中小企业板交易型开放式指数基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月三十日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 华夏中小板ETF 基金主代码 159902 交易代码 159902 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2006年6月8日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,098,878,242.36份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2006年9月5日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,是股票基金中风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东 联系电话 400-818-6666 010-67595003 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -948,804,604.49 1,174,032,777.98 666,087,174.35 本期利润 -2,019,651,154.80 787,547,454.35 1,795,965,303.49 加权平均基金份额本期利润 -1.1606 0.5461 1.3008 本期基金份额净值增长率 -36.71% 20.71% 94.19% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 1.0137 2.1310 1.3154 期末基金资产净值 4,226,479,793.83 4,152,097,270.61 3,761,695,191.30 期末基金份额净值 2.014 3.182 2.636 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.56% 1.55% -13.92% 1.60% 0.36% -0.05% 过去六个月 -25.90% 1.42% -26.14% 1.45% 0.24% -0.03% 过去一年 -36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03% 过去三年 48.36% 1.73% 50.00% 1.77% -1.64% -0.04% 过去五年 75.20% 2.12% 74.08% 2.19% 1.12% -0.07% 自基金合同生效起至今 109.19% 2.03% 110.78% 2.13% -1.59% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中小企业板交易型开放式指数基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年6月8日至2011年12月31日) 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中小企业板交易型开放式指数基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - - 2010年 - - - - - 2009年 1.000 150,365,925.26 - 150,365,925.26 - 合计 1.000 150,365,925.26 - 150,365,925.26 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2011年,在市场持续下跌的情况下,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金年度分类排名中(截至2011年12月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第5;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第4;华夏策略混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第5;华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。 为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2011年,华夏基金继续举办理财365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座,主动向投资者提示风险,为投资者提供理财咨询服务。 2011年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2011年3月,在《证券时报》主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中,华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”;2011年4月,在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中,华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖”;在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。 在客户服务方面,2011年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务;调整了在本公司进行登记结算基金的分红方式变更规则,使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可以分别设置不同的分红方式;优化了网上交易定期定额功能,缩短了密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期;推出了针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示等服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方军 本基金的基金经理 2006-06-08 - 12年 硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 唐棕 本基金的基金经理 2011-02-22 - 7年 美国卡耐基梅隆大学硕士。曾任美国匡拓资产管理公司(Quantal)组合经理。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2011年2月24日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘中小企业板交易型开放式指数基金基金经理的公告》,增聘唐棕先生为本基金基金经理。 ④根据本基金管理人于2012年3月2日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整中小企业板交易型开放式指数基金基金经理的公告》,唐棕先生不再担任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,中小板指数下跌了37.09%,我们认为,下跌原因主要为:(1)货币政策收缩导致部分企业资金链紧张,宏观经济存在一定系统性风险;(2)部分企业盈利无法达到前期预计的水平,从而无法支撑中小板较高的估值水平;(3)投资者担心欧洲债务问题恶化导致全球经济复苏放缓,甚至陷入二次衰退。 报告期内,本基金在操作上主要集中在完成成份股的定期调整以及限售股上市带来的结构调整方面。在操作中,我们严格按照基金合同要求,尽量降低成本、减少市场冲击,紧密跟踪中小板指。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为2.014元,本报告期份额净值增长率为-36.71%,同期中小企业板价格指数增长率为-37.09%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.38%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,欧洲主权债务问题仍较难解决,美国经济出现复苏迹象,中国经济处于产业升级和向以内需为主导的可持续发展模式转变的过程中。上市公司面临的挑战和机遇并存。我们认为,当投资者对中小板上市公司长期价值树立起信心时,整体市场才能够出现趋势性的机会。 中小板股票具有明显的成长性优势和长期投资价值,但经济形势及市场的变化也会对中小板公司产生影响,中小板股票的波动性相对较大。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现为投资者获取指数投资收益及其他模式盈利机会的投资目标。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了对各项业务的合规培训和考试力度,针对投研人员组织了多次合规培训,提高了员工的风险意识与合规意识;进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,强化了对基金投资交易的风险控制及合规检查;加大对日常业务的检查范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2012)第20601号 中小企业板交易型开放式指数基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的中小企业板交易型开放式指数基金(以下简称“中小板ETF基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是中小板ETF基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述中小板ETF基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了中小板ETF基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2012-03-07 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:中小企业板交易型开放式指数基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资产: 银行存款 63,229,983.74 71,966,151.15 结算备付金 2,106,917.73 1,043,395.36 存出保证金 3,271,690.19 1,000,000.00 交易性金融资产 4,179,231,537.67 4,089,995,578.22 其中:股票投资 4,179,231,537.67 4,089,995,578.22 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,254,604.13 应收利息 12,067.24 29,732.05 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,247,852,196.57 4,167,289,460.