 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 利率下降25个基点 72,084.15 133,485.26 利率上升25个基点 -71,417.69 -132,281.35 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类投资比例不低于基金资产的80%，对可转换债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%，非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 12,442,050.00 16.54 11,831,130.00 12.04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,442,050.00 16.54 11,831,130.00 12.04 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 假定股票持仓市值的波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） +5％ 622,102.50 591,556.50 -5％ -622,102.50 -591,556.50 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 假设 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（ 2016年6月30 上年度末（ 2015年12月 分析 （单位：人民币元） 日） 31日） 收益率绝对VaR（%） 1.46 3.13 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 12,442,050.00 12.33 其中：股票 12,442,050.00 12.33 2 固定收益投资 86,367,231.29 85.57 其中：债券 86,367,231.29 85.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,683,954.24 1.67 7 其他各项资产 442,800.07 0.44 8 合计 100,936,035.60 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,845,050.00 9.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,153,000.00 4.19 业 J 金融业 2,444,000.00 3.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,442,050.00 16.54 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300299 富春通信 100,000 3,153,000.00 4.19 2 601198 东兴证券 100,000 2,444,000.00 3.25 3 300014 亿纬锂能 55,000 2,375,450.00 3.16 4 600584 长电科技 100,000 2,029,000.00 2.70 5 002395 双象股份 60,000 1,633,200.00 2.17 6 300031 宝通科技 20,000 510,400.00 0.68 7 000568 泸州老窖 10,000 297,000.00 0.39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601198 东兴证券 8,901,229.17 9.06 2 300031 宝通科技 3,305,500.00 3.37 3 002395 双象股份 2,754,036.00 2.80 4 300014 亿纬锂能 2,576,203.00 2.62 5 600158 中体产业 2,013,620.00 2.05 6 600584 长电科技 1,917,097.00 1.95 7 002036 联创电子 1,454,054.06 1.48 8 000568 泸州老窖 1,365,646.96 1.39 9 600589 广东榕泰 1,199,335.02 1.22 10 600516 方大炭素 1,084,871.00 1.10 11 000690 宝新能源 793,200.00 0.81 12 000700 模塑科技 748,800.00 0.76 13 002137 麦达数字 738,309.65 0.75 14 000983 西山煤电 438,925.00 0.45 15 300017 网宿科技 402,368.04 0.41 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601198 东兴证券 6,643,648.55 6.76 2 000700 模塑科技 3,017,897.00 3.07 3 300031 宝通科技 2,860,522.00 2.91 4 600158 中体产业 2,046,500.00 2.08 5 002395 双象股份 1,453,049.32 1.48 6 603989 艾华集团 1,393,850.79 1.42 7 002036 联创电子 1,275,112.88 1.30 8 000568 泸州老窖 1,200,681.79 1.22 9 600516 方大炭素 1,087,200.00 1.11 10 600576 万家文化 1,081,386.00 1.10 11 600048 保利地产 881,303.00 0.90 12 600589 广东榕泰 867,852.00 0.88 13 000690 宝新能源 822,369.00 0.84 14 002137 麦达数字 754,500.00 0.77 15 000983 西山煤电 397,500.00 0.40 16 300017 网宿科技 386,913.90 0.39 17 002779 中坚科技 27,870.00 0.03 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,693,194.90 卖出股票收入（成交）总额 26,198,156.23 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 5,099,870.30 6.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 12,945,400.00 17.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 68,321,960.99 90.84 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 86,367,231.29 114.83 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 165,440 17,885,718.40 23.78 2 110031 航信转债 133,880 14,765,625.20 19.63 3 126018 08江铜债 130,000 12,945,400.00 17.21 4 110030 格力转债 91,110 10,509,538.50 13.97 5 132001 14宝钢EB 88,000 10,137,600.00 13.48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.10.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,001.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 316,598.52 5 应收申购款 100,200.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,800.07 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 17,885,718.40 23.78 2 110031 航信转债 14,765,625.20 19.63 3 110030 格力转债 10,509,538.50 13.97 4 128009 歌尔转债 6,219,397.89 8.27 5 123001 蓝标转债 50,619.00 0.07 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 300299 富春通信 3,153,000.00 4.19 重大事项停牌 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 中 海 3,636 13,034.03 7,700,418.41 16.25% 39,691,312.01 83.75% 可 转 债 债 券A 中 海 2,673 15,053.44 0.00 0.00% 40,237,840.25 100.00% 可 转 债 债 券C 合计 6,309 13,889.61 7,700,418.41 8.79% 79,929,152.26 91.21% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 中海可转 1.08 0.0000% 债债券A 基金管理人所有从业人员 中海可转 - - 持有本基金 债债券C 合计 1.08 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 中海可转债债券A 0 投资和研究部门负责人持 中海可转债债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 中海可转债债券A 0 放式基金 中海可转债债券C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 中海可转债债券 中海可转债债券 A C 基金合同生效日（2013年3月20日）基金份 562,618,227.16 442,799,598.55 额总额 本报告期期初基金份额总额 50,493,948.38 42,357,421.91 本报告期基金总申购份额 7,610,809.94 6,663,593.19 减:本报告期基金总赎回份额 10,713,027.90 8,783,174.