华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 中风险
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 000877基金状态: 开放交易
1.3297
最新净值(2024-03-28 )
0.4002%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金简称 华泰柏瑞量化优选混合 成立日期 2014-12-17
基金代码 000877 总规模 5.42亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 7.29亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 17,122 29,552,572.00 4.22
宁德时代 300750 98,960 16,156,209.60 2.31
传音控股 688036 81,230 11,242,232.00 1.60
招商银行 600036 348,170 9,686,089.40 1.38
杭州银行 600926 950,200 9,511,502.00 1.36
中国平安 601318 217,700 8,773,310.00 1.25
长江电力 600900 366,800 8,561,112.00 1.22
石英股份 603688 94,200 8,184,096.00 1.17
紫金矿业 601899 617,000 7,687,820.00 1.10
国泰君安 601211 503,248 7,488,330.24 1.07
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%*沪深 300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
基金经理
盛豪 -- 基金经理
盛豪先生,英国剑桥大学数学系硕士。2007年 10月至 2010年 3月任 Wilshire Associates量化研究员,2010年 11月至 2012年 8月任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 交易员。 2012年 9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化投资与海外投资部总监,2015年 10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年 12月至 2018年 11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至2018年 10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2018年 11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 4月至 2018年 4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 4月至 2019年 3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 6月至 2020年 6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年 3月起到 2022年 11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年 12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 3月起任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
雷文渊 -- 基金经理
雷文渊先生,复旦大学数学学院本科、金融专业硕士。2018年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2022年 8月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(国债、金融债、企业/公司债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债) 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
投资策略
(三)投资策略 1、股票投资策略本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至 0%。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子 alpha 模型——股票超额回报预测多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-12-26 2023-12-26 0.1020 2023-12-27
2019 2019-09-27 2019-09-27 0.3200 2019-09-30
2018 2018-09-27 2018-09-27 0.1219 2018-09-28

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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