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,019,981.87 - 应付赎回款 417,733.61 6,838,141.86 应付管理人报酬 1,882,689.19 2,043,683.45 应付托管费 376,537.83 408,736.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,505,334.25 4,211,503.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,170,125.99 1,690,125.27 负债合计 21,372,402.74 15,192,190.30 所有者权益: 实收基金 2,098,878,242.36 1,304,841,514.68 未分配利润 2,127,601,551.47 2,847,255,755.93 所有者权益合计 4,226,479,793.83 4,152,097,270.61 负债和所有者权益总计 4,247,852,196.57 4,167,289,460.91 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值2.014元,基金份额总额2,098,878,242.36份。 7.2利润表 会计主体:中小企业板交易型开放式指数基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 一、收入 -1,988,358,947.04 813,960,733.93 1.利息收入 662,995.81 870,308.77 其中:存款利息收入 662,995.81 869,348.45 债券利息收入 - 960.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -917,543,262.02 1,193,468,193.74 其中:股票投资收益 -954,690,435.13 1,170,373,393.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 500,879.73 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 37,147,173.11 22,593,920.68 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,070,846,550.31 -386,485,323.63 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) -632,130.52 6,107,555.05 减:二、费用 31,292,207.76 26,413,279.58 1.管理人报酬 23,013,450.29 19,852,558.66 2.托管费 4,602,690.05 3,970,511.69 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,424,508.06 2,338,276.51 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 251,559.36 251,932.72 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,019,651,154.80 787,547,454.35 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,019,651,154.80 787,547,454.35 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中小企业板交易型开放式指数基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,304,841,514.68 2,847,255,755.93 4,152,097,270.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,019,651,154.80 -2,019,651,154.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 794,036,727.68 1,299,996,950.34 2,094,033,678.02 其中:1.基金申购款 4,670,671,713.57 8,005,935,897.43 12,676,607,611.00 2.基金赎回款 -3,876,634,985.89 -6,705,938,947.09 -10,582,573,932.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,098,878,242.36 2,127,601,551.47 4,226,479,793.83 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,426,913,997.54 2,334,781,193.76 3,761,695,191.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 787,547,454.35 787,547,454.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -122,072,482.86 -275,072,892.18 -397,145,375.04 其中:1.基金申购款 9,524,693,438.52 17,212,709,907.35 26,737,403,345.87 2.基金赎回款 -9,646,765,921.38 -17,487,782,799.53 -27,134,548,720.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,304,841,514.68 2,847,255,755.93 4,152,097,270.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王东明 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金场外申购赎回销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金场外申购赎回销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、场内申购赎回销售机构 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 山东海丰国际航运集团有限公司 基金管理人的股东 无锡市国联发展(集团)有限公司 基金管理人的股东 中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、场内申购赎回销售机构 中信证券(浙江)有限责任公司 基金管理人股东控股的公司 注:①根据华夏基金管理有限公司于2011年12月24日发布的公告,经中国证监会核准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例49%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例10%)、山东海丰国际航运集团有限公司(出资比例10%)、无锡市国联发展(集团)有限公司(出资比例10%)。 ②中信金通证券有限责任公司于2011年12月28日发布公告,经中国证监会浙江监管局批复核准,其公司名称变更为“中信证券(浙江)有限责任公司”。 ③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.4.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 23,013,450.29 19,852,558.66 其中:支付销售机构的客户维护费 1,932,430.36 2,259,008.48 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,602,690.05 3,970,511.69 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至 2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 63,229,983.74 605,328.95 71,966,151.15 829,340.50 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位:股/张) 总金额 中信证券 601558 华锐风电 新股发行 2,000 180,000.00 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位:股/张) 总金额 中信证券 - - - - - 7.4.5期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 002051 中工国际 2011-12-08 筹划重大不确定事项 27.97 2012-03-19 30.00 1,714,414 47,470,509.73 47,952,159.58 - 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级: 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2各层级金融工具公允价值 截至2011年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为4,179,231,537.67元,第二层级的余额为0元,第三层级的余额为0元。(截至2010年12月31日止:第一层级的余额为4,089,995,578.22元,第二层级的余额为0元,第三层级的余额为0元。) 7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,179,231,537.67 98.38 其中:股票 4,179,231,537.67 98.