中海可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （2020年第1号） 本基金基金合同于2013年3月20日生效。 重要提示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2020年4月16日，有关财务数据和净值表现 截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码：200120 成立日期：2004 年 3 月 18 日 法定代表人：杨皓鹏 总经理：杨皓鹏 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关：中国证券监督管理委员会  批准设立文号：证监基金字[2004]24 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币 存续期间：持续经营 联系人：葛玮赓 联系电话：021-38429808 股东名称及其出资比例： 中海信托股份有限公司 41.591％ 国联证券股份有限公司 33.409％ 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％ （二）主要人员情况 1、董事会成员 黄晓峰先生，董事长。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托股 份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家海洋 局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、保险 处保险主管，中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金部副总 监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理，中海信托股份有限 公司总裁。 庞建先生，董事。中国人民大学本科学历，高级会计师。现任中海石油财 务有限责任公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计， 渤海13/03合作区联管会财务专业代表，10/15、11/19、06/17合作区联管会财 务专业代表，中国海洋石油总公司审计部干部，中海会计审计公司第三业务处 干部、审计业务三部经理（副处级），中国海洋石油总公司（有限公司）审计部 审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经 理，中国海洋石油有限公司审计监察部总经理，中国海洋石油总公司（有限公 司）审计监察部副总经理兼审计中心主任，中国海洋石油国际有限公司副总经 1 理，中国海洋石油总公司资金部总经理。 杨皓鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼 中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合 管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办 公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理，中海基金管理有限 公司总经理助理、代理督察长。 葛小波先生，董事。清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董事、 总裁兼财务负责人，兼华英证券有限责任公司董事。历任中信证券股份有限公 司投资银行部经理、高级经理，风险控制部副总经理、执行总经理，权益投资 部和股权衍生品部行政负责人，党委委员、执委委员、财务总监，党委委员、 固定收益部行政负责人，党委委员、执委委员、财务总监和首席风险官。 江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主 席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管 理中心总经理、总裁助理、资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总经理。 Philippe CIEUTAT先生，董事。法国国籍。ESSEC管理学院AACSB认证（等 同于MBA）。任法国爱德蒙得洛希尔银行执行委员、首席执行官。历任Mazars & Guerard审计咨询公司高级金融审计员，汇丰银行集团金融服务高级审计经理， 汇丰银行全球资产管理公司财务总监，汇丰银行（法国）战略和计划主管，法 国爱德蒙得洛希尔银行执行委员、财务总监及首席行政官。 陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发展 研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展研究 中心金融研究所综合研究室主任。 WANG WEIDONG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。 现任北京市中伦律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加 哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒律师事 务所合伙人，美国德杰律师事务所合伙人。 张军先生，独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国 经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展 2 研究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究 中心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师，复旦大学经济学院副教授。 2、监事会成员 张悦女士，监事长。中海石油大学硕士，高级会计师。现任中海信托股份 有限公司党委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理，中国海洋 石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目 计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理，中海信托股份有 限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合 规总监、党办主任、信托事务管理总部总经理、总稽核。 Pascal CHARLOT（夏乐博）先生，监事。法国国籍。法国埃夫里大学硕士、 法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司董 事会成员、执行总监、营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员，爱德 蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔（瑞士）业务发展经理。历 任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行项目经理、爱 德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港 有限公司营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员、爱德蒙得洛希尔（瑞 士）商务拓展部高级副总裁。 吴幸，职工监事。悉尼大学硕士。现任中海基金管理有限公司人力资源部 副总经理。历任中海基金管理有限公司人力资源专员、人力资源高级经理。 章悦，职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核部 总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员，蒂森克虏伯电梯有限公司中国区 总部内审经理，华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高级内审经理、 监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。 3、高级管理人员 杨皓鹏先生，总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有 限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业 务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017年7 月进入本公司工作，曾任总经理助理，2017年8月至今任本公司总经理(期间2017 3 年11月至2018年3月兼任本公司代理督察长)，2017年9月至今任本公司董事， 2017年11月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。 黄乐军先生，督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁运通运输有限公 司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富通 基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司工作，2018年3月至今 任本公司督察长。 4、基金经理 彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进 入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师 兼基金经理助理。2015年7月至2019年1月任中海中证高铁产业指数分级证券投 资基金基金经理，2018年4月至2019年3月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2017年4月至2019年4月任中海添顺定期开放混合型证券投资基 金基金经理，2018年1月至2019年4月任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金 基金经理，2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理， 2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年 12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理， 2018年9月至今任中 海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 本基金基金合同于2013年3月20日生效，历任基金经理如下表： 基金经理姓名 管理本基金时间 周其源 2013年3月20日-2014年3月20日 周其源、江小震 2014年3月21日-2014年4月30日 江小震 2014年5月1日-2018年9月11日 彭海平 2018年9月12日-至今 6、投资决策委员会成员 杨皓鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 4  陆成来先生，委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理，代固定收益 部总经理、代固定收益投资总监，代资产管理一部总经理、代投资总监。 