华夏成长证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏成长混合 基金主代码 000001 交易代码 000001（前端） 000002（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001 年 12 月 18 日 报告期末基金份额总额 3,111,604,706.45 份 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的 投资目标 上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提 下，实现基金的长期资本增值。 主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略等。在股 票投资策略上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良 投资策略 好增长潜力的成长型上市公司发行的股票，从基本面的分 析入手挑选成长股。 业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平 风险收益特征 均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -54,830,131.62 2.本期利润 -99,509,839.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0319 4.期末基金资产净值 3,239,724,853.25 5.期末基金份额净值 1.041 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -2.98% 1.22% - - - - 过去六个月 1.46% 1.36% - - - - 过去一年 -15.68% 1.23% - - - - 过去三年 6.91% 1.33% - - - - 过去五年 5.59% 1.26% - - - - 自基金合同 572.47% 1.26% - - - - 生效起至今 注：本基金未规定业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏成长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2001 年 12 月 18 日至 2022 年 9 月 30 日) 注：本基金未规定业绩比较基准。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2011 年 7 月加入华夏基 金管理有限公 本基金 司。历任国际投 王泽实 的基金 2021-09-16 - 11 年 资部研究员，机 经理 构权益投资部 研究员、投资经 理助理、投资经 理。 硕士。2015 年 7 本基金 月加入华夏基 刘文成 的基金 2021-09-16 - 7 年 金管理有限公 经理 司。历任投资研 究部研究员、基 金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度，市场出现了明显的调整。国际宏观形势剧烈变化，全球风险偏好急剧下跌，在欧美通胀延续、地缘政治冲突以及国内疫情不断的冲击下，A 股迎来一轮持续调整，沪深 300 及创业板指数同期均下跌超过 15%。在三季度，我们重点配置的方向仍然集中在军工和医药等方向上。 长期维度上，军工行业处在新一轮需求放量、技术型号不断迭代的成长期，中期而言，供给层面又面临体制机制变革、国企改革以及供应链管理模式优化的创新期，短期市场聚焦于业绩的确定性兑现以及国企改革的落实上，故而我们对未来半年至一年军工行业的资产表现仍然保持乐观态度。 对于医药板块，我们在坚持原有的投资思路的基础上，增加了创新药、创新器械和创新设备的配置比例。我们认为医药是一个长期值得投资的行业，中国的人口老龄化以及经济水 平的发展构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑。在组合中，我们重点配置了创新 产品及其产业链，并结合当前医院建设周期，增加了医疗相关设备的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年9月30日，本基金份额净值为1.041元，本报告期份额净值增长率为-2.98%，同期上证综指下跌 11.01%，深证成指下跌 16.42%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,448,752,838.99 74.80 其中：股票 2,448,752,838.99 74.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 706,695,732.94 21.59 其中：债券 706,695,732.94 21.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 101,388,545.14 3.10 8 其他资产 16,889,065.00 0.52 9 合计 3,273,726,182.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,718,725.00 0.92 C 制造业 2,161,912,883.44 66.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,143,193.00 0.19 F 批发和零售业 25,132,772.80 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 25,898,853.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,358,085.71 0.41 J 金融业 - - K 房地产业 42,433,200.00 1.31 L 租赁和商务服务业 24,523,525.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 97,072,341.70 3.00 N 水利、环境和公共设施管理业 18,142,247.34 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 4,417,012.00 0.14 合计 2,448,752,838.99 75.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 300395 菲利华 5,368,070 321,440,031.60 9.92 2 300593 新雷能 6,655,513 302,426,510.72 9.33 3 300034 钢研高纳 3,016,933 152,988,672.43 4.72 4 603712 七一二 4,155,605 147,523,977.50 4.55 5 002025 航天电器 1,673,354 120,481,488.00 3.72 6 600760 中航沈飞 1,500,800 91,473,760.00 2.82 7 600862 中航高科 3,675,502 90,784,899.40 2.80 8 603259 药明康德 1,194,493 85,633,203.17 2.64 9 301050 雷电微力 1,153,153 83,027,016.00 2.56 10 600519 贵州茅台 41,200 77,147,000.00 2.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 110,485,928.77 3.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 357,441,610.97 11.03 其中：政策性金融债 357,441,610.97 11.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 219,819,146.31 6.79 7 可转债（可交换债） 18,949,046.89 0.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 706,695,732.94 21.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 190308 19 进出 08 1,100,000 113,387,035.62 3.50 2 220014 22附息国债 1,100,000 110,485,928.77 3.41 14 3 101564021 15 华能集 1,000,000 104,212,821.92 3.22 MTN002 4 101901385 19 中石油 900,000 95,164,609.32 2.94 MTN006 5 220301 22 进出 01 800,000 80,911,452.05 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 521,377.17 2 应收证券清算款 15,922,967.45 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 444,720.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,889,065.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（%） 1 123107 温氏转债 8,729,253.59 0.27 2 123114 三角转债 4,650,424.03 0.14 3 113563 柳药转债 924,243.81 0.03 4 113633 科沃转债 671,122.55 0.02 5 123117 健帆转债 637,204.88 0.02 6 123119 康泰转 2 506,626.71 0.02 7 128134 鸿路转债 367,082.44 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,119,804,109.18 报告期期间基金总申购份额 77,199,584.36 减：报告期期间基金总赎回份额 85,398,987.09 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,111,604,706.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 7 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 6 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 9 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 9 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 9 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏成长证券投资基金基金合同》； 3、《华夏成长证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日