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 65,336,901.47 1.54 6 其他各项资产 3,283,757.43 0.08 7 合计 4,247,852,196.57 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 176,099,894.85 4.17 B 采掘业 123,810,646.43 2.93 C 制造业 2,561,032,084.28 60.59 C0 食品、饮料 339,146,165.57 8.02 C1 纺织、服装、皮毛 129,884,196.26 3.07 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 51,602,639.92 1.22 C4 石油、化学、塑胶、塑料 321,033,403.09 7.60 C5 电子 415,171,145.90 9.82 C6 金属、非金属 99,547,369.52 2.36 C7 机械、设备、仪表 717,537,581.44 16.98 C8 医药、生物制品 438,981,869.66 10.39 C99 其他制造业 48,127,712.92 1.14 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 178,470,199.23 4.22 F 交通运输、仓储业 22,438,405.40 0.53 G 信息技术业 350,552,555.78 8.29 H 批发和零售贸易 474,023,988.81 11.22 I 金融、保险业 143,214,438.95 3.39 J 房地产业 83,564,214.82 1.98 K 社会服务业 66,017,366.74 1.56 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,179,223,795.29 98.88 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁电器 44,243,912 373,418,617.28 8.84 2 002304 洋河股份 2,058,901 265,536,461.97 6.28 3 002142 宁波银行 12,562,409 115,071,666.44 2.72 4 002422 科伦药业 2,385,350 103,524,190.00 2.45 5 002073 软控股份 6,754,804 102,200,184.52 2.42 6 002202 金风科技 12,372,433 95,886,355.75 2.27 7 002038 双鹭药业 2,604,472 85,556,905.20 2.02 8 002155 辰州矿业 3,998,569 80,251,279.83 1.90 9 002081 金 螳 螂 2,107,187 74,362,629.23 1.76 10 002415 海康威视 1,693,917 72,838,431.00 1.72 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002422 科伦药业 89,770,793.18 2.16 2 002304 洋河股份 81,109,401.24 1.95 3 002415 海康威视 74,286,843.01 1.79 4 002299 圣农发展 64,302,039.46 1.55 5 002408 齐翔腾达 61,256,172.56 1.48 6 002310 东方园林 59,628,298.93 1.44 7 002168 深圳惠程 56,400,063.43 1.36 8 002241 歌尔声学 55,818,438.48 1.34 9 002385 大北农 55,407,509.87 1.33 10 002092 中泰化学 45,985,245.80 1.11 11 002001 新 和 成 45,358,100.81 1.09 12 002233 塔牌集团 42,780,888.97 1.03 13 002493 荣盛石化 42,183,975.71 1.02 14 002004 华邦制药 41,767,678.54 1.01 15 002500 山西证券 40,497,438.31 0.98 16 002009 天奇股份 39,954,836.32 0.96 17 002089 新 海 宜 38,748,259.48 0.93 18 002181 粤 传 媒 38,685,767.27 0.93 19 002167 东方锆业 37,155,434.74 0.89 20 002037 久联发展 36,300,947.78 0.87 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁电器 95,796,509.52 2.31 2 002181 粤 传 媒 75,225,882.26 1.81 3 002009 天奇股份 49,963,454.95 1.20 4 002088 鲁阳股份 46,097,590.60 1.11 5 002185 华天科技 41,926,417.48 1.01 6 002014 永新股份 38,826,861.40 0.94 7 002233 塔牌集团 37,687,013.11 0.91 8 002003 伟星股份 37,440,876.75 0.90 9 002202 金风科技 36,715,349.32 0.88 10 002142 宁波银行 35,693,474.55 0.86 11 002056 横店东磁 34,582,043.26 0.83 12 002052 同洲电子 34,089,236.60 0.82 13 002004 华邦制药 33,076,538.73 0.80 14 002304 洋河股份 31,811,000.22 0.77 15 002129 中环股份 30,369,743.43 0.73 16 002309 中利科技 29,785,877.90 0.72 17 002025 航天电器 29,748,492.69 0.72 18 002399 海普瑞 29,436,514.55 0.71 19 002067 景兴纸业 29,291,943.40 0.71 20 002415 海康威视 28,922,061.12 0.70 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,594,545,601.22 卖出股票的收入(成交)总额 2,227,753,955.42 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,271,690.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,067.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,283,757.43 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 89,964 23,330.20 847,866,679.49 40.40% 1,251,011,562.87 59.60% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 太平人寿保险有限公司 303,553,114 21.42% 2 幸福人寿保险股份有限公司-分红 61,472,378 4.34% 3 中国人寿保险(集团)公司 50,982,763 3.60% 4 新华人寿保险股份有限公司 47,203,547 3.33% 5 太平财产保险有限公司 35,000,000 2.47% 6 中宏人寿保险有限公司 15,499,909 1.09% 7 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 15,304,701 1.08% 8 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 14,999,865 1.06% 9 五矿集团财务有限责任公司 12,911,100 0.91% 10 JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金 11,799,998 0.83% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 270,031.72 0.01% §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年6月8日)基金份额总额 3,965,967,258.69 本报告期期初基金份额总额 1,304,841,514.68 本报告期基金总申购份额 4,670,671,713.57 减:本报告期基金总赎回份额 3,876,634,985.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,098,878,242.36 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2011年9月24日发布公告,聘任刘文动先生、吴志军先生为华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金托管人于2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰先生为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可[2011]115号)。解聘罗中涛女士中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人于2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信先生中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人于2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红先生为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为110,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供6年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国证券 1 4,523,229,807.14 93.94% 56,564.40 19.25% - 国泰君安证券 1 290,327,824.01 6.03% 235,892.85 80.28% - 光大证券 1 1,616,382.04 0.03% 1,373.96 0.47% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 华夏基金管理有限公司 二〇一二年三月三十日