许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、权益 投资总监、基金经理。 邱红丽女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。 刘俊先生，委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 5 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成 为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功 能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力 赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并 举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户 为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市 场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的 分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质 的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服 务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力 建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行” 称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年 荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国 基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授 予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客 户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金 托管业务系统。 6  2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 488 只。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人：杨皓鹏 电话：021-68419518 传真：021-68419328 联系人：周颖 客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或 021-38789788 网址：www.zhfund.com （2）中海基金管理有限公司北京分公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218 负责人：刘承来 电话：010-66493583 传真：010-66425292 联系人：郑健 7 客户服务电话：400-888-9788（免长途话费） 网站： www.zhfund.com 2、代销机构： (1)中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 客户服务电话：95599 公司网址：www.abcchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn (3)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：0755—83199084 传真：0755-83195049 资产托管部信息披露负责人：张燕 客户服务电话：95555 8 公司网址：www.cmbchina.com (4)平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系电话：(0755) 2219 7701 传真电话：021-50979507 联系人：高希泉 客户服务电话：95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 电话：021－61616206，021-61162137 传真：021-63604196 联系人：虞谷云、周毅 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn (6)上海农村商业银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址：上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人：胡平西 联系人：施传荣 电话：（021）38576666 传真：（021）50105124 客户服务电话：（021）962999 公司网站：www.srcb.com 9 (7)宁波银行股份有限公司 注册地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：王海燕 电话：0574-89103171 传真：0574-89103213 客户服务电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn/ (8)国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚 客户服务电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn (9)长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com (10)海通证券股份有限公司 10 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：95553 公司网址：www.htsec.com (11)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐、许梦园 电话：95587/400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网址：www.csc108.com (12)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：黄莹 客户服务电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (13)兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 268 号 11 办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 法定代表人：兰荣 电话：021-38565785 传真：021-38565955 联系人：谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址：www.xyzq.com.cn (14)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38676666 联系人：钟伟镇 客户服务电话：400-888-8666/95521 公司网址：www.gtja.com (15)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn (16)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 12 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客户服务电话：95531 或 400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn (17)中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层 法定代表人：许刚 电话：021-68604866 传真：021-50372474 联系人：许慧琳 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com (18)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 法定代表人：杨宇翔 电话：4008866338 传真：0755-82400862 联系人：郑舒丽 客户服务电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (19)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 13 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (20)中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部 法定代表人：李玮 电话：0531-68889115 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 公司网址：https://www.zts.com.cn/ (21)第一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-82485081 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn (22)万联证券股份有限公司 住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表人：甘蕾 电话：020－37865070 联系人：王鑫 14  开放式基金咨询电话：400-8888-133 开放式基金接收传真：020-22373718-1013 公司网址：www.wlzq.com.cn (23)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002） 法定代表人：许建平 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (24)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (25)国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼 法定代表人：冉云 联系人：武晋婧 15  联系电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn (26)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (27)中信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：王一通 客户服务电话: 