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 47,391,730.42 40,237,840.25 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 浙商证券 1 14,400,019.16 25.76% 10,530.77 21.72% - 银河证券 2 10,362,767.00 18.54% 9,650.89 19.90% - 国联证券 1 9,050,869.78 16.19% 8,429.04 17.38% - 华创证券 2 5,437,760.79 9.73% 4,533.42 9.35% - 中泰证券 1 5,425,851.18 9.71% 5,053.15 10.42% - 长江证券 1 5,277,031.55 9.44% 4,914.52 10.13% - 兴业证券 2 2,229,481.00 3.99% 2,076.42 4.28% - 东兴证券 1 1,199,335.02 2.15% 1,116.94 2.30% - 国金证券 1 1,105,126.00 1.98% 1,029.25 2.12% - 华西证券 1 738,309.65 1.32% 539.92 1.11% - 平安证券 1 664,800.00 1.19% 619.13 1.28% - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文 件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单 元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租 用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内新增了渤海证券、长城证券、浙商证券、西南证券、兴业证券、东北证券的深 圳交易单元。退租了中信证券的上海交易单元。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 浙商证券 - - - - - - 银河证券 5,824,915.42 8.99% 56,200,000.00 6.79% - - 国联证券 23,745,530.91 36.65%139,400,000.00 16.84% - - 华创证券 18,179,840.42 28.06%166,000,000.00 20.06% - - 中泰证券 - -159,500,000.00 19.27% - - 长江证券 2,975,711.21 4.59% 41,300,000.00 4.99% - - 兴业证券 853,108.00 1.32%124,700,000.00 15.07% - - 东兴证券 - - 99,200,000.00 11.99% - - 国金证券 13,212,638.00 20.39% 38,700,000.00 4.68% - - 华西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,200,000.00 0.14% - - 民生证券 - - 1,500,000.00 0.18% - - 方正证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 2016年1月1日 投资基金年度最后一日净值 券报、证券时报 公告 2 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日 2016年1月4日指数熔断期间 券报、证券时报 调整旗下部分基金开放时间 的公告 3 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月6日 旗下基金新增奕丰科技服务 券报、证券时报 （深圳）前海有限公司为销售 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 4 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月6日 旗下场内基金在指数熔断期 券报、证券时报 间暂停申购赎回业务的提示 性公告 5 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月7日 2016年1月7日指数熔断期间 券报、证券时报 调整旗下部分基金开放时间 的公告 6 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月15日 旗下基金新增上海联泰资产 券报、证券时报 管理有限公司为销售机构并 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 7 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 2016年1月22日 投资基金2015年第4季度报 券报、证券时报 告 8 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月18日 旗下基金新增北京钱景财富 券报、证券时报 投资管理有限公司为销售机 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 9 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月19日 从业人员在子公司兼任职务 券报、证券时报 及领薪情况的公告 10 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月19日 旗下部分基金新增中泰证券 券报、证券时报 股份有限公司为销售机构并 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 11 关于中海基金网上直销调整 中国证券报、上海证 2016年3月22日 “e通宝”认购、申购、定投 券报、证券时报 优惠费率的公告 12 中海可转换债券债券型证券 中海基金网站 2016年3月25日 投资基金2015年年度报告 13 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 2016年3月25日 投资基金2015年年度报告摘 券报、证券时报 要 14 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月30日 旗下基金参加深圳市新兰德 券报、证券时报 证券投资咨询有限公司费率 优惠活动的公告 15 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月30日 旗下部分基金参与中国工商 券报、证券时报 银行个人电子银行基金申购 费率优惠活动的公告 16 中海基金关于旗下基金持有 中国证券报、上海证 2016年4月6日 的股票停牌后估值方法变更 券报、证券时报 的提示性公告 17 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月8日 调整网上直销系统招商银行 券报、证券时报 网银支付费率优惠的公告 18 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月13日 旗下基金新增中经北证（北 券报、证券时报 京）资产管理有限公司为销售 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 19 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 2016年4月21日 投资基金2016年第1季度报 券报、证券时报 告 20 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月28日 支付宝基金支付业务下线的 券报、证券时报 公告 21 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月28日 官方淘宝店停止认、申购业务 券报、证券时报 的公告 22 中海可转换债券债券型证券 中海基金网站 2016年5月3日 投资基金更新招募说明书 （2016年第1号） 23 中海可转换债券债券型证券 中国证券报、上海证 2016年5月3日 投资基金更新招募说明书摘 券报、证券时报 要（2016年第1号） 24 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月5日 旗下基金新增北京展恒基金 券报、证券时报 销售股份有限公司为销售机 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 25 中海基金关于旗下基金持有 中国证券报、上海证 2016年5月10日 的股票停牌后估值方法变更 券报、证券时报 的提示性公告 26 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月11日 旗下部分基金新增深圳市金 券报、证券时报 斧子投资咨询有限公司为销 售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 27 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月30日 旗下部分基金参加珠海盈米 券报、证券时报 财富管理有限公司转换费率 优惠活动的公告 28 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日 旗下基金新增北京广源达信 券报、证券时报 投资管理有限公司为销售机 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 29 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日 旗下部分基金在上海陆金所 券报、证券时报 资产管理有限公司开通基金 定期定额投资业务的公告 30 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月15日 旗下部分基金新增上海中正 券报、证券时报 达广投资管理有限公司为销 售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 31 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月15日 旗下部分基金新增乾道金融 券报、证券时报 信息服务（北京）有限公司为 销售机构并开通基金转换及 定期定额投资业务的公告 32 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月28日 旗下基金参与京东基金费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海可转换债券债券型证券投资基金的文件 2、中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同 3、中海可转换债券债券型证券投资基金托管协议 4、中海可转换债券债券型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告11.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层11.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2016年8月24日