95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (28)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客服热线：95360 邮编：130119 16 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 公司网站：www.nesc.cn (29)东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客户服务电话：400-888-8993 公司网址：www.dxzq.net.cn (30)天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 联系人：谭磊 客户服务电话：010-66045678 公司网址：www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn (31)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 17  联系电话：0532-89606165 客服电话：95548 公司网址：www.zxzqsd.com.cn (32)华林证券有限责任公司 住所：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5-6 楼 法定代表人：薛荣年 联系人：王叶平 联系电话：0755-82707705 客服电话：400-188-3888 公司网址：http://www.chinalions.com (33)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：俞洋 联系人：杨丽娟 业务联系电话：021-64339000-807 客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn (34)中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 18  网址：www.citicsf.com (35)华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 传真：028-86150040 客户服务电话：95584 和 4008-888-818 公司网址：http://www.hx168.com.cn (36)中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 联系电话：01065051166 客服电话：4009101166 公司网址：www.cicc.com.cn (37)粤开证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面 一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：0755-83331195 传真：0752-2119660 客户服务电话：95564 网址：http://www.ykzq.com 19  (38)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客户服务电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com (39)上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 客户服务电话：021-962518 公司网址：www.962518.com (40)东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法人代表：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 联系人：李荣、孙旭 客户服务电话：95328 公司网址：http://www.dgzq.com.cn/ （41）蚂蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 20 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （42）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （43）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 业务联系人：郑茵华 联系电话：021-20691831 客服电话：400-089-1289 公司网址：www.erichfund.com （44）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人：汪静波 联系人：余翼飞 联系电话：021-80358749 客服电话：400－821－5399 21 公司网址：www.noah-fund.com （45）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话：021-20835787 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com （46）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：朱玉 联系电话：021-54509977 客服电话：400-1818-188 公司网址： www.1234567.com.cn （47）浦领基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：李招娣 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 客服电话：400-876-9988 公司网址：www.wy-fund.com （48）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 22 室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 联系电话：021-20613999 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （49）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 联系电话：021-50583533 传真：021-61101630 客服电话：400-921-7755 公司网址： www.leadfund.com.cn （50）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号 法定代表人：罗细安 联系人：史丽丽 联系电话：010-67000988 客服电话：400-001-8811 公司网址：www.zcvc.com.cn （51）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 联系人：周斌 23  联系电话：010-57756019 客服电话：400-786-8868-5 公司网址：www.chtfund.com （52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人：杨懿 联系人：刘宝文 联系电话：010-63130889-8369 客服电话：400-166-1188 公司网址：8.jrj.com.cn （53）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 联系电话：0571-88911818 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （54）中期资产管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人：姜新 联系人：方艳美 联系电话：010-65807865 客服电话：010-65807865 公司网址： www.cifcofund.com 24  （55）上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 联系电话：021-34013996 客服电话：021-34013999 公司网址：https://www.hotjijin.com （56）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （57）北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人：董浩 联系人：陈铭洲 联系电话：010-65951887 传真：010-65951887 客服电话：4000681176 公司网址：www.hongdianfund.com 25  （58）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：高皓辉 联系电话：021-63333389 传真：021-63333390 客服电话：4006-433-389 公司网址： www.vstonewealth.com （59）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （60）奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 26 客服电话：400-684-0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （61）安粮期货股份有限公司 住所：安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层 办公地址：安徽省合肥市包河区芜湖路 168 号同济大厦 10-11 层（总部） 法定代表人：朱中文 联系人：梁蕾 联系电话：0551-62870125 传真：0551-62870131 客服电话：400 626 9988 公司网址： http://www.alqh.com/ （62）上海联泰基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （63）北京钱景基金销售有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 联系电话：010-57418813 客服电话：400-893-6885 公司网址 ： www.qianjing.com 27  （64）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366 传真：010-62020355 联系人：翟文 客户服务电话：4008188000 公司网址：www.myfund.com （65）深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单 元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人：赖任军 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 联系人：刘昕霞 客户服务电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （66）北京广源达信基金销售有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 电话：4006236060 传真：010-82055860 联系人：王英俊 客户服务电话：400-623-6060 28  公司网址： www.niuniufund.com （67）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 联系人：戴珉微 客户服务电话：4006767523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （68）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 联系人：高雪超 联系电话：18601207732 传真：010-82057741 客服电话：4000888080 公司网址：www.qiandaojr.com （69）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经 济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077-220 传真：021-55085991 客户服务电话：021-65370077 29 网址：www.jiyufund.com.cn （70）北京懒猫金融信息服务有限公司 住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人：许现良 电话：010-57649619 传真：010-57649620 联系人：朱翔宇 客户服务电话：010-57649619 公司网址： www.lanmao.com （71）一路财富（北京）信息科技有限公司 住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 电话：+86(10)88312877 传真：+86(10)88312877 联系人：徐越 客户服务电话：400-001-1566 公司网址： http://www.yilucaifu.com/ （72）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 联系人：张慧 客户服务电话：95177 公司网址： www.snjijin.com 30 （73）北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 电话：010-61840688 传真：010-61840699 联系人：吴季林 客户服务电话：4000618518 公司网址： https://danjuanapp.com （74）上海景谷基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 402k 法定代表人：袁飞 电话：61621602 传真：61621602*819 联系人：袁振荣 客户服务电话：61621602 公司网址： www.g-fund.com.cn （75）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 法定代表人：王伟刚 电话：010-56251471 传真：010-62680827 联系人：熊小满 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （76）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 31  住所：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 法定代表人：陈洪生 电话：0592-3122672 传真：0592-3122701 联系人：梁云波 客户服务电话：400-9180808 公司网址： www.xds.com.cn （77）北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座 法定代表人：赵芯蕊 电话：010-62675768 传真：010-62676582 联系人：赵芯蕊 客户服务电话：010-62675369 公司网址： www.xincai.com （78）天津国美基金销售有限公司 住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-1 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人：丁东华 电话：010-59287984 传真：010-59287825 联系人：郭宝亮 客服电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com 32  （79）上海华信证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人：郭林 电话：021-63898427 传真：021-68776977-8427 联系人：徐璐 客户服务电话：400-820-5999 公司网址： www.shhxzq.com （80）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：程刚 电话：010-58160168 传真：010-58160173 联系人：张旭 客户服务电话：400-810-5919 公司网址： www.fengfd.com （81）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼 法定代表人：戴新装 电话：021-20538888 传真：021-20538999 联系人：江辉 客户服务电话：400-820-1515 公司网址：www.zhengtongfunds.com 33 （82）南京途牛基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人：宋时琳 联系人：张士帅 联系电话：025-86853969 客服电话：4007-999-999 公司网址： http://jr.tuniu.com （83）上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 公司网址： www.520fund.com.cn （84）杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人：陈刚 联系人：张丽琼 联系电话：0571-85262700 传真：0571-85269200 客服电话：0571-86915761 公司网址： www.cd121.com （85）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 34 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：杨纪锋 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：400-680-2123 网址： www.zhixin-inv.com （86）北京肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 法定代表人：江卉 联系人：赵德赛 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客服电话：95118 网址： http://fund.jd.com/ （87）上海朝阳永续基金销售有限公司 住所：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人：廖冰 联系人：郑秋月 联系电话：021-802348888-6694 传真：021-80234898 客服电话：4006991888 公司网址： www.998fund.com （88）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 35  法定代表人：钱昊旻 联系人：徐英 电话：010-59336539 传真：010-59336500 客服电话：4008-909-998 （89）上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-63136184 客服电话：400-817-5666 网址： www.amcfortune.com （90）武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七 幢 23 层 1 号 4 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期） 第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人：陶捷 联系人：陆锋 客户服务电话：4000279899 公司网址： www.buyfunds.cn （91）和耕传承基金销售有限公司 住所：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 法定代表人：李淑慧 联系人：罗聪 36  客户服务电话：0371-85518396 公司网址：www.hgccpb.com （92）徽商期货有限责任公司 住所：安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层，6 号楼 1、2 层 办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层，6 号楼 1、2 层 法定代表人：吴国华 联系人：申倩倩 客户服务电话：4008878707 公司网址： www.hsqh.net （93）北京微动利基金销售有限公司 住所：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：季长军 联系人：何鹏 客户服务电话：400-819-6665 公司网址：www.buyforyou.com.cn （94）成都华羿恒信基金销售有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼2号 法定代表人：赵壁 联系人：徐莉 客户服务电话：400-8010-009 公司网址： http://www.huayihengxin.com （95）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 37  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人：冷飞 联系人：李娟 联系电话：021-50810687 客服电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （96）上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人：申健 联系人：宋楠 联系电话：021-20219988 客服电话：021-20292031 网址： https://www.wg.com.cn/ （97）北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层 办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人：徐福星 联系人：李美 电话：010-68292940 传真：010-68292964 客户服务电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com （98）北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层 法定代表人：蒋煜 38  联系人：刘聪慧/徐晓荣 电话：010-58170905/010-58170876 传真：010-58100800 客户服务电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com.cn （99）北京格上富信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 联系人：曹庆展 客户服务电话：400-066-8586 公司网址：www.igesafe.com （100）北京电盈基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人：程刚 联系人：赵立芳 客户服务电话：400-100-3391 公司网址：http://www.dianyingfund.com/ （101）万家财富基金销售（天津）有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 客户服务电话：010-59013825 公司网址： http://www.wanjiawealth.com/ （102）深圳前海财厚基金销售有限公司 39  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室 法定代表人：杨艳平 联系人：胡闻智 客户服务电话：400-128-6800 公司网址： www.caiho.cn （103）东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话：95357 公司网址： http://www.18.cn （104）北京百度百盈基金销售有限公司 住所：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联 系 人：孙博超 电 话：010-61952703 客服电话： 95055-4 公司网址： www.baiyingfund.com 40 （二）注册登记机构 名称：中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人：杨皓鹏 成立日期：2004 年 3 月 18 日 电话：021-38429808 传真：021-68419328 联系人：周琳 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 41  联系电话：010-58153000 传真：010-58153000 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、蔺育化 四、基金的名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上， 充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健 增值。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的固定收益类资产包括 国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债 券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次 级债、银行存款、资产支持证券等。 本基金可直接从二级市场上买入股票和权证，也可参与一级市场新股申购或 增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红 且股息收益率排名居前的红利股票，传统可转换债券对应的标的股票以及可分离 交易可转换债券发行人发行的股票。 42  如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券 （含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对 中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%；非固定收益类 资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资理念 本基金通过“自上而下”的宏观分析实现在不同市场周期内对固定收益类 资产和权益类资产的整体配置；在严格控制风险的基础上，通过“自下而上” 的个券分析充分挖掘可转换债券的投资价值，并辅以精选其他高质量的固定收 益类和权益类投资品种，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。 九、基金的投资策略 1、整体资产配置策略 本基金在严格风险控制基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值 水平、财政及货币政策、资金供需情况以及信用风险情况等因素的综合研判，预 测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征，进而在各大类资产之间进行整 体动态配置，力争为基金资产获取稳健回报。 2、类属资产配置策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研 究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配 置比例。针对固定收益类资产，本基金将市场细分为可转换债券（含传统可转换 43 债券、可分离交易可转换债券等）、普通债券（含国债、央行票据、中期票据、 金融债、公司债、企业债、政府机构债、债券回购、短期融资券、次级债、银行 存款等）、中小企业私募债、资产证券化产品四个子市场，其中可转换债券根据 其市场转换溢价率及其价格相对标的股票价格的变动情况，将进一步划分为偏股 型、平衡型和偏债型进行优化配置。 3、可转换债券投资策略 本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换 债券的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时， 本基金将综合运用多种可转换债券投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小 风险的前提下获取较高的投资回报。 1）传统可转换债券投资策略 传统可转换债券即指可转换公司债券，其投资者可以在约定的期限内按照事 先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换公司债券是一种含权债券，它 同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在股票市场下 跌时，可转换债券由于受到纯债价值的支撑，一般不会跌破其债券价值部分；在 股票市场上涨时，又由于内生的期权属性，可转换债券可分享正股股票上涨的收 益。合理地利用可转换债券的债性和股性双重特征，可在有效控制组合风险的基 础上获取一定的超额收益。 2）个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，在严格控制风险的前提 上，精选个券，力争实现较高的投资收益。 企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析（经济周期、行业地位、竞 争优势、治理结构等）与定量分析（P/B、P/E、PEG等）相结合的方式，对可转 换债券对应的标的股票进行深入研究，精选具有良好成长性且估值相对合理的标 的股票，达到分享正股上涨收益的目的。 理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款，根据其标的股票股 价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价 44 水平等因素，运用BS模型以及蒙特卡洛模型等，计算期权价值，从而确定可转换 债券的理论价值。 可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现 利率水平、债券的信用评级、剩余期限等因素决定，其中关键因素是当期贴现利 率水平。当期贴现利率水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情 况、物价水平预期紧密相关。期权价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基 本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基准利率和可转换债券的剩余期限相 关。一般而言，股价波动率越高、分红率越高、剩余期限越长，可转换债券的期 权价值就越高。 纯债价值加期权价值即得到可转换债券的理论价值。本基金将针对标的股票 从定价时点至可转换债券到期日的不同价格路径，重复上述步骤，取均值后得到 最终的理论价值。 此外，可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款， 因此还内含了其他期权，包括转股权，赎回权，回售权以及转股价向下修正权。 其中转股权和回售权属于投资者的多头期权，而转股价向下修正权和赎回权则属 于发债主体的多头期权。因此，可转换债券的理论价值可表达为： 可转换债券理论价值=纯债价值+期权价值+回售权价值-赎回权价值-转股价 向下修正权价值 本基金将理论价值作为可转换债券投资价值的参考，并与市场真实价格进行 比较。如果理论价值显著高于当前价格，说明该可转换债券可能被低估，如果理 论价值显著低于当前价格，显示该可转换债券可能被高估。 3）相对价值分析策略 本基金采用相对价值分析策略，即通过分析不同市场环境下可转换债券股性 和债性的相对价值，把握可转换债券的价值走向，选择相应券种，从而获取较高 投资收益。本基金将根据可转换债券的底价溢价率和到期收益率来判断其债性， 根据可转换债券的平价溢价率和Delta系数（转债价格对标的股票价格的敏感性） 大小来判断其股性强弱。并在对可转换债券条款、发行人基本面要素、正股估值 水平与盈利成长性进行深入研究的基础上，结合股票市场与债券市场的预期相对 45 风险收益，选择时机相应投资于期权价值低估或纯债价值低估的可转换债券品 种，通过积极主动管理，获得超额收益。 4）低风险套利策略 在严格控制风险的基础上，本基金将密切关注以下两类套利机会：一方面， 在可转换债券的转股期内，当转股溢价率为负时，可以买入可转换债券并及时转 股，然后在二级市场卖出股票，以获取套利收益；另一方面，在可转换债券发行 期内，当可转换债券的优先配售条款具有吸引力时，可以买入股票并配售可转换 债券,待其上市后再卖出，以获取收益。 5）条款搏弈策略 通常情况下，国内可转换债券均设有一些特殊条款，如修正条款、回售条款、 赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利，有利于提升可转换 债券的期权价值，对投资者是一种保护条款，有时甚至能直接推动可转换债券价 格的上涨；回售条款给予投资者将可转换债券回售给发行人的权利，对于投资者 有保护作用，回售价格是判断可转换债券安全边际的重要因素之一；赎回条款给 予发行人从投资者处赎回可转换债券的权利，如发行人放弃赎回权则会提高可转 换债券的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转换债券带来的投资机 会。 6）可分离交易可转换债券投资策略 可分离交易可转换债券是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，即 是一种附认股权证的公司债，上市后可分离为纯债和认股权证两部分。可分离交 易可转换债券是债券和股票的混合融资品种，它与传统可转换债券的本质区别在 于上市后债券与期权可分离交易。但是，不论是认股权证还是标的股票，与传统 可转换债券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此，分离交易后的纯债和认 股权证组合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征，甚至也可以构造出类可 转换债券品种。 可分离交易可转换债券的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。本基 金将综合分析纯债部分的收益性、流动性，以及发债公司基本面等情况，以此为 基础判断纯债部分的投资价值。此外，本基金将通过调整纯债和认股权证或标的 46 股票之间的比例，来组合成不同风险收益特征的类可转换债券产品，并根据不同 的市场环境适时进行动态调整。 4、普通债券投资策略 本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策 略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组 合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。 1）利率策略 本基金通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变 化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预 测出金融市场利率水平变动趋势； 2）期限结构策略 本基金在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析 模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进 行分析。通过选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠 铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 3）信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情 况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据； 4）息差策略 本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大 收益。 5）个券选择策略 本基金采取自下而上的方法精选个券。在个券选择方面，本基金将债券的估 值水平、剩余期限以及信用风险程度等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考 量指标； 5、中小企业私募债投资策略 47  本基金对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础，在此基础 上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研 究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定 行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险 的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财 务状况及偿债能力综合分析；最后，结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、 担保情况及发行规模等因素，综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风 险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 6、股票投资策略 1）新股申购投资策略 本基金作为固定收益类产品，将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深 入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，在有效控制风险的前 提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投 资价值确定持有或卖出。 2）股票二级市场投资策略 本基金投资于非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。因此， 在投资比例约束范围内，本基金可以进行适当的股票二级市场投资以强化组合获 利能力，提高预期收益水平。 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具有突出价值 优势的优质上市公司进行投资。 定性分析指标包括：具备良好的公司治理结构、具有诚信、优秀且稳定的 管理团队、资产质量及财务状况良好，现金流充足、在行业中具有良好的品牌 影响力、具备自主知识产权或自主创新能力、具备产品市场定价能力以及产品 质量控制能力强，且具有良好的成本控制能力。 定量分析方面，基于对公司估值、资产质量及财务状况的考量，本基金还 要将各优质上市公司的估值、成长及财务指标进行比较，优先选择具有相对比 较优势的公司作为最终股票投资对象。 48  本基金考察的估值指标包括：市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率/增长率 (PEG) 、 企 业 价 值 / 销 售 收 入 (EV/EBIT) 、 企 业 价 值 / 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 （EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等。 本基金考察的成长指标包括：总资产增长率、主营业务收入增长率、主营 业务利润增长率、销售毛利率变化率、净利润增长率、存货周转率。 本基金考察的财务指标包括：净资产收益率、销售毛利率、总资产周转率、 利息保障比率、经营活动净收益/利润总额、经营活动产生现金流量/营业收入。 通过归一化等量化处理，对入选的上市公司按照其在每项指标的高低顺序 进行打分，最终得到一个标准化的指标分数。再将分指标分数加权相加，得到 一个总分。最后，按照总分的高低进行排序，选取排名靠前的股票组成本基金 的二级市场最终股票投资标的。 在以上最终股票投资标的基础上，本基金将会优先选择公司盈利增长稳定、 过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票，传统可转换债券对应的 标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。 本基金对红利股票的选取标准为：公司过去三年扣除经常性损益后的净利 润持续增长、过去两年连续分红、且过去两年年均股息率排名相对较高的 A 股 上市公司。本基金认为那些盈利能力较强的、以持续稳定的现金分红方式回报 投资人的上市公司将成为本基金股票投资的首选。 7、资产证券化产品投资策略 资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结 构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通， 并带有固定收入的证券的过程。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、 标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前 提下尽可能的提高本基金的收益。 49  8、权证投资策略 在严格控制风险的前提下，本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为 控制下跌风险和实现基金资产增值。 本基金管理人将以价值分析为基础，采用权证定价模型分析其合理定价，充 分考虑可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，避免投资风险， 力求取得稳健收益。 十、基金的投资决策依据和决策程序 (一) 投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投 资的前提； 2、中国宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境、以及 证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础； 3、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的 前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障； 4、团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过基金管理人投资 团队的共同努力与分工协作，由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩。 (二) 投资决策流程 本基金投资流程包括：一级资产配置、久期配置/期限结构配置、债券类别 配置/个券选择、可转换债券选择、股票投资组合构建、组合调整、风险管理与 绩效评估等七个部分。 1、一级资产配置 通常，在经济从复苏到繁荣时，股票市场将进入牛市，在这两个阶段，权 益资产的收益率都超过固定收益类资产。当经济从滞涨到衰退时，债券市场开 50 始逐步向好进而进入债券市场的牛市。通过对经济周期不同阶段的判断，调整 权益类资产和固定收益类资产投资比例，完成对一级资产配置的要求。 2、久期配置/期限结构配置 1）久期配置 首先，利用宏观经济模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变 化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势；其次，根据不同大类资产在宏观经 济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配 置的基本方向和特征，从而达到获得收益和规避风险的目的。具体而言，就是 在宏观经济处于上升期，市场利率也处于上升时期，资产主要配置在货币市场、 短期债券等方向上，组合保持低久期，以回避市场利率上升带来的风险。在宏 观经济处于下降期，市场利率也处于下降时期，资产主要配置在中、长期债券 等方向上，组合保持较高久期，以获得市场利率下降带来的收益。具体情况见 下表。 表 1：债券资产配置对应宏观周期表 宏观经济周 资产配置 备注 期 上升 货币市场、短期债券、少量中期债券 根据当时市场 情况选择投资 高涨 货币市场、短期债券 策略 衰退 中、长期债券 复苏 货币市场、短期、中期债券 在定量分析的基础上，本基金还对可能影响市场走势的相关因素进行定性 分析，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、国家政治环境、资本项目外汇 管理政策、市场参与主体的诚信程度等，灵活调整投资策略，以获得市场阶段 性波动带来的收益。 2）期限结构配置 51  在确定组合久期后，组合具体期限结构的配比存在多种选择。通过研究收 益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估， 对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过 AAM 模型选择预期收益率最 高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险 收益比最佳的配置方案。 3、债券类别配置/个券选择 1）债券类别配置：依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 根据国外研究证明，在宏观经济处于上升期，企业利润情况好转，违约率 下降，信用利差收窄；在宏观经济处于下降期，违约率上升，信用利差增大。 本基金以宏观经济周期性变化为依据，综合不同固定收益证券品种历史价 格关系的数量分析，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，评价各个品种 的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、 可分离交易可转换债券、资产支持证券等信用债券，在信用利差水平较低时持 有国债，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 2）个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品 种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 4、可转换债券选择 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于股票和债 券之间。在进行可转换债券筛选时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债 券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、流 动性等方面进行研究；然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成 对基础股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的 基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 5、股票投资组合构建 本基金将首先以“红利股票、传统可转换债券标的股票及可分离交易可转 52 换债券发行人发行的股票”为标准对 A 股上市公司进行筛选后得到初选股票库。 随后采用定量分析方法，选取成长、财务及估值等指标，从初选股票库中选取 优质上市公司得到优选股票库。随后，本基金再通过定性分析以及实地调研相 结合的方法，对优选股票库进行筛选，最终选择其中具有突出价值优势的优质 上市公司进行投资。 6、组合调整 组合调整分为主动调整和被动调整。主动调整包括组合管理本身所进行的调 整以及根据风险控制与绩效评估报告所进行的调整。被动调整是基金应对申购、 赎回进行的调整。 在组合投资管理和申购赎回过程中，都受到风险管理体系的约束和控制，并 根据风险管理体系的反馈不断调整投资组合，因此组合调整是一个循环的、不间 断的过程。以下从两方面进行说明。 1）主动调整： （1）日常组合管理本身进行的主动调整。 本基金将根据绩效评估的反馈主动调整组合和策略，通过绩效评估全面评估 基金的业绩，并对业绩进行归因分析，以全面评价和检讨投资决策的效果，从而 改进投资管理工作。基金经理根据研究发展部的研究报告，并结合市场形势变化 对投资仓位及投资组合品种进行主动调整。 （2）根据风险控制与绩效评估报告进行主动调整。 基金的投资行为受风险控制约束，风险控制系统如果对基金投资组合的波动 性风险、流动性风险等做出提示和警告，基金经理必须立即做出相应调整，将风 险控制在一定水平之下。风险控制是实时和动态的过程，相应的主动调整具备实 时性和动态性。 2）被动调整：申购赎回 随时申购、赎回是开放式基金的基本特征，当净申购量较大时就必然要求基 金经理被动买入；当净赎回量较大时则要求基金经理被动卖出。因此申购赎回是 投资组合调整的重要组成。根据本基金对流动性与现金管理的规定，当必须进行 被动调整时，将采取以下流程： 53  图 申购赎回管理 N 投资组合不调整 净 缓 申购 冲 是否超过 赎回 区 Y 债券投资组合调整 如图所示，如果净申购赎回额加原有现金储备仍在预设的现金缓冲区间内， 则债券投资组合不作调整，否则需要债券投资组合进行调整。 7、风险管理与绩效评估 风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系， 运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。 绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告，对基金投资进行 总结，协助基金经理提高投资业绩。 十一、基金的投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转换 债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；本 基金所指固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、 企业债、政府机构债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募 债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具； 2、股票等非固定收益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%； 3、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的 10%；本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及 处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 54 上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 5、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产 净值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； 6、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 7、保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 8、本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金 资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基 金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于其他 权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； 9、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 的比例，不得超过本基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计 规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过本基金资产净值 的20％； 10、本基金投资的资产支持证券信用级别评级为 BBB 级以上(含 BBB)或相当 于 BBB 级，在本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合 投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 11、本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过固定收益类基金 资产的20％；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值 的10%； 12、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； 55  13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 14、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 15、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第7、10、12、 13项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 对价等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述各项规定的投资 比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规 定的，从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不 受上述规定限制。 十二、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红 利指数×10%。 中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证 券交易所和深圳证券交易所上市的可转换债券，市场覆盖面广、代表性高。 中证综合债券指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数是在中证全债指数样本的基础上，增 加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债和企业债，于2008年11 月12日正式发布，以更加全面地反映中国债券市场整体价格变动趋势。 上证红利指数是由上海证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。该指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一 定规模及流动性的50只股票作为样本，能够反映上海证券市场高红利股票的整体 状况和走势。该指数于2004年12月28日正式发布。 56  由于本基金为债券型基金，在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编 制方法以及指数与本基金投资范围、投资理念的吻合度后，本基金认为，以上业 绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者指数编制单位停止编 制该指数，或有更具权威、更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商 一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并 及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十三、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种， 其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的 投资产品。 十四、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 截至 2019 年 12 月 31 日，中海可转换债券债券型证券投资基金 A 类资产净 值为 91,263,128.60 元，基金份额净值为 0.816 元，累计基金份额净值为 1.026 元；C 类资产净值为 46,178,725.52 元，基金份额净值 0.817 元，累计基金份额 净值为 1.027 元。其资产组合情况如下： 57 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,633,290.00 14.44 其中：股票 27,633,290.00 14.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 155,171,943.54 81.06 其中：债券 155,171,943.54 81.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 7,157,427.39 3.74 计 8 其他各项资产 1,455,223.76 0.76 9 合计 191,417,884.69 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产 D - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I - - 服务业 J 金融业 27,633,290.00 20.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N - - 业 58  居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,633,290.00 20.11 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净 值 比 例 （％） 1 300059 东方财富 493,700 7,785,649.00 5.66 2 600837 海通证券 492,100 7,607,866.00 5.54 3 601688 华泰证券 240,700 4,888,617.00 3.56 4 600030 中信证券 190,700 4,824,710.00 3.51 5 600958 东方证券 234,800 2,526,448.00 1.84 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比例 债券品种 公允价值 号 （％） 1 国家债券 6,721,030.20 4.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 148,450,913.34 108.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 155,171,943.54 112.90 59  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 113022 浙商转债 286,940 34,208,986.80 24.89 2 127005 长证转债 277,811 33,737,367.84 24.55 3 113013 国君转债 262,840 32,713,066.40 23.80 4 113517 曙光转债 205,580 24,418,792.40 17.77 5 113020 桐昆转债 123,390 15,726,055.50 11.44 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 （3）本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 9、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库 60  之外的股票。 （3）截至 2019 年 12 月 31 日，本基金的其他资产项目构成如下： 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,678.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 447,255.33 5 应收申购款 983,289.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,455,223.76 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（％） 1 113022 浙商转债 34,208,986.80 24.89 2 127005 长证转债 33,737,367.84 24.55 3 113013 国君转债 32,713,066.40 23.80 4 113517 曙光转债 24,418,792.40 17.77 5 113020 桐昆转债 15,726,055.50 11.44 6 113011 光大转债 7,646,644.40 5.56 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十五、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 61 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期 2019 年 12 月 31 日）： 中海可转换债券 A 类： 业绩比较基准 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ ④ 2013.4.1-20 -4.60% 0.66% -3.66% 0.69% -0.94% -0.03% 13.6.30 2013.7.1-20 13.12.31 -2.10% 0.68% -2.17% 0.47% 0.07% 0.21% 2014.1.1-20 14.12.31 56.55% 1.17% 46.71% 0.92% 9.84% 0.25% 2015.1.1-20 15.12.31 -12.32% 2.77% -14.30% 2.41% 1.98% 0.36% 2016.1.1-20 16.12.31 -23.08% 0.84% -7.57% 0.59% -15.51% 0.25% 2017.1.1-20 17.12.31 -5.31% 0.46% 0.82% 0.36% -6.13% 0.10% 2018.1.1-20 18.12.31 -17.47% 0.91% -1.00% 0.53% -16.47% 0.38% 2019.1.1-20 19.12.31 28.91% 1.11% 19.41% 0.56% 9.50% 0.55% 自基金合同 生效起至今 -4.06% 1.35% 29.99% 1.07% -34.05% 0.28% 62  中海可转换债券C类: 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2013.4.1-20 -4.60% 0.65% -3.66% 0.69% -0.94% -0.04% 13.6.30 2013.7.1-20 13.12.31 -2.41% 0.68% -2.17% 0.47% -0.24% 0.21% 2014.1.1-20 14.12.31 57.07% 1.17% 46.71% 0.92% 10.36% 0.25% 2015.1.1-20 15.12.31 -11.41% 2.77% -14.30% 2.41% 2.89% 0.36% 2016.1.1-20 16.12.31 -23.40% 0.84% -7.57% 0.59% -15.83% 0.25% 2017.1.1-20 17.12.31 -5.64% 0.46% 0.82% 0.36% -6.46% 0.10% 2018.1.1-20 18.12.31 -17.69% 0.92% -1.00% 0.53% -16.69% 0.39% 2019.1.1-20 19.12.31 29.07% 1.12% 19.41% 0.56% 9.66% 0.56% 自基金合同 生效起至今 -3.94% 1.35% 29.99% 1.07% -33.93% 0.28% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十六、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 63  3、基金销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务 费； 4、基金合同生效后的信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7、基金的证券交易费用； 8、基金财产拨划支付的银行费用； 9、证券账户开户费用和银行账户维护费； 10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市 场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.75% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.2% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 64  3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 4、上述（一）中 4 到 10 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相 应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披 露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务 费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十七、对招募说明书更新部分的说明 （一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。 65  （二）对“基金托管人”部分进行了更新。 （三）对“相关服务机构”部分进行了更新。 （四）对“基金份额的申购和赎回”部分中“申购与赎回的数额限制”部 分进行了更新。 （五）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”部分按最新资料 进行了更新。 （六）在“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。 （七）在“其他应披露的事项”中，披露了本期间本基金的公告信息。 中海基金管理有限公司 二○二○年四月